商业银行贷款定价策略和模型设计
利率市场化条件下国内商业银行贷款定价模型

客 户 提 供 所 有 服 务 的 总 成 本,为 该 客 户 提供所有服务中除贷款利息以外的其他 收入 $ - 贷款额 这种定价模式是一种 “客户导向型” 模式,不仅仅就一项贷款本身来确定其 价格,而是从银行与客户的全部往来关 系中寻找最优贷款价格。 ./0 模式是一 种较复杂的贷款定价模式,适合中小企 业信贷 “频率高” 、 “ 金额小” 的特点, 在国 外银行界通常用于一些中小型企业贷 款,对于大型企业特别是信用等级较高 的企业, 一般不使用这种方法。 二、利率市场化条件下我国商业银 行贷款定价模型设计 为了适应利率市场化的需要,国内 商业银行应该完善现有的贷款定价体 系。科学合理的贷款定价方法必须能够 充分反映商业银行贷款的风险水平、 营 运成本、资本预期回报和客户综合贡献 度等。 综合考虑各方面因素, 在借鉴国外 商业银行成功经验的基础上,建立一个 为贷款基本价格,再根据银行与客户整 体关系以及其它一些因素对其进行调 整” 的贷款定价模型。 (一) 确定贷款基本价格 贷款基本价格 (贷款平均收益率 ) 违 约风险补偿率 )期限风险补偿率
表( 违约风险补偿率估算 违约风险补偿率
( 总 第 !"% 期 ) !"" # 年 第 $ 期
格进行调整。中间业务可以给银行带来 大量的手续费收入,业务量的多少可以 直接影响银行的的间接收益。 因此, 以贷 款带动中间业务的开展,是银行增加收 益的有效办法。贷款利率应该根据中间 业务量的大小适当浮动,业务量大的给 。 予一定的优惠幅度 (如表 & )
"二 $价格领导模式
也称基准利率加点模 式! 是 西 方 商 业银行业广泛采用的一种定价模式。具 体 操 作 程 序 是* 首 先 选 择 某 种 基 准 利 率 风险程度的客户确定不同水平的风险溢 价, 最后以基准利率加上 (或 乘 以 ) 风险 溢价就可以确定该笔贷款的实际利率。 即:贷款利率 (基准利率 ) 风险溢价
商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价是指商业银行在向客户提供贷款时所采用的一种方式,利用风险管理、成本控制等手段来确定贷款的利率和费用,以使贷款在风险控制的前提下既能满足客户的融资需求,又能保证银行的利润水平。
商业银行贷款定价方法主要有以下三种:
1.成本加利润法
成本加利润法是最常见的商业银行贷款定价方法,其核心思想是在考虑资金成本和银行自身风险的情况下,加上一定的利润以确定贷款利率。
具体来讲,商业银行会考虑自身的资金成本、操作成本、担保费用等因素,将其合计后加上一定的利润率,形成最终折合利率。
通常来讲,这种方法的利率较为稳定,不容易受到外界因素的干扰,对银行和客户也具有较好的可预测性。
2.风险加成法
风险加成法主要是为了在考虑贷款风险的情况下,确定相应的贷款利率。
商业银行会根据客户的财务状况、担保条件、信用等级等因素来测算贷款风险和可能的损失,并将风险加成率融入到贷款利率中。
这种定价方法通常适用于风险较高的贷款,比如信用不良客户贷款、创业贷款等。
3.市场利率法
市场利率法指的是基于市场利率的波动情况,将贷款利率与其相对应的市场利率进行比较和检验,以确定最终的贷款利率水平。
当市场利率上涨时,商业银行通常也会将贷款利率上调,以保持其盈利水平。
在利率市场化的背景下,市场利率法也逐渐成为了商业银行贷款定价的主要方式之一。
总的来说,商业银行贷款定价方法是多种多样的,但是无论采用哪种方式,其核心都是要在保证贷款风险控制和资金利润的情况下,为客户提供合适的融资方案,同时也要保证自身的稳健运营和盈利水平。
商业银行贷款定价策略分析

商业银行贷款定价策略分析
