《计量经济学入门》PPT课件
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计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
《计量经济学第一讲》课件
《计量经济学第一讲》 PPT课件
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学基础知识梳理 ppt课件
通常把%△y/△x称为y对x的半弹性，半弹性表示当x增加
一个单位时y的百分数变化。在上述模型中，半弹性是个常
数并且等于 100 ，1 在上述例子中，我们可以方便的把工
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
机械解释上述方程，即时一个没有收入的家庭也有 164元的住房支出，这当然是不真实的。对低收入水平家 庭，这个线性函数不能很好的描述housing和income之间 的关系，这就是为什么我们最终还得用其他函数形式来描 述这种关系。
PPT课件
8
多于两个变量的线性函数：
假定y与两个变量 和x1 有x一2 般形式的关系：
X X1 X 2 X n X
n
n
PPT课件
3
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
X w
w1X1 w2 X2 wn Xn w1 w2 wn
wi Xi w
PPT课件
4
四、变化率
logq 4.7 1.25 logp
则需求的价格弹性是-1.25.初略地说，价格每增加1%，将 导致需求量下降1.25%。
PPT课件
22
2.自然对数
在经验研究工作中还经常出现使用对数函数的其他可 能性。假定y>0，且
logy 0 1x 则 logy 1x ，从而 100 logy 100 1x。
于 x1的x2。普通y对导x1数的。偏类导似数的记，为yxy1就，是就固是定把xx12时看方做程常对数x时2的方导程数对。
一个单位时y的百分数变化。在上述模型中，半弹性是个常
数并且等于 100 ，1 在上述例子中，我们可以方便的把工
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
机械解释上述方程，即时一个没有收入的家庭也有 164元的住房支出，这当然是不真实的。对低收入水平家 庭，这个线性函数不能很好的描述housing和income之间 的关系，这就是为什么我们最终还得用其他函数形式来描 述这种关系。
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8
多于两个变量的线性函数：
假定y与两个变量 和x1 有x一2 般形式的关系：
X X1 X 2 X n X
n
n
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3
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
X w
w1X1 w2 X2 wn Xn w1 w2 wn
wi Xi w
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4
四、变化率
logq 4.7 1.25 logp
则需求的价格弹性是-1.25.初略地说，价格每增加1%，将 导致需求量下降1.25%。
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22
2.自然对数
在经验研究工作中还经常出现使用对数函数的其他可 能性。假定y>0，且
logy 0 1x 则 logy 1x ，从而 100 logy 100 1x。
于 x1的x2。普通y对导x1数的。偏类导似数的记，为yxy1就，是就固是定把xx12时看方做程常对数x时2的方导程数对。
计量经济学.ppt课件
△ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不
能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同 于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计 量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的， 但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量 经济学。”
《计量经济学》
第一章 绪论
•计量经济学 •经典计量经济学模型的建模步骤 •计量经济学模型的应用 •一个简单的例子
一、计量经济学
△ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。
随机抽取
能－ＯＬＳ估计
[1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的简称。 [2] 基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所有样本点的总距
离最小，用该直线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的 经济规律（总体回归线）的近似。
△ 问题3：所得近似结果可以信赖吗？
济
协整理论—现代宏观计量
学
Granger
时间序列： ARCH—现代金融计量
Engle
二、经典计量经济学模型的建模步骤
△ 理论模型的建立
[1] 确定模型变量 ○ 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量。 ○ 根据数据类型选择适当计量模型或理论。 ○ 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系。
能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同 于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计 量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的， 但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量 经济学。”
《计量经济学》
第一章 绪论
•计量经济学 •经典计量经济学模型的建模步骤 •计量经济学模型的应用 •一个简单的例子
一、计量经济学
△ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。
随机抽取
能－ＯＬＳ估计
[1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的简称。 [2] 基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所有样本点的总距
离最小，用该直线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的 经济规律（总体回归线）的近似。
△ 问题3：所得近似结果可以信赖吗？
济
协整理论—现代宏观计量
学
Granger
时间序列： ARCH—现代金融计量
Engle
二、经典计量经济学模型的建模步骤
△ 理论模型的建立
[1] 确定模型变量 ○ 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量。 ○ 根据数据类型选择适当计量模型或理论。 ○ 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系。
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
《计量经济学》ppt课件
04
时间序列分析
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
时间序列构成要素
现象所属的时间（横坐标）和现象在某一时间 上的指标数值（纵坐标）。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。
