网格交易法
网格交易法
网格交易法今年资本市场最热的一种投资策略就是网格交易法了，我身边有不少投资者都在用这个策略，甚至有人利用网格交易法实现了年化30%以上的收益率…那么网格交易到底好不好，如何操作呢?今天和大家分享一下这个方法。
01本质首先网格交易法也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法，一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。
这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长，因此网格交易还是值得一提的。
比如上证红利，如果从2009年起投资，中途要震荡5年才迎来暴涨机会。
大图模式在15年牛市过后，上证红利又开始了长达四年的震荡行情。
大图模式下面这张图是网格交易法的精髓，网格交易买入时和定投一样，但不同的是，网格交易过程中每上涨一格就得卖出一份，就好比定投的同时还要“定赎"，因此网格交易的交易频率比较高，不太适合懒人投资。
大图模式由于网格交易模型由于具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。
02操作方法网格交易的操作攻略分四步:标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易(1) 选择标的首先网格交易最好选择股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不是很合适;其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。
满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金，其次还可以选一些大盘蓝筹股，但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨确定性比股票更高。
(2)建立底仓操作网格最好的时机就是在熊市，我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个根据市场估值而定，比如现在估值较低则底仓可以达到40-60%。
以易方达中证500ETF为例，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金47万元，因此用25万买入收盘价5元的易方达中证500ETF5万份作为底仓，剩余22万暂时不动。
洞见交易｜几个新型网格交易方法
洞见交易｜几个新型网格交易方法方法一：趋势网格增强法趋势网格增强法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD 等）开平仓结果的基础上，将累计亏损的仓位加在下次的开仓仓位上，直到亏损仓位盈利为止。
假设我们每次开仓量是一手，第一次开平仓是亏损，则第二次开仓时，开仓仓位为1+1=2手；若连续亏损了5次，第6次开仓仓位为5+1=6手，以此类推，直到仓位盈利后，下次开仓仓位才恢复为1手。
以豆粕为例，先看我在微信群里公开提供给大家一个通用趋势模型在豆粕上的表现。
然后，我们在趋势交易信号的基础上对它进行网格增强。
再给大家展示下趋势网格增强法在焦碳上表现。
先看焦碳在通用的原生趋势策略一的表现。
下面我们对焦碳趋势策略进行网格增强。
从样本案例可以看到，趋势网格增强法，将传统网格的价格风险边界转化为交易信号的连续失败次数边界。
我们大多数人，在交易中，常用的交易策略是趋势策略，这种网格增强方式在不影响趋势模型自身收益水平的情况下，抄自已资金曲线的底，增强了在同一标的，同一周期，同一策略下的收益率。
当然，回撤会比单纯的趋势策略大，但最大的好处在于，它能弥补趋势策略失效情况下，对你的资金回撤造成的无法弥补的伤害。
因为趋势策略是属于消耗型策略，失效了的话，损失是补不回来的。
加上这种网格增强策略，则给予你充分的策略调整和反应时间。
方法二：顺势网格法顺势网格法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓信号为基础1、出现做多（空）信号时，买入一定底仓，然后以一定间距进行加仓操作；2、在趋势模型出现平仓信号出现前，期间价格如有波动，就以最近一次买卖价位为动态中轴，按预设间距，进行高抛低吸的网格模式操作；3、趋势模型出现平仓信号时，平掉全部仓位。
以格力电器为例，初始 100万资金1、当5日均线上穿24是均线时，买入50万底仓；2、在5日均线下穿24日均线前，进行网格操作，即：期间股价每有5%回调，买入5万的股票，上涨5%后卖出；若上次买入后没有回调或上次卖出后继续上涨5%，再买入5万的股票；3、在5日均线下穿24日均线时，平全部仓位。
“网格交易法”
“网格交易法”说到网格交易，首先要讲一下什么是网格交易法:首先,通过市场盈利，归根结底只有一种途径有且只有唯一的一种途径--低买高卖，如果你的每一次交易都是在低买高卖，那盈利将会与你如影随形。
但是，因为投资者主观地“经验性”判断和“情绪化”地冲动作出非理性地投资决策比比皆是，各种花式作死，追涨杀跌，听风就是雨...所以，各种亏损层出不穷，因此机器人量化交易应运而生。
网格交易就是量化交易的其中之一。
他可以忠实的执行一条规律--低买高卖。
规避因为各种情绪化冲动而导致的高买低卖格，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动。
不管市场价格如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌。
由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。
而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。
今天分享网格交易法中较为基础的两种，其一是趋势网格交易法，其二是震荡网格交易法。
趋势网格交易法顾名思义，趋势分析法配合网格交易法，造就出来了【趋势网格交易法】。
