按混合模型、变截距模型和变系数模型区分

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10.1 Pool对象 Pool对象
EViews对Panel Data模型的估计是通过含有 对 模型的估计是通过含有Pool对象 对象 模型的估计是通过含有 的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。 的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。 处理面板数据的EViews对象称为 处理面板数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象 对象称为Pool。通过 对象 可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但 可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计， Pool对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成员较少， 对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成员较少， 对象侧重分析 而时期较长的侧重时间序列分析的数据。 而时期较长的侧重时间序列分析的数据。 对于截面成员较多，时期较少的“宽而短”的侧重截 对于截面成员较多，时期较少的“宽而短” 面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件 面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件 （Panel workfile）进行分析。利用面板结构的工作文件 workfile）进行分析。 可以实现变截距Panel Data模型以及动态 可以实现变截距 模型以及动态Panel Data模型 模型 模型以及动态 的估计。 的估计。
第十章
Panel Data模型 Data模型
在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两 者相结合的数据。例如，在企业投资需求分析中， 者相结合的数据。例如，在企业投资需求分析中，我们 会遇到多个企业的若干指标的月度或季度时间序列； 会遇到多个企业的若干指标的月度或季度时间序列；在 城镇居民消费分析中， 城镇居民消费分析中，我们会遇到不同省市地区的反映 居民消费和居民收入的年度时间序列。 居民消费和居民收入的年度时间序列。本章将前述的企 业或地区等统称为个体，这种具有三维 个体、指标、 具有三维（ 业或地区等统称为个体，这种具有三维（个体、指标、 时间） 信息的数据结构称为面板数据（ 时间 ） 信息的数据结构称为面板数据 （ panel data） 。 ） 有的书中也称为平行数据。本章将利用面板数据的计量 有的书中也称为平行数据。 模型简称为Panel Data 模型。 模型。 模型简称为
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面板数据含有横截面、时间和指标三维信息， 面板数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用 面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数 据或时间序列数据更为真实的行为方程， 据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加 深入的分析。正是基于实际经济分析的需要， 深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经 典计量经济学问题， 典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的 模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之 一。
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2. Pool序列命名 Pool序列命名 中使用序列的关键是序列命名： 基本名和 在 Pool中使用序列的关键是序列命名 ： 使用 基本名 和 中使用序列的关键是序列命名 使用基本名 截面识别名称组合命名 组合命名。 截面识别名称 组合命名 。 截面识别名称可以放在序列名中 的任意位置，只要保持一致即可。 的任意位置，只要保持一致即可。 例如，现有一个Pool对象含有识别名 ＿JPN， ＿USA， 例如，现有一个 对象含有识别名 ， ， 的时间序列， ＿UK，想建立每个截面成员的 ，想建立每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使 的时间序列 作为序列的基本名。 用“GDP”作为序列的基本名。 作为序列的基本名 以把 在基 本名的 后 面 此时 可 以 把 识别名 称放 在基本 名的 后面 ， 此 时 序 列名 为 GDP＿JPN，GDP＿USA，GDP＿UK；或者把识别名称放 ＿ ， ＿ ， ＿ ； 在基本名的前面，此时序列名为JPN＿GDP， USA＿ GDP， 在基本名的前面 ， 此时序列名为 ＿ ， ＿ ， UK＿GDP。 ＿ 。 把识别名称放在序列名的前面， 把识别名称放在序列名的前面 ， 中间或后面并没什么 关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致， 关系 ， 只要易于识别就行了 。 但是必须注意要保持一致 ， 不能这样命名序列： JPNGDP， GDPUSA， UKGDP1， 因 不能这样命名序列 ： ， ， ， 无法在Pool对象中识别这些序列。 对象中识别这些序列。 为EViews无法在 无法在 对象中识别这些序列
3个变量： 个变量： 个变量
创建Pool对象，选择 对象，选择Objects/New Object/Pool…并在编辑 创建 对象 并在编辑 窗口中输入截面成员的识别名称： 窗口中输入截， 对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这 些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识 序列名称。 些识别名称建立合法的 序列名称 别名中使用“ 字符 它不是必须的， 字符， 别名中使用“_”字符，它不是必须的，但把它作为序列名的 一部分，可以很容易找到识别名称。 一部分，可以很容易找到识别名称。
GM：通用汽车公司 ： CH：克莱斯勒公司 ： GE：通用电器公司 ： WE：西屋公司 ： US：美国钢铁公司 ： I ：总投资 M ：前一年企业的市场价值 反映企业的预期利润） （反映企业的预期利润） K ：前一年末工厂存货和设备的价值 反映企业必要重置投资期望值） （反映企业必要重置投资期望值）
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3. Pool序列概念 Pool序列概念 一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应， 中的截面成员识别名称相对应， 一旦选定的序列名和 中的截面成员识别名称相对应 就可以利用这些序列使用Pool了。 其中关键是要理解 就可以利用这些序列使用 了 其中关键是要理解Pool序 序 列的概念。 列的概念。 一个Pool序列实际就是一组序列 序列名是由基本名和 序列实际就是一组序列, 一个 序列实际就是一组序列 序列名使用基本名和“ 所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“ ?”占位 所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和 ?”占位 其中“ ?”代表截面识别名 如果序列名为GDPJPN， 代表截面识别名。 符 ， 其中 “ ?” 代表截面识别名 。 如果序列名为 ， GDPUSA，GDPUK，相应的 序列为GDP?。如果序列名 ， ，相应的Pool序列为 序列为 。 为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相应的 ， ， ，相应的Pool序列为 ?GDP。 序列为 。 当使用一个Pool序列名时，EViews认为将准备使用 序列名时， 认为将准备使用Pool 当使用一个 序列名时 认为将准备使用 序列中的所有序列。 序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名 会自动循环查找所有截面识别名 称并用识别名称替代“ 。 称并用识别名称替代“?”。然后会按指令使用这些替代后的 名称了。Pool序列必须通过 序列必须通过Pool对象来定义 对象来定义， 名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义，因为如果没有 截面识别名称，占位符“?”就没有意义 就没有意义。 截面识别名称，占位符“?”就没有意义。
