计量经济学复习资料
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一、单选题:
1.拉格朗日乘数检验法适用于检验( c )
A. 异方差性
B. 多重共线性
C. 序列相关
D. 设定误差 2.解释变量X 的回归系数为β,下列哪种情况表明变量X 是显着的?( b ) A. t 统计量大于临界值 B. t 统计量的绝对值大于临界值 C. t 统计量小于临界值 D. t 统计量的绝对值小于临界值 3.回归分析中定义的(??b? ?)
A. 解释变量和被解释变量都是随机变量
B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量
D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 4.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的?(??b ??)
A. C(消费)=500+(收入)
B. Q D (商品需求)=10+(收入)(价格)
C. Qs(商品供给)=(价格)
D. Y(产出量)=资本)(劳动)
5.判定系数R 2=,说明回归直线能解释被解释变量总离差的:(? b ???) A. 80%?? ????B. 64%?????? C. 20%?????? D. 75%
6.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=,在α=的显着性水 平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,d L =,d U =,则可以判断:(? d ?)
A.不存在一阶自相关????
B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自相关??
D.无法判断
7.普通最小二乘法确定一元线性回归模型Y i
=i i 10e X ˆˆ+β+β的参数0ˆβ和1ˆ
β的准则是使
( b ) A .∑e i 最小
B .∑e i 2最小
C .∑e i 最大
D .∑e i 2最大
8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(?? a ??)
??A. 多重共线性?? B. 异方差性?????? C. 序列相关??????D. 高拟合优度 9.拟合优度检验是检验 (b )
A .模型对总体回归线的拟合程度 B. 模型对样本观测值的拟合程度 C. 模型对回归参数的拟合程度 D. 模型对解释变量的观测值的拟合程度 10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是
t t t LnX LnY μ++=76.05.3,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将( d )
A.增加24%
B.增加76%
C.增加%
D.增加% 二、填空题:
1. 杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性?。
2. 在给定的显着性水平之下,若DW 统计量临界值的上、下限分别为d U 和d L ,则当
d U U 时,可认为随机误差项不存在一阶序列相关性。 3. 容易产生序列相关的数据为时间序列数据。 4. 在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的判 定系数R2却很高,这说明模型可能存在多重共线。 5. 同一时间点不同个体的数据集合是截面数据。 三、判断题: 1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1 。 ( y ) 2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。 ( y ) 3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有F=0 。 ( y ) 4.在给定的显着性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为d L和d U,则当d L 5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列,则该序列为K阶单整序列。 ( ) 四、简答题: 简述模型出现异方差性的后果。 答:(1)参数估计量非有效; (2)t检验和F检验失效; (3)模型预测失效。 五、应用分析题: 1. 某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDP X1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题:(14分) 表8 OLS参数估计结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C X1 X2 X3 X4 R-squared ????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterion Sum squared resid ????Schwarz criterion Log likelihood ????F-statistic Durbin-Watson stat ????Prob(F-statistic) (1)检验变量间是否存在多重共线?(4分) 答:根据表8,R2为,拟合优度很高,但X3对应的Prob.值为,大于,t统计值很小,即X3对Y的影响不显着,可以认为模型存在多重共线。 (2)利用逐步回归法消除多重共线时,一般选择最优初始回归模型的依据是什么?(4分)答:拟合优度R2最大,该解释变量对被解释变量影响显着,且根据经济理论分析影响也是很大的。 (3)确定最优初始回归模型之后对于新加入的解释变量如何决定其去留?(6分) 答:一、若新引进的解释变量使R2得到提高,而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理,则可以作为解释变量予以保留;(2分) 二、若新引进的解释变量对R2改进不明显,对其他回归系数也没多大影响,则不必保留在回归模型中;(2分) 三、若新引进的解释变量不仅改变了R2,而且对其他回归系数的数值或符号有明显影响,则新引进的变量不能简单舍弃,而是应研究改善模型的形式。(2分) 2.表1给出了利用2010年我国31个地区就业人数(X)与地区生产总值(Y)数据进行回归分析的结果,根据结果回答以下问题:(14分) 表1 OLS估计结果 Variable Coefficint Std. Error t-Statistic Prob.?? C X R-squared ????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterion Sum squared resid +08 ????Schwarz criterion Log likelihood ????F-statistic Durbin-Watson stat ????Prob(F-statistic) 表2 White检验结果 White Heteroskedasticity Test: F-statistic ????Probability Obs*R-squared ????Probability Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.?? C 8574576.