利用趋势分析的指标或K线形态，判断当前交易品种的趋势与方向，结合网格交易法只做趋势相同的方向，如果行情回调就能加仓。
它是将【顺势而为】用到了极致，也适用于股票投资的客户选择。
(股票投资习惯买入后，下跌再买入)二、趋势网格交易法的优劣喜欢做趋势交易的汇友都深谙【顺势而为】的道理，只要趋势做的对，就算扛着亏损单也不用担心。
就像股票投资一样，早晚会回来的。
在外汇交易中，只要保证金充足，合理控制风险，按趋势交易就会顺风顺水。
优点:1. 【顺势而为】的交易方法，可以规避杂乱无章而频繁交易导致的失误2. 配合网格交易法，只要回调就有赚更多盈利的机会3. 对于股票转入外汇投资的汇友更好理解，其原理就是回调加仓4. 通过把它智能交易化，节省大量的盯盘、挂单、设置订单参数等一系列重复工作的时间缺点:1. 【顺势而为】需要足够的前瞻性，不但要配合全球经济发展趋势导致各国央行对货币的调控，还要会K线走势分析才能有效确认趋势。
网格交易法
网格交易法网格交易法的原理是基于市场价格的波动。
交易者会在市场上下不同的价格水平建立多个交易单，形成一个网格。
当市场价格波动时，交易者可以通过这些交易单来实现盈利。
例如，当市场价格上涨时，交易者会获得多头交易单的盈利，而市场价格下跌时，交易者则可以通过空头交易单来盈利。
这种策略可以在不同的价格水平上建立多个交易单，从而最大限度地利用市场价格的波动。
网格交易法的优点之一是它可以在市场波动时实现盈利。
由于市场价格的波动是不可避免的，网格交易法可以帮助交易者在这种波动中获利。
另一个优点是它可以在不同的价格水平上建立交易单，从而降低风险。
即使市场价格在某一价格水平出现大幅波动，交易者也可以通过其他价格水平上的交易单来平衡盈亏，从而降低整体风险。
然而，网格交易法也有一些缺点。
首先，它需要交易者对市场价格的波动有较为准确的预测。
如果市场价格出现大幅波动，交易者可能会面临较大的亏损。
其次，网格交易法需要交易者不断地调整交易单的价格水平，以适应市场价格的波动。
这需要交易者有较强的操作能力和快速的反应速度。
在实际交易中，交易者可以通过以下步骤来应用网格交易法。
首先，交易者需要选择一个合适的交易品种和时间段。
然后，交易者可以根据市场价格的波动情况，确定合适的价格水平建立交易网格。
在建立交易网格后，交易者需要不断地监控市场价格的波动，并根据情况调整交易单的价格水平。
最后，交易者可以根据交易网格中的交易单来实现盈利。
总的来说，网格交易法是一种常见的交易策略，它可以帮助交易者在市场价格波动时获利。
然而，交易者在应用网格交易法时需要注意市场价格的波动情况，并及时调整交易单的价格水平，以降低风险并实现盈利。
希望本文对您理解网格交易法有所帮助，同时也希望您在实际交易中能够取得成功。
网格交易法介绍
网格交易法介绍网格交易法介绍第一节:无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是:钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:"恐惧与贪婪"等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。
残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨............第二节:首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性.现在介绍一下网格交易的使用方法:1. 等分网格交易法,这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明了,操作简便,无需人为思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡,据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的.大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗.个股的价格统计结果也基本相似.具体方法如下:1)股票的选择: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于5% 2)网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点, 最高点就是股票历史最高价, 最低点就是历史最低点,最高点比较容易容易确定,而低点有几种方案,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久.然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适,就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据.这些等分的价格永恒不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打,我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一只都跑不掉,3)资金分配: 在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整,因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分,4)首次建仓:一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000 X 4 =2万.5)日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量.之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河里下网打渔,当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出), 之后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买-卖单),等待下次鱼儿上网.