研究生计量经济学试卷-潘祺志

2011-2012学年第一学期期末试卷-A卷
东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：计量经济学类别：□必修年级：2011级开课学院：数学与数量经济学院
一、判断正误（每小题1分，共10分。

请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示）
1．经典假设要求残差项零均值、同方差、无序列相关且服从正态分布。

2．有效性是指参数估计量的方差非常小，因而回归模型的精确度较高。

3．比较回归模型的R2要求模型具有相同的被解释变量。

4．多元线性回归模型解释变量T检验均显著，则联合显著性检验必定显著。

5．给定显著性水平 及自由度，若计算得到的T值超过T的临界值，我们将拒绝零假设。

6．在杜宾——沃森检验法中，检验统计量服从卡方分布。

7．多元回归中存在严重多重共线性，则违背了经典假设的要求。

8．当残差项存在自相关时，参数估计量是有偏估计量。

9．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。

10．一个统计意义上好的回归模型必须具有较高的R2。

二、填空题（每小题1分，共10分。

把正确答案填在空格内）。

1．回归模型的ESS/TSS反映了。

2．线性回归模型意味着模型中是线性的。

3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS估计量具有线性性、性和性。

4．多元回归的总体显著性检验的原假设为。

5．虚假自相关通常是指由于原因而导致模型出现残差相关性。

6．若因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，则对应的回归模型应表为。

7．若一个回归模型估计结果表明D.W.值=0.28，则残差项可能存在问题。

8．在检验异方差时，常用的残差方差替代指标为。

9．为提高回归模型的预测精度，可以通过及提高样本观测值的分散度来进行。

10．虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式：和乘法方式。

三、简答题（共20分）
1、使用DW检验法来判断自相关的存在性，其主要的缺陷和不足在哪里？（7分）
2、在异方差检验中，WHITE检验相对于GLEISER检验而言，有何优势？（6分）
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3、当回归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计产生何种影响？（7分）
四、（共20分）
下表为针对我国30个钢铁企业的截面数据所构建的生产函数回归结果，请据此回答下述问题：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 12/10/11 Time: 22:19
Sample: 1 30
Included observations: 30
LOG(L) （B）0.350258 1.825789 0.0836
C -3.697646 3.406631 -1.085426 0.2913
R-squared 0.614199 Mean dependent var 10.00433
Adjusted R-squared （C） S.D. dependent var 1.064755
-1.960088 S.E. of regression 0.085260 Akaikeinfo
criterion
Sum squared resid 0.138118 Schwarz criterion -1.811310
Log likelihood 24.56097 F-statistic 1628.046
Durbin-Watson stat 0.674900 Prob(F-statistic) 0.000000
其中，Y代表国内生产总值（单位：亿元），K代表资本投入（单位：亿元）和L代表劳动力投入（单位：人）。

LOG(.)表示自然对数函数。

（1）请根据回归结果的相关信息，计算上表中（A）、（B）、（C）三处相应数值。

（3分）
（2）请写出得到的回归方程，并解释其所揭示的经济含义。

（4分）
（3）如果上述模型存在异方差，估计结果将产生何种问题？（5分）
（4）如何修正异方差，请简述其步骤（8分）
五、（14分）如果我们获取了某高校学生在大学四年间的月度消费支出和兼职收入以及家庭给予的生活费诸变量的数据。

并假定其消费不仅与寒暑假有关，且与学生年级相关。

（1）如果认为假期和年级仅影响学生的消费平均值，应如何引入对应的虚拟变量？（6分）
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（2）如果认为上述因素的影响中，年级的影响主要表现在支出均值的变化，而假期则改变了消费倾向，应当如何引入虚拟变量？（8分）
六、（16分）根据我国1980-2009年城镇居民人均消费支出和人均可支配收入数据，得到如下的回归模型：
()
()()
8755.0.9979.06933.22936.702392.20925.088544.04664.49ˆ232==-=++-=W D R t X X Y t t t
其中：=Y 个人消费支出（千元），2X 为个人可支配收入（千元），3X 为沪深两市综合收益率。

（1）该回归模型可能存在什么问题？你的判断依据是什么？（4分）
（2）针对上述问题，该如何修正？请简述其步骤（6分）
（2）若某同学针对上述问题进行了修正，且重新进行回归得到如下结果：
()()
28
.2.981
.066.272.3009.089.097.17ˆ2*3*2*===++-=W D R t X X Y t t t
我们发现，比较初始回归和变换后的回归，收入变量的t 值急剧下降，为什么会产生这样的结果？（3分）
（4）初始方程的9979.02
=R 大于变换后的方程981.02
=R ，因此，初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（3分）
七、（10分）考虑以下凯恩斯收入决定模型：
ββ=++=+10111t t t t t t
C Y u Y C I
其中，t C ＝消费支出，，t Y ＝收入，t I ＝投资支出；上述联立方程组中仅t I 为外生变量， 1t u 和2t u 为对应方程的随机误差项且满足1()0t E u =, 2()0t E u =。

请回答以下问题： （1）将上述结构方程模型变换为简化式方程模型（3分）
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（2）请分别判断上述联立方程模型中各方程的识别状态（4分）
（3）根据（2）问的分析，该模型中的消费函数应采用何种估计方法进行参数估计？（3分）。