论我对宏观经济学的理解手记

自学习宏观经济学以来，若算上大二时的那本初级的宏观教材，已经三年有余耳。虽不能说对现代宏观经济学有深入透彻的理解与把握，但自觉没有浪费这几年宝贵的青春，对宏观经济学还算有一点自己的认识。特别是在自学高级宏观经济学以后，于本学期又认真地听了老师对高级宏观经济学的独到讲解，更让我觉得自己对其理解大大加深了。

人类对世界的理解基本上可以分为三个层次：微观、中观及宏观。不管是自然科学，如物理学，还是社会科学，如经济学，基本上都可以分为三个层次。当然，这三个层次的相互联系在自然科学中似乎比在社会科学中更为紧密，这一点在物理学与经济学的相对比之中体现得尤为明显，特别是在宏观经济学刚开始成为一门学科时，虽经萨缪尔森的所谓新古典综合，事实上其只不过在形式上将马歇尔的新古典微观经济学与凯恩斯开辟的宏观经济学放在同一个名称之下。

70年代的石油危机，使得缺乏微观基础的宏观经济学面临着解释能力的日渐式微。从理论发展的角度看，一方面，理性预期学派的领军人物Lucas以其历史学的视角与经济学的思维对传统的以凯恩斯总量关系为基础的预测模型进行了鞭策入理的批判，从而使得宏观经济学的研究思路转向了微观经济学所倡导的在约束条件下的最优化方法对代表性行为者建模研究加总后的总量行为，以捕捉宏观经济运行中所表现出来的规律性。另一方面，Granger教授认为实际数据缺乏模型预测所需要的适当条件，特别是时间序列数据缺乏平稳性，其发展起来的协整方法解决了这一问题，从而使计量经济学得到了进一步的发展。从根本上说，正是因为宏观经济学在解释现实问题时陷入了困境，才使得其能够不断地向前发展，特别是其与微观经济学之间的联系变得更为紧密了。就连信奉凯恩斯教义的经济学家也在不断地寻求其假设的微观基础，从而被称其为新凯恩斯主义者，目前这一学派的理论模型已经写入了高级宏观经济学教科书。

黑格尔说，真理是历史与逻辑的统一。历史涉及到时间维度，人类社会的经济发展从本质上讲是一个历史过程。史前的采集与狩猎业随着人口的增加，使得定居农业出现。剩余产品的出现以及人类的欲望多样性使得交换作为改善人类福利的手段必须得到鼓励与发展，于是市集出现，大量的人聚集在一起交换。一个特定的集团或者说一个群族为了更好地维护其利益，就建立了城以抵御外来者的侵犯。大量的人在城中聚集在一起进行交换，就形成了市场，于是城市成为人类经济发展历史中最显著的形式之一。罗马帝国崩溃之后，西方世界陷入了“黑暗时代”，教会成为了人类知识传播的主要工具。教会将古希腊与罗马的政治经济结构以及文化思想带到了中世纪，资本主义的萌芽在意大利的热那亚、佛罗伦萨出现，但是直到英国确立立宪的君主制，才标志资本主义制度的确立。一系列制度的变革与技术的发展推动了英国工业革命，从此资本主义使得人类社会的生产力迅速得到发展。一般说来，经济学的思想起源于古希腊时期的一些哲学家，如色偌芬、柏拉图以及亚里士多德等。但真正从理论上系统地论述经济发展问题的是以斯密、李嘉图以及穆勒所开创的在经济学说史上所称的古典经济学。马歇尔综合边际学派的研究成果以及对古典经济学中的关于最优资源配置的洞见，开辟了统治经济学至今的新古典传统，虽然目前遭到了聪明而富有智慧的对斯密的分工思想有着深入洞察的杨小凯、黄有光所开辟的新兴古典经济学的挑战。新兴古典经济学利用超边际分析与交易效率的范式将微观经济学与宏观经济学整合在同一个框架之中，解释了经济增长与景气循环。上面对经济史与经济学史的简单回顾只是为更好地认识宏观经济学提供一个背景与参照，下面我将侧重从经济增长、经济周期两个方面谈谈对宏观经济学的认识与理解。

