《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见.doc
中国证监会关于就《证券公司投资银行类业务内部控制指引（征求意见稿）》公开征求意见的通知
中国证监会关于就《证券公司投资银行类业务内部控制指引（征求意见稿）》公开征求意见的通知
文章属性
•【公布机关】中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.09.08
•【分类】征求意见稿
正文
关于就《证券公司投资银行类业务内部控制指引（征求
意见稿）》
公开征求意见的通知
为落实依法、全面、从严的总体监管思路，督促证券公司强化主体意识、完善自我约束机制，提升投行类业务内部控制水平，防范和化解投行类业务风险，我会起草了《证券公司投资银行类业务内部控制指引（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
请将有关意见和建议以纸质或者电子邮件形式于2017年9月25日前反馈至中国证监会证券基金机构监管部。
联系方式：
传真：************
电子邮箱：****************.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会证券基金机构监管部
邮编：100033
中国证监会
2017年9月8日。
【政策法规】证券公司合规管理试行规定(征求意见稿)
证券公司合规管理试行规定（征求意见稿）第一条为了促进证券公司加强内部合规管理，增强自我约束能力，实现持续规范发展，根据《证券法》和《证券公司监督管理条例》，制定本规定。
第二条在中华人民共和国境内设立的证券公司应当按照本规定实施合规管理。
本规定所称合规，是指证券公司及其工作人员的经营管理和执业行为符合法律、行政法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及社会公认并普遍遵守的职业道德和行为准则(以下统称“法律、法规和准则”)。
本规定所称合规管理，是指证券公司建立合规组织架构，制定和执行合规制度，培育合规文化，防范和应对合规风险的行为。
本规定所称合规风险，是指因证券公司及其工作人员的经营管理或者执业行为违反法律、法规和准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或者声誉损失的风险。
第三条证券公司应当制定和执行覆盖公司所有业务、部门和工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节的合规管理制度，培育全体工作人员的合规意识，倡导和推进合规文化建设，落实责任追究，及时、有效地防范和应对合规风险。
第四条证券公司董事会、监事会和高级管理人员依照公司章程的规定，履行与合规管理相关的职责，对公司合规管理的有效性及经营管理行为的合法合规性承担责任。
证券公司的工作人员应当熟知与其执业行为相关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并根据各自职责对其执业行为的合法合规性承担责任。
第五条证券公司应当制定公司合规管理的基本制度，经董事会审议通过后实施。
第六条证券公司应当建立有效的合规风险应急处理、报告及问责制度，明确报告的对象、内容、时间和方式。
第七条证券公司应当建立对各部门和分支机构合规管理的绩效考核制度。
合规管理绩效考核制度应当体现倡导合规和惩罚违规的价值观念。
第八条证券公司应当建立违规举报制度，确保每一位工作人员都有途径举报违法违规行为，并充分保护举报人。
第九条证券公司应当设立合规总监。
中国证券监督管理委员会关于就《证券公司资产证券化业务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知
中国证券监督管理委员会关于就《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知 根据《证券法》等法律法规，我会起草了《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。请将有关意见和建议以纸质或电子邮件形式于2013年3月13日之前反馈至中国证监会机构监管部。 联系方式： 传真：010-88061060 电子邮箱：yanys@ 通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编：100033 中国证券监督管理委员会 二○一三年二月二十六日 附件1：《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见稿）》 附件2：《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见稿）》的起草说明 附件1证券公司资产证券化业务管理规定 （征求意见稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范证券公司资产证券化业务活动，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国信托法》、《证券公司监督管理条例》和其他相关法律、行政法规，制定本规定。 第二条 证券公司资产证券化业务是指证券公司以特殊目的载体管理人身份，按照约定从原始权益人受让或者以其他方式获得基础资产，并且以该基础资产产生的现金流为支持，发行资产支持证券的业务活动。 前款所指特殊目的载体，是指证券公司为开展资产证券化业务专门设立的专项资产管理计划（以下简称“专项计划”）或者中国证监会认可的其他特殊目的载体。 第三条 因专项计划资产的管理运用、处分或者其他情形而取得的财产，归入专项计划资产。因处理专项计划事务所支出的费用、对第三人所负债务，以专项计划资产承担。 专项计划资产为信托财产，独立于原始权益人、管理人、托管人、资产支持证券投资者及其他业务参与机构的固有财产。 原始权益人、管理人、托管人、资产支持证券投资者及其他业务参与机构因依法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算财产。 第四条