商业银行贷款定价策略分析
1.引言
本章节将对商业银行贷款定价策略进行分析,并探讨其对银行业务和盈利能力的影响。
2.贷款定价策略概述
2.1 确定定价目标
2.2 考虑市场和竞争环境
2.3 考虑风险因素
2.4 根据客户信用评级确定利率区间
2.5 考虑经济环境和利率走势
3.定价要素分析
3.1 成本考虑
3.1.1 资金成本
3.1.2 运营成本
3.2 风险溢价
3.2.1 资产质量考虑
3.2.2 担保品价值评估
3.3 盈利目标
4.影响定价的内外部因素
4.1 宏观经济因素
4.2 政策和法规
4.3 企业自身因素
4.4 市场竞争因素
4.5 利率变动因素
4.6 经济周期因素
5.定价策略的执行与调整
5.1 定价模型的建立和评估
5.2 定价方案的实施
5.3 监测和评估
5.4 调整和优化
6.商业银行贷款定价策略案例分析 6.1 案例一:小微企业贷款定价 6.2 案例二:个人住房贷款定价
6.3 案例三:大型企业综合授信定价
7.结论
本章节总结分析了商业银行贷款定价策略的重要性、要素和影响因素,并提供了一些案例分析。
附件:本文档涉及的附件包括:
1.表格:商业银行贷款定价模型
2.图表:贷款利率与市场利率走势对比图
3.统计数据:商业银行贷款利率调整情况
法律名词及注释:
1.利率:一定时间内所支付或决定支付的利息。
2.风险溢价:为了弥补投资或借贷过程中可能面对的风险而要求的额外回报。
3.担保品:借贷交易中提供给贷方作为还款保障的资产或财产。
商业银行贷款定价原则和模型研究

商业银行贷款定价原则和模型研究[摘要] 本文旨在通过商业银行贷款定价原则探讨商业银行贷款定价模型的建立。
在对银行贷款常用三个模型进行了浅析之后,确立了一种适合我国商业银行现状的定价模型。
标签:商业银行贷款定价原则贷款定价模型一、我国商业银行贷款定价方法长期以来,我国实行利率管制,利率必须严格执行中央银行公布的基准利率。
虽然商业银行的贷款利率可以在法定利率的基础上实行有限度的幅度,但是中央银行严格规定幅度范围。
由于长期的利率管制,我国商业银行普遍缺乏贷款定价的经验与能力,贷款定价方法比较死板、单一。
我国商业银行现行的贷款定价法方是:在中央银行的基准利率基础上,各银行再根据每一笔贷款的具体情况,确定浮动水平,以基准利率加或乘浮动比例作为贷款价格。
在实践中,商业银行在确定贷款价格的具体操作是:根据中央银行的有关规定,按一笔贷款的具体风险指标等贷款利率浮动参与指标,分别对企业历次贷款确定利率水平,对利率浮动参考指标设定几个档次的浮动系数,并根据指标重要性设定不同的权重,由浮动系数和指标权重确定贷款利率浮动水平。
即:利率浮动水平=∑(浮动系数×权重)100%=∑[(风险指标对应的浮动系数×权重)+(其他指标对应的浮动系数×权重)]×100%由此可得出,贷款利率的公式为:贷款利率=基准利率×(1+利率浮动水平)或贷款利率=基准利率+利率浮动水平。
其中,基准利率是中央银行公布的当期不同档次贷款利率。
各种指标具体如下:1.风险指标的设置(1)项目风险指标设置①资本金比率:资本金与项目投资总额之比。
这一指标反映项目资本充足率。
②还款期限:根据项目综合还款能力确定和还款期限,这一指标反映信贷资产的到期风险,期限越长,风险越大。
③贷款担保方式,包括保证、定金、抵押和留置等。
(2)企业风险指标①信用等级:由商业银行认可的评级机构或银行内部信用评级体系评定的信用的等级。
②资产负债比率:总负债与总资产之比。
商业银行小企业贷款定价模型(试行)

