金融风险管理2期末考试

A.
B.
12判断(10分)
由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。
A.
B.
13判断(10分)
CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。
A.
B.
14判断(10分)
存续期是对某一种资产或者负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。
A.
B.
15判断(10分)
利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。
A.
B.
16判断(10分)
贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。
A.
B.
17判断(10分)
结构风险的静态度量方法侧重于对资产负债表的流动性比例分析。
A.
B.
18判断(10分)
操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。
A.
贷款总额与总资产的比率高
B.
核心存款比例
C.
现金头寸指标
D.
贷款总额与核心存款的比率
6单选(5分)
严重的流动性问题可能导致所有的债权人（）同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A.
付款
B.
追索
C.
挤兑
D.
支付
7单选(5分)
下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的？（）。
A.
资产负债率
B.
利息保障倍数
C.
流动比率
D.
长期资金占用
3单选(5分)
下列哪项不是市场风险的特征（）。
A.
周期性
B.
复杂性
C.
加速性
D.
扩散性
4单选(5分)
缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A.
资产
B.
贷款
C.ห้องสมุดไป่ตู้
现金
D.
资金
5单选(5分)
以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。
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1单选(5分)
按金融风险的性质可将风险划分为（）
A.
可管理风险和不可管理风险
B.
可量化风险和不可量化风险
C.
系统性风险和非系统性风险
D.
纯粹风险和投机风险
2单选(5分)
以下比率中不能反映企业偿债能力的是（）。
A.
由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
B.
在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.
基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍
D.
将买入期权的销售记录成了购进
8单选(5分)
下列哪一项不属于外在风险（）。
A.
制定主协议的错误
B.
市场价格的波动
A.
B.
19判断(10分)
由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款的比重。
A.
B.
20判断(10分)
商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。
A.
B.
C.
延迟确认
D.
交易分录错误
9单选(5分)
下列属于开放式基金面临的特殊风险的是（）。
A.
投资的市场风险
B.
利率风险
C.
汇率风险
D.
信用风险
10单选(5分)
（）是衡量商业银行成本的主要指标。
A.
资金成本率
B.
银行利差率
C.
资产收益率
D.
银行利润率
11判断(10分)
风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。