123法则入场离场止损应用
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从交易系统角度看123法则及应用
哈版最近在闭关,一直没能来论坛,除了哈版之外,我想这里就我对123法则比较了解。简单说下我对123法则的认识。这篇帖子,准备写成一个系列,算是记录我对123逐步认识了解和使用的过程。
说是123法则,其实已经有很多地方与标准123不同,仅仅是借用了系统最初的那个名字。另外,我非科班出身,很多用到专业的名词的地方我说的是大白话,不要拿砖拍我。
123法则,顾名思义就是找出123三个点,其中1点是波段起始点,2点是波段的前期临界点(上升趋势高点,下降趋势低点),3点是前一波段的回调到位点(上升趋势中的回调低点,下降趋势中的反弹高点),这三个点的含义
在论坛所有与123法则有关的帖子中都有论述,下图是123三点的示意图。 对图形进行分析的时候可以很明显的发现,由于市场价格本身就是上下往复运动,运动的结果就是在任何周期任何货币对图表上不断的出现波峰波谷。FxxxT.cn
如下图
123的本质就是在上升趋势的回调谷底买入,在下降趋势的反弹峰顶卖出。
从本质上来说,123法则在交易市场中具备普遍性,其他的任何系统任何交易策略,从本质上来说都是进行谷底买入和峰顶卖出,只是使用不同的技术指标、应对策略和时间周期,才出现了形形色色的系统,例如通道交易法、自然交易法则、ABCD 交易法等等。所有的市场行情,不管是否有明显的趋势,某一个时间段内特定周期的价格波动肯定会形成趋势,只是趋势的强弱有所差别而已,有趋势就有波段,有波段就有峰谷,有峰谷就有123,所以123法则可以应用到全部周期全部商品的交易中。由于蜡烛图形态只与价格相关,而123只看蜡烛图形态,所以123不会依赖于其他任何指标存在。
外汇市场是一个高波动性市场,价格的往复运动频率和幅度都远远高于股市和期市,而且由于高杠杆的存在,就要求交易者对交易单的趋势判断、入场位置、持仓时间、损失离场位置(止损位)、盈利离场位置(止赢位)、风报比、资金管理等方面有相应的对策,并集合成自己的交易系统。 FxxxT.cn
未来一段时间,我会分别对上面提到的系统内容以我自己的123为例谈谈认识,会有一些实际的运用方法,但不是一个很严格的规则,因为123法则本身就是一个相当灵活的系统,大家可以根据各自的理解增删内容形成自己的系统。
趋势判断
再次重申一遍,我写这一系列文章源于两方面的想法,一是为了整理自己的
思路,二是为了让初学者有个明确的努力方向,我稳定盈利没有多久,系统形成也没有多久,有很多方面还在不断完善中,谁认为哪些地方说的有出入,欢迎讨论,拒绝人身攻击。
对于趋势的判断,我使用两种方式,一是均线,二是趋势线,在我的理解中,趋势线作为一个较大时间段内的趋势判断手段,当所观察时间段内的k 线数量较多时更有参考价值,而均线作为一个动态的支撑/阻力线,可以很及时的反映小范围价格趋势,所以在大方向确定之后的小趋势的变化,均线可以起到很好的指导作用。在我的系统中是参考不同周期不同时间段的均线和趋势FxxxT.cn
线组合来进行趋势判断的。如下图中
这是GBPUSD4H 图,1点所在时间是2007.11.09 16:00,6点所在时间是2007.12.19 16:00,在这个大的时间跨度内,事后分析可以看到上下两条线在下降趋势中的支撑和阻力作用,通道内部价格往复运动,均线随着价格变化在上下轨之间波动,1~2/2~3/……/5~6共存在5个上下轨之间的波段,每个波段持续的时间大致均分为8天,在这8天的小波段里面我是使用均线作为趋势判断手段。同样,以2~3波段为例, 当我使用30M 时间线的
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时候,画出的图形如下:
可以看到,2~3波段我同样可以使用趋势线来定趋势,然后使用均线来分析趋势内的波段,图1中的2~3波段我是使用均线来判断趋势的,从这个例子可以看出趋势线和均线两者是统一的。单纯使用均线和单纯使用趋势线都可以得到正确的结果,我认为唯一的曲别在于,均线是变化的,所以想要用均线来判断趋势的话,有两个办法,一是去更高的周期去找合适的均线,二是在当前周期使用大参数的均线,趋势线的话不存在这方面问题,即使是使用5M 图表,当考察的k 线数量足够多的情况下得到的趋势线同样具有很强的指导意义。
使用均线进行趋势判断时,对于刚进入交易的交易者来说,经常会遇到这样一个问题,可能1H 时间线的sma20向下的,但4H 时间线sma20是向上的,或者说,1H 时间线出现了sma10与sma20的金叉,但4H 时间线中sma10刚刚发生sma20的死叉,这样的话如何判断趋势。这个问题并不难以理解,因为1H 和4H 所观察的时间线不同,1H 图表关注的是1小时k 线收盘之后的情况,而4H 图表关注的是4小时k 线收盘之后的情况,当1H FxxxT.cn
与4H 方向相反时,只说明了一个问题,就是1H 看到的趋势无法持久,持仓4小时以内可能1H 所发现的趋势就会发生转向。同样4H 与日线趋势冲突时也可以如此理解,那么当4H、1H 和15M 的趋势方向一致的时候所的就是当前趋势比较强,而且通过小周期(15M)图表可以找到比较精确的入场点,这其实就是三重过滤。对于均线的使用,这需要经常看盘分析图才能积累足够的经验。好的均线系统并不是摆设。
趋势线简单看来只是一些直线,有的文章中提到学画趋势线只需要几个小时,不知道是否自己笨的很,我花费了超过几个星期的时间学会画趋势线,按照螺丝的说法,初学者在任何一个位置任何情况下都能画出趋势线,但这样的趋势线我想他自己恐怕都不敢放心使用,真正好的趋势线在一张图表中只需要存在几条,一旦破了趋势线趋势绝对会反转。
看到群里有人说“顺势只是一个骗人的提法,因为趋势在运行过程中是无法发现的”,对这个观点我并不认同,类似趋势线、形态、蜡烛、均线、macd 等最早期的技术分析工具能有如此旺盛的生命力,直到现在都在被大量的使用,这不仅仅是在随大流,自己不会用只能说明对工具了解的还不透彻。 123入场,
入场是交易者普遍关注的一个环节,但一般情况是,随着交易经验的增加,交易周期越来越长,对入场点的重视程度也是在逐渐减少,因为对于一个看4H 和日线操作的中线交易者来说,看15m 或者30m 找入场点多赚的几个或十几个点位根本无伤大雅。但不管入场的重要性降低到何种程度,一个好的入场就是成功交易的一半,这个观点我始终认同。
那么123法则中是如何入场的呢?在顶楼概述中已经说过,123法则就是分析波段峰谷,传统123的话,他的入场示意图如下: FxxxT.cn