最新三大股指期货交易规则

最新三大股指期货交易规则

【最新三大股指期货交易规则的内容】股指期货交易合约代码上证50 (IH)中证500(IC)沪深300(IF)合约乘数上证50每点300元，以3000点为例，合约价值90万元。

中证500每点200元，以8000点为例，合约价值160万元。

沪深300每点300元，以4000点为例，合约价值120万元。

股指期货交易最小变动价位统一为0.2个指数点。

上证50每点300*0.2=60元一变动。

中证500每点200*0.2=40元一变动。

沪深300每点300*0.2=60元一变动。

股指期货交易合约月份统一为当月，下月和随后两个季月。

季月是指每个季度的最后一个月。

如：3月、6月、9月和12月。

例如：以2015年4月16日上市为例，则上市合约分别为5月、6月、9月和12月。

以上证50为例，合约代码标识为IH1505、IH1506、IH1509、IH1512。

连续竞价时间交易业务三大股指期货合约交易指令每次最小下单数量为1手。

市价指令每次最大下单数量为50手。

限价指令每次最大下单数量为100手。

股指期货交易竞价时间集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其

中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。

连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节);但最后交易日的连续竞价时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。

股指期货交易价格波动限制统一为涨跌停板制。

上跌停价格=上一个交易日结算接的±10%。

注意：季月合约上市后，首日的涨跌停幅度限制是，挂盘基准价的±20%。

股指期货交易投机持仓限制沪深300单边持仓限额5000手。

上证50单边持仓限额1200手。

中证500单边持仓限额1200手。

股指期货交易交割方式统一为现金交割。

股指期货的交割：就是根据持有的期货合约的“价格与当前现货市场的实际“价格之间的价差，进行多退少补，相当于以交割那天的现货“价格平仓。

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