XX市商业银行小企业贷款定价模型(试行)XX银[XX] 78号附件2为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作,建立科学的风险定价方法,结合本行实际,提岀如下小企业贷款风险定价模型(试行):一、影响小企业贷款风险定价的主要因素在目前存贷款利率尚未市场化的条件下,为准确对每一笔贷款进行风险定价,至少需要综合考虑四个方面的因素:风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
(一)风险因素目前商业银行的贷款风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险这三种,其中信用风险是最主要也是较容易测定的一种风险。
小企业贷款信用风险首要主要应考虑借款人的综合信用评级情况(即第一还款来源情况),其次再是借款人所提供的贷款担保方式(即第二还款来源情况)。
对于客户违约的风险可由综合信用评级得到体现。
贷款担保方式主要可分为质押、抵押、保证三类。
对于本行的中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评价。
在确定贷款利率时,对于信用风险高的,应在允许的浮动区间内相应提高上浮幅度;信用风险较低的,可以适当考虑调低贷款利率。
(二)综合回报向客户发放贷款后,如果能带动本行其它相关业务的发展,则表明这个客户能给本行带来综合回报。
对综合回报主要应考虑借款人能给本行带来低成本的负债业务量、在本行的结算业务量和结售汇业务量等中间业务。
不过,能带动的综合回报往往千差万别。
在确定贷款利率时,对于带动的综合回报多的,可给予适度的优惠;反之,则应考虑提高贷款利率。
(三)客户忠诚度客户对银行的忠诚意味着本行是客户办理业务的首选银行,对本行的业务发展将起到促进作用,对本行的效益贡献也就会越大。
客户忠诚度的大小,在理论上可采用多种指标来衡量,例如:客户资金归还率、客户在本行的业务量在其总业务的占比等。
为便于实际操作和测算,以该客户连续在本行办理业务年限长短为依据进行评估。
(四)银行间竞争程度银行间竞争程度在这里特指银行间对目标客户的争夺程度。
当目标客户面临着多家银行的争夺,特别是竞相采用价格战时,在除了保证提供更为优质的服务时,必要时也得采用有的放矢的价格战。
商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用
在商业银行贷款的定价中,常见的方法包括资产负债表法、资本资产定价模型、风险加权平均成本等。
其中,资产负债表法主要是以贷款成本为基础,通过对贷款资产负债表的资金成本和利润进行分析,来决定贷款定价的方法。
其次,资本资产定价模型是一种基于资金成本和风险溢价的定价模型,在商业银行贷款中应用广泛。
该模型认为,每个投资项目都有自己的风险溢价,该风险溢价是投资项目的风险程度和预期收益率的函数,并且可以用市场上同类资产的波动率来估算。
因此,在设定贷款利率时,银行可以将资金成本和风险溢价加总作为考虑因素,从而对贷款定价进行科学的衡量和决策。
最后,风险加权平均成本是一种包含了风险因素的定价方法。
在贷款定价时,银行按照不同客户的风险水平分配信贷资本,并计算出企业的资本成本。
银行还需考虑利润、经营费用和预期信用损失率等因素,然后综合计算出定价的利率。
对于商业银行而言,科学的贷款定价不仅有助于提升银行的风险管理水平,还能提高其贷款业务的竞争力和盈利能力。
在实际操作中,银行需要结合贷款市场的供求关系、利率水平和客户需求等因素,灵活运用不同的定价方法,从而取得更好的定价效果。
银行贷款定价模型的构建

银行贷款定价模型的构建一、模型构建领导价格模式下的贷款定价模型属于市场导向型的贷款定价模型,它以货币市场利率或银行给予优质客户的优惠利率或中央银行制定的贷款基准利率等被市场普遍接受的利率为基准,在此基础上加上根据特定客户风险而确定的风险乘数或风险加数。