之后以此类推. 所以无论行情怎样涨到天上,跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为,哪怕有资金套牢也不必担心,随着时间推移和行情的不断震荡,你终究是会获利的.关键是要持之以恒,不可半路退出不做.其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金,然后租店面置固定资产(股市却不要这项),接着进货,当然不会一次性把流动资金一次进货完,要留些备用(网格法也是要按一定比例首次建仓),之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品(网格法是按5%的比例高抛股票),当出售一定量的货物之后要开始补仓(网格法是按下跌5%开始及时补仓),再做零售,日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象.但由于网格法对资金的利用很低,收益率无法太高,所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股为基本交易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交易法需要改进,就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店,下一步要考虑开批发店,以提高收益率,等待下期升级方案(批发店)----网格法/指数建仓数学模型............第三节:网格法/指数建仓数学模型上节说到等分网格法的局限问题,经过一段时间实践后,发现由于等分资金量,导致每次的买卖量太少,收益率很低,大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求,分析后感觉等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量不应该等分,而要改进.改进的方向是采用以下方法:指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上,用指数函数改进每次买卖数量,使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化:1).买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近,按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象. 2).在卖出股票后,其卖出成本会向阶段最高点靠近,按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益率,同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结,把该赚的钱没有及时赚到手,附图所示为买卖的数量曲线示图.等分网格交易法更注重短线的收益,而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势,所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则.在上一段的解释中出现了"阶段最低价"和"阶段最高价"的词,这就有疑问了,该如何确定"阶段最低价"和"阶段最高价"这两个点呢,我们知道每只股票由于它的盘子大小,所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同,各自会有不同的涨跌习惯和风格,就像人类的DNA基因一样,每只股票走势特性基本都不一样,但是其个股的DNA特征数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶段涨跌的幅度.把以上理念转化成程序后,经过大量的历史行情模拟复盘,结果基本上达到了设计的要求, 附图是把程序放到最坏的行情下(上证指数从6124点跌倒1664点)进行完全程序的行为,没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是70%),就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了,之后的涨幅都是赚钱了.继续复盘从2008年9月到现在的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力. 网格交易法天生具有三大优势: [淘股吧]1。
网格交易教程｜操作流程
网格交易教程｜操作流程网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，按策略设置好交易参数，当行情达到条件，系统就会自动不断的低买高卖，赚取收益，适合无法实时盯盘的上班党。
网格交易基本介绍网格交易法本质上运用的是低吸高抛的策略。
就是先选好标底买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（区间上限~区间下限），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，进行低吸高抛赚取波段差价，原理如下图所示：网格交易可以比喻为日常生活中渔翁撒网捕鱼，对震荡市场进行撒网、加仓（下跌x%买入）、减仓（上涨x%卖出）、收网（平仓）等操作，捕捞股市中符合网格大小（策略条件）的价差。
网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。
通过程序化自动交易，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。
在震荡行情中十分有效，震荡越多获利越多（根据数据统计，A 股过去80%的交易时段都处于震荡期）。