最先系统研究经济增长的，我认为是亚当•斯密在《国富论》中的研究。真正开创现代经济增长研究范式的是索罗（Solow, 1956）的开创性贡献。Solow 模型的中心结论是：若生产函数满足新古典假定：边际报酬递减、规模报酬不变以及Inada条件; 人口增长率、技术进步率以及国民储蓄率为外生变量，那么越贫穷的国家向稳态收敛的速度越快。从某种意义上，Solow模型是假定增长来解释增长，以P. Romer 和Lucas为代表的内生增长理论的发展对Solow模型构成了挑战。这些模型主要是从两个方面解决了Solow模型中所谓劳动有效性即技术的内生性问题。其一，构造技术生产函数，将社会分为物质生产部门和研究与开发部门，技术主要由投入到研发部门的资本与劳动以及现有的技术水平生产出来。其二，对Solow模型中的资本的概念进行扩展，将人力资本纳入模型之中，其代表模型是AK模型。这样内生增长模型解决了人均产出的内生增长。研究经济增长，从根本上说是为了找到国与国，区域与区域之间经济差距的原因，从而对整个人类的福祉做出贡献。因而，经济收敛是否存在以及怎样才能发生收敛就构成了宏观经济学中研究增长问题所不能忽视的重要方面。一般说来，经济收敛有如下几种假设：（1）绝对收敛，即地区间的人均收入不管其经济特征如何，在长期内会趋于收敛。（2）条件收敛假设，即当两个地区间具有相同的结构特征时，人均收入水平会趋于收敛。（3）俱乐部收敛假设，这一假设认为只有两地区具有相似的初始禀赋条件，并且具有相同的结构特征时，两地区经济才能收敛。（4）σ收敛。即两地区之间人均收入的离差减小意味着存在收敛。在实证方面，Mankiw、Romer和Weil (1992)将人力资本的概念引入了模型并以此为基础做了经验研究，使修正后的模型比 Solow模型对现实更具解释力。

Baumol .Willian (1986)最早对收敛假设进行了实证分析，认为OECD国家存在绝对收敛。Barro和Sala-I-Martin（1992）分析了美国48个州的增长，得出了条件收敛的结论。此外, 包括考伦布 (Coulombe, 1995)、岛瑞

克 (Dowrick, 1989)、卡丹纳斯(Cardenas, 1995) 等人的分析也都支持了Barro和Sala-I-Martin和Mankiw等人的结论。由此,经济增长过程中存在收敛趋势的结论在一定程度上为人们所接受。但杨小凯（1998）认为这些方法忽视了经济增长的结构变化，而且其依赖的理论基础使人无法探知其中的内在机制，所以是一种技术模型而非经济模型（杨小凯, 1998）。于是，杨小凯用分工与交易效率的动态演进、历史与逻辑相结合解释了人类经济史上的经济增长。诺斯教授在《经济史中的结构与变迁》中发展了产权理论、国家理论以及意识形态理论，以此解释了人类经济发展过程中的总量增长与结构变迁。我觉得这些新的视角能够扩展现代宏观经济学的研究范围。

古典经济学家不否认总体经济活动的波动，但他们坚信“看不见的手”的引导下能够使市场出清，并在可以接受的时间内，使失业停留在自然率水平之上。大萧条的出现打碎了政府可以只做“守夜人”的古典梦想，一个英雄人物横空出世，掀起了一场革命即凯恩斯革命，创立了宏观经济学。相对于微观经济学的方法论个人主义，凯恩斯研究的是经济体中的几个总量，即总需求、总供给、货币供给。凯恩斯的理论主要包括两个方面的内容，一是经济周期理论，另一个是反经济周期的政策主张。凯恩斯研究的出发点就是总供给和总需求的平衡，一旦失衡即会出现经济危机。通过建立总需求和总供给的平衡方程来寻找导致经济总量失衡的因素，从而进一步的运用各种宏观政策来恢复总量的平衡。最终凯恩斯找到了导致总量失衡的原因，即用有效需求不足来说明经济危机爆发。至于解决失衡的政策，凯恩斯提出了一系列的反危机的宏观调控政策主张，主要是：提高累进税何