数据分析的奥秘：逐笔与逐单资金流向知识讲解

数据分析的奥秘：逐笔与逐单资金流向

数据分析原理

A.观点：股票价格是由主动性买卖盘推动的,要是没有主动性买卖盘，只有被动的委托单,

价格是不会变化的. 这些主动性的买卖盘在数据分析里面就是逐笔成交统计,它是盘口每一笔交易的数据统计.

B.分析原理：一只股票，主动买进的人多了，自然会涨；主动卖出的人多了自然就跌。另外, 我们还要区分出, 这些主动性买卖盘是由什么性质的资金构成,是散户小单还是主力机构大单？我们就把这些主动性买卖盘进行分类统计,这样就能明显得

知股票价格是由什么性质的买卖盘在操控了。这里就引进了市场资金流向统计这个概念。

C.资金流向统计的基本概念：股票的资金流向有2种统计方式

1.逐笔资金流向统计是按主动买总量- 主动卖总量的差来统计的结果，反映的是主动性买卖的意愿与趋势，总成交额=主动买总量+主动卖总量。比方主力大单抛出10000手被1000个散户接盘，按逐笔资金流向统计结果就是特大卖10000手。这里对散户的被动接盘是不做统计的，只对主动性的卖盘进行了统计，数据的含义明确反映市场的买卖意愿。

2.逐单资金流向是按成交委托单资金流转情况来统计特大资金买卖差+大单资金买

卖差+ 中单资金买卖差+小单资金买卖差=0；反映的是“资金在不同类型区间的流转”。大家平时所说的“有买必定有卖，何来的资金流动？”其实是按逐单的统计方式去理解的，比方主力大单抛出10000手被1000个散户接盘，按逐单资金流向统计结果就是特大卖出10000手，小单买进10000手，2者的差是“0”，但数据的含义明确反映出筹码从主力机构的手中流转给了散户。

逐单统计是双向统计, 怎么理解呢? 比方主力在上档挂委托卖单10000手，自己又主动去买进9000手,另外散户跟风合计买进1000手这样的盘口交易,要是单纯运用逐笔统计,其数据结果是:特大买进9000手,小单买进合计1000手,显然不能真实

反映出对手盘的性质, 所以要结合逐单统计这个手段, 那么按逐单统计的结果是:

特大买进9000手,特大卖出10000手,小单买进1000手. 对比下2个统计结果,明显的统计背离,我们就要详细分析该股的交易情况来帮助我们做出正确的判断;那么有了逐单统计为什么还要逐笔统计呢? 我们知道逐单数据是逐笔成交结合委托数据的估算还原,本质上是个近似值,但在假设主力不分单做假的情况下,逐单统计的方向性是正确的; 然而,现在主力大量采用了大单分单的操盘手法以达到技术上的隐蔽,所以我

们统计最原始的逐笔成交是为了反应市场资金的主动性状态,表示的是主力的操盘

意图. 上面既然说现在主力存在大量的“分单“手法操盘, 那么统计“逐单“还有必要吗?

我们说完全有必要. 主力要做技术隐蔽的2个阶段----建仓与出货,其他阶段主力还

怕大家不知道呢! 被动建仓阶段是很难被散户发现的, 而主动性建仓是我们散户

要把握住的好机会；往往主力预先知道有什么利好消息,主力惟恐筹码被别人抢跑,采用了主动增仓的方式去收集筹码. 这个情况在数据里面就表现出单,笔数据方向一致. 所以, 我们所操作的股票基本就是针对这个主动增仓模式.实战验证效果不错.

在出货阶段, 我们也有数据对比来防范拉高出货的风险.

逐笔资金与逐单资金流向的基本概念

逐笔资金流向统计是按外盘（主动买）总量-内盘（主动卖）总量的差来统计的结果，反应的是买卖的意愿与趋势，总成交额=外盘+内盘。

逐单资金流向是按成交委托单资金流转情况来统计，特大资金买卖差+大单资金买卖差+中单资金买卖差+小单资金买卖差=0；反应的是“资金在不同类型区间的流转”。

有如下数据：

特大单主动买进278万，特大区间主动卖出100万，逐笔资金就显示+178万，逐单资金统计（主动买---被动买），（主动卖---被动卖）：假设-----

A.挂特大委卖300万实际成交278万（卖给了主动买的278万），主动卖出100万，逐单统计数据显示特大卖出-378万；

B.挂特大委买300万实际成交200万（接盘接了主动抛的100万和其他抛单），主动买进278万逐单统计数据显示特大卖进+478万；所以，特大单差+478-378=100万。

以上数据表示：

C. 逐单与逐笔统计的数据之间没有对等关系，有朋友不理解特大单差为100 万，怎么逐笔资金差有178万？

D.当逐单统计与逐笔统计方向一致的时候才是真实的行情（假定主力没有分单）。所以统计一段时间内逐单资金情况，能明确反应主力的筹码收集或者发散，统计逐笔资金统计能准确反应市场资金动态。

如何读懂“成交统计”数据

成交统计数据是根据逐笔成交明细进行统计的数据结果，按主动性买卖盘分类为：小单（1单成交5万元以下），中单（1单成交5~10万元以下），大单（1单成交10~20万元以下），超大单（1单成交20~50万元以下），特大单（1单成交50万元以上）。

查看成交统计数据要结合分时图，与分时逐笔指标（逐笔买卖），在不同的日K线位置能推理出该股主力在怎么画K线，

1.比方：股价连续下跌，成交萎缩（换手很小），当出现大（超大）还在卖出而小单中单却在买进的时候，大家可以推理下，假设大单卖量比列不高，大部分是中小单在买进，基本表明有抄底买盘进场，主力大单的卖出只是为了加速吸到低价格的筹码。

2. 当股价处于相对高位，成交放大（换手大）当出现大（超大）还在买进而大单买量比列不高（大单-对决成交），大部分是中小单在买进，就有主力减仓的嫌疑，主力大单的买进只是为了推高股价吸引散户。

3.在实盘的逐笔统计中，我们就能很清楚看见，股价是由什么性质的资金在推动或者打压，当出现连续脉冲式的大单买进，该股当天冲高的概率是很高的。

所以，逐笔成交数据是决定超级短线操作的有力武器。

逐笔统计和逐单统计背离问题的探讨

逐笔是主动性成交，所以逐笔大单是主动性买卖单，逐笔大单差为正，就表明主动