注：在单边行情中，它存在一定的风险。
在大熊市中，可能会早早的满仓，并且一直没有离场信号，持续亏损。
而在大牛市中，却一直仓位很低甚至空仓，资金使用率很低，收益跑不过基准。
操作流程1. 选择标的1. 选择长期行情稳定，或者上涨确定性高的标的：在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利；2. 选择波动性较大的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。
3. 选择交易费用尽可能低的品种：频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，不然收益会被手续费吃掉。
4. 满足这些条件最好的标的就是可转债，其次可以选指数ETF基金，或者一些大盘蓝筹股。
2. 设置触发条件以恒生ETF为例，该基金规模相对大，流动性较好，并且恒生ETF 基本是可以实现T+0。
当前价为1.4元左右，目前波动较大，假设手头有资金3万元，因此可用1万买入当前价1.4元左右的恒生ETF 股作为底仓，剩余资金则暂时不动，作为活动资金。
网格交易法
网格交易法前几周我和大家交流的都是套利方面的策略和数据，本周我给大家介绍在震荡市中运用广泛的网格交易法，为下次介绍网格交易法在套利中的运用做铺垫。
一.传统网格交易法（一）基本原理从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选择网格宽度，每隔一个网格宽度同时布置一张买单与卖单。
买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网格宽度。
每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样开仓价位重新再开设一张方向一致的单子，即始终保持每隔一个网格宽度都有一张买与卖单。
（二）在外汇市场中的运用该策略在外汇市场中用得较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。
外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。
为了能更明了地解释网格交易法的原理，在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。
假设有两个账户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。
在做多账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。
在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。
这样就会产生三种情形：1.如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓，同时会在空头仓位留下一串呈现为账面亏损的空单。
2.如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓，同时会在多头仓位留下一串呈现为账面亏损的多单。
3.如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利，这也是网格交易法的最大优点。
但是网格法有两个致命的弱点：其一，在急速的单边行情中，会导致爆仓；其二，没有足够多资金也会导致爆仓。
网格交易法
7.1升市中让利润 奔跑
7.3拉高看跌期权 行使价
7.4牛熊MACD
7.5 QQQQ历史 测试
8.1低位布网等反弹
8.2增加保险性看跌 期权
8.3补仓 8.4套现看跌期权
9.1结构 9.2保险
9.3 QQQQ卖空测试 9.4看涨操作测试
10.1定期法： 看涨网格
10.2趋势法： 牛熊MACD
C.4网格大小设 定
C.5保险性期权 行使价的选择
作者介绍
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精彩摘录
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网格交易法
读书笔记模板
01 思维导图
03 读书笔记 05 作者介绍
目录
02 内容摘要 04 目录分析 06 精彩摘录
思维导图
本书关键字分析思维导图
传统
教投资者
历史
案例
价格
网格
布网
交易法
智慧
市场 期权
保险性
网格
第章
大市
基金
对冲
股票
目标
内容摘要
本书介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。本书 并没有运用复杂的价值计算公式，而是运用简单的网格决策买卖信号。本书通过对股票指数ETF、个股、黄金ETF、 石油ETF、期货和外汇的历史数据进行测试，并从2010年开始实战操作，效果明显。本书结合150个投资案例，教 投资者如何在股票市场布网获利，运用传统智慧战胜股票市场。
读书笔记
网格是现在挺认可的一种交易策略，作者的交易策略很详实，而且配合期权对了风险，对于交易者而言还是 值得借鉴的，但是出现单边行情时，网格策略还是有点尴尬的，最优时间点还是区间波动，但我们又无法预测后 期走势。
网格交易操作方法全解析
网格交易操作方法全解析网格交易是一种利用价差来实现盈利的策略。
它利用价格波动和交易量差异，通过设置多个买入和卖出单，形成网格状的买卖单，以达到长期稳定盈利的目的。
下面详细介绍网格交易的操作方法。
1.选择交易货币对和时间段在进行网格交易前，要选好交易货币对和时间段。
应选取交易量大、波动性高、流动性好的货币对，如EUR/USD，USD/JPY，GBP/USD等。
另外，还需注意时间段的选择，夜市交易的波动率较高，不宜用网格交易。
2.确定网格交易参数网格交易的关键是确定网格的价格间隔和买卖数量。
网格价格间隔一般不超过50点，数量可以先按照总资金的10%-20%进行划分。
买卖单的数量可以根据个人的风险承受能力进行设置，一般建议不超过5笔。
