金融风险管理作业答案
金融风险管理__课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
金融风险管理作业答案
一、单选题１、“＿D_____就是指管理者通过承担各种性质不同得风险,利用它们之间得相关程度来取得最优风险组合，使加总后得总体风险水平最低.Ａ、回避策略B、转移策略Ｃ、抑制策略D、分散策略”2、“流动性比率就是流动性资产与＿__＿__＿之间得商。
A、流动性资本Ｂ、流动性负债C、流动性权益D、流动性存款"3、“资本乘数等于＿_＿__除以总资本后所获得得数值Ａ、总负债B、总权益C、总存款D、总资产”4、“狭义得信用风险就是指银行信用风险，也就就是由于__＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失得风险。
A、放款人B、借款人Ｃ、银行D、经纪人”5、“__＿__＿＿理论认为，银行不仅可以通过增加资产与改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行得借款市场广大，它得流动性就有一定保证。
A、负债管理B、资产管理C、资产负债管理Ｄ、商业性贷款"6、“所谓得“存贷款比例"就是指＿_＿_＿______。
A、贷款/存款B、存款/贷款C、存款/(存款+贷款)D、贷款/（存款+贷款)7、“当银行得利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率得上升会_＿__＿＿_银行利润；反之，则会减少银行利润.Ａ、增加B、减少C、不变Ｄ、先增后减”银行得持续期缺口公式就是____＿__＿____＿_。
( A ）A．B、Ｃ、Ｄ、9、“______＿_，又称为会计风险，就是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失得可能性。
A、交易风险B、折算风险C、汇率风险D、经济风险”1０、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致得决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了＿_＿_＿___制度，以降低信贷风险。
A、五级分类B、理事会C、公司治理D、审贷分离”11、证券承销得信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券得__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应得损失。
02328《金融风险管理》参考答案
《金融风险管理》形考作业参考答案作业1参考答案一、单项选择题1.C2.A3.C4.A5.C二、多项选择题1.ABCD2.ABCD3.AC4.ABCD5.BCD三、判断题1.×2.×3.√4.×5.×四、计算题1.解：900=1000/（1+i），i=11.1%2.解：计算公式如下：Pd=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+⋯⋯+C/(1+r)n+F/(1+r)n 76=12/(1+i)+12/(1+i)2+12/(1+i)3+⋯⋯+12/(1+i)n+100/(1+i)n从而计算出i=20%3. 解：Pr=R’−Rf=β×(R’m−Rf)=1.5×(8%−2%)=9%R’=Pr+Rf=9%+2%=11%4. 解：该笔风险贷款的价格(利率)r*=(1+r)/(1−d)−1=(1+2%)/(1−20%)−1=0.2755. 解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元（2）一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%=600/13400×100%=4.48% （3）总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产×100%=（600+500）/13400×100%=8.21%五、简答题1.教材P14-P162.教材P203.教材P43-P44六、论述题教材P32-P33作业2参考答案一、单项选择题1.B2.A3.A4.A5.C二、多项选择题1.ABCD2.ABC3.ABCD4.AC5.CD三、判断题1.×2.×3. ×4. √5. √四、计算题1.解：（1）μ=（-100）×0.1+（-50）×0.15+0×0.2+50×0.25+100×0.2+150×0.1=30（2）σ2=0.1×(−100−30)2+0.15×（−50−30）2+0.2×（0−30）2+0.25×（50−30）2+0.3×（100−30）2+0.1×（150−30）2=53502. 解：（1）超额储备金=1000+20-4000×20%=220亿元（2）超额储备比例=220/4000×100%=5.5%（3）超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但此指标局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
电大《金融风险管理》形考作业2参考答案
电大《金融风险管理》形考作业2参考答案(总1页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March《金融风险管理》作业二1、金融风险管理的含义是什么？金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。
2、金融风险管理的目的是什么？（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；（2）维护社会公众的利益；（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率；（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？（1）金融的自由化；（2）金融行为的证券化；（3）金融的一体化。
4、金融风险管理的策略有哪些？（1）回避策略；（2）防范策略；（3）抵制策略；（4）分散策略；（5）转移策略；（6）补偿策略；（7）风险监管。
5、金融风险管理的组织系统如何构建？（1）构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。
（2）构建数据仓库。
（3）建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的支持。
6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？（1）客户基本信息；（2）授信合同信息；（3）信贷账务信息；（4）担保品信息；（5）清偿数据信息；（6）企业财务信息。
7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？（1）贷款评估系统；（2）财务报表分析系统；（3）担保品评估系统；（4）资产组合量化系统。
2。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理作业答案
一、单选题1、“_D_____是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B。
转移策略C。
抑制策略 D. 分散策略”2、“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B。
流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A。
总负债 B. 总权益C。
总存款 D. 总资产"4、“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C。
银行D。
经纪人”5、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B。
资产管理C. 资产负债管理D。
商业性贷款”6、“所谓的“存贷款比例”是指___________。
A。
贷款/存款 B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D。
贷款/（存款+贷款）7、“当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润.A。
增加B。
减少C。
不变 D.先增后减"银行的持续期缺口公式是______________. ( A )A．B。
C. D.9、“________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A。
交易风险B。
折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
A. 五级分类B. 理事会C. 公司治理D。
审贷分离”11、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后,证券的__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失.A. 管理人B. 受托人C。
金融风险管理课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案一、选择题1.答案：B解析：根据题意可知，由于基金申购需要扣除市场价值，因此在净资产计算时，应该加上未折价的市价。