客户的风险水准越大,其风险乘数或加数就越大,贷款利率就越高,反之贷款利率就越低。
领导价格贷款定价模型兼顾了市场形势和贷款客户的违约风险,依据该模型制定的利率既能反映市场情况使贷款利率具有竞争力,又能覆盖贷款业务的风险。
下面首先从贷款基准利率、贷款风险溢价和贷款期望利润率的确定3个方面讨论传统领导价格贷款定价模型,然后在此基础上,将贷款持续期中基准利率、贷款客户信用等级及客户贡献等因素的持续变化考虑进来,构建一个商业银行动态贷款定价模型。
1.传统领导价格贷款定价模型讨论根据领导价格贷款定价模型,有:贷款利率=基准利率+风险溢价+期望利润率其中,又有:风险溢价=预期损失率(ELr)+非预期损失率(ULr)=违约概率(DP)×违约损失率(LGD)+资本要求(K)×资本回报率(E)(1)贷款基准利率的确定领导价格贷款定价模型的关键步骤之一是确定基准利率,现有研究主要以商业银行给予优质客户的优惠利率、中央银行制定的贷款基准利率以及同业拆借利率等市场利率作为领导价格贷款定价模型中的基准利率。
因为商业银行给予优质客户的优惠利率的确定需要综合考虑市场利率水平、与长期优质客户和大客户的关系等因素,而且优惠利率往往是优质大客户对众多商业银行进行招标或多头询价的结果,单一的商业银行难以确定具有市场性的优惠利率,加之中国金融市场发展仍不成熟,同业拆借利率等市场利率并不能很好地反映市场真实的资金供求,因此将商业银行给予优质客户的优惠利率或同业拆借利率等市场利率作为贷款定价的基准利率具有一定的局限性。
而近年来中央银行加快了贷款基准利率调整的频率,以期更好地反映市场资金的需求,其确定的贷款基准利率在代表市场基准利率方面有很大的改善,因此,本文将中央银行制定的贷款基准利率作为领导价格贷款定价模型中的基准利率。
商业银行贷款定价策略分析

商业银行贷款定价策略分析商业银行贷款定价策略分析1. 引言在商业银行的贷款业务中,定价策略起着至关重要的作用。
通过合理的定价策略,商业银行能够确保贷款的风险可控、利润可观,同时也能够吸引更多的借款人。
本文就商业银行贷款定价策略进行了详细的分析和讨论。
2. 贷款定价原则2.1 风险定价原则商业银行在进行贷款定价时,需要考虑贷款的风险程度。
根据借款人的信用等级和担保方式等因素确定贷款的风险等级,从而对贷款进行风险定价。
2.2 成本定价原则商业银行贷款的成本包括利率、手续费、风险费用等。
成本定价原则要求商业银行根据自身的成本情况合理确定贷款的利率和费用,以保证贷款业务的可持续发展。
2.3 市场竞争定价原则商业银行在定价时,还需要考虑市场的竞争状况。
在市场竞争激烈的情况下,商业银行会根据竞争对手的定价情况进行调整,以保持市场份额和业务规模。
3. 贷款定价策略3.1 差别定价策略差别定价策略是指商业银行根据借款人的不同风险等级制定不同的贷款利率和费用。
借款人信用等级越高,贷款利率和费用越低;借款人信用等级越低,贷款利率和费用越高。
3.2 产品定价策略商业银行在贷款产品的定价中,会根据产品的特性和市场需求制定不同的定价策略。
比如,对于风险较大的产品,贷款利率和费用会相对较高;而对于风险较小的产品,贷款利率和费用会相对较低。
3.3 客户定价策略商业银行会根据借款人的客户类型制定不同的定价策略。
比如,对于大型企业客户,商业银行可能会给予一定的优惠利率和费用;而对于个人客户,商业银行可能会采取较为保守的定价策略。
4. 法律名词及注释4.1 贷款利率法律名词及注释:贷款利率是商业银行对贷款收取的利率,根据《中华人民共和国利率法》等相关法律规定进行调整与约定。
4.2 风险费用法律名词及注释:风险费用是商业银行对贷款风险的补偿,根据借款人的风险等级和担保方式等因素进行调整与约定。
