机制设计理论及其应用
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应用之一：住房问题
• 为所有人提供物美价廉的住房这个社会目标很 难实现，因为成本太高。
• 社会目标：为买不起商品房的家庭提供负担得 起的住房
• 实现该目标的难点：
• 政策执行者并不能有效地甄别谁买不起商品房。 • 如果补贴房物美价廉，买得起商品房的人也会要求
享受补贴，这样解决住房问题的成本会太高。 • 在我们不能有效地甄别谁买不起商品房的前提下，
低价。 • 问题是，航空公司很难分辨消费者是商务的还是休闲的。
18
航空旅行: 各旅行者收益
旅行者 Maria Robin
区隔 商务 休闲
不受限旅行($) 1000 500
受限旅行 ($) 500 400
旅行者 Maria Robin
区隔 商务 休闲
不受限旅行($) 1000 500
受限旅行 ($) 950 400
• 集体（或交易）中各个成员的个人目标往 往和集体目标不一致。
• 集体（或交易）中各个成员的特性不同， 而且往往每个成员的特性并不为所有人所 知。（信息不对称）
13
机制设计及其应用
• 人们在给定的制度（或机制）框架中进行博弈。 • 一定的制度隐含一定的博弈规则，因而导致了一定的博弈结果。 • 不同的制度导致不同博弈结果。 • 机制设计理论帮助我们寻找合适的制度来实现我们所需要的博弈结果。
•如果博弈各方的选择的组合满足下列条件，则他们的选择的组合构成纳什均衡：给 定了所有博弈方的选择的组合，没有一个人希望单方面改变他的选择 •或者说：当所有的对手都选择他们的纳什均衡策略时, 选择自己的纳什均衡策略是 对对手们的选择的最佳回应
如何招标？
• 你们认为什么样的招标规则可以帮助政府以最低的成本获得100辆车？ • 什么是最优的规则（或称机制）？
如何招标？
• 你们认为什么样的招标规则可以帮助政府以最低的成本获得100辆车？
博弈
• 给定了规则，两个生产商进行博弈 • 每个生产商最后得到的收益不仅仅取决于他自己的选择，而是有两个生产商的选择共
同决定 • 博弈的结果是什么？
例题：信封交换博弈
• 两个信封 • 信封中的钱数为2，4，8，16，32中两个相邻
机制设计理论及其应用
2007诺贝尔经济学奖
• Hurwicz，Rogerson和Maskin三位教授因为他们对机制设计理论的研究所做出的杰 出贡献获得诺贝尔经济学奖。
• 什么是机制设计理论？ • 机制设计理论有何应用？
1
招标：以最低成本购买
• 政府希望购买100辆特殊用途车辆 • 两个生产商，甲和乙 • 每家生产商的单位生产成本或是1万或是2万，
为买不起商品房的家庭提供物美价廉的住房这一社 会目标没法实现。
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应用之一：住房问题
• 政府进行补贴并廉价出售补贴房措施会带来很多问题。 • 有钱人也会购买补贴房，他们或者过一段时间后再转卖补贴房并从中赢利， 或者买了补贴房以后进行改造然后自住，或者出租。
• 政府为低收入人口提供廉租房的方法比较可行。 • 高收入者不愿住廉租房，宁愿买商品房。只有低收入者愿意选择廉租房。
总成本 ($) 400 200
利润 ($) 1300 200
பைடு நூலகம்卖
• 用竞争压力迫使买方透露他们的信息
航空旅行: 各旅行者利益
旅行者
Maria Tom Robin Leslie
区隔 商务 商务 休闲 休闲
不受限 旅行($)
1000 900 500 280
受限 旅行 ($)
500 450 400 224
航空旅行: 间接差别定价
产品
不受限 受限
价格 ($) 850 400
销售
2 1
总收入 ($) 1700 400
只有他自己知道，两种成本同样可能 • 四种可能：
• 甲乙成本均为1 • 甲乙成本均为2 • 甲成本为1，乙成本为2 • 乙成本为1，甲成本为2
2
招标问题的难点
• 政府和生产商之间信息不对称 • 生产商明确地知道他自己的成本，而政府不明确知道生产商的成本 • 与不确定性有区别
• 政府和生产商利益不完全一致 • 政府希望以最低成本购买 • 生产商希望以最高的价格出售
的数 • 博弈双方各拿到一个信封 • 打开后知道自己信封中的钱数，但不知对手信
封中的钱数 • 每人可以提出和对方交换的要求。如果双方都
提出交换，则交换发生。否则交换不发生。 • 什么情况下你应该提出交换的要求？
博弈论的最基本思想
• 一方采取行动时，应该主动考虑到其他方的选择和反映
Nash Equilibrium 纳什均衡