证券公司风险控制指标标准
证券公司风险控制指标标准证券公司作为金融市场的重要参与者，其风险控制工作至关重要。
风险控制指标是评估证券公司风险状况的重要工具，合理的指标标准可以帮助证券公司及时发现和应对风险，保障公司稳健经营。
本文将就证券公司风险控制指标标准进行探讨。
首先，证券公司的风险控制指标应包括市场风险、信用风险、操作风险等多个方面。
市场风险是指证券公司在证券交易和投资活动中受到的市场行情波动风险，应当关注公司投资组合的市场价值波动情况，确保公司不因市场波动而出现较大损失。
信用风险是指证券公司在交易和结算过程中，因交易对手方违约而造成的损失，应当关注公司与客户、交易对手的信用状况，制定相应的风险控制措施。
操作风险是指证券公司在日常运营中受到的内部操作风险，应当关注公司内部流程的规范性和有效性，防范操作风险引发的损失。
其次，证券公司风险控制指标标准应具有科学性和可操作性。
科学性是指指标标准应当符合金融市场的实际情况，能够准确反映公司的风险状况。
可操作性是指指标标准应当具有可操作性，能够为公司提供明确的风险控制目标和依据，指导公司的风险管理工作。
例如，市场风险指标可以包括价值-at-风险（VaR）和条件风险，信用风险指标可以包括信用评级和违约概率，操作风险指标可以包括内部控制有效性和交易流程规范性等。
最后，证券公司风险控制指标标准的建立应当注重动态性和灵活性。
动态性是指指标标准应当根据市场情况和公司经营状况进行动态调整，及时反映公司的风险状况。
灵活性是指指标标准应当具有一定的灵活性，能够根据公司的实际情况进行调整，避免盲目套用标准导致风险控制不当。
例如，证券公司可以根据不同的投资组合和交易对手方制定不同的风险控制指标标准，灵活应对不同的风险情况。
综上所述，证券公司风险控制指标标准的建立对于公司的稳健经营至关重要。
指标标准应当全面反映市场风险、信用风险、操作风险等多个方面，具有科学性和可操作性，同时具有一定的动态性和灵活性。
中国证监会关于就《证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）》公开征求意见的通知
中国证监会关于就《证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）》公开征求意见的通知
文章属性
•【公布机关】中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2023.11.03
•【分类】征求意见稿
正文
中国证监会关于就《证券公司风险控制指标计算标准规
定
（修订稿）》公开征求意见的通知
根据《证券公司风险控制指标管理办法》相关规定，结合市场情况和证券公司发展需要，我会对《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2020〕10号）进行了修订，现向社会公开征求意见。
公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：
1.电子邮件：jigoubu＠。
2.通信地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会证券基金机构监管部，邮政编码：100033。
意见反馈截止时间为2023年12月3日。
中国证监会2023年11月3日。
2023年证券从业之金融市场基础知识每日一练试卷A卷含答案
2023年证券从业之金融市场基础知识每日一练试卷A卷含答案单选题（共100题）1、金融期权的主要风险指标Delta=（）。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化B.期权标的证券变化/期权价格变化C.期权价格变化/无风险利率变化D.无风险利率变化/期权价格变化【答案】 A2、失业率、银行未收回贷款规模等属于经济指标分类中的（）。
A.先行性指标B.同步性指标C.滞后性指标D.技术性指标【答案】 C3、下列关于中国证券业协会依据行政法规、中国证监会有关要求行使职责的说法，正确的有（）。
A.①②③B.①③④C.③④D.①④【答案】 C4、《QFII、RQFII办法》及配套规则修订内容将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一，为了放宽准入条件，（）。
A.①②④B.①②③④C.①③④D.①②③【答案】 B5、按照《证券法》，我国证券公司的业务范围包括（）。
A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】 C6、关于现行我国国债的发行方式，下面说法正确的是（）。
A.凭证式国债和记账式国债都采用承购包销方式B.凭证式国债和记账式国债都采用竞争性招标方式C.凭证式国债采用承购包销方式，记账式国债采用竞争性招标方式D.凭证式国债采用竞争性招标方式，记账式国债采用承购包销方式【答案】 C7、（）是指证券买卖双方在成交后就办理交收手续，买入者付出资金并得到证券，卖出者交付证券并得到资金。
A.回购交易B.远期交易C.现券交易D.期货交易【答案】 C8、债券作为证明债权债务关系的凭证，一般以有一定格式的票面形式来表现。