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Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表 Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表 。 为明 对象的核心是建立表示截面成员的名称表。 显起见，名称要相对较短。 例如，国家作为截面成员时， 显起见 ， 名称要相对较短 。 例如 ， 国家作为截面成员时 ， 可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。 可以使用 代表美国， 代表加拿大， 代表英国。 代表美国 代表加拿大 代表英国 定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了 的截面成员名称就等于告诉了EViews，模 定义了 的截面成员名称就等于告诉了 ， 型的数据结构。 在上面的例子中， 型的数据结构 。 在上面的例子中 ， EViews会自动把这个 会自动把这个 Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。 理解成对每个国家使用单独的时间序列。 理解成对每个国家使用单独的时间序列 必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据 对象本身不包含序列或数据。 必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个 Pool对象只是对基本数据结构的一种描述 因此， Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一 对象只是对基本数据结构的一种描述。 并不会同时删除它所使用的序列， 个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改 并不会同时删除它所使用的序列 但修改Pool使用的 使用的 原序列会同时改变Pool中的数据。 中的数据。 原序列会同时改变 中的数据
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4. 观察或编辑Pool定义 观察或编辑Pool定义 要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的 中的截面成员识别名称， 要显示 中的截面成员识别名称 Define按钮，或选择View/Cross-Section Identifiers。如果需 按钮，或选择 按钮 。 要，也可以对识别名称列进行编辑。 也可以对识别名称列进行编辑。
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经典线性计量经济学模型在分析时只利用了面板数据 中的某些二维数据信息， 中的某些二维数据信息，例如使用若干经济指标的时间序 列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中， 列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中， 这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们 分析问题的需要。例如，在生产函数分析中， 分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截 面数据只能对规模经济进行分析， 面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和 技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的 条件下才能实现技术革新的分析， 条件下才能实现技术革新的分析，而利用面板数据可以同 时分析企业的规模经济（ 时分析企业的规模经济（选择同一时期的不同规模的企业 数据作为样本观测值）和技术革新（ 数据作为样本观测值）和技术革新（选择同一企业的不同 时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术 时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术 ）， 革新的综合分析。 革新的综合分析。
5. Pool序列数据 Pool序列数据 Pool中使用的数据都存在普通 中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列 序列中。 中使用的数据都存在普通 序列中 可以按通常方式使用：可以列表显示，图形显示， 可以按通常方式使用：可以列表显示，图形显示，产生新序 对象来处理各单独序列。 列，或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。 或用于估计。也可以使用 对象来处理各单独序列
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10.1.1 含有Pool对象的工作文件 10. 含有Pool对象的工作文件
Pool对象在 对象在EViews中扮演着两种角色。首先，Pool对 中扮演着两种角色。 对象在 中扮演着两种角色 首先， 对 象中包含了一系列的标识名。 象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件 中的面板数据的数据结构。在这个角色中， 中的面板数据的数据结构。在这个角色中，Pool对象在管 对象在管 理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次，利 理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次， 对象中的过程可以实现对各种Panel Data模型的估 用Pool对象中的过程可以实现对各种 对象中的过程可以实现对各种 模型的估 计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中， 计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，Pool对象 对象 与方程对象有些相似
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1. 创建Pool对象 创建Pool对象 在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子， 在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五 家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列 个年度观测值的时间序列： 家企业和三个变量的 个年度观测值的时间序列： 例10.4 研究企业投资需求模型 10. 5家企业： 家企业： 家企业
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