时间序列平稳性检验方法
图形判断法
通过观察时间序列的折线图或散点图，判断 其是否具有明显的趋势或周期性变化。
05
非参数和半参数估计方法
非参数估计方法原理及应用
原理
非参数估计方法不对总体分布做具体假设，而是利用样本数据直接进行推断。其核心思想是通过核密度估计、最 近邻估计等方法，对样本数据的分布进行平滑处理，从而得到总体分布的估计。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的 气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求 较高等问题。
计量经济学研究方法与工具
研究方法
主要包括理论建模、实证分析和政策评估等方法。
工具
运用数学、统计学和计算机技术等多种工具，如回归分析、时间序列分析、面 板数据分析等。
02
经典线性回归模型
线性回归模型基本概念
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的数学模型。
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk。
利用指数平滑技术对时间序列进行预测， 适用于具有线性趋势和一定周期性变化的 时间序列。
ARIMA模型
神经网络模型
计量经济学入门西南财大PPT课件
对研究的经济现象进行实际统计观测
●分析影响因素
根据经济理论、实际经验
●分析各种因素与所研究经济现象的相互关系
根据先验经济理论和实际经验
●确定所研究的经济问题与各种影响因素的数
量关系
需要科学的数量分析方法
●分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计方法
结论：客观上需要一门学科研究这类问题——计量经济学8
假设和政策假设的检验
10
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”
（弗瑞希）
●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以
便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分 支。”（美国现代经济词典）
●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，
运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对 实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等） 各种表述的共性：
统计数据
加工的数据
数理统计 评价
补充改造
经济计量方法
根据数据
结构分
运用方法
对模型估
经济
计、检验 政策
用阶段
准备阶段
计量过程
运
14
学科类型：
●理论计量经济学：
研究经济计量的理论和方法
●应用计量经济学：
应用计量经济方法研究某些领域的具体 经济问题
15
三、计量经济学与其他学科的关系
（联系—区别）
1、计量经济学与经济学的关系
6
3、中国家庭汽车市场的研究
●汽车市场状况如何？（用销售量观测） ●影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价
格、费用、道路状况等） ●各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负、
●分析影响因素
根据经济理论、实际经验
●分析各种因素与所研究经济现象的相互关系
根据先验经济理论和实际经验
●确定所研究的经济问题与各种影响因素的数
量关系
需要科学的数量分析方法
●分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计方法
结论：客观上需要一门学科研究这类问题——计量经济学8
假设和政策假设的检验
10
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”
（弗瑞希）
●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以
便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分 支。”（美国现代经济词典）
●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，
运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对 实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等） 各种表述的共性：
统计数据
加工的数据
数理统计 评价
补充改造
经济计量方法
根据数据
结构分
运用方法
对模型估
经济
计、检验 政策
用阶段
准备阶段
计量过程
运
14
学科类型：
●理论计量经济学：
研究经济计量的理论和方法
●应用计量经济学：
应用计量经济方法研究某些领域的具体 经济问题
15
三、计量经济学与其他学科的关系
（联系—区别）
1、计量经济学与经济学的关系
6
3、中国家庭汽车市场的研究
●汽车市场状况如何？（用销售量观测） ●影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价
格、费用、道路状况等） ●各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负、
《计量经济学》课件
序计 量 经 济 研 究 的 工 作 程
（三）参数估计
矩法 常用的参数估计方法极大似然法
最小二乘法
• 矩法——以样本矩代替总体矩建立方程， 求解参数的方法。
• 极大似然法——根据极大似然原理建立方 程，求解参数的方法。
• 最小二乘法——根据最小二乘原理建立方 程，求解参数的方法。
（四）模型的检验
前定变量外 滞生 后变 变量 量
滞后内生变量 滞后外生变量
前期的内生变量 前期的外生变量
• （4）控制变量
• 控制变量——人为设置的反映政策要求、决策 者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方 面的变量。
模型设计工作
经济变量的确定 模型方程的设定
• 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性 的数学方程。 y f (x1, x2 ,, xn ) u
• 结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统 中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量 的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济 系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关 系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。
• 政策评价——利用计量经济模型和计算机技术， 模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统 运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评 价和优选。
济 学 概
• 数理经济学为计量经济学提供经济模型； • 经济统计学为计量经济学提供经济数据；
述 • 数理统计学为计量经济学提供分析工具和
研究方法；
计量经济学与相关学科的关系图
经济学
数理经 济学
计量经 济学
经济统 计学
数学
数理统 计学
统计学
（四） 计量经济学的分类
计
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Q i 0 1 P i 2 P 0 i 3 Y i 4 T i u i
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
计量经济学 Econometrics
.
