KAMS-日终清算操作手册

金证科技·<资产管理系统KAMS> KAMS-日终清算操作手册

金融软件中心

2013年3月

修订历史

目录

1.运营 (4)

1.1.日常系统管理 (4)

1.1.1.独立清算 (4)

清算前备份 (5)

清算数据转入 (7)

清算交收 (9)

清算对账 (9)

结算交收 (10)

权益处理 (12)

余额对账 (14)

估值数据转入 (14)

科目数据调整 (14)

与会计数目对账 (14)

1.1.2.辅助清算 (14)

1.1.3.收市 (15)

交收后处理 (15)

收市检查 (16)

清算后备份 (17)

归档 (18)

1.1.4.日初 (19)

初始化 (19)

日初结算交收 (21)

1.运营

1.1.日常系统管理

日终分为四大步：

1>独立清算：主要针对普通业务处理交易所的清算文件、结算文件以及日终对账

2>辅助清算：主要针对融资融券业务的日终清算对账

3>收市：日终交收检查以及当日交易数据的归档操作

4>日初：进行系统初始化

界面如图所示（图为日初的具体流程）：

图系统清算流程图

1.1.1.独立清算

独立清算包括：清算前备份、清算转入、清算交收、清算对账、结算交收、权益处理、余额对账、经纪商数据同步、经纪商数据转入、经纪商结算交收、经纪商对账。

清算前备份

功能介绍：

清算前备份是在正式做清算前，先将数据进行备份，以防备在日终清算的过程中出现异常情况下可以使数据恢复到日终结算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业务自动检查，可在此自动处理。操作界面如下图所示：

图清算前备份

操作说明：

1、单击若有日终未交收业务，系统会弹出相关提示信息，点击确定后，系统

弹出“清算前待处理业务检查”对话框，如下图所示：

单击，系统强制完成所有日终待处理业务。详情可参考操作日志。2、日终待处理业务执行后，再次单击即可开始清算前备份操作。备份结束后，单击完成清算前备份操作。详情可参考下方的操作日志。

详细说明:

1、清算文件路径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”设置。

2、日终待处理业务主要有：

场外待交收业务—包括银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。

资金类到期处理—关联【产品财务】【资金管理】“调整资金”中的“操作生效时点为日终”的设置。

融资融券到期购回日终处理—关联【业务参数】【业务配置项】【运营管理】下的“到期

的交易所回购处理方式为日终处理的设置。

质押回购欠库提醒—根据上海jsmx文件系统会通知质押回购的欠库信息。

清算数据转入

功能介绍：清算数据转入主要为校验并转入交易所日终清算文件，操作界面如下图所示：

图清算数据转入

操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始转入操作，转入完成后，单击完成清算文件转入操作。详情可查看下方的操作日志。

详细说明：

1、转入日终清算文件：深圳的sjshb、LOFJS、sjsmx1、sjstp和SCD，沪A的gh、jsmx、kgh和dgh，中金所的trade，上期所、郑商所、大商所的cjhb文件。清算文件路径可通过【运营】【日终清算路径维护】查看或维护。当设定路径下的清算文件存在时，“文件状态”显示为“就绪”，否则显示为“不存在”。

2、导入前系统校验了dbf文件的每一条记录信息中股东代码需存在、交易席位需存在、文

件日期正确性、成交编号不可重复、成交数量需与日间成交数量相等、合同序号需存在，若校验失败则该文件“完成进度”会显示为红色进度条，“状态信息”显示为“执行失败”，“完成标志”为“未完成”。用户可通过点击下方的折叠按钮查看处理失败的详细提示信息。

3、校验成功的记录由dbf文件写入clearmatch（日终成交记录表）表，同时过滤了系统不处理的数据（如过滤了sjshb中ywlb为0C、空的数据，只保留了ywlb为0B、0S的数据）。

4、若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。用户也可通过单击

查看未配对记录。单击即完成本步操作。详情可参考下方的操作日志。

提示：

1)深市的sjshb文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资

融券回购、etf申购赎回、开放式基金申购赎回、大宗交易、lof认购。

2)深市的LOFJS文件中主要处理业务：lof申购赎回

3)深市的sjsmx1文件中主要处理业务：etf申赎的份额交收通知、资金交收通知、费用

交收

4)深市的SCD文件中主要处理业务：深圳基金盘后业务，包括基金拆分合并和深圳跨市

场etf

5)深市的sjstp文件中主要处理：议案投票

6)沪市的gh文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融

券回购、新股申购、新股中签及还款、配股缴款申报、配售缴款申报、议案投票；

7)沪市的jsmx文件中主要处理业务：etf申购赎回

8)沪市的kgh文件中主要处理业务：开放式基金申购赎回、lof认购、lof申购赎回

9)沪市的dgh文件中主要处理业务：大宗交易

10)中金所的trade中主要处理业务：股指期货

11)上期所、郑商所、大商所的cjhb中主要处理业务：商品期货

清算交收

功能说明：清算交收是将转入的交易所的实际成交数据与交易系统中的成交数据配对，配对成功后更新持仓表（combstkbal）和项目资产表（projectasset）。操作界面如下图所示：

图清算交收

操作说明：单击或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击完成结算交收操作。若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。详情可参考下方的操作日志。

清算对账

功能介绍：导入深圳的证券交易统计sjstj.dbf文件、上海的结算明细文件jsmx.dbf交易过户类型（00A）的数据和期货的trddata.txt文件，进行操作界面如下图所示：