通常，债券票面上的四个基本要素包括（）。
A.①②③B.①③④C.①②④D.①②③④【答案】 D9、沪港通试点初期，香港证监会要求参与港股通的境内投资者仅限于机构投资者及证券账户及资金账户资产合计不低于（）的个人投资者。
A.人民币20万元B.人民币50万元C.人民币80万元D.人民币100万元【答案】 B10、（2020年真题）下列关于我国债劵市场的说法，正确的有（）A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A11、（2019年真题）下列关于证券登记结算公司的表述正确的是（）。
《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见文档
2020《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见文档Document Writing《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见文档前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】近日，证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则公开征求意见，下面是详细内容，欢迎大家阅读。
证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则公开征求意见日前，中国证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则(以下简称《办法》及配套规则)向社会公开征求意见。
20xx年7月，中国证监会发布《办法》,确立了以净资本为核心的证券公司风险控制指标制度。
20xx年6月，对《办法》进行了修订。
近年来，以净资本为核心的风险控制指标制度在督促证券公司加强风险管理、保障证券行业总体持续稳健运行中发挥了积极作用。
但随着证券公司组织架构、业务产品越来越多元，相关风险类型日趋复杂，现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的需要。
有必要对《办法》进行修改完善，以提升风险控制指标的持续有效性，促进证券公司持续稳定健康发展。
此次《办法》修订，一方面在维持总体框架不变基础上，对不适应行业发展需要的具体规则进行调整;另一方面，结合行业发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。
此次《办法》修订的主要内容有以下六个方面：一是改进净资本、风险资本准备计算公式，提升资本质量和风险计量的针对性。
将净资本区分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不再重复扣减净资本。
证券公司风险控制指标管理办法
证券公司风险控制指标管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加强对证券公司风险的监管，督促证券公司加强内部控制,防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规的规定,制定本办法。
第二条证券公司应按照本办法规定的风险控制指标和中国证监会制定的《证券公司净资本计算规则》编制净资本计算表和风险控制指标监管报表，并确保数据真实、准确、完整。
中国证监会和公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称“中国证监会及其派出机构”)可以根据审慎监管需要,要求设有子公司的证券公司提供以合并数据为基础编制的净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第三条证券公司的董事、高级管理人员应当对公司半年度、年度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署书面确认意见。
证券公司的法定代表人、经营管理的主要负责人、财务负责人应当对公司月度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署书面确认意见。
在证券公司净资本计算表和风险控制指标监管报表上签字的人员，应当保证净资本计算表和风险控制指标监管报表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；对净资本计算表和风险控制指标监管报表内容持有异议的，应当注明自己的意见和理由.第四条证券公司经营管理的主要负责人应至少每半年向公司全体股东报告一次公司净资本等风险控制指标具体情况和达标情况,并获得股东的签收确认证明文件。
第五条证券公司应在每月前10个工作日内,向中国证监会及其派出机构报送上月的净资本计算表和风险控制指标监管报表，并抄报上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中国证券业协会。
中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管需要，要求证券公司按周或按日编制并报送净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第六条证券公司应聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其年度净资本计算表和风险控制指标监管报表进行审计。