2.答案：C解析：风险度量是衡量债券投资风险的重要指标，常用的方法有久期、凸性等。
久期是衡量债券价格对于利率变动的敏感程度的指标，是反映债券投资风险的一种重要方法。
二、简答题1.答案：顺标合约解析：顺标合约又被称为远期合约或远期交易，是指交易的双方约定在未来某一特定日期按照事先确定的价格进行交割的合约。
该合约在签订之后不可变更。
2.答案：市场风险解析：市场风险是指由于市场因素导致的资产价格波动而引发的投资风险。
市场风险包括利率风险、股票价格风险、外汇风险等。
利率风险指的是由于市场利率的变动导致债券价格上涨或下跌，从而引发的投资风险。
三、计算题1.答案：5159元解析：年利率=13%；本金=5000元；时间=5年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.13)^5=5000×1.13^5=5000×1.822=9110元2.答案：35.2%解析：年利率=8%；本金=5000元；时间=3年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.08)^3=5000×1.08^3=5000×1.2597=6298.5元收益率=(终值-本金)/本金×100%计算结果：收益率=(6298.5-5000)/5000×100%=1297/5000×100%=0.2594×100%=25.94%=25.9%四、论述题1.答案略2.答案略。
金融风险管理作业2完整答案
金融风险管理作业2完整答案金融风险管理作业2一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的(A)和负债之间的差额。
A.资产B.现金C.资金D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指(A)。
A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)1/ 144.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行利润。
A.增加B.减少C.不比D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是(C)。
A.执行风险B.信息风险C.流动性风险D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有(ABCD)。
A.准备B.会谈C.评定D.事后管理2.商业银行头寸包括(ABC)。
A.基础头寸2/ 14B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCD)。
A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有(AC)。
A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除(CD)以外的所有风险都视为操作风险。
A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)3/ 141.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(Condition or Cycle)。
(×)错误理由：不是职业(Career)而是品德与声望（Character）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
金融风险管理作业3完整答案
金融风险管理作业3完整答案金融风险管理作业3一、单项选择题1.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了(D)制度，以降低信贷风险。
A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离2.保险公司的财务风险集中体现在(C)。
A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌3.引起证券承销失败的原因包括操作风险(D)和信用风险。
A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险4.(B)基金具有法人资格。
A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式5.融资租赁一般包括租赁和(D)两个合同。
A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题1.商业银行面临的外部风险主要包括(ABD)。
A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险2.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业等环节外，还包括(ACD)等环节。
A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔3.证券承销的类型包括(ACD)。
A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销4.基金的销售包括以下哪几种方式(ABCD)。
A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法5.农村信用社的资金大部分来自农民的(AC)是最便捷的服务产品。
A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。
(×)错误理由：2.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略。
(×)错误理由：3.证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。
(×)错误理由：4.契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的。
(√)5.信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。
金融风险管理作业1答案
金融风险管理作业11、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：微观金融风险，是指微观金融机构在微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。
宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？答：风险(Risk)是指未来收益的不确定性。
金融风险(Financial Risk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
3、金融风险有哪些特征？答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。
扩散性：因为银行之间的相互拆借。
加速性：因为客户的口口相传导致“挤兑”的现象。
可控性：通过分析资产负债可以提前发现问题，预先采取措施。
4、金融风险是如何分类的？答：对金融风险可以从形态和特征分类。
（1）按金融风险的形态划分信用风险。
信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权造成损失的可能性。
流动性风险。
是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风险。
利率风险。
是指由于利率变动导致经济主体收入减少或成本增加的风险。
汇率风险。
是指一个经济主体持有的意外的以外币计价的资产与负债等，因汇率的变动而发生损失的可能性。
操作风险。
是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
政策风险。
是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。
法律风险。
是指金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。
国家风险，是指由于国家政治、经济的重大变革导致的经济主体的风险。
（2）按金融风险其他特征分类按性质分类，系统性风险和非系统性风险。
前者靠分散投资无法避免。
按主体分类，金融机构、工商企业、居民、国家风险。
按层次分类，微观、宏观金融风险。
大工21秋《金融风险管理》在线作业2-【答案】
大工21秋《金融风险管理》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
1.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）。
【A.】良好的内部控制制度
【B.】依法合规经营
【C.】设定风险管理目标
【D.】使用风险控制模型
【本题-标准-答案】：A
2.在下列价格乘数模型中，唯一不适用于亏损企业的是（）。
【A.】账面价格乘数
【B.】销售收入乘数
【C.】公司价值乘数
【D.】价格/收益乘数
【本题-标准-答案】：D