3.设置网格买卖单网格交易的核心是设置买卖单，根据网格交易的参数，按照设定的价格间隔和数量，下单进行交易。
如按照间隔0.02的网格价格，设置了5笔买单和5笔卖单，总资金10万，每笔交易的数量为1万元，在价格为1.0000时，分别下单于1.0002、1.0004、1.0006、1.0008、1.0010的价位时执行买单。
同理，在价格为1.0000时，分别下单于0.9998、0.9996、0.9994、0.9992、0.9990的价位时执行卖单。
4.止损和止盈止损和止盈对于网格交易来说同样重要。
大部分网格交易策略都采用对冲的方式来防止亏损，如果价格越过某个网格的阈值就会触发一个新的对冲操作，同时出现止损和止盈。
一般来说，止损和止盈设定在每个网格区间的10%-20%左右。
在设定止损和止盈时，要通过技术分析和大盘走势进行预测，以规避风险。
5.持仓和平仓在网格交易中，持仓时间和平仓时机是非常关键的。
持仓时间不宜太长，一般建议持有2-3天左右，避免长时间持仓造成的风险。
平仓时机要通过技术分析和大盘走势进行预测，当价格触及设定的止损或止盈时，应及时平仓。
此外，还需要根据市场走势进行适时平仓，避免损失加大。
网格交易法详解
网格交易法详解
网格交易法是一种不预测价格涨跌的交易方法，按照价格在网格的走势形态执行交易。
通常是在股票价格下跌至一个网格时，进行买入；在价格走势上涨至一个网格时，进行卖出。
也就是说网格交易法是一种买跌卖涨的交易方式，它是与价格趋势相反的交易方式。
在股票市场中，投资者在运用网格交易法时，投资者绘制的网格必须要合理的设置上下底线和网格的宽度。
如果网格的宽度太大，那么投资者的资金利用率就会较低。
而如果网格的宽度太小，虽然可以在震荡期体现优势，但价格出现趋势上涨或者下跌时，会出现突破上限空仓和跌破下限无可用资金的情况。
因此，投资者要根据所操作的标的历史波动率、历史高低点、资金量以及交易成本综合考虑，建立合理的网格。
而且，还需要把投资资金等分成一定的比例，然后根据价格走势固定的比例不断的低吸高抛。
网格交易操作方法全解析
网格交易操作方法全解析网格交易是一种利用价格波动来进行交易的策略。
其基本思想是在价格上涨和下跌过程中建立一系列交叉的买卖点，从而形成一个“网格”，通过网格买入和卖出来获取利润。
下面是网格交易的操作方法全解析。
1. 确定交易品种和交易周期：首先，我们需要选择要交易的品种和交易周期。
不同的品种和周期对网格交易的影响是不同的，所以我们需要根据自己的交易风格和目标来选择。
2. 确定网格交易策略：网格交易策略主要有两种类型，即定额网格和定距网格。
定额网格是指在固定的价位间隔上建立一系列交叉的买卖点，而定距网格是指在固定的价格间隔上建立买卖点。
3. 确定网格间隔和买卖点数量：在确定了网格交易策略之后，我们需要确定网格的间隔和买卖点的数量。
这取决于交易品种的波动性和个人的风险偏好。
较高的波动性和风险偏好可以选择较宽的网格间隔和较多的买卖点。
相反，较低的波动性和风险偏好可以选择较窄的网格间隔和较少的买卖点。
4. 建立网格买卖点：在确定了网格间隔和买卖点的数量之后，我们可以开始建立网格买卖点了。
对于定额网格，我们可以在固定的价位间隔上建立买入和卖出点，而对于定距网格，我们可以在固定的价格间隔上建立买入和卖出点。
5. 设置止损和止盈：为了控制风险和保护利润，我们需要设置止损和止盈点。
止损点是指当价格达到预定点位时，交易自动平仓，止盈点是指当价格达到预定点位时，交易自动平仓。
设置止损和止盈点是非常重要的，它们可以帮助我们防止亏损和保护利润。
6. 监控交易并及时调整：在进行网格交易时，我们需要不断地监控市场行情和交易情况，并及时调整交易策略。
如果市场行情发生了变化，我们需要根据实际情况调整网格买卖点和止损止盈点，以保证交易的顺利进行。
7. 控制风险和保护利润：在进行网格交易时，我们需要严格控制风险和保护利润。
在设置止损和止盈点的基础上，我们还可以采取其他措施来控制风险和保护利润，比如分批入场和分批出场，以及设置动态止损和止盈点。
网格交易法(期货)
网格交易法（期货）在金融市场中，交易者们一直在寻找适合自己的交易策略来获得稳定的盈利。
网格交易法是一种常见的期货交易策略，它基于网格原理，将市场行情分成多个网格，并在每个网格内进行买入或卖出操作。
本文将对网格交易法进行详细介绍，并探讨其优势、风险及应用技巧。
一、网格交易法的基本原理网格交易法的基本原理是将市场行情分成多个网格，每个网格的价格水平相对较低或较高。
交易者通过设定网格线来确定每个网格的买卖操作。
通常，网格线的间隔根据市场波动性和交易者的风险承受能力而定。
当价格触及网格线时，交易者执行相应的买入或卖出操作。
通过频繁调整网格线和买卖操作，交易者可以在市场波动中获取利润。
二、网格交易法的优势1. 风险分散：网格交易法通过将市场行情分成多个网格，可以将风险分散到不同的价格区间。
即使某个网格出现亏损，其他网格的盈利也可以弥补，从而降低整体风险。
2. 灵活性：网格交易法可以根据市场行情和交易者的观察进行灵活调整。
交易者可以根据市场波动性的增减、趋势的变化等因素来调整网格线和买卖操作，从而更好地适应市场变化。
3. 盈利机会：网格交易法可以在市场波动中获得频繁的买卖机会，通过买低卖高来获取利润。
尤其是在震荡市场中，网格交易法能够较好地发挥作用，捕捉到市场上下波动的利润机会。
三、网格交易法的风险1. 市场趋势：网格交易法在市场出现明显趋势时效果不佳。
由于网格交易法假设市场始终在波动，对于大趋势的追踪能力较弱，可能导致亏损累积。
2. 资金压力：频繁的买卖操作需要较大的资金实力支撑。
如果资金规模不够大或者杠杆比例过高，交易者可能无法应对买卖操作所需的保证金要求，从而产生强制平仓等风险。
3. 市场风险：市场波动性的变化会对网格交易法的效果产生影响。
当市场波动性降低时，网格交易法的买卖操作频率可能减少，从而减少盈利机会。
四、网格交易法的应用技巧1. 合理设置网格线：网格线的设置应根据市场波动性和风险承受能力来确定。
网格交易法