5. 结束语商业银行贷款定价策略的合理与科学对于商业银行的经营和发展具有重要意义。
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商业银行贷款定价策略和模型设计我国商业银行信贷业务发展基本经历了三个阶段:以扩大市场份额为目的的信贷计划管理阶段;以实现质量效益为目的的信贷过渡完善阶段;适应国际银行发展趋势的信贷市场运作阶段。
与之相对应的贷款定价也经历了利率管制时期的统一定价,利率转轨时期的区间浮动定价,利率市场化时期的自主定价。
目前我国商业银行贷款定价正处于由统一定价向自主定价的过渡时期,因此,如何实现这一跨越,构建适合商业银行贷款定价体系就显得尤为重要。
一、贷款定价理论及意义(一)贷款定价理论贷款定价就是商业银行根据自身资金成本、盈利目标,考虑贷款风险和期限,结合借贷市场资金供求状况,综合确定的贷款利率。
而贷款利率则是现实经济生活中的一种利率形式,是银行让渡资金使用权所收取的相应报酬,产生于借贷活动,来源于借款者的利润(收入)。
影响贷款利率的因素主要有资金成本、贷款风险程度、贷款期限、贷款数额、借贷市场竞争程度(或市场资金供求状况)等。
其中,贷款利率与资金成本、贷款风险是正相关函数,即资金成本上升,贷款风险大,则贷款利率要高;贷款利率与贷款额度一般是负相关函数,额度大的贷款利率一般要低于额度小的贷款利率;同时,贷款利率受借贷市场资金供求影响(见图1)。
当借贷市场借贷资金供给大于借贷资金需求(借贷资金供给曲线右移),则借贷市场均衡利率将下降;反之,则上升。
从微观分析,商业银行贷款的价格一般由贷款利率、贷款承诺费、补偿余额和隐含价格四个部分组成,其中贷款利率是贷款价格的主体。
贷款利率(P)又由资金成本(C1)、风险成本(C2)、交易成本(贷款费用C3)、机会成本(无风险利率C4)、银行贷款的目标收益率(R1)、借款人拟投资项目的预期收益(R2)、贷款的供求状况等多因素决定。
分析各因素与贷款利率之间的关系,可以建立如下贷款定价与决策模型:贷款利率(P)在满足四个不等式的条件下,根据贷款的供求状况,最终通过谈判决定。
商业银行贷款定价满足了以上条件,承担的信用风险和经营费用才能得到充分的补偿,预期的盈利目标才能得到保障。
(二)贷款定价对商业银行的重要意义建立、完善科学合理的贷款定价体系不仅有利于社会资金的优化配置,支持我国社会主义市场经济建设,而且对推进我国金融改革深化,建立、完善金融企业自主经营机制,适应社会主义市场经济发展,提高国有商业银行竞争力,都具有重要意义。
首先,有利于国有商业银行提高资金配置效率和经营管理水平,支持我国社会主义市场经济的健康发展。
科学、合理的贷款定价体系能够充分反映商业银行贷款风险水平、客户综合贡献、营运成本和资本预期回报等。
商业银行为保持贷款定价具有市场竞争优势,必须注重成本管理、市场研究、风险规避及客户贡献度测量等,从而提高商业银行的资金配置效率和经营管理水平。
同时,商业银行拥有完全贷款定价权后,可以根据贷款定价与风险配比的原则,对风险高的融资提高贷款定价水平,解决目前银行“惜贷”,而部分中小企业缺少资金支持的矛盾。
另外,通过支持中小企业发展,能够促进我国经济结构的调整,进一步增强我国经济的发展后劲。
其次,有利于商业银行拓展信贷市场和实现经营效益最大化目标。
科学、合理的贷款定价体系应既考虑到银行经营所承担的风险、资金成本和资本的预期回报等,又兼顾到客户的承受能力和货币市场资金供求及价格波动等因素,从而增强商业银行贷款定价的灵活性和贷款定价的竞争力,增加对贷款客户的吸引力,支持商业银行贷款营销,最终有利于商业银行经营效益最大化经营目标的实现。
第三,有利于商业银行降低利率风险对经营效益的影响。
