商业银行非现场监管流程.66页PPT

商业银行非现场监管流程.

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中国银行业监督管理委员会
（二）香港金管局风险为本的非现场监管
1、金管局银行监管部门的内设机构和职责分工。
（2 ）银行政策部。主要负责根据巴赛尔新资本协议制定、修改、完善相应的监管办法，完成综合数据统计与分析工作，并根据监管办法，要求银行机构定期报送申报表、主要监管指标和生成报表。（3）银行业拓展部。负责银行业发展的重大课题研究，如银行业改革、电子银行、消费者保障事项，同时负责机构市场准入管理。（4）信息中心。该部根据银行监管业务需求和流程，统一负责银行业监管信息系统的开发建设，维护监管信息系统的正常运行，负责日常数据采集、分发等工作。
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பைடு நூலகம்
中国银行业监督管理委员会
（一）非现场监管的概念和作用
1、非现场监管的概念。
从风险为本的监管角度看，非现场监管并不是简单地局限于分析每张监管报表，而是要透过日常的报表分析，持续关注被监管机构的内部控制和整体风险管理状况，及时纠正改善其缺陷和不足，这对非现场监管工作的规范化和持续性提出了更高的要求。
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中国银行业监督管理委员会
（一）非现场监管的概念和作用
1、非现场监管的概念。
它要求非现场监管人员通过风险为本的非现场信息系统，持续监测被监管机构各类风险水平的变化，并及时跟进预警信号，跟进被监管机构的内控缺陷，纠正其违规行为，改善其公司治理机制。此外，风险为本监管模式更强调非现场监管和现场检查资源的有效配合与衔接。非现场监管是持续监管，侧重依靠监管信息系统分析和评估被监管机构的风险状况，做到及时掌握被监管机构的最新情况；而现场检查侧重实地查证、验证、补充或修正非现场人员的分析判断。
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中国银行业监督管理委员会
（二）香港金管局风险为本的非现场监管

商业银行非现场监管报表体系及生成报表介绍PPT课件

明细明细
明细明细
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中国银行业监督管理委员会
四、基础报表＿3
填报要求 • 适用范围 • 并表要求 • 报送频度 • 时间要求
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中国银行业监督管理委员会
有效银行监管的核心原则 18 20
监管者必须具备在单独和并表的基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和统计报表的手段。
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中国银行业监督管理委员会
G02 表外业务表＿1
第Ⅰ部分：标准化的衍生工具合约合约种类/数值
帐户类别/业务品种
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1.1买入期权＃/保障买方＊
2 交 1.2卖出期权＃/保障卖方＊
3
易账
1.3期货合约
4 户 1.4远期合约
5
1.5掉期合约
6
2.1买入期权＃/保障买方＊
7 银 2.2卖出期权＃/保障卖方＊
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行账
2.3期货合约
9 户 2.4远期合约
10
2.5掉期合约
A
B
利率合约＃
名义本金
重估市值
C
D
外汇及黄金合约＃
名义本金重估市值
E
F
贵金属及其他商品合约（黄金除外）＃
名义本金重估市值
G
H
与股权相关的合约＃
名义本金重估市值
I
J
信用衍生工具合约＊
名义本金重估市值
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中国银行业监督管理委员会
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中国银行业监督管理委员会
三、基本框架
1104工程非现场监管报表指标框架图
数据源

