金融机构管理课件2.04.第17章 习题
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
24
负债
9500 万 160 万-160 万=0 万 10141.31275 万 -9500 万=641.31275 万
13
资产 法定准备金 超额准备金 商业贷款 抵押贷款 资产合计 800 万 存款 4800 万 资本金 2500 万 2500 万
负债 10000 万 600 万
10600 万 负债合计
10600 万
14
2).Newbank决定投资4500万美元购买30天短
期国债，这些短期国债每份面值5000美元
绝他并解释你没有超额准备金可以发放贷
款吗？你可以选择什么途径得到资金从而
放贷给你的客户？
3
• 4、为什么隔夜贷款市场的发展使银行更可
能减少持有超额准备金？
• 5、如果你是银行工作者，你预期利率将来
会上升，你会愿意发放长期贷款还是短期 贷款？
4
• 6、“银行管理者应当总是寻求资产的最高
回报。”这句话是否正确？
10260 万
18
5).在月底，Newbank从抵押贷款、商业贷款
以及短期国债中获得还款。它获得的现金
wk.baidu.com是多少？
• 抵押贷款：年利率为5.25%，按月等额本息 还款。 • 商业贷款：每月单利利率为0.75%，每月付 息到期归还本金（3年期）。
19
• 抵押贷款：PV=2500万，I=5.25%/12，
10600 万
16
3).交易第二天存款减少500万美元。资产负债表如 何变化？这会带来什么问题？
资产 准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 600 万 存款 2500 万 资本金 2500 万 4500 万
负债 9500 万 600 万
10100 万 负债合计
10100 万
17
法定准备金 9500 万*8%=760 万。准备金缺口 760 万-600 万=160 万。
23
7). Newbank月底的资产负债表。
资产 准备金 760 万+4544.555 万 存款 -160.37465 万 =5144.18035 万 商业贷款 抵押贷款 2500 万 同业借款 2500 万-2.8676 万 资本金 =2497.1324 万 证券投资 资产合计 4500 万-4500 万=0 万 10141.31275 万 负债合计 10141.31275 万
且成交价格为4986.70美元。银行购买了多
少份短期国债？资产负债表将如何变化？
4500万/4986.70=9024份
15
资产 法定准备金 超额准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 800 万 存款 300 万 资本金 2500 万 2500 万 4500 万 10600 万 负债合计
负债 10000 万 600 万
收3500万的新存款，另外通过其他渠道还
会获得1500万的现金。问该银行还需要多
少现金。
2500+10000-3500-1500=7500万
10
第6题
• 某银行估计其活期存款的平均规模为1亿，
标准差为500万。银行希望保持存款的8%
作为准备金。在99%的置信水平下，该银
行存款的最高水平为多少、需要持有的准
备金是多少？
11
3
10000+3*500=11500万
准备金=11500万*8%=920万
12
第7-18题
下列问题与Newbank的操作有关。
1).Newbank第一天操作带来了600万美元的 银行资本金，获得1亿美元的支票存款，发 行了2500万美元的商业贷款以及另外2500 万美元的抵押贷款。如果法定存款准备金 率为8%，银行资产负债表是怎样的？不考 虑任何贷款损失准备。
• 9、银行营业费用中哪一部分波动性最大？
• 10、为什么股东相比资产回报率（ROA） 更关注股权回报率（ROE） ？
5
• 12、如果一家银行的资本规模翻倍，而资
产回报率保持不变，股权回报率将发生什
么变化？
• 13、如果一家银行发现由于银行资本过多 使得其股权回报率太低，银行可以怎样提 高回报率？
6
• 14、银行决定增加资本，这样做的利益和
成本是什么？
• 15、如果银行不能达到资本要求，缺口为
100万美元，有哪三种途径解决？
7
计算题
• 第1题：某银行资产负债表中，贷款损失准 备为133万。这一年内，银行注销掉84万无 价值贷款，又从以前注销掉的贷款中收回 22万，同时从当前的收入中提取148万作为 贷款损失准备。计算该银行年末的贷款损 失准备总额。
133-84+22+148=219万
8
第2题
• 某银行的资产回报率ROA=1%，资本回报
率ROE=15%，问该银行的资本化程度（股
权乘数、资本/资产）。
EM=ROE/ROA=15 资本/资产=1/EM=6.67%
9
第5题
• 某银行计划发放2500万抵押贷款并购入
10000万的31天短期国债。预计该银行会吸
N=360，FV=0
• PMT=138050.93元
• 其中，贷款本金=28676元；利息
=109374.93元
20
• 商业贷款：2500万*0.75%=18.75万 • 短期国债：9024份*5000元=4512万，其中， 短期国债4500万；利息收入12万。
• 获得现金=138050.93元+18.75万+4512万
第17章 习题
1、按流动性由大到小排列下列银行资产：
• • • 商业贷款 证券 准备金
•
实物资产
1
• 2、如果一家银行的经理告诉你银行运作得
很好，从不需要在发生存款外流时召回贷
款、出售证券或者借款，你是否愿意购买
这家银行的股票？为什么？
2
• 3、如果你的银行没有超额准备金，而一个
好客户这时申请贷款，你会不加思考地拒
4).为了解决存款流出带来的问题，Newbank将从联 邦基金市场借入现金。在此交易后，资产负债表 又将如何记录？
资产 准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 760 万 存款
负债 9500 万 160 万 600 万
2500 万 同业借款 2500 万 资本金 4500 万 10260 万 负债合计
=4544.555
21
6). Newbank从联邦基金市场借入的现金要求
的贴现基础收益率为2.9%，到月底它的现
金债务为多少？（29天）
22
