【上海海归招聘】拿5个offer的quant大神面试题目总结

【上海海归招聘】拿5个offer的quant大神面试题目总结

近来闲来无事，想发一篇日志总结一下这段时间找工作的总结。一是为师弟妹找Quant或Quant Trading的工作提供一个方向，二是为今后的自己的发展

攒攒人品。

Why Quant?

在北美，这个工作基本上是理工科的中国学生进入金融领域最主要的渠道。而且，现在国内也有朝这方面发展的趋势。如果你是理工科背景，或者对数理，编程和金融比较感兴趣，不妨尝试在就业的时候向这个领域发展。它的一个好处是在工作的时候能不断学到新的东西，提高自己的竞争力，而且工作时间不长，能在工作之余做其他喜欢的事或有益自己事业发展的事情。如果你在这基础上能更勤奋一点，使自己的策略有一个比较好的profit track，对以后的发展和跳槽都是有很大帮助的。

如何准备？

1. 对Brain Teaser的准备：这三本书是一位师兄推荐的精品：A practical guide to quantitative finance interviews, Quant Job Interview Questions and Answers, Heard on the Street.

2. 对编程和金融衍生品知识的准备：C++ Primer, Data Structures and Algorithm Analysis, Options futures and other derivatives (这本号称华尔街圣经，就是厚了点)。不同职位对编程语言的要求不一样，要准备的编程语言有：C++, Matlab, R, Python, Perl, SAS, SQL, Excel/VBA。

3. 剩下来的就是修改简历，海投，海面来增加经验了。我这一年来Internship 和Full Time的公司不下1000家，面过70，80家以上, 至今拿到了5个Offer。

下面是我的一些公司的面试经验供大家参考：

1. Bank of America, QMAP Program: 这个项目是夏洛特的美国银行的Quant管培生项目，每年全国招15人。第一年会在每个部门rotate 几个月，

第二年可能被分派到纽约，夏洛特和亚特兰大的office。面试题很简单，但是由于面试人数众多（final round 一共56人），竞争还算比较激烈。面试前一天晚上一个dinner，final round面试一共4轮+1个HBS Quantitative Case Presentation。

你是一只兔子，你面前有一个笼子，你非常想进去看看。但是你能看到笼子里面关着N只老虎，一旦你进入笼子，你可能被老虎吃掉，但是吃掉你的那只老虎就会变成兔子。假设每只老虎都特别聪明，求问你会不会进入笼子？

班上有25个人，有一个组长的位子，每个人都想坐。但老师为了公平起见，每天随机抽取一位同学来坐。求所有人都坐到过那个位子所需要的天数的95% confidence interval。

一些基本的SQL和SAS代码。

Multivariate Linear Model，Logisitic Model和Time Series Model的Assumption，Diagnosis和现场推导出各个参数。

他们家的项目还算不错，第二年有少许名额会派到纽约美林证券trading strategy前台部门的机会。

2. WorldQuant: 因为今年上半年参加了它的一个比赛，并取得了不错的成绩，所以只需要面了三轮。

C++里面Inline Function, Virtual Function, Bubble Sort的内容和原理。

主持人设计了一个游戏，有三个参赛者参加：主持人秘密地随机从0-100选择一个数N，三个人依次报一个数（三个人中每个人都能听到另外两个人报的数，他们报的数不能重复）。报完之后主持人公开他选择的那个数N，三名参赛者中报的数中与N最接近那个人能得到100万奖金，求问：你愿意当第几个报数的参赛者，你的策略是什么？

你有N个trading strategy，每个都产生3天的PnL(3个PnL)，求问你能否找出最大的N，使得这些strategy两两之间的PnL的Correlation小于0.7?

1道算法题：Josephus Problem.

3. TrexQuant: 一家在康州Stamford的一家Hedge Fund，业内名声据说不错，pay很高，但是公司比较小，据说今年performance也很一般。

有一个Matlab的project，想出一个trading strategy的idea并且实现出来。

你有一竿天平，并有12个外表一样的球，其中11个球体重一模一样，但有另一个球是次品（它要么比其它球重要么比其它球轻）。求问你能否在3次之内用天平称出那个次品球？

4. Zions Bank: 一家总部在盐湖城的商业银行，申了他们家的Quantitative Risk Modeling部门，人都非常nice。

你能摇一个骰子，并能得到你摇到的数目的钱，如果你不喜欢第一次的那个数，你可以放弃第一次并再摇一次。如果你第二次不喜欢，你可以放弃第二次并再摇一次。但是到了第三次，你就只能拿第三次的骰子数目的钱走。假如这个游戏需要入场费，你最多愿意出多少钱来玩。

Logistic Model的error分布和liklihood function是什么？

SQL代码题。

5. Jane Street: 12年在香港申过一次internship，第二天清早被据；13年在美国申过一次internship，面了第一轮被拒，14年申过一次full time，刷光了glassdoor 400多道题，然后撑到了第三轮。

你有一匹爱马A，它和另一匹马B参加一个7局4胜的比赛（谁先赢满4局就结束比赛）。每一次你都能够下注，如果当局马A赢了，你能赢到你下注的数目，如果当局马A输了，你下的注就输掉。一开始你有1000块钱，求问你下注的strategy，使得整个比赛结束后，你要么赢到了2000块，要么输光了所有的钱。

在掷一个30个面的骰子之前，我和你分别按顺序报一个1-30的数（两个数不能重复）。如果掷出来的骰子的数目和谁报出来的数最接近，谁就能拿到骰子掷出来的数目的钱走。请问你愿意先报数还是后报数，你会报哪个数？

有一个100面的骰子，你能拿到你掷出来的数目的钱走，但是每当你掷出来一次之后，倘若你不喜欢那个数，你就可以出1块钱再掷一次，直到你满意了并拿钱走为止。求问你的策略是什么，profit的期望是多少？

如果把上述题目改成1000面的骰子，你的策略是什么，期望是多少？请10秒内作答。

我是一个嗜血的海盗，我抓着50个有智慧的人上船，你是其中的一员。少许后，我会将你们分隔到不同的囚室，然后随机将你们抽取一人叫入我的房间，我的房间里面有一个杯子（一开始是正立的杯子，但每个人进来都能选择把杯子倒立或者正立）。该人走后，我又会随机抽取一人叫入我的房间（进入房间的人可以重复）。这个步骤会不断重复。现在我给你们一些讨论的时间，让你们讨论出一个策略。使得我叫了若干次人之后，你们中至少有一人能确定我把所有50人都叫入过房间？

现在天上有多少架飞机？

所有的题不能用纸笔，并且要think aloud一边想一边说给面试官听。