随着利率市场化的推进,利率风险对商业银行经营效益(净利差收入)的影响日益显著。
这一方面西方发达国家银行发展史已经给我们启示:如20世纪70年代末和80年代初,美国许多破产倒闭的银行主要是受利率风险影响,经营大幅亏损。
而这一时期,正是美国放松利率管制,推行了利率市场化。
由于利率的放开,一些商业银行缺少对利率风险的认识和管理,没有建立科学、完善的金融产品定价体系,使商业银行资产负债业务潜在的利率风险显性化,直接影响了银行的经营效益。
因此说,建立科学、合理的贷款定价体系,有利于商业银行加强对利率风险的识别、监测和管理,提高商业银行规避利率风险的能力。
二、贷款定价的现状及难点目前,我国在利率管理上仍处于有管制的浮动利率体系阶段,没有实现完成市场化的自由利率体系。
在贷款定价上,各商业银行在人民银行规定的基准利率基础上的一定浮动空间内,根据市场利率、资金供给和贷款风险水平等因素,自行决定贷款价格。
由于商业银行在贷款定价上仍受央行的监督和相对“管制”,贷款定价与贷款风险、银行追求预期利润、机会成本等存在不完全对称,甚至出现扭曲,影响了银行追求效益最大化和经营风险的规避,同时也不利于社会资源的优化配置。
目前,贷款定价的难点主要体现在以下四个方面。
难点一:利率市场化的问题。
近年来,国家虽然加快了利率市场化的步伐,先后开放了银行同业拆借市场利率、国债市场利率和大额外币存、贷款利率等,但在人民币存贷款利率管理上仍实行有管制的浮动利率体系。
这样使商业银行在贷款定价上只能在央行规定的浮动区间内掌握。
即使是低风险的优质客户贷款,贷款利率也不能低于央行规定的利率下限,同时也不能对高风险的贷款收取额外的风险溢价利率。
因此,利率市场化进程将在一定程度上影响着商业银行加强贷款定价管理和构建贷款定价体系的积极性。
难点二:贷款定价体系的建立。
目前,国内商业银行的贷款定价体系仍是利率管制阶段的模式,不适应市场经济条件下资金优化配置和风险匹配的要求。
而符合利率市场化,能够根据资金成本、借贷市场资金供求和贷款风险确定贷款价格的定价体系仍处于探索阶段。
难点三:贷款风险成本的测度。
目前,国内商业银行对贷款风险的测度主要依靠对贷款客户的信用评级,根据客户信用等级及贷款方式等测度贷款风险度,准确性相对不高;同时,由于社会信息流没有达到充分通畅,缺少权威信用评级中介机构,历史数据积累少等因素,使我国商业银行在贷款风险成本的测度上难度大、准确度低。
难点四:信息支持体系的完善。
目前,国内各商业银行都在通过整合原有信息数据库建立本行的信息系统平台,实现全行经营信息共享,全面掌握全行资产负债结构和资金成本等信息。
但从国内商业银行信息系统现状看,与国外发达国家商业银行仍有较大差距,对合理贷款定价的支持力度不够,如仍没有达到适时提供全行的资产负债结构、金融产品价格等经营信息,从而不能适时掌握全行资金成本和变化趋势。
三、西方商业银行贷款定价模型的借鉴西方发达国家商业银行经过长期的市场实践与探索,已经建立起相对科学、系统的贷款定价模型和理论体系,值得我国商业银行学习和借鉴。
分析西方商业银行贷款定价理论,在贷款定价模型上主要:成本相加定价法、价格领导定价法、低于优惠利率定价法、成本-收益定价法和客户盈利能力分析定价法。
1.成本相加定价法(Costplus loan pricing)。
成本相加定价法在理论上相对简单,认为贷款定价由银行资金成本、营运费用、贷款风险补偿和资本预期收益四部分组成,比较适宜用于经营成本核算到部门和产品,财务管理非常健全的商业银行。
贷款利率 = 资金成本 + 银行营运费用 + 贷款违约风险补偿 + 银行预期利润收益,其中,公式中的每部分都用百分比表示。