F P 360 F 160 360 2.9% F N F 29
F=160.37465万
其中，联邦基金160万，利息支出0.37465万
负债
9500 万 160 万-160 万=0 万 10141.31275 万 -9500 万=641.31275 万
13
资产 法定准备金 超额准备金 商业贷款 抵押贷款 资产合计 800 万 存款 4800 万 资本金 2500 万 2500 万
负债 10000 万 600 万
10600 万 负债合计
10600 万
14
2).Newbank决定投资4500万美元购买30天短
期国债，这些短期国债每份面值5000美元
绝他并解释你没有超额准备金可以发放贷
款吗？你可以选择什么途径得到资金从而
放贷给你的客户？
3
• 4、为什么隔夜贷款市场的发展使银行更可
能减少持有超额准备金？
• 5、如果你是银行工作者，你预期利率将来
会上升，你会愿意发放长期贷款还是短期 贷款？
4
• 6、“银行管理者应当总是寻求资产的最高
回报。”这句话是否正确？
10260 万
18
5).在月底，Newbank从抵押贷款、商业贷款
以及短期国债中获得还款。它获得的现金
wk.baidu.com是多少？
• 抵押贷款：年利率为5.25%，按月等额本息 还款。 • 商业贷款：每月单利利率为0.75%，每月付 息到期归还本金（3年期）。
19
• 抵押贷款：PV=2500万，I=5.25%/12，
10600 万
16
3).交易第二天存款减少500万美元。资产负债表如 何变化？这会带来什么问题？
资产 准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 600 万 存款 2500 万 资本金 2500 万 4500 万
负债 9500 万 600 万
10100 万 负债合计
10100 万
17
法定准备金 9500 万*8%=760 万。准备金缺口 760 万-600 万=160 万。
23
7). Newbank月底的资产负债表。
资产 准备金 760 万+4544.555 万 存款 -160.37465 万 =5144.18035 万 商业贷款 抵押贷款 2500 万 同业借款 2500 万-2.8676 万 资本金 =2497.1324 万 证券投资 资产合计 4500 万-4500 万=0 万 10141.31275 万 负债合计 10141.31275 万
且成交价格为4986.70美元。银行购买了多
少份短期国债？资产负债表将如何变化？
4500万/4986.70=9024份
15
资产 法定准备金 超额准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 800 万 存款 300 万 资本金 2500 万 2500 万 4500 万 10600 万 负债合计
负债 10000 万 600 万
收3500万的新存款，另外通过其他渠道还
会获得1500万的现金。问该银行还需要多
少现金。
2500+10000-3500-1500=7500万
10
第6题
• 某银行估计其活期存款的平均规模为1亿，
标准差为500万。银行希望保持存款的8%
作为准备金。在99%的置信水平下，该银
行存款的最高水平为多少、需要持有的准
备金是多少？
11
3
10000+3*500=11500万
准备金=11500万*8%=920万
12
第7-18题
下列问题与Newbank的操作有关。
1).Newbank第一天操作带来了600万美元的 银行资本金，获得1亿美元的支票存款，发 行了2500万美元的商业贷款以及另外2500 万美元的抵押贷款。如果法定存款准备金 率为8%，银行资产负债表是怎样的？不考 虑任何贷款损失准备。
• 9、银行营业费用中哪一部分波动性最大？
• 10、为什么股东相比资产回报率（ROA） 更关注股权回报率（ROE） ？
5
• 12、如果一家银行的资本规模翻倍，而资
产回报率保持不变，股权回报率将发生什
么变化？
• 13、如果一家银行发现由于银行资本过多 使得其股权回报率太低，银行可以怎样提 高回报率？
6
• 14、银行决定增加资本，这样做的利益和
成本是什么？
• 15、如果银行不能达到资本要求，缺口为
100万美元，有哪三种途径解决？
7
计算题
• 第1题：某银行资产负债表中，贷款损失准 备为133万。这一年内，银行注销掉84万无 价值贷款，又从以前注销掉的贷款中收回 22万，同时从当前的收入中提取148万作为 贷款损失准备。计算该银行年末的贷款损 失准备总额。
133-84+22+148=219万
8
第2题
• 某银行的资产回报率ROA=1%，资本回报
率ROE=15%，问该银行的资本化程度（股
权乘数、资本/资产）。
EM=ROE/ROA=15 资本/资产=1/EM=6.67%
9
第5题
• 某银行计划发放2500万抵押贷款并购入
10000万的31天短期国债。预计该银行会吸
N=360，FV=0
• PMT=138050.93元
• 其中，贷款本金=28676元；利息
=109374.93元
20
• 商业贷款：2500万*0.75%=18.75万 • 短期国债：9024份*5000元=4512万，其中， 短期国债4500万；利息收入12万。
• 获得现金=138050.93元+18.75万+4512万
第17章 习题
1、按流动性由大到小排列下列银行资产：
• • • 商业贷款 证券 准备金
•
实物资产
1
• 2、如果一家银行的经理告诉你银行运作得
很好，从不需要在发生存款外流时召回贷
款、出售证券或者借款，你是否愿意购买
这家银行的股票？为什么？
2
• 3、如果你的银行没有超额准备金，而一个
好客户这时申请贷款，你会不加思考地拒
4).为了解决存款流出带来的问题，Newbank将从联 邦基金市场借入现金。在此交易后，资产负债表 又将如何记录？
资产 准备金 商业贷款 抵押贷款 证券投资 资产合计 760 万 存款
负债 9500 万 160 万 600 万
2500 万 同业借款 2500 万 资本金 4500 万 10260 万 负债合计
=4544.555
21
6). Newbank从联邦基金市场借入的现金要求
的贴现基础收益率为2.9%，到月底它的现
金债务为多少？（29天）
22
F P 360 F 160 360 2.9% F N F 29
F=160.37465万
其中，联邦基金160万，利息支出0.37465万