网格交易法一、网格交易的基本方法:网格交易最基本的方法是(我估切把它叫做传统网格交易法):每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。
假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单;行情下跌再上涨时同样的道理。
改进的网格交易方法:在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。
当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。
行情下跌时同样的道理。
这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。
在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
两种网格交易的优缺点比较:传统方法:优点:在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。
当然第一波结束后还需再补单。
缺点:当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。
改进方法:优点:在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。
缺点:需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。
因此推荐采用改进的网格交易法。
你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。
如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。
二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法风险:改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA 进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。
其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单(但相对于传统方法已经少了很多)。
当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。
网格交易，可转债日内交易的用法？
网格交易，可转债日内交易的用法？网格交易法（grid trading method）即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情，设置买点和卖点的交易策略。
网格交易法，适用于震荡市，在一个固定的价格区间内，人为的分为N个档位，设立价值中枢，在价值中枢以下下跌一个档位买入，上涨一个档位卖出，像渔网一样捕捉市场上的价格波动赚钱。
在可转债投资过程中，使用网格交易有如下优势：（1）本身属于类保本的品种，安全垫足够丰厚；（2）T 0交易，日间的波动，均可以兑现收益；（3）交易成本很低，比股票要低很多，大约相当于150分之1。
使用网格交易时，需要考虑如何如下几点：增加安全垫，可以从选择品种、波动率、控制仓位、网格大小设置，以及最小持仓、最大持仓几个角度出发：（1）选择安全的品种：尽可能增厚安全垫，当出现单边下跌行情时，不至于发生更大的亏损；选择品种，可以从债券的评级（最好选用AAA评级的债券）、债券的价格最好在110以下、转股溢价率不能太高（最好在10%以内）。
（2）选择波动率适中的品种；波动率太小的产品，触发交易的机会很小。
可转债相对股票的波动会小很多，因此，可以采用固定价差的方式。
（3）网格大小设置：在制订交易计划时，需要考虑。
取决于单笔投资规模，网格越小，触发越频繁。
（4）设置最小持仓；网格交易法，在单边行情出现时，则会出现失灵的情况。
单边上涨，可能会错过一轮上涨行情，可以设置最小持仓数量，防止踏空。
使用方法（参见华宝智投的投资工具）事先设定好箱体的上下价位，然后选择初始第一笔的基准价，接着设置区间内上涨卖出/下跌买入的策略条件(可结合拐点交易理论)，提交报价策略后即可运行该策略。
操作步骤第一步：设定出箱体的价格区间范围，点击超出价格设置选择无任何操作/立即按照最新现价止损清仓/止盈清仓。
网格交易中的立即按最新现价止损清仓（止盈清仓）不涉及用户在非网格交易策略自行买入的底仓，主要原因是防止网格交易的底仓清仓后，由于用户单只股票设置了不同的条件单，运行中可能会影响其他条件单的应用。
网格交易法
网格交易法（grid trading method）即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略，弱点是单边行情发生时很容易爆仓。
网格交易法最基本的形式，举例来说：一个做多，一个做空。
做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张买单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张卖单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。
只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。