1
计量经济学是什么？
.
2
计量经济学是一门经济学科
1.计量经济学是定量化的经济学。离开经济学 解释和应用的经济对象，计量经济学方法将 是一堆无用的数学符号。
2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位: 经济学学科的主要课程 诺贝尔经济学奖的分布
.
3
大家对计量经济学的理解
望值的取值范围？
.
19
根据经济理论建立模型、选择合适的自变量
❖ 1.需要正确把握所研究的经济现象的经济学理 论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。
❖ 2.考虑数据的可得性.
❖ 3.考虑变量之间的关系,使得每一个解释变量都 是独立的.
.
20
确定模型的数学关系
1 主要依据是行为理论。数理经济学中已对 常用的生产、需求、消费、投资函数等模 型的数学形式进行了研究，可以借鉴。
关系，但由于世纪的经济运行中存
在很多的不确定性，使得经济变量
之间的关系不能表示成精确的函数
关系。人们在模型中列出对所研究
的变量起主要影响作用的变量，将
不重要的因素和一些不确定的因素
归并到一个随机变量中，建立变量
间的数学模型。
.
12
例如利用计量经济学研究需求函数。在经济 理论中商品的需求量取决于它的价格与代用 品的价格、消费者的收入和消费者的偏好。 但还受一些不重要的因素的影响如气候的变 化、广告的影响和新产品的发明等。这些不 重要因素等也要反映在模型中，于是引进一 个随机变量，建立如下的商品需求量模型：
.
7
弗里希（R. Frish）的定义
❖ 计量经济学的创始人弗里希（R. Frish）-挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖 得主--将计量经济学定义为经济理论、统 计学和数学的三者结合。
.
8
经济学
数理经济学 经济统计学 计量经 济学
数学
数理统 计学
统计学
.
9
经济学、统计学和数学分属不同的领域，
但对它们的结合也能得到不同的结果。
❖ 4、《计量经济学基础》（第三版），张晓峒， 南开大学出版社，2010。
❖ 5、《计量经济学基础》（第四版）, 古扎拉蒂， 中国人民大学出版社，2005。
❖ 6、《现代计量经济学导论》，伍德里奇，中国 人民大学，2003。
❖ 工具书：Eviews应用指南 张晓峒；高铁梅
.
16
§1．2 建立计量经济学模型的步骤和要点
❖ 一、理论模型的设计 ❖ 二、样本数据收集 ❖ 三、模型参数的估计 ❖ 四、模型的检验 ❖ 五 、计量经济学软件
.
17
计量经济分析流程简图
.
18
理论模型设计阶段的三项工作
（1）选择变量 模型应该包括哪些变量？哪个是因变量（被解释 变量）？哪个是自变量（解释变量）？
如考察工人的工作效率受哪些因素的影响 （2）确定变量之间的数学关系 模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？ （3）拟定模型中待估计参数的数值范围 模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？期
2 我们只讨论线性形式。
.
21
二、样本数据收集
在开始一项研究工作时，最基本的工作之一， 就是收集数据。
几种常用的样本数据
❖ 时间序列数据 ❖ 截面数据 ❖ 平面数据（Panel Data）
.
22
年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GDP growth rate
.
4
很多经济学现象可以用计量经济理 论解释得更好
❖ 消费随收入的增加而增加
❖ 产出受资本和劳动投入的影响
❖ 供给和需求之间的关系
.
5
第一章 绪 论
❖ §1．1 计量经济学 ❖ §1．2 建立计量经济模型的步骤和要点 ❖ §1．3 计量经济学模型的应用
.
6
计量经济学
❖ 计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、 统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑 为手段的从事经济活动或经济关系数量规律 研究的，并以建立、检验和运用计量经济模 型为核心的一门经济学学科。
❖ 数理经济学：运用抽象的方法，借助数 学函数和几何图形得出经济学概念与理 论。
❖ 经济统计学：以统计资料作为记述现实 经济变动过程的手段。
.
10
❖ 计量经济学的作用
计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预 测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的 手段。
.
11
具体到我们所学的计量经济学内容
是用数学模型表示经济变量之间的
11.8
10.5
9.6
8.8
7.8
7.1
8.0
7.3
8.0
.
23
时间序列数据 （Time Series Data）
❖ 时间序列数据俗称纵向数据。 ❖ 同一统计指标按时间序列排列的数据 ❖ 数据频率（data frequency）：年、季度、月、
周、日(股票价格)
.