银行业非现场监管方法、内容与流程讲座69页PPT

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中国银行业监督管理委员会湖北监管局
© 2006 年 7月
1104工程非现场监管业务培训
一、非现场监管概论 1、非现场监管定义
2、非现场监管作用
CBRC-HB
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中国银行业监督管理委员会湖北监管局
© 2006 年 7月
1104工程非现场监管业务培训
一、非现场监管概论
CBRC-HB
1、非现场监管定义（之一）非现场监管就是坚持以风险为本的监管理念，借鉴国际通行的非现场监管与现场检查有机结合的做法，通过对银行业金融机构系列数据的采集和横比、竖比及风险矩阵分析，掌握被监管机构风险全貌，形成机构概览(institutional overview)，并根据风险评级的不同情况采取分类监管措施，合理配置监管资源，增强银行监管的有效性和持续性，促进银行业金融机构提高风险防范和管理能力。
40、人类法律，事物有规律，这是不容忽视的。— —爱献生
“1104工程”非现场监管业务培训
非现场监管方法、内容与流程
© 2006.07 CBRC-HB
1104工程非现场监管业务培训
主要内容
CBRC-HB
▪ 一、非现场监管概论 ▪ 二、香港金管局风险为本的非现场监管模式 ▪ 三、监管业务流程、组织机构的调整与改革 ▪ 四、非现场监管业务流程 ▪ 五、主监管员职责
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中国银行业监督管理委员会湖北监管局
© 2006 年 7月
1104工程非现场监管业务培训
CBRC-HB
二、香港金管局风险为本的非现场监管模式
▪ 特点：风险为本；专业化分工；突出非现场监管
1、金管局银行监管部门的内设机构和职责分工。 2、金管局非现场监管工作主要内容。 3、香港金管局风险为本监管框架。 4、香港金管局非现场监管在风险为本监管框架中的

中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程(试行)》的通知

中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2004.04.05•【文号】银监发[2004]21号•【施行日期】2004.04.05•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程(试行)》的通知（银监发[2004]21号2004年4月5日）各银监局：为规范非现场监管工作，加强对非现场监管工作的管理和考核，提高非现场监管工作的质量和效率，现将《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》印发你们。

请各银监局根据实际情况，在非现场监管工作中组织试用，认真总结试行经验，并将有关试行情况和修改意见及时上报银监会。

现将有关问题通知如下：一、《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》是监管部门开展非现场监管工作的指导性文件，各银监局应按照规程的有关规定，规范、高效地开展非现场监管工作，有效发挥非现场监管的动态监测和风险预警作用。

二、银监会各级监管机构应根据银监会有关规定履行非现场监管工作的职能。

三、各银监局应根据《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》，明确非现场监管的信息要求，制定股份制商业银行监管信息报告制度，并督促和指导各行严格执行和落实，确保监管信息采集渠道的畅通；监管信息要求应明确各类监管信息的具体内容、报告频率、报告方式和保密要求等，特别应对信息质量作出明确的规定。

四、各银监局应建立重大事项报告制度，督促股份制商业银行按照规定向监管部门及时报告重大事项。

五、各银监局应充分利用定期走访、审慎会谈、即时询问、要求报送补充信息等手段，及时获取更广泛、更全面的监管信息。

在利用各种非现场监管手段时，应参照《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》规定的有关文书格式，制定规范的非现场监管文书，保证非现场监管工作的规范化和专业化。

银行业非现场监管业务培训-1104工程介绍63页PPT

39、没有不老的誓言，没有不变的承诺，踏上旅途，义无反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识的人，决不会坚韧勤勉。
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
银行业非现场监管业务培训-1104工程介绍
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只在愚人的字典中找得到。--拿破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突破，不要嫉妒要动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要素。(注意：传统观念认为勤奋和机会是成功的要素，但是经过统计学和成功人士的分析得出，乐观是成功的第三要素。

银行非现场监管指标编制与应用课件

我国法规与Basel I相比
更审慎之处：

当期利润处理，

新会计准则调整，
对外投资扣除，次级债发行与扣除(发行：7%/5%+25%/30%，持有：非自用房地产扣除，三级资本不予承认。
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资本扣除+新老划断)，

中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission

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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
净稳定融资比率（NSFR）
公式：NSFR=可得的稳定融资（负债及权益方）/需要的稳定融资（资产方）=资金来源/资金运用比例要求：100% 可得的稳定融资，分五档，示例 --100%：资本、一年期以上不可提前支取的存款 --90%：零售及小企业有保险的存款 --80%：零售及小企业无保险的存款 --50%：政府、中央银行、多边开发银行和公共企业和一般企业存款 --0%：其他负债

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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
BIII目标与框架
目标 ----增加银行吸收损失的能力，以应对外部压力和冲击 ----减少金融体系风险外溢对实体经济的冲击