3.股票X和Y的期望收益率是13%，下一年股票X预计支付股利3元，股票Y预计支付股利4元，两种股票的预计股利增长率都是7%，股票X的内在价值（）。
【A.】大于股票Y的内在价值
【B.】等于股票Y的内在价值
【C.】小于股票Y的内在价值
【D.】不能判断
【本题-标准-答案】：C
4.下列描述正确的是（）。
【A.】预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值
【B.】预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值
【C.】预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值
【D.】预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值
【本题-标准-答案】：B
5.息票债券的票面利息是7%，交易价格是975元，当期收益率是（）。
【A.】7%
【B.】6.53%
【C.】7.24%
【D.】7.18
【本题-标准-答案】：D
6.两年期，票面利率10%，按年付息的债权的价格是（）。
（面值=1000元）
【A.】1092元
【B.】1054元
【C.】1000元
【D.】1073元。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√6-10 ×√×××11-15 √√×××16-20×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE7. DE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √×××× 21-25 √×√××26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√ 41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE2. CDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10√××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对6-10对错对对错11-15对对对对错16-20对错对错对。
金融风险管理部分答案
第一章概述一、名词解释风险:指未来的不确定性对组织实现其既定目标的影响。
操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。
金融风险管理：金融机构用于识别、测量、监管和控制其风险的一整套政策和程序。
即识别、衡量并控制各种风险的过程。
法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而给金融机构造成损失的风险。
风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险费，其核心是风险定价。
二是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资金补偿。
流动性风险：是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。
投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险战略风险：指由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策，从而对银行形成长期负面影响。
结算风险：是指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险。
国家风险：指经济主体与非本国居民进行国际贸易与金融往来中，由于别国宏观经济、政治环境和社会环境等方面变化而遭受损失的可能性。
系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件所导致的风险。
特定风险：只对单个资产（或主体）收益有影响的事件所导致的风险。
事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成可能损失的风险，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。
其中，最重要的是国家（政治）风险。
合规风险：指由于违犯法律法规和监管规定而可能遭受法律制裁或监管处罚，造成重大财务损失或声誉损失的风险。
风险管理文化：指金融机构对待风险的态度以及在风险管理方面采取的常规性制度和指导性文件。
二、单项选择1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（）。
A.确定性；B.不确定性；C.可能性；D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。
2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（）。
金融风险管理(第三版)习题答案
第1章金融风险概述一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. √9. ×10. √二、单选题1.D2. C3. A4. A5. C6. C7. A8. C9. D 10. B三、多选题1. ACD2. ACDE3. ABCDE4. ABE5. ABC6. ACDE7. ADE8. ACDE9. ABCDE 10. ABCD四、简答题略第2章金融风险识别与管理一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. ×9. √ 10. ×二、单选题1.B2. B3. D4. B5. D6. C7. D8. A9. D 10. D三、多选题1. ABCD2. BCD3. ABCE4. ABCE5. ABC6. ADE7. ABCE8. ADE9. ABE 10. BCDE四、简答题略第3章金融风险测度工具与方法一、判断题1. ×2. ×3. ×4. √5. ×6. ×7. √8. ×9. √ 10. ×11. √ 12. √ 13. ×14.×15. ×二、单选题1.C2. A3. B4. D5. C6. D7. B8. C9. B 10. B11. A 12. C 13. D 14. C 15.C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 21.B 22.D 23.B 24.C 25. B三、多选题1. BCD2. ABDE3. ABD4. ABDE5. ABE四、简答题 略五、计算题1.解：在1-c 的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，0c VaR v z σ=。
0v 为资产的初始价值，c z 为正态分布在水平c 上的分位数，σ为样本时间段收益率的标准差。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)教学内容
风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题1、“_D_____是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略 ”2、“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款 ”3、 “资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人 ”5、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产 和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通 过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、“所谓的“存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）7、“ 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减” 银行的持续期缺口公式是______________。
（ A ） A ． B. C. D.9、 “________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了 ________制度，以降低信贷风险。
A. 五级分类B. 理事会C. 公司治理D. 审贷分离”11、 证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成 之后，证券的__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
A L L A P P D D ⋅-L A L A P P D D ⋅-A L A L P P D D ⋅-L AA L P P D D ⋅-A. 管理人B. 受托人C. 代理人D.发行人12、“________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A. 股权基金B. 开放基金C. 成长型基金D. 债券基金13、“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
