贷款基础利率集中报价和发布规则

贷款基础利率集中报价和发布规则

第一章总则

第一条为规范贷款基础利率（Loan Prime Rate）形成机制、信息发布机制和监督管理机制，根据《市场利率定价自律机制工作指引》（以下简称《工作指引》）制定本规则。

第二条贷款基础利率是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可根据借款人的信用情况，考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素，在贷款基础利率基础上加减点确定。

第三条最优质客户是指金融机构客户类型中银行内部评级最优类，风险、运营和资本成本较低的非金融类企业客户。

第四条贷款基础利率的集中报价和发布机制是指在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上，指定发布人对报价进行加权平均计算，形成报价行的贷款基础利率报价平均利率（以下简称贷款基础利率报价平均利率）并对外予以公布。其他金融机构可参考贷款基础利率报价平均利率制定各自的贷款基础利率。

第二章报价行条件

第五条贷款基础利率报价行原则上应具备以下条件：

（一）符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求；

（二）系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强；

（三）已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制，具有较强的自主定价能力；

（四）已制定本行贷款基础利率管理办法。包括内部管理流程、定价机制、定价公式和详细报价方案等；

（五）有利于开展报价工作的其它条件。

第六条符合上述条件、有意愿成为报价行的金融机构应于每年12月1日前向市场利率定价自律机制秘书处提交申请及本行贷款基础利率管理办法等相关材料，由秘书处按照《工作指引》提请市场利率定价自律机制审议通过后，确定次年报价行成员并对外公布。

第三章报价行职责

第七条提供贷款基础利率报价。报价行贷款基础利率报价应涵盖本行资金成本、信用风险成本、税收成本、管理费用和最低资本回报，保证报价的真实性、有效性。报价行应每季度向市场利率定价自律机制秘书处提交本行贷款基础利率报价及应用情况报告。

第八条每个交易日（以下简称每日）上午11:00前通过全国银行间同业拆借中心提供的报价系统完成报价。

第九条先每日对1年期贷款基础利率进行报价，品种代码为LPR1Y。

第十条以年利率（%）对T+0起息的贷款利率进行报价，保留百分号后4位小数，计息基准为Act/360。

第十一条报价行每日应按时、独立报价，保证报价质量，不得相互参照报价。报价行应在其官方网站上公布本行每日的贷款基础利率报价。

第十二条建立应急机制，确保每日按时提供报价。

第四章指定发布人及其职责

第十三条授权全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。

第十四条指定发布人负责提供贷款基础利率报价系统，对接收到的报价剔除最高、最低各1家报价后，将剩余报价作为有效报价，以各有效报价行上季度末人民币各项贷款余额占所有有效报价行上季度末人民币各项贷款总余额的比重为权重，进行加权平均计算，得出贷款基础利率报价平均利率。

第十五条指定发布人根据发布规则，每日11:30通过上海银行间同业拆放利率网对外发布贷款基础利率报价平均利率（保留2位小数）。

第十六条指定发布人对报价行报价进行实时监测，对异常报价及时进行提示。如有报价行未按时报价，指定发布人根据已报的数据计算确定当日的贷款基础利率报价平均利率，同时将此情况以书面形式报告市场利率定价自律机制。

第十七条指定发布人负责维护贷款基础利率报价系统。

第十八条指定发布人建立贷款基础利率的备份、应急机制，确保贷款基础利率的正常运行和历史资料储存。

第五章监督管理

第十九条市场利率定价自律机制依据本规则确定和调整报价行成员，监督和管理贷款基础利率运行，规范报价行与指定发布人行为。

第二十条市场利率定价自律机制秘书处建立贷款基础利率报价考评指标体系，对报价行实行末位淘汰制。按年评估报价行的报价资格，并提出下一年度报价行成员名单，提请市场利率定价自律机制审议通过后生效。

第二十一条指定发布人负责对贷款基础利率报价行成员的报价行为进行市场监督，并按月向市场利率定价自律机制报告贷款基础利率的运行情况。对报价行出现违反本规则行为的，应及时提示，并报告市场利率定价自律机制。

第二十二条本规则由市场利率定价自律机制秘书处负责修订和解释。

第二十三条本规则自发布之日起生效。