中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管需要，要求证券公司聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其月度净资本计算表和风险控制指标监管报表进行审计。
证券公司风险控制指标征求意见稿
证券公司风险控制指标征求意见稿是指证监会就证券公司风险控制指标制度修订起草的文件向社会公开征求意见，旨在建立健全的市场风险管理制度，提升证券公司风险控制水平，确保证券公司稳健经营和市场稳定。
本文将从浅入深，深度和广度兼具地探讨这一重要主题。
1. 证券公司风险控制指标的背景和意义证券公司作为金融市场的重要参与者，承担着资本配置、风险管理、信息中介等重要职能，其健康发展对金融市场稳定和经济发展具有重要意义。
证券公司风险控制指标制度的建立和完善，有助于规范证券公司的风险管理行为，保护投资者合法权益，防范系统性风险，维护金融市场稳定。
2. 证券公司风险控制指标征求意见稿的主要内容证券公司风险控制指标征求意见稿主要包括了资产负债管理、流动性风险管理、信用风险管理、市场风险管理等方面的内容。
其中，资产负债管理涉及证券公司的净资本管理、净资产管理和流动性管理；流动性风险管理主要包括了流动性覆盖比率、流动性监管和应急流动性；信用风险管理涉及信用风险监管、信用担保和风险敞口；市场风险管理涉及风险监管指标和交易风险管理。
3. 证券公司风险控制指标与行业发展证券公司风险控制指标的制定，不仅仅是对证券公司自身行为的规范，更是对整个行业发展的引领和规范。
只有建立健全的风险控制指标，才能促进证券公司的健康稳定发展，提升金融市场的整体风险管理水平，增强市场抗风险能力，为投资者提供更加安全、稳健的投资环境。
4. 个人观点和理解作为证券公司风险控制指标的撰写者，我认为制定健全的风险控制指标对于证券公司和整个金融市场的发展至关重要。
只有建立科学合理的风险控制指标，才能有效防范和化解金融风险，确保金融市场的稳定和健康发展。
在实施风险控制指标时，应注重与国际规则的衔接和整体风险管理的协调性，避免片面追求指标的数量化和简单化，导致风险管理的僵化和失效。
证券公司风险控制指标征求意见稿的出台是金融监管部门对金融市场秩序的维护和风险管理的重要举措。
证券公司风险控制指标
证券公司风险控制指标证券公司风险控制指标，是指证券公司在运营业务过程中，为了降低风险、维护市场秩序和保护投资者合法权益，制定的一系列量化指标和监管要求。
这些指标和要求涵盖了证券公司的净资本充足率、流动性、杠杆比例、风险暴露度、违约概率等方面，能够为证券公司提供风险监测和风险控制的依据，对整个证券市场的稳定和健康发展起到了重要的作用。
首先，证券公司应具备足够的净资本充足率。
证券公司作为金融机构，资本充足率是衡量经营风险和承受能力的重要指标。
根据相关监管规定，证券公司应保持一定比例的净资本充足率，以确保其能够在面对市场波动和经营风险时有足够的资本储备来应对。
其次，证券公司应保持流动性充足。
流动性风险是指证券公司在经营活动过程中因临时性和不可预期的现金流波动而面临的风险。
为了规避流动性风险，证券公司应建立完善的资金管理制度和流动性管理体系，确保在任何时候都能够满足市场需求和支付能力。
另外，证券公司应限制杠杆比例。
杠杆比例是指证券公司在进行投资和经营活动时所使用的借款金额与自有资金的比例。
过高的杠杆比例会增大证券公司面临的风险，降低其负债偿还能力。
因此，证券公司应根据自身实际情况和风险承受能力，限制杠杆比例并进行持续的风险评估和监控。
此外，证券公司应定期评估风险暴露度。
风险暴露度是指证券公司面临各种风险的程度和概率。
证券公司应建立科学、合理的风险评估体系，包括对市场风险、信用风险、操作风险等进行定量和定性分析，确保风险暴露度在可控范围内。
最后，证券公司应严格控制违约概率。
违约概率是指证券公司和投资者在交易过程中违反合同条款和规定的概率。
证券公司应建立健全的风险管理制度和内部控制机制，包括风险防范、投资规范和监管合规等方面，有效降低违约概率和风险事件的发生。
综上所述，证券公司风险控制指标是证券公司在经营活动中用来衡量和控制风险的指标。
这些指标对于保障市场稳定和保护投资者权益起到了重要的作用，也是监管机构对证券公司的风险管理要求和监管要求的重要内容。
证券公司风险控制指标管理办法(2020修正)
证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2020年3月20日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表（以下统称风险控制指标监管报表）。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
证券公司 风控指标 征求意见
文章内容：1. 证券公司风控指标征求意见最近，证券公司风控指标征求意见引起了广泛关注。
作为证券行业的重要监管措施，风控指标直接关系到证券公司的稳健运营和风险管理。
在这篇文章中，我们将从深度和广度的角度，对证券公司风控指标征求意见进行全面评估，并探讨其对证券行业的意义和影响。
2. 证券公司风控指标的概念和背景证券公司风控指标是评价证券公司风险管理能力的重要指标体系，在证券监管领域具有重要意义。
风控指标征求意见的背景是为了进一步完善风险管理制度，提高风险防范和化解能力，保护投资者合法权益，维护证券市场稳定。
该举措显示了监管层对风险管理的高度重视，也充分体现了证券行业的自律和规范发展。
3. 风控指标征求意见的主要内容和要求风控指标征求意见主要包括了对证券公司的风险承受能力、风险测度指标、风险监管指标等方面的要求和规定。