框架(仍强调三大支柱) ----最低监管要求 ----银行风险管理 ----披露与透明度提高
最低资本要求
内部评级法信用市场操作风险风险风险
监督检查
提升外部监管
市场约束
强化信息披露
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission

银行业非现场监管业务培训-1104工程介绍63页PPT

拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地在、过去和未来文化生活的源泉。 ——库法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。— —吕凯特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。 ——笛卡儿
银行业非现场监管业务培训-1104工程介绍
11、获得的成功越大，就越令人高兴。野心是使人勤奋的原因，节制使人枯萎。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树，先有根茎，再有枝叶，尔后花实，好好劳动，不要想太多，那样只会使人胆孝懒惰，因为不实践，甚至不接触社会，难道你是野人。(名言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但常看常新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福。我爱自己，我用清洁与节制来珍惜我的身体，我用智慧和知识充实我的头脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。农夫不会播下一粒玉米，如果他不曾希望它长成种籽；单身汉不会娶妻，如果他不曾希望有小孩；商人或手艺人不会工作，如果他不曾希望因此而有收益。-- 马钉路德。

银监局非现场监管

银监会对商业银行的非现场监管(2010-07-10 19:52:39)转载▼取消贷款限额之后，货币政策调控由直接方式向间接方式转变。

这一转变促使人民银行对商业银行的监管方式发生变化，逐步采用统一标准对商业银行的运营予以监控，整个银行业的运作逐步向规范化、国际化迈进。

2003年银监会成立后，银监会承担了对商业银行的主要监管责任。

资产负债比例管理作为银监会非现场监管的重要组成部分，已经对商业银行信贷的总量和结构产生了直接的影响。

目前的非现场监管中与信贷有关的指标主要包括：一、资产负债比例管理对贷款总量的要求根据人民银行对商业银行实行资产负债比例管理的要求，商业银行的贷款总量至少受到两个因素的制约：一是资本充足率的制约，商业银行的风险资产增长，尤其是信贷资产增长要与银行资本总量相匹配；二是存贷比的制约，贷款增长要与存款相匹配，以保证充足的流动性。

（一）资本充足率2004年3月1日正式施行的《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《办法》），对我国商业银行从最低资本要求、监管标准和程序、信息披露等三方面进行了详尽的规定和要求，并提出商业银行的资本充足率计算必须建立在各项资产损失准备充分计提的基础之上，对市场风险也提出了资本要求。

《办法》的出台标志着我国银行业监管迈向了国际化的重要一步。

1、最低资本要求资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）≥8%；核心资本充足率=（核心资本—核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）≥4%（1）资本的构成资本总额由核心资本和附属资本组成。

核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权；附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务；资本扣除项包括商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；核心资本扣除项包括商誉、商业银行对未并表金融机构资本投资的50%、商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%。