24
季度
GDP growth rate
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
计量经济学 Econometrics
.
1
计量经济学是什么？
.
2
计量经济学是一门经济学科
1.计量经济学是定量化的经济学。离开经济学 解释和应用的经济对象，计量经济学方法将 是一堆无用的数学符号。
2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位: 经济学学科的主要课程 诺贝尔经济学奖的分布
.
3
大家对计量经济学的理解
望值的取值范围？
.
19
根据经济理论建立模型、选择合适的自变量
❖ 1.需要正确把握所研究的经济现象的经济学理 论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。
❖ 2.考虑数据的可得性.
❖ 3.考虑变量之间的关系,使得每一个解释变量都 是独立的.
.
20
确定模型的数学关系
1 主要依据是行为理论。数理经济学中已对 常用的生产、需求、消费、投资函数等模 型的数学形式进行了研究，可以借鉴。
关系，但由于世纪的经济运行中存
在很多的不确定性，使得经济变量
之间的关系不能表示成精确的函数
关系。人们在模型中列出对所研究
的变量起主要影响作用的变量，将
不重要的因素和一些不确定的因素
归并到一个随机变量中，建立变量
间的数学模型。
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12
例如利用计量经济学研究需求函数。在经济 理论中商品的需求量取决于它的价格与代用 品的价格、消费者的收入和消费者的偏好。 但还受一些不重要的因素的影响如气候的变 化、广告的影响和新产品的发明等。这些不 重要因素等也要反映在模型中，于是引进一 个随机变量，建立如下的商品需求量模型：
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弗里希（R. Frish）的定义
❖ 计量经济学的创始人弗里希（R. Frish）-挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖 得主--将计量经济学定义为经济理论、统 计学和数学的三者结合。
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经济学
数理经济学 经济统计学 计量经 济学
数学
数理统 计学
统计学
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经济学、统计学和数学分属不同的领域，
但对它们的结合也能得到不同的结果。
❖ 4、《计量经济学基础》（第三版），张晓峒， 南开大学出版社，2010。
❖ 5、《计量经济学基础》（第四版）, 古扎拉蒂， 中国人民大学出版社，2005。
❖ 6、《现代计量经济学导论》，伍德里奇，中国 人民大学，2003。
❖ 工具书：Eviews应用指南 张晓峒；高铁梅
.
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§1．2 建立计量经济学模型的步骤和要点
❖ 一、理论模型的设计 ❖ 二、样本数据收集 ❖ 三、模型参数的估计 ❖ 四、模型的检验 ❖ 五 、计量经济学软件
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计量经济分析流程简图
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理论模型设计阶段的三项工作
（1）选择变量 模型应该包括哪些变量？哪个是因变量（被解释 变量）？哪个是自变量（解释变量）？
如考察工人的工作效率受哪些因素的影响 （2）确定变量之间的数学关系 模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？ （3）拟定模型中待估计参数的数值范围 模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？期
2 我们只讨论线性形式。
.
21
二、样本数据收集
在开始一项研究工作时，最基本的工作之一， 就是收集数据。
几种常用的样本数据
❖ 时间序列数据 ❖ 截面数据 ❖ 平面数据（Panel Data）
.
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年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GDP growth rate
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4
很多经济学现象可以用计量经济理 论解释得更好
❖ 消费随收入的增加而增加
❖ 产出受资本和劳动投入的影响
❖ 供给和需求之间的关系
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第一章 绪 论
❖ §1．1 计量经济学 ❖ §1．2 建立计量经济模型的步骤和要点 ❖ §1．3 计量经济学模型的应用
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6
计量经济学
❖ 计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、 统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑 为手段的从事经济活动或经济关系数量规律 研究的，并以建立、检验和运用计量经济模 型为核心的一门经济学学科。
❖ 数理经济学：运用抽象的方法，借助数 学函数和几何图形得出经济学概念与理 论。
❖ 经济统计学：以统计资料作为记述现实 经济变动过程的手段。
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10
❖ 计量经济学的作用
计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预 测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的 手段。
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具体到我们所学的计量经济学内容
是用数学模型表示经济变量之间的
11.8
10.5
9.6
8.8
7.8
7.1
8.0
7.3
8.0
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时间序列数据 （Time Series Data）
❖ 时间序列数据俗称纵向数据。 ❖ 同一统计指标按时间序列排列的数据 ❖ 数据频率（data frequency）：年、季度、月、
周、日(股票价格)
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季度
GDP growth rate