A. 出租B. 谈判C. 转租D.购货14、“________是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
A. 期货合约B.期权合约C. 远期合约D. 互换合约15、“目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________ 和利率互换两大类。
A. 商品互换B. 货币互换C. 费率互换D. 税收互换”16、“上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A. 德尔菲法B. CART结构分析C. 资产组合选择D.资本资产定价”17、中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。
A. 认股权证B. 认购权证C. 认沽权证D. 认债权证18、“网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。
A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平”19、“金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。
A. 利率B. 物价C. 税率D.汇率”20、“一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。
A. 经常账户B. 资本账户C. 非贸易账户D.长期资本账户”二、多项选择题：1、“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D.企业金融风险”2、“‥‥信息不对称又导致信贷市场的________ 和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。
A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资”3、“金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E. 维护社会公众的利益”4、“商业银行的负债项目由_____________、____________ 和____________三大负债组成。
A. 存款B. 放款C. 借款D.存放同业资金E.结算中占用资金”5、“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。
A. 同一地区房地产项目供过于求B. 项目计划或设计中途改变C. 中央银行下调了利率D. 销售缓慢，售价折扣过大E. 宏观货币政策放松”6、“商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。
A. 吸收的存款B. 现金资产C.证券投资D. 贷款E. 固定资产”7、“外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。
A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额B. 外汇交易卖出数额巨大C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同D. 外汇交易买入数额巨大”8、“广义的操作风险概念把除____ C ____ 和___ D _____以外的所有风险都视为操作风险。
A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信用风险”9、“商业银行面临的外部风险主要包括______。
A. 信用风险B. 市场风险C. 财务风险D.法律风险”10、“在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。
A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出售或转让D.债权转股权”11、“广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节。
A. 理赔B. 咨询C. 核保D. 核赔E.清算”12、“证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的__ C ____全部销售给___ A ___的风险。
A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价”13、“基金的销售包括以下哪几种方式：A __ B __ C _ D _。
A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法”14、“农村信用社的资金大部分来自农民的___ C ____，___ A ____是最便捷的服务产品。
A.小额农贷B. 证券投资C. 储蓄存款D.养老保险”15、“融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_ A ___B___C。
A. 出租人B. 承租人C. 供货人D.牵头人E.经理人”三、判断题：1、“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
（×）”2、“一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
（×）”3、“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。
（×）”4、“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
（√）”5、“当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。
（×）”6、“利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）”7、“拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。
（√）”8、一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√）四、简答题：1、“银行流动性风险产生的主要原因是什么？”银行流动性风险产生的主要原因是什么？P92-93页答：金融机构的流动性风险是由多种因素导致的，既有内部管理的因素，又有外部因素：（1）资产与负债的期限结构不匹配；（2）资产负债质量结构不合理；（3）经营管理不善；（4）利率变动；（5）货币政策和金融市场的原因；（6）信用风险。
2、“举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？答：利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系。
个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在金融市场上购买企业债券或国债，购买货币市场基金等。
以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升时，个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款，也会向银行申请贷款或发行企业债券等。
对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说，当市场利率上升，无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款，还要开展其他一些投资业务。
所有这些活动都会受到利率波动的影响。
3、“我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？”答：投资银行业务、经纪业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务，也是证券公司收入的主要来源。
1.投资银行业务就是协助政府或公司企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。
投资银行业务中最重要的一项就是证券承销。
证券公司承销证券要收取承销费，通常是按照承销所筹集资金的一定比率收取。
2.经纪业务就是替客户买卖已发行证券，即经纪业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为。
如果证券公司代客理财盈利了，那么，除了收取一定的佣金外，其余所有的盈利都应归委托的投资者所有；反之，如果出现了亏损，则亏损也应由投资者自己来承担。
经纪业务是二级市场上的业务活动。
3.自营业务就是证券公司通过在自己的账户上买卖证券，以获取投资收益的行为。
与经济业务不同的是，如果证券公司在自营业务中赚钱了，那么，所有的收益都归证券公司自己所有；反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。
4、“农村信用社的主要风险及其含义是什么？”：农村信用社的主要风险有信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险、资本金风险等。