银行业监管之非现场监管规程

非现场监管规程目录：1 模块说明 (6)2 程序流程图 (7)3 具体操作要求 (8)3.1制定监管计划 (8)3.1.1制定监管计划原则 (8)3.1.2监管计划的内容 (9)3.1.3制定监管计划的工作流程 (10)3.1.3（1）工作流程图 (10)3.1.3（2）流程图说明 (11)3.2 监管信息收集——编制机构概览 (13)3.2.1监管信息收集概述 (13)3.2.2监管信息收集—编制机构概览的工作流程 (15)3.2.2（1）工作流程图 (15)3.2.2（2）流程图说明 (16)3.3 日常监管分析 (20)3.3.1 监管分析报告概述 (20)3.3.2 日常监管分析流程 (20)3.3.2 (1) 日常监管分析流程图 (20)3.3.2 (2) 日常监管分析流程说明 (22)3.3.3监管报告报告路线 (23)3.4 风险评估 (24)3.4.1风险评估的目的及范围 (24)3.4.2 风险评估的频率 (24)3.4.3 风险评估的工作流程 (25)3.4.3（1）工作流程图（法人机构） (25)3.4.3（2）流程图说明 (26)3.4.3（3）分支机构风险评估 (29)3.5 现场检查立项 (29)3.5.1 现场检查立项的目的及内容 (29)3.5.2 现场检查立项的工作流程 (31)3.5.2（1）工作流程图 (31)3.5.3（2）流程图说明 (33)3.6 监管评级 (34)3.6.1 监管评级概述 (34)3.6.2 监管评级原则 (35)3.6.3 监管评级时间 (35)3.6.4 监管评级的工作流程 (36)3.6.4（1）工作流程图 (36)3.6.4（2）流程图说明 (37)3.6.5 监管评级结果的应用 (38)3.7 后续监管 (39)3.7.1 制定监管意见书 (39)3.7.1.1监管意见书概述 (39)3.7.1.2监管意见书流程 (39)3.7.2发出风险提示书 (41)3.7.2.1风险提示书概述 (41)3.7.2.2发出风险提示书流程 (42)3.7.3发出金融监管质询书 (44)3.7.3.1发出金融监管质询书概述 (44)3.7.3.2发出金融监管质讯书流程 (44)3.7.4发出金融监管警示书 (44)3.7.5 审慎监管会议 (44)3.7.5.1审慎监管会议概述 (44)3.7.5.2 参会人员 (45)3.7.5.3审慎监管会议流程 (45)3.7.6三方会谈 (47)3.7.6.1三方会议概述 (47)3.7.6.2参会人员 (47)3.7.6.3 三方会议流程 (48)3.7.7 与董事会会谈 (49)3.7.7.1与董事会会谈概述 (49)3.7.7.2参会人员 (50)3.7.7.3与董事会会谈流程 (50)3.7.8与监事会会谈 (52)3.7.8.1与监事会会谈概述 (52)3.7.8.2参会人员 (52)3.7.8.3与监事会会谈流程 (53)3.7.9约见会谈 (54)3.7.9.1约见会谈概述 (54)3.7.9.2参会人员 (55)3.7.9.3 约见会谈流程 (55)3.7.10驻点监管 (56)3.7.11监管强制措施 (57)3.7.11.1监管强制措施概述 (57)3.7.11.2监管强制措施流程 (57)4 非现场监管常用文本及函件参考格式 (59)4.1监管计划书 (59)4.2《机构概览》 (61)4.3风险评估 (77)4.3.1风险评估报告 (77)4.3.2风险评估矩阵表 (79)4.3.3风险评估矩阵摘要表 (81)4.4日常监管分析报告 (82)4.5现场检查立项建议书 (85)4.6监管意见书 (86)4.7金融监管提示书 (87)4.8金融监管警示书 (88)4.9金融监管质询书 (89)4.10约见会谈通知书 (91)4.11会议纪要 (92)1 模块说明非现场监管模块包括非现场监管程序流程和操作要求两部分。

非现场监管指标体系介绍课件

8 账 2.3期货合约
9 户 2.4远期合约
10
2.5掉期合约
名义本金
重估市值
第II部分：复杂的衍生工具合约第III部分：结构性存款信息 G02表2007年缓报
C
D
外汇及黄金合约＃
名义本金重估市值
E
F
贵金属及其他商品合约（黄金除外）＃
名义本金重估市值
G
H
与股权相关的合约＃
名义本金重估市值
I
（六）历史沿革（七）设计思路（八）总体框架（九）进展情况（十）完善推广
非现场监管指标体系介绍
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3
（一）建设背景
重点为了解决三个矛盾：
• 监管信息系统现状与监管工作要求之间的矛盾 • 非现场监管技术手段与监管要求之间的矛盾 • 银监会监管目标任务与监管资源之间的矛盾
非现场监管指标体系介绍
4
A
人民币
B
外币折人民币
C
本外币合计
116 59. 所有者权益合计 117 60. 负债及所有者权益总计 118 附注项目 119 61. 各项存款 120 62. 各项贷款
非现场监管指标体系介绍
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G01 资产负债表附注
包括以下几个部分：第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一）(暂停报送) 第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表 (删去存贷比部分) 第Ⅵ部分：各项垫款情况表第Ⅶ部分：外资银行报表 (转入特色报表) 第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 (转入特色报表) 第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表(转入特色报表) 第Ⅹ部分：中国进出口银行报表 (转入特色报表)

商业银行非现场监管流程.66页PPT