其中，风险承受能力主要囊括净资本、净资产、净资本适足率等指标，风险测度指标主要涉及风险敞口、价值风险、流动性风险等指标，风险监管指标则包括自身资本充足率、净资本比率、净资本合规率等指标。
这些指标的征求意见，旨在建立一套科学、合理和有效的风险管理体系，为证券公司提供更为明确的指引和要求。
4. 证券公司风控指标意义和影响证券公司风控指标的征求意见对证券行业具有深远的意义和影响。
它有助于提升证券公司的风险管理水平，增强其风险防范和化解能力，保障市场稳定和投资者合法权益。
它有助于规范证券公司行为，强化自身监管和风险控制，提高整体行业的风险管理水平。
通过征求意见的方式，可以充分听取各方意见和建议，使风控指标更为科学合理，更符合市场现实需求，更能够得到广泛认同和支持。
5. 个人观点和理解在我看来，证券公司风控指标征求意见是一项非常积极和重要的举措。
它为证券行业的发展提供了有力保障，促进了整个市场的规范化和健康发展。
监管部门应该充分发挥作用，继续密切关注风险管理的动态变化，及时调整和完善风控指标，为证券公司提供更为清晰的指引和支持。
《证券公司风险控制指标管理办法》解读
《证券公司风险控制指标管理办法》解读■券商对单一客户融资或融券规模不得超过净资本的5％■接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20％■券商自营股票规模不得超过净资本的100％■券商持有一种证券的市值不得超过其总市值的5％为加强证券公司风险监管，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，经过多次征求意见及修改，中国证监会昨日在其网站上正式发布了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套的《证券公司净资本计算表》和《证券公司风险控制指标监管报表》。
《管理办法》将自2006年11月1日起施行，该《管理办法》的颁布将标志着以净资本为核心的监管体系的正式确立，为证券公司的进一步规范发展指明了方向。
《管理办法》共六章四十二条，对净资本及其计算、风险控制指标标准、编制和披露以及监管措施等都作了详细规定。
与4月份发布的《管理办法》（征求意见稿）不同的是，此次发布的《管理办法》中增加了一章即净资本及其计算。
《管理办法》规定，证券公司应当按照中国证监会规定的证券公司净资本计算标准计算净资本。
在融资融券业务规模的比例方面，《管理办法》对征求意见稿稍作调整，规定“证券公司对单一客户融资或融券的规模不得超过净资本的5％（征求意见稿是1％），接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20％（征求意见稿是30％）”。
据了解，按此比例，平均每家创新类公司对单一客户融资或融券的最大规模为0．82亿元。
《管理办法》对于证券公司的承销与资产管理业务的风险准备的计提比率都有所下调。
首先，证券公司经营证券承销业务的，必须符合下列规定：证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的10％计算风险准备；证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务的承销金额的5％计算风险准备；证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务的承销金额的2％计算风险准备。
其次，证券公司经营证券资产管理业务的，必须符合下列规定：按定向资产管理业务管理本金的2％计算风险准备；按集合资产管理业务管理本金的1％计算风险准备；按专项资产管理业务管理本金的0．5％计算风险准备。
《证券公司风险管理能力评价指标与标准》
3。01
风控组织体系独立有效运作
3。02
风控指标动态监控系统及各项业务风险控制机制健全，能动态识别、度量、预警、报告及处理各类风险
3.03
压力测试及敏感性分析机制健全有效并能按要求报送分析测试报告
3.04
净资本补足机制和业务规模调整机制健全并能有效实施
4、信息系统安全
4.01
IT治理完善,信息系统管理机制独立有效
附件：证券公司风险管理能力评价指标与标准
评价指标
序号
评价标准
1、资本充足
1。01
净资本绝对数指标符合规定标准
1。02
净资本相对数指标符合规定标准
1。03
各项业务风控指标符合规定标准
2、公司治理与合规管理
2。01
股东会、董事会、监事会有效运作，公司股东资格及行为、公司董事、监事、高管人员资质及任免变更符合监管要求
5。03
营销人员管理制度健全,有效防止营销人员损害客户权益
5。04
客户投诉处理机制有效，能够稳妥处理各类上访、投诉、纠纷,防止群体性事件、恶性个案发生
5.05
投资者教育融入各项业务流程和服务环节，在防范和打击非法证券活动中积极发挥作用
6、信息披露
6。01
年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能按规定及时报告和披露
4.02
信息系统功能齐备,有效满足客户委托、交易、清算、开户、查询等需求，客户电子资料等信息安全
4。03
信息系统安全稳定运行,能够避免频繁信息安全事故或重大事故
4。04
信息系统应急预案有效， 能够及时应对信息安全事故
5、客户权益保护
5.01
客户资产存放管理制度完善,能够有效保障客户资产安全
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规范（修订稿）第一章总则第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。
第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。