网格交易法改进版在震荡行情,上下盘整时,无疑网格交易法是有它适应的一面,因为很多时候市场就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住?想回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法(设置空单或多单也称埋单):下面为操作例子：任选一个货币对,每天严格按趋势操作,当前价格先买一手,我们可以沿两个方向,每隔40点放一单.如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手.这样下单有啥好处呢：1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的.2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉(如果前进超过40点),然后再按反方向布上反过来的交易单(假设市场确实到极端点后又反拉40点以上.)3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单(就是预挂单)是不占用资源的,节省了你的持仓成本.回复∙2楼∙2013-07-23 10:06∙举报 |个人企业举报垃圾信息举报∙∙∙∙壬申7717∙∙融会贯通∙11∙∙4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的.举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的.我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x 40买一手,x 80买一手................总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的.如果是盘整的,那我们就会成交x 40买一手,x 80买一手........(然后市场折反)x-40卖一手,x-80卖一手..........比如跑到x 200了,我们就可以把x处开始买到x 200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来间隔40点埋上大量卖单. 如果市场行情再反回来,我们又是可以获利(平掉)的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源.改进版的弱点改进版也有弱点就是容易陷入恰巧二次诱导的陷阱。
网格交易策略
网格交易策略最近的基金行情乏味可陈，网贷市场也没啥兴趣。
在一个基金交流群中，有个大神给大家普及过网格交易，自己也在券商开户并进行实操。
在目前的箱体震荡市场中，网格交易确实是一种投资之法。
网格交易法是一种完全程序化的交易方法，将投资标的人为的设置成一个价值区间，并将该区间进行等分，当价格低于设定的中枢价格时，分档买入，当价格高于设定的中枢价格时，分档卖出的一种投资方式。
一、网格交易法的来源网格交易法的思路来源于上世纪40年代，有一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示投资理论：在任意一个价位上，用50%的资金买入股票，即股票市值：现金数量=50%：50%股票价格上涨一定幅度后就卖出一部分股票，保持剩余股票市值：剩余的资金数量=50%：50%反之股票价格下跌一定幅度后就买入一部分股票，始终保持剩余股票市值：剩余的资金数量=50%：50%。
申农用这个办法对付股票价格的随机走势，在十多年的交易生涯中取得29%的年复利增长。
不过申农50后得了老年痴呆症，交易战绩没能继续延续，不然说不定就是巴菲特第二。
二、网格交易策略虽然申农没有成为巴菲特，但这套操作方法经过不断完善进化后，变成现在的网格交易策略。
具体的大概做法为：1）人为的给投资标的设置价格区间，一般有价格区间法和估值区间法价格区间法：如果在一段时间范围大盘或者股票处于震荡，可以设置箱体顶部为仓位卖出最高档，底部为箱体买入最低档;估值区间法：针对指数基金，也可以采用估值法，将指数基金所跟踪指数估值的历史平均较低位置为买入最低档，将指数基金跟踪指数估值的历史平均较高位置为卖出最高档。
2）在价格区间内，人为的确定网格间距，将价格分为若干格，可以是等差，也可以是等比例。
3）底部建仓4）将自己的资金也划分几等分，像渔网一样捕捉市场上的价格波动进行赚钱。
上涨到基准价上一格，则卖出；下跌到基准价下一格，则买入。
操作后将成交价格作为新的基准价格。
从做法可以发现，网格交易涉及到价格区间、网格间距（等差数列、等比数列）、每次买入卖出交易资金量、底部建仓数量等，组合起立有不同的实操方式。
什么是网格交易？一文教会你网格交易策略
什么是网格交易？一文教会你网格交易策略一、网格交易法设定价值中枢，利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。
网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
例如国外一个经典的仓位管理系统，某只蓝筹股现价10元，本金是20万。
则第一次买入10万元，另外每下跌1元买入1万元，每上涨1元卖出1万元。
这就是经典的网格交易，只要股票不退市，就一直有获利的机会。
二、网格交易法的具体操作步骤第一步：制定网格计划。
假设：总资金：10万，每格仓位1万；那么可以建立10个格子的网格系统；10元开始建仓，每个格子10%的密度，那么可以覆盖从10元到3.87元的价格空间；第二步：买入股票。
按照网格交易操作，从起始价位开始，价格每下跌一格，就买入相应的资金量。
但因为A股有整数买的限制，所以该价格只能买到整数的数量，使用大部分的资金。
以表格为例，10元开始，买入1000股，10元跌到9元，买入1100股，9月跌倒8.1元，买入1200股，以此类推。
第三步：卖出股票。
从买入价位开始，价格上升一个，就卖掉买入的仓位。
以表格为例，8.1买入的1200股，当价格回升到9元时，就卖掉1200股。
9元买入的1100股，当价格回升到10元时，就卖掉1100股，以此类推。
表网格交易法具体操作情况以上就是基本的网格交易法，定好起始价位，定好网格密度，定好每格资金量，然后开始执行就可以了。
我们根据上面的模拟数据，来计算一下收益率表格中模拟准备10万资金，价格从10元下跌到3.87元，然后从3.87元回升到10元的操作过程。
总计买入97104.47元，卖出后总计收回107782.75元，总体收益11%，远高于你在11块满仓持有最后只有0%的收益率。
实际情况不会这么完美，直接跌下来，直接涨回去。
