XX农商行银行市场风险压力测试管理办法分解0001

江苏江南农村商业银行股份有限公司

市场风险压力测试管理办法

第一章总则

第一条为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。

第三条市场风险压力测试的主要目的：

（一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合；

（二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。

第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面：

一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控

制委员会应定期审查压力测试方法及结果；

（二）应在人才配备和IT 基础设施方面投入足够的资源；

（三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。

第二章职责分工

第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括：

（一）市场风险压力测试的管控；

（二）确定市场风险压力测试管理办法；

（三）确定市场风险压力测试方案；

（四）审阅市场风险压力测试报告；

（五）确定压力测试重大影响指标；

（六）高级管理层权限内的其他相关事项。

第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括：

（一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试；

（二）拟定市场风险压力测试管理办法；

（三）拟定市场风险压力测试方案；

（四）整理汇总市场风险压力测试报告；

（五）拟定压力测试重大影响指标；

（六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事项。

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