• 显示原理：任何一个机制的结果都可以通过某 个激励相容的直接机制来实现。
招标：直接机制
• 每个生产商报成本 • 4种可能：
• 甲乙均报1：各买50辆，各付50万 • 甲乙均报2：各买50辆，各付100万 • 乙报1，甲报2 • 甲报1，乙报2：从甲购买100辆，支付多少？ • 支付100的后果是什么？
11
招标：直接机制
• 支付额p需要不小于150，这样的机制才能是激励相容的。 • 最优的机制 • 使用最优机制时政府的购买成本 • 两阶段：
• 报价阶段 • 交割阶段
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机制设计及其应用
• 机制设计理论要回答的问题是：什么时 候一个集体（或某个交易方）的目标可 以实现？如何实现？
• 实现这样目标的难点在于：
机制设计中的显示原理（Revelat ion Principle）
• 一类特殊的机制，直接机制（Direct Mechani sm）：每个生产商报告自己的成本，政府根据 两个生产商的报告决定资源配置，即从每个生 产商购买的数量以及向每个生产商支付的价格。
• 如果在某个直接机制中，每个生产商都如实报 告自己的成本这样的选择构成纳什均衡，则称 该直接机制为激励相容（Incentive Compatib le）的直接机制。
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机制设计的重要原则
• 成功的机制针对不同的人设计不同的方案。 • 机制设计中的两个重要原则
• 激励相容：当面临机制设计主体所提供的几个方案时，每个人都更愿意选择 机制设计主体针对他设计的方案
• 自愿参与 • 住房问题的机制设计体现了这两个原则
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应用之二：机票定价
• 商务旅行者对机票价格不是很敏感，而休闲旅行者对机票价格比较敏感。 • 航空公司为了获得更多的利润，希望对商务旅行者收取高价，对休闲旅行者收取
应用之一：住房问题
• 为所有人提供物美价廉的住房这个社会目标很 难实现，因为成本太高。
• 社会目标：为买不起商品房的家庭提供负担得 起的住房
• 实现该目标的难点：
• 政策执行者并不能有效地甄别谁买不起商品房。 • 如果补贴房物美价廉，买得起商品房的人也会要求
享受补贴，这样解决住房问题的成本会太高。 • 在我们不能有效地甄别谁买不起商品房的前提下，
低价。 • 问题是，航空公司很难分辨消费者是商务的还是休闲的。
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航空旅行: 各旅行者收益
旅行者 Maria Robin
区隔 商务 休闲
不受限旅行($) 1000 500
受限旅行 ($) 500 400
旅行者 Maria Robin
区隔 商务 休闲
不受限旅行($) 1000 500
受限旅行 ($) 950 400
• 集体（或交易）中各个成员的个人目标往 往和集体目标不一致。
• 集体（或交易）中各个成员的特性不同， 而且往往每个成员的特性并不为所有人所 知。（信息不对称）
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机制设计及其应用
• 人们在给定的制度（或机制）框架中进行博弈。 • 一定的制度隐含一定的博弈规则，因而导致了一定的博弈结果。 • 不同的制度导致不同博弈结果。 • 机制设计理论帮助我们寻找合适的制度来实现我们所需要的博弈结果。
•如果博弈各方的选择的组合满足下列条件，则他们的选择的组合构成纳什均衡：给 定了所有博弈方的选择的组合，没有一个人希望单方面改变他的选择 •或者说：当所有的对手都选择他们的纳什均衡策略时, 选择自己的纳什均衡策略是 对对手们的选择的最佳回应
如何招标？
• 你们认为什么样的招标规则可以帮助政府以最低的成本获得100辆车？ • 什么是最优的规则（或称机制）？
如何招标？
• 你们认为什么样的招标规则可以帮助政府以最低的成本获得100辆车？
博弈
• 给定了规则，两个生产商进行博弈 • 每个生产商最后得到的收益不仅仅取决于他自己的选择，而是有两个生产商的选择共
同决定 • 博弈的结果是什么？
例题：信封交换博弈
• 两个信封 • 信封中的钱数为2，4，8，16，32中两个相邻
机制设计理论及其应用
2007诺贝尔经济学奖
• Hurwicz，Rogerson和Maskin三位教授因为他们对机制设计理论的研究所做出的杰 出贡献获得诺贝尔经济学奖。