三、网格交易法存在的问题1、跌破最低价，会出现亏损。
一次性搞懂如何做网格交易
一次性搞懂如何做网格交易最近总有粉丝给我留言，说让我讲讲网格交易法。
网格交易比较适合震荡的市场，还能够做到在波动下跌趋势的市场里摊低成本。
那这一篇就系统讲一下网格交易的原理、具体如何使用。
投资策略其实，网格交易是众多投资策略中的一种。
比如，股债均配+定期再平衡，是一种买入+卖出都包含的策略。
股债5:5开或者4:6开，比方说最简单的比例沪深300、中证500、双创50，1:1:1先配置上，然后半年/一年的周期去做再平衡。
比如，大家都熟悉的指数基金定投，是一种最为大家熟知的策略。
定期定额买入一只/几只指数基金。
可以叠加大墨讲过的几种止盈策略，解决卖出的问题。
需要强调的是，一个完整的交易策略一定不能只有买入，起码要解决何时买入、卖出，什么节奏买入、卖出的问题。
上面的无论是股债均配、指数定投，都有个大致的隐含前提：核心资产趋势向上。
但是实际情况则未必，对于宽基指数来说，长期来看可能成立，但是可能3-5年一直在一个区间徘徊，就像上证指数在3000点附近震荡了10年一样。
唯一会在原地等你的，只有上证指数！多温暖贴心。
上证指数2015.12-2023.1除了上面提到的偏长期的股债均配策略、定投策略之外，适合中短期的策略，我们也应该掌握一些。
这样或许就能够解决在震荡市中来回坐过山车，没有收益的问题。
整体思路市场中短期走势分三种：上涨、下跌、震荡。
长期来看，其实最好的方式就是低估买入、高估卖出，但是具体需要等多久，其实我们很难判断，对吧？可能3年、5年，也可能1个月、3个月... ...大墨的很多粉丝，都跟我说买入要长期持有3-5年，结果跌了半年就受不了了。
所以，有一种策略，如果在震荡市也能够赚钱，在下跌趋势里可以摊低成本，是不是就值得了解一下了呢？那这个交易方式是怎么实现的呢？可以看一下我这个交易原理图：市场跌的时候就买入，跌得多的时候可能就买得多。
反而市场涨的时候呢，就选择卖出。
如上面这个简化了的网格图，卖3比买3高、卖2比买2高、卖1比买1高。
网格交易法
网格交易法通过前几期的内容讲解，大家对网格交易法原理和资金管理的重要性，都有了基本的认识，从这一期开始，我们将会基于前面掌握的知识，学习两种经典网格法模型，中轴网格法与单边111网格法。
这两个经典策略模型，基于原始网格法衍生而来，既是交易策略，也是天然的资金管理工具，是我们专业交易团队在实战中应用最广泛的策略模型。
其中，中轴网格法适用于震荡行情，单边111网格法则适用于趋势行情。
接下来为了帮助大家更好的理解行情走势，我们先来定义一下震荡行情和趋势行情。
震荡行情是指价格在某一区间内持续上下波动，在行情走势图表上没有明显的涨势和跌势。
趋势行情则是价格走势只朝着一个方向延伸，在行情图表上形成明显的上涨或者下跌走势。
在特定的时间范围内，任何一段行情走势，不是震荡行情，就是趋势行情，总之都是由震荡和趋势构成。
所有震荡和趋势都是建立在一定的周期图表上，例如从行情软件上看是日线级别的震荡，但在30分钟周期上看，可能就是由几段上升和下跌趋势构成的行情。
在两种经典网格法模型里，其中，中轴网格法是为震荡行情而生，只要行情在网格区间里来回振荡，我们就能源源不断获得交易利润。
中轴网格法是在原始网格交易法的基础上，结合资金管理演变而来的。
在原始网格交易法中，我们可以发现价格…到价格‚每个价位的多单，都是平仓后又重新开仓，在价格…到价格每个价位的空单，也是平仓后又重新开仓，这不仅无法获得更多的利润，又要损耗手续费，对交易来说是没有意义的建仓。
这样的交易方式导致浮动亏损远远大于平仓盈利。
那我们可以改进一下，首先在震荡区间布一张网格，确定震荡区间的中轴位置，然后把中轴以上价位要建的多单，以及中轴以下价位要建立的空单，提前在中轴位置建好，这也叫建底仓。
我们来演示一下，假设在价格到价格的震荡行情中，价格…为网格的中轴位置，把原在价格‚、价格建立的多单和在价格…、价格建立的空单，都在中轴位置价格…建立，这样就能建立更低成本的持仓，最终也能获得更多的利润，这就是我们根据原始网格法演变而来的--中轴网格法。
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网格交易法
这个策略最基本的形式是这样的：
比方说，我们做多EUR/USD，同时也做多USD/CHF。
(目的是对冲以降低单方向的风险)
做多EUR/USD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
同样的，做多USD/CHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单。
一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。
假如某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。
可以想象，假如EUR/USD上涨，那么就会触发EUR/USD上的一连串买单获利平仓。
同时USD/CHF必然下跌，在USD/CHF上将积聚一批未平仓买单。
而假如EUR/USD价格随后跌回，那么USD/CHF就会上涨，在USD/CHF上得到一连串获利平仓，而在EUR/USD上积聚一批未平仓买单。
假如价格在一个范围内往返拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。
提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩。
但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。
此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险治理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。
另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。