第五条 [风险文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。
第二章风险管理组织架构第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）推进风险文化建设；（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责。
董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
证券公司风险控制指标管理办法5篇
证券公司风险控制指标管理办法5篇证券公司风险控制指标管理办法怎么做？狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品、债权市场产品、衍生市场产品、期权、利率期货等。
下面小编给大家带来证券公司风险控制指标管理办法。
证券公司风险控制指标管理办法（篇1）我国目前的证券公司的经营业务主要包括经纪人业务、证券承销、自营业务和资产管理业务，目前应对这些业务的风险管理措施主要是通过在各部门中建立相应的风险管理部门，对各自负责的部门运作情况进行监管，从而起到防范风险的作用。
一、证券公司主要业务风险管理的模式经纪业务风险管理。
经纪业务是指发生在委托代理过程中，证券公司受客户委托进行证券买卖的相关业务，是证券公司四大基本业务之一。
经纪业务能否顺利进行将对证券公司的信誉度产生明显的影响，也将直接影响到证券公司的行业地位和影响力。
经纪业务在全国范围内开展，业务活动相对独立，业务环节较多，从而决定了经纪业务风险的多样化和多发性。
对经纪业务的风险管理主要包括以下两个方面：建立风险管理制度。
制度建设是指证券公司中一系列用来规范业务活动和业务流程的规章制度，通过制度的建设完善来加强对风险的防范，从而促进战略目标的实现，包括岗位责任制、授权制度、风险管理制度等等。
在完善相关制度时切记不能纸上谈兵，要注重制度的实际作用和建设性意义，有效落实到证券公司的各个业务环节和业务流程，并严格按照制度办事，减少摩擦，从而提高管理效率。
加强相关人员管理。
人员管理主要从人员的岗位培训和行为规范等方面入手。
通过岗位培训可以提升人员的业务素质和操作能力，减少技术性失误或由于知识结构的原因造成的风险。
通过实际的岗位培训可以帮助员工熟悉公司相关的管理制度和工作任务，掌握主要的业务流程和工作方法，调整人员的知识结构，提升专业技能。
证券承销业务风险管理。
随着我国证券市场的不断发展和壮大，资源优化的功能越来越强大，投资者对证券质量和风险收益要求更高，市场供需发生变化，证券公司的承销业务风险也逐步出现并越来越明显。
2016-6-16证监会修订《证券公司风险控制指标管理办法》
2016证券公司风险控制指标管理办法(2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正，2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正)第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表(以下统称风险控制指标监管报表)。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整;调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构(以下简称派出机构)报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
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《证券公司风险控制指标管理办法》及配套
规则征求意见
近日，证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则公开征求意见，下面是详细内容，欢迎大家阅读。
证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则公开征求意见
日前，中国证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则(以下简称《办法》及配套规则)向社会公开征求意见。
20xx年7月，中国证监会发布《办法》,确立了以净资本为核心的证券公司风险控制指标制度。
20xx年6月，对《办法》进行了修订。
近年来，以净资本为核心的风险控制指标制度在督促证券公司加强风险管理、保障证券行业总体持续稳健运行中发挥了积极作用。
但随着证券公司组织架构、业务产品越来越多元，相关风险类型日趋复杂，现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的需要。
有必要对《办法》进行修改完善，以提升风险控制指标的持续有效性，促进证券公司持续稳定健康发展。
此次《办法》修订，一方面在维持总体框架不变基础上，对不适应行业发展需要的具体规则进行调整;另一方面，结合行业发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。
此次《办法》修订的主要内容有以下六个方面：
一是改进净资本、风险资本准备计算公式，提升资本质量和风险计量的针对性。
将净资本区分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不再重复扣减净资本。
将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。