目前,我国各商业银行都在建立、完善本行的财务核算体系,以便能够及时、准确地测量银行的资金成本和营运费用率等指标,为推行成本相加定价法创造了条件。
2.价格领导定价法(Price leadership)。
由于成本相加定价法要求银行必须非常清楚每项成本,具体操作难度大,西方商业银行又相继采取了价格领导定价法,即在优惠利率的基础上加收违约风险溢价和期限风险溢价。
贷款利率 = 优惠利率(资金成本、管理成本加上预期收益) + 非优惠利率借款人支付的违约风险溢价 + 长期借款人支付的期限风险溢价。
目前,西方商业银行以货币金融中心的银行同业拆借利率为优惠利率,如伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。
这样,以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)发放的短期贷款定价为:以LIBOR为基准的贷款利率 = 伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) + 违约风险溢价 + 银行利润;以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)发放的长期贷款定价为:以LIBOR为基准的贷款利率 = 伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) + 违约风险溢价 + 期限风险溢价 + 银行利润。
价格领导定价法虽然简便,但在我国推行还有难度,一是我国资金市场还处于起步阶段,拆借市场利率还受四大国有商业银行的资金供给影响,市场敏感度低;二是价格领导定价法是浮动定价法,短期人民币贷款仍以固定利率为主,但随着利率市场化推进和国内资金市场的规范,会逐步得到推广。
3.低于优惠利率定价法(Below-prime pricing)。
以低于优惠利率发放贷款主要是针对贷款期限短(几天、几个星期)、贷款额度大的借款人,也是西方商业银行近年来激烈竞争和金融创新的产物。
贷款利率= 从货币市场借款的利息成本(如美国的联邦基金利率 ) + 风险和利润加价。
该定价法在我国推行,其前提是国家已经实施利率市场化,国内资金市场非常规范,资金供需大;适用于金融同业和大客户借用资金额度大、期限短的贷款定价。
4.成本-收益定价法(Costbenefit loan pricing)。
成本—收益定价法主要从三方面考虑确定贷款价格:一是在贷款利率和收费水平一定的情况下,测算贷款将产生的总收入;二是估算银行交付给借款人实际使用的贷款净额;三是用测算的总收入除以借款人实际使用的贷款净额,测算出贷款的税前收益。
银行通过分析测算出的税前收益是否足以补偿银行的融资成本、贷款所承担的风险以及除去所有成本后的银行预期利润,判断该笔贷款定价是否合理。
该办法充分考虑了贷款投放后的净收益能否弥补因风险资产扩张而需要增补的资本金以及是否能够提高资产收益率,且该定价办法需要建立分析模型,难度较大,但对我国商业银行资本约束机制的建立完善具有积极意义。
5.客户盈利能力分析法(CPA)。
客户盈利能力分析法实际是成本-收益定价法的延伸和细化。
这种贷款定价法假设银行在给贷款定价时,充分考虑到与这个客户的整体关系。
银行从整体客户关系中获得的税前净收益 = (向该客户提供贷款和其他服务产生的总收入 - 向该客户提供贷款和其他服务产生的总费用)÷借款人实际使用的贷款净额。
在整体客户关系中,银行发放贷款而得到的收益主要包括贷款利息收入及各种中间业务收入等;为客户提供服务所发生的费用主要包括雇员的薪酬、信用调查成本、存款利息、账务处理费用以及筹集资金的成本等;借款人实际使用的贷款指客户实际使用的贷款金额减去客户的存款余额(存款余额中要扣除相应的存款准备金)。