风险管理与保险概论(PPT 67张)

一、 风险定义
风险的基本含义—— 损失发生的不确定性 （uncertainty） 这种不确定性包括： 发生的不确定性 发生时间的不确定性 损害对象的不确定性 发生状况的不确定性 损害程度的不确定性
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1.1 风险的定义
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风险是指或然发生的、可能导致经济损失、其不确 定的后果与人们的期望有所偏差的事件。 包含三层含义： 第一，风险是指未来将要发生而目前尚未发生的某种损 失的可能性； 第二，风险是与人的经济利益损失或说财务损失相联系 的概念； 第三，风险的本质属性是损失的不确定性。而这种不确 定性，则是指人们对未来难测的一种主观上担忧、忧虑 的心境。
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1.3 风险的特征
客观性 —— 风险是一种客观存在，其发生具有 一定的规律性 损害性 —— 无损失，无保险 不确定性 —— 空间、时间、损失程度 可测定性 发展性
1.4 风险的构成要素
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1.4.1 风险因素
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物质风险因素（实质性风险因素）—— 增加损失 可能性的物理条件。physical hazard 道德风险因素 —— 个人不诚实或者居心不良而 增加损失的频率或严重程度。Moral hazard 心理风险因素 —— 由于保险的存在而粗心大意 或漠视风险的情况。Morale hazard 法律风险因素 —— 法律体系或规章制度中增加 损失频率或严重程度的因素。 legal hazard
Case Analysis
路面结冰导致的汽车事 故 没有锁好门导致的失窃 事故 保险公司的骗保案例 虚报索赔额度、故意烧 毁投保的未出售产品 谋杀被保险人以非法获 取寿险保费
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房门不关而导致的失窃 由于投保而无视严禁酒 驾的规则
责任诉讼案中的大额损 害赔偿 健康险中为酒精中毒承 保
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发生概率
1／5700 1／1110 1／4000 1／20000 1／5000 1／20000 1／26000 1／40000 1／50000 1／50000 1／60000 1／60000
一生危险事故概率
危险事故
死于手术并发症 骑自行车时死于车祸 吃东西时噎死 被空中坠落的物体砸死 触电而死 死于浴缸中 坠落床下而死 被龙卷风刮走摔死 被冻死
客观风险（objective risk）：也称风险度（ degree of risk），指实际损失与预期损失之间 的相对差额。
客观风险随着暴露于风险中的风险单位的数量的增加 而下降，可以利用离差测度的方法（标准差/协方差 ）进行统计学计算。
主观风险（subjective risk）：个人的心理状态 或精神状态导致的不确定性
பைடு நூலகம்1次
小伤害事故
30次
无伤害事故
300次
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第一章 国际风险与保险
第一节 国际风险 第二节 风险管理的基本方法 第三节 风险与保险的关系
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第一节 国际风险
风险和风险管理是当代金融界和经济学界研 究的热门话题，风险融资是风险管理的基础，而 风险融资的最主要工具则是保险，本课程主要研 究面对快速变化的国际形势，从动态的、变化的 角度正确评价这种变化的经济、社会、政治和其 他各种力量，通过分析保险的性质、分类、作用 及功能，以分析这些变化是如何影响风险管理和 保险运作的。
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发生概率
1 ／3 1／2 1／12 1／77 1／80 1／260 1／340 1／700 1／10 1／1700 1／2900 1／5000
一生危险事故概率
危险事故
染上爱滋病 被谋杀 死于怀孕或生产(女性) 自杀(女性) 自杀(男性) 因坠落摔死 死于工伤 走路时被汽车撞死 死于火灾 溺水而死 受二手烟污染而死于肺癌 被刺伤致死
风险管理与保险
邮箱：riskinsurance@163.com 密码：11xinyong
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第一篇 第二篇 第三篇 第四篇 第五篇 第六篇 第七篇
风险与保险 通过保险市场抑制风险 政治、法律因素的影响 保险市场的政府监管及税收政策 福利计划和社会保障 自然环境因素和技术变革的影响 国际背景下的风险管理及保险
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风险的分类
按风险产生的形态 按风险产生的性质 按风险发生的原因 按风险的起源和结果 按风险危机的范围 其他分类方式
1.5 风险的分类
按风险产生的形态分类：
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美国学者威力特（A·H·Willet） 静态风险： 指在社会经济正常情况下，由于自然力的不规则运动或人 们行为过失或错误判断等导致的风险。静态风险一般与社 会经济和政治变动无关，在如何社会经济条件下都是不可 避免的。 动态风险： 由于社会经济结构变动或政治变动而产生的风险。例如： 生产方式的生产技术的变动、消费者偏好的变动、政治体 制的改革等引起的风险
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第一篇 风险与保险
第1章 国际风险与保险 第2章 保险概述
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认识风险——
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LOGO “无风险无保险”— 生活中风险无处不在
空难、地震、车祸、海啸、小煤窑 仅2012年一年的风险，归纳起来：雪灾、地震、列车出轨 、股灾、金融海啸等 对个人来讲，风险主要是生、老、病、死、残， 但对整个社会生活来说，风险就比较复杂
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在概率统计、财务管理以及投资管理中，风险 具有更特定的含义，通常指在相对于某个期望 结果可能发生的变动。 风险一词有时指相对于期望的变动，有时指的 是期望损失值本身。 一种情形比另一种情形在下述两方面更严重， 就更具有风险 期望损失 不确定性 （围绕期望损失的波动）
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1.2 风险的不确定性
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发生概率
1／80000 1／130000 1／160000 1／290000 1／350000 1／1000000 1／2000000 l／2000000 1／3000000
因中毒而死(不包括自杀) 1／86000
工业伤害事故频率与损失程度之间关系 HEINRICH三角图
最 大伤 害事故
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据30个城市和78个农村县死亡原因统计，2012年城市居民 前十位死因为： 恶性肿瘤、脑血管病、心脏病、呼吸系病、损伤及中毒、 内分泌营养和代谢病、消化系病、泌尿生殖系病、神经系 病、精神障碍，前十位死因合计占死亡总数的90.4%。
一生危险事故概率
危险事故
受伤 难产 车祸 心脏病突然发作 在家中受伤 受到致命武器的攻击 死于心脏病 家中成员死于突发事件 乳腺癌(女性) 死于中风 死于突发事件 死于车祸