行为风险评分卡介绍材料

行为风险评分卡介绍

信贷政策部

2009年7月

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一、开发目的

本次开发的是行为风险评分模型；

目的：根据信用卡帐户历史上表现出来的各种行为特征来预测该帐户在未来一定时间内变坏的概率；

每一个客户得到唯一的客户级评分；

二、评分卡预测效果

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三、评分分布

拟显示在发卡系统中，以分数段的形式

以下客户将没有评分：

（1）当前逾期；

（2）风险管制（帐户D/H/V/Z 卡片F/O/U/I/X/5/9/7）；（3）销户（C/D/E/G/K/Q/R/V/W/Z/2）；（4）测试卡；（5）公务卡；

（6）睡眠户（近6个月无消费、取现、还款）；（7）持卡不足6个月；

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四、评分应用策略——调额（讨论稿）

根据各分数段资产品质及分数分布情况，初步拟定如下调额规则：

1、信用条件：评分大于640；

2、其他条件：

（1）当前未逾期、未超限、状态正常（含贷后管理、低零扣率用卡）；（2）额度使用率大于10％；

（3）最近一次调额时间达到要求；（4）调额后额度不超过月收入6倍；（5）排除疑似套现；（6）排除行员、学生；（7）排除各类黑名单；

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五、与现有调额政策比较

用早期批量调额名单进行验证；

2008年五一批量调额，共调升67.7万户；

将调额规则和评分模型筛选的客户进行比较：

1、已调额但未被评分

实际调额客户中，有20万客户没有分数，占比29％。

未被评分原因：该次批量调额未做额度使用率要求，因而可对睡眠户调额，但评分标准却排除睡眠户。

2、已调额并且获得评分

整体来看，调额并且有评分的客户（48万）资质较好，10年新增坏帐率为0.74％；但640分以下客户风险水平明显较高，10年新增坏帐率为2.61％。

（需要说明的是，已调额且有评分的帐户实际上是既满足评分标准又满足调额筛选条件的客户，因而其风险水平会低于对应分数段的全体客户。）

3、未被调额但依据评分可调额客户

在未被调额客户中共有18万客户分数在640分以上，进一步在其中排除掉因政策原因而未被调额的客户，剩余的

4.9万调额时由于风险原因没有调额，但根据评分规则，

将对这部分客户调额。

与整体调额客户相比，这部分客户用卡活跃，取现余额占比、循环余额占比较高；同时，这部分客户风险水平较低，10年新增坏帐率为0.85％。

政策原因：如额度超过收入6倍、疑似套现、最近90天固定调额、学生、本行员工、降额或贷后管理等等。

风险原因：如逾期、取现等。

总结：

如采用评分模型进行调额并将640分做为分界，将排除3.6万人（实际调额客户中分数小于640分为3.6万人），同时增加4.9万人（未获调额客户中分数高于640分并且未被其他规则排除的客户为4.9万）。因此若采用评分模型替代调额规则，可增加1.3万调额客户，增幅约3%。

拟增加的这4.9万调额客户的风险状况要好于被排除的3.6万人。

若采用评分模型调额，将去掉现有调额名单中风险较高的部分客户，同时将更多的用卡活跃且风险水平相对较低的客户包括进来，在控制风险的前提下增加了可调额的客户数量。