• 什么是机制设计理论？ • 机制设计理论有何应用？
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招标：以最低成本购买
• 政府希望购买100辆特殊用途车辆 • 两个生产商，甲和乙 • 每家生产商的单位生产成本或是1万或是2万，
为买不起商品房的家庭提供物美价廉的住房这一社 会目标没法实现。
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应用之一：住房问题
• 政府进行补贴并廉价出售补贴房措施会带来很多问题。 • 有钱人也会购买补贴房，他们或者过一段时间后再转卖补贴房并从中赢利， 或者买了补贴房以后进行改造然后自住，或者出租。
• 政府为低收入人口提供廉租房的方法比较可行。 • 高收入者不愿住廉租房，宁愿买商品房。只有低收入者愿意选择廉租房。
总成本 ($) 400 200
利润 ($) 1300 200
பைடு நூலகம்卖
• 用竞争压力迫使买方透露他们的信息
航空旅行: 各旅行者利益
旅行者
Maria Tom Robin Leslie
区隔 商务 商务 休闲 休闲
不受限 旅行($)
1000 900 500 280
受限 旅行 ($)
500 450 400 224
航空旅行: 间接差别定价
产品
不受限 受限
价格 ($) 850 400
销售
2 1
总收入 ($) 1700 400
只有他自己知道，两种成本同样可能 • 四种可能：
• 甲乙成本均为1 • 甲乙成本均为2 • 甲成本为1，乙成本为2 • 乙成本为1，甲成本为2
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招标问题的难点
• 政府和生产商之间信息不对称 • 生产商明确地知道他自己的成本，而政府不明确知道生产商的成本 • 与不确定性有区别
• 政府和生产商利益不完全一致 • 政府希望以最低成本购买 • 生产商希望以最高的价格出售
的数 • 博弈双方各拿到一个信封 • 打开后知道自己信封中的钱数，但不知对手信
封中的钱数 • 每人可以提出和对方交换的要求。如果双方都
提出交换，则交换发生。否则交换不发生。 • 什么情况下你应该提出交换的要求？
博弈论的最基本思想
• 一方采取行动时，应该主动考虑到其他方的选择和反映
Nash Equilibrium 纳什均衡
• 显示原理：任何一个机制的结果都可以通过某 个激励相容的直接机制来实现。
招标：直接机制
• 每个生产商报成本 • 4种可能：
• 甲乙均报1：各买50辆，各付50万 • 甲乙均报2：各买50辆，各付100万 • 乙报1，甲报2 • 甲报1，乙报2：从甲购买100辆，支付多少？ • 支付100的后果是什么？
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招标：直接机制
• 支付额p需要不小于150，这样的机制才能是激励相容的。 • 最优的机制 • 使用最优机制时政府的购买成本 • 两阶段：
• 报价阶段 • 交割阶段
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机制设计及其应用
• 机制设计理论要回答的问题是：什么时 候一个集体（或某个交易方）的目标可 以实现？如何实现？
• 实现这样目标的难点在于：
机制设计中的显示原理（Revelat ion Principle）
• 一类特殊的机制，直接机制（Direct Mechani sm）：每个生产商报告自己的成本，政府根据 两个生产商的报告决定资源配置，即从每个生 产商购买的数量以及向每个生产商支付的价格。
• 如果在某个直接机制中，每个生产商都如实报 告自己的成本这样的选择构成纳什均衡，则称 该直接机制为激励相容（Incentive Compatib le）的直接机制。
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机制设计的重要原则
• 成功的机制针对不同的人设计不同的方案。 • 机制设计中的两个重要原则
• 激励相容：当面临机制设计主体所提供的几个方案时，每个人都更愿意选择 机制设计主体针对他设计的方案
• 自愿参与 • 住房问题的机制设计体现了这两个原则
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应用之二：机票定价
• 商务旅行者对机票价格不是很敏感，而休闲旅行者对机票价格比较敏感。 • 航空公司为了获得更多的利润，希望对商务旅行者收取高价，对休闲旅行者收取