调整后的净资本和风险资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要，但其计算范围及标准已发生较大变化，指标值不具有历史可比性。
二是完善杠杆率指标，提高风险覆盖的完备性。
将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标(核心净资本/表内外资产总额)，并设定不低于8%的监管要求。
三是优化流动性监控指标，强化资产负债的期限匹配。
将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到我会部门规章层面。
四是完善单一业务风控指标，提升指标的针对性。
调整权益类证券计算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，合并融资类业务计算口径等。
五是明确逆周期调节机制，提升风险控制的有效性。
明确了我会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况，对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。
六是强化全面风险管理要求，提升风险管理水平。
要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面，加强全面风险管理。
此外，根据实际情况，将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产指标由不得低于40%调整至20%。
此次《办法》及配套规则的修订，通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标，构建更加合理有效的风控指标体系，进一步促进证券行业长期健康发展。
欢迎社会各界提出宝贵意见。
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证监会新闻发言人张晓军4月8日在例行发布会上表示，中国证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则(以下简称《办法》及配套规则)向社会公开征求意见，时间为一个月。
据悉，20xx年7月，中国证监会发布《办法》，确立了以净资本为核心的风险控制指标制度。
20xx年6月，又对《办法》进行了修订。
"近年来，以净资本为核心的风险控制指标制度在督促证券公司加强风险管理、保障证券行业总体持续稳健运行中发挥了积极作用。
但随着证券公司组织架构、业务产品越来越多元，相关风险类型日趋复杂，现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的需求。
有必要对《办法》进行修改完善，以提升风险控制指标的持续有效性，促进证券公司持续稳定健康发展。
"张晓军说。
据介绍，此次《办法》及配套规则的修订，通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标，构建更加合理有效的风控指标体系，以进一步促进证券行业的长期健康发展。
根据行业实际情况，将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产
指标由不得低于40%调整至20%。
"此次《办法》修订，一方面在维持总体框架不变基础上，对不适应行业发展需要的具体规则进行调整;另一方面，结合行业发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。
"张晓军在发布会上说。
据悉，《办法》修订的主要内容有以下六方面。
第一，改进净资本、风险资本准备计算公式，提升资本质量和风险计量的针对性。
将净资本区分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不再重复扣减净资本。
将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。
调整后的净资本和风险资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要，但其计算范围及标准已发生较大变化，所以指标值不具有历史可比性。
第二，完善杠杆率指标，提高风险覆盖的完备性。
将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标。
资本杠杆率是核心净资本比上表内外资产总额，并设定不低于8%的监管要求。
第三，优化流动性监控指标，强化资产负债的期限匹配。
将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到
证监会部门规章层面。
第四，完善单一业务风控指标，提升指标的针对性。
调整权益类证
券计算口径、将衍生品区分为权益类和非权益类衍生品，合并了融资类业务计算口径。
第五，明确逆周期调节机制，提升风险控制的有效性。
明确了证监会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况，对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。
第六，强化全面风险管理要求，提升风险管理水平。
要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面，加强全面风险管理。
此外，根据实际情况，将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产指标由不得低于40%调整至20%。