XX银行压力测试管理办法

XX银行压力测试管理办法

目录

第一章总则

第二章压力测试的组织架构和职责

第三章压力测试流程

第四章压力测试频率

第五章压力测试文档要求

第六章附则

第一章总则

第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建

立中国XX 银行（以下简称“XX 银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX 银行实际情况，制定本办法。

第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析

为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时

可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。

第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力

测试等。

第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下

法和自下而上法。

第五条（测试目的）压力测试的目的与作用

（一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下

的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。

（二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提—2 —

供更全面的风险信息以及决策依据，帮助全行理解压力事件对其

经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的

应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。

（三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置

（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的

风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。

第六条（适用范围）本办法适用于中国XX 银行总行、国内各级分支机构。海外分支机构可根据本办法并结合当地监管

规定制定压力测试方案，报总行备案。

第二章压力测试组织架构和职责

第七条（高级管理层职责）高级管理层职责包括：

审议压力测试管理制度；

定期向董事会汇报压力测试开展情况；

组建跨部门压力测试工作小组；

组织实施压力测试，并跟踪实施效果；

审议并推动落实压力测试风险应对措施，并评估其实施效果；

保障资源配备，推动压力测试的研究和应用；

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与监管机构沟通压力测试方面的重大问题。

第八条（部门职责）总行部门职责包括：

（一）风险管理部职责。风险管理部是全行压力测试工作的牵头组织管理部门，是全行信用风险、操作风险、交易性市场风险压力测试的牵头部门。具体职责包括：

负责起草并修订压力测试管理制度；

负责压力测试报告机制建设；

负责协调压力测试相关工作；

牵头组织拟定信用风险、交易性市场风险压力测试实施计划；

牵头开展信用风险压力测试、操作风险压力测试以及交易性市场风险压力测试；

制定并完善信用风险、交易性市场风险压力测试技术指引；

牵头开展风险传染压力测试研究；

执行压力测试形成的相关政策。

（二）资产负债管理部职责。资产负债管理部是全行流动性风险、非交易性市场风险压力测试工作的牵头部门，具体职责包括：

牵头拟定流动性风险、非交易性市场风险压力测试实施计划；

牵头开展流动性风险、非交易性市场风险压力测试；

制定并完善流动性风险、非交易性市场风险压力测试技术指引；

执行压力测试形成的相关政策。

（三）金融市场部职责

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配合牵头部门开展交易性市场风险、交易对手信用风险、发行体信用风险以及流动性风险的压力测试；

执行压力测试形成的政策。

（四）信息中心、信息技术管理部职责。

配合牵头部门开展压力测试，提供相关数据及技术支持；

执行压力测试形成的相关政策。

（五）总行其他部门职责。总行其他部门包括但不限于: 财务会计部、授信管理部、公司业务部、集团客户部、机构业务部、国际业务部、个人金融部、财富管理与私人银行部、住房金融与个人信贷部、信用卡中心、资产保全部。其职责是：

配合牵头部门开展压力测试；

执行压力测试形成的相关政策。

（六）压力测试牵头部门应加强压力测试人才的培养。随着压力测试工作的逐步深化，应逐步配备专人专岗负责压力测试。

第九条（分行职责）分行职责包括：

根据总行要求、当地监管机构要求以及分行风险管理需要，

分行应开展定期或不定期的专题压力测试工作。压力测试结果显示有重大风险的，应及时上报总行；

执行压力测试形成的相关政策。

第三章压力测试流程

第十条（压力测试的发起）压力测试牵头部门根据管理

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层的要求、内部风险管理的需要，或应外部监管机构的要求，发起压力测试。鼓励非牵头部门根据实际需要发起压力测试。

第十一条（工作机制）压力测试采取团队工作制，牵头部

门负责组建压力测试工作团队，团队负责人由牵头部门指派，由牵头部门和协办部门派员全职参加该项压力测试任务。压力测试团队负责制定压力测试方案，开展压力测试，提交压力测试报告。

第十二条（测试流程）压力测试的工作流程应至少包括以

下几个方面：

（一）定义压力测试目标资产/业务组合的范围，确定承压

对象和承压指标；

（二）选择压力因素和压力指标，收集处理数据，构建压力指标与承压指标之间的模型；

（三）设计压力测试情景。压力情景设计一般应该包括比较

有可能发生的轻度压力情景，也应当包括发生概率较小的极端压

力情景。

（四）通过计量模型或者专家判断等方式计算压力情景下承

压指标的定量化极端变化结果。还应根据压力测试结果进行定量

分析和定性分析，并重点分析压力情景下可能造成的损失或者危害，以及压力测试显示出的业务发展或者经营管理的薄弱环节。

（五）形成完整的压力测试报告，提出压力情景下的应对策略。

第十三条（报告流程）压力测试结果的报告

（一）报告原则

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