投资风险分析模型设计
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0.1 0.8 0.1
方案2 方案 标准离差d 标准离差
方案3 方案 现金流量期望值 E
标准离 差d
Baidu Nhomakorabea
1264.911064 ￥3,358 1062.04 0.32 9.2% 074. ￥1,074.98
4000
447.214
投资风险分析模型设计 无风险报酬率 风险报酬率b 风险报酬率 T期数 期数 0 1 0.06 0.1 方案1 方案 现金流量CFAT 现金流量 5000 3000 2000 1000 4000 3000 2000 2500 2000 1500 分析 方案1 方案 现金流量期望值 标准离差d 标准离差 E 2000 707.1067812 3000 632.455532 2000 387.2983346 期望现值EPV 236. 期望现值 ￥6,236.02 综合标准差D 综合标准差 931.44 风险程度Q 风险程度 0.15 调整风险贴现K 调整风险贴现 7.5% 净现值NPV 067. 净现值 ￥1,067.09 方案 现金流量期望值 E 0 0 4000 期望现值EPV 期望现值 综合标准差D 综合标准差 风险程度Q 风险程度 调整风险贴现K 调整风险贴现 净现值NPV 净现值 方案 现金流量CFAT 现金流量 2000
概率Pi 概率 0.25 0.5 0.25 0.2 0.6 0.2 0.3 0.4 0.3
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2000 4000 6000
T期数 期数 1 2 3
风险分析模型设计
方案2 方案 概率Pi 概率
方案3 方案 现金流量CFAT 现金流量 2000
概率Pi 概率
0.2 0.6 0.2
3000 4000 5000