实验九 时序数据的预测分析

实验九金融经济时序数据的预测分析学院：数计学院专业：统计学年级：2017 班：姓名：学号：实验目的：

1.掌握通过tushare接口收集股市金融时序数据；

2.能熟练运用趋势分析方法分析时序数据的趋势；

3.能选择恰当的方法对时序数据进行预测。

实验内容：

1.对教材第十章中的案例进行验证性实验。

2.时序数据的预测分析：

（二）股票收益率研究。请从Tushare网站选取2018年1月1日到2019年12月31日的沪深300指数作为样本数据，对我国证券市场沪深300股票指数收益率的变动进行分析。用Python语言建立一些相应的趋势预测模型，分别分析，并从中选出一个合适的模型。（参考第八章,数据收集参考第十章），数据的收集代码如下，日收益率取涨跌幅。

import tushare as ts

df=ts.get_hist_data(‘hs300’,’2018-1-1’,’2019-12-31’)

df.to_excel(“hs300.xlsx”)

实验结果：

(1)

(2)