中级经济师基础第二十一章金融风险与金融监管习题

第二十一章金融风险与金融监管

一、单项选择题

1、1988年的巴塞尔协议规定一级资本至少要占全部资本的（）。

A、10%

B、50%

C、60%

D、80%

2、为增强银行体系维护流动性的能力，引入了流动性风险监管的量化指标。其中用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况的指标是（）。

A、流动性覆盖率

B、净稳定融资比率

C、资本充足率

D、资产负债率

3、1988年巴塞尔报告的主要内容是（）。

A、确认监督银行资本的可行的统一标准

B、推出监管银行的“三大支柱”理论

C、引入杠杆率监管标准

D、提出宏观审慎监管要求

4、由于金融机构管理失误或其他一些人为错误导致的金融风险属于（）。

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

5、金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的，这体现了金融风险特征中的（）。

A、不确定性

B、高杠杆性

C、相关性

D、传染性

6、由于原油价格暴跌导致原油期货合同出现大幅亏损，这种金融风险属于（）。

A、流动性风险

B、信用风险

C、操作风险

D、市场风险

7、监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。这种理论属于金融监管理论中的（）。

A、金融风险控制论

B、信息不对称论

C、保护债权论

D、公共利益论

8、认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性，这一观点属于（）。

A、信息不对称理论

B、保护债权理论

C、金融风险控制论

D、市场失灵理论

9、以下国家中，实行独立于中央银行的综合监管体制的是（）。

A、美国

B、瑞士

C、法国

D、德国

10、我国目前的金融监管体制是（）。

A、以中国人民银行为主的综合监管体制

B、独立于中央银行的分业监管体制

C、以中国人民银行为全国唯一监管机构的体制

D、以中国银行业监督管理委员会为主的综合监管体制

11、如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”会导致的危机属于（）。

A、债务危机

B、货币危机

C、流动性危机

D、综合性危机

二、多项选择题

1、2003年新巴塞尔资本协议的重要内容有（）。

A、引入杠杆率监管标准

B、建立流动性风险量化监管标准

C、最低资本要求

D、监管当局的监督检查

E、市场约束

2、2010年巴塞尔协议Ⅲ的主要内容有（）。

A、强化资本充足率监管标准

B、引入杠杆率监管标准

C、建立流动性风险量化监管标准

D、确定新监管标准的实施过渡期

E、废除2003年新巴塞尔资本协议的三大新增内容

3、常见的金融风险类型包括（）。

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险

D、法律风险

E、流动性风险

4、金融监管的一般性理论有（）。

A、公共利益论

B、保护债权论

C、市场失灵理论

D、信息不对称理论

E、金融风险控制论

5、从银行的监管主体以及中央银行的角色来分，金融监管体制分为（）。

A、分业监管体制

B、独立于中央银行的综合监管体制

C、以中央银行为重心的监管体制

D、统一监管体制

E、综合监管体制

6、国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为（）。

A、货币危机

B、债务危机

C、流动性危机

D、管理危机

E、综合性金融危机

答案部分

一、单项选择题

1、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查1988年巴塞尔报告的内容。1988年的巴塞尔协议规定一级资本至少要占全部资本的50%。

【该题针对“国际金融监管协调”知识点进行考核】

2、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容。流动性覆盖率用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。

【该题针对“国际金融监管协调”知识点进行考核】

3、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查1988年巴塞尔报告的内容。1988年巴塞尔报告的主要内容就是确认了监管银行资本的可行的统一标准。

【该题针对“国际金融监管协调”知识点进行考核】

4、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查金融风险。由于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误导致的金融风险属于操作风险。

【该题针对“金融风险”知识点进行考核】

5、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查金融风险的特征。金融风险的相关性，即金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

【该题针对“金融风险”知识点进行考核】

6、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查金融风险。由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。（2015年真题）

【该题针对“金融风险”知识点进行考核】

7、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查公共利益论。公共利益论认为，监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。

【该题针对“金融监管理论”知识点进行考核】

8、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查金融风险控制论。金融风险控制论认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性。

【该题针对“金融监管理论”知识点进行考核】

9、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查金融监管体制。实行独立于中央银行的综合监管体制的典型国家是德国。

【该题针对“金融监管体制”知识点进行考核】

10、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查我国金融监管体制的演变。自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。（2011年真题）（2015年真题）

【该题针对“金融监管体制”知识点进行考核】

11、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查流动性危机。流动性危机是由流动性不足引起的。如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”则会导致流动性不足以偿还短期债务，因此导致的危机就是流动性危机。

【该题针对“金融危机”知识点进行考核】

二、多项选择题

1、

【正确答案】 CDE

【答案解析】本题考查2003年新巴塞尔资本协议的内容。选项AB属于2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容。（2013年真题）

【该题针对“国际金融监管协调”知识点进行考核】

2、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】本题考查2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容。2010年巴塞尔协议Ⅲ保留了2003年新巴塞尔资本协议的三大新增内容，选项E说法错误。（2011年真题）

【该题针对“国际金融监管协调”知识点进行考核】

3、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】本题考查金融风险的类型。常见的金融风险有四种类型，即市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。