计量经济学实验报告3自相关异方差多重共线性心得体会.doc

辽宁工程技术大学上机实验报告

成绩

实验名称计量经济学多重共线性异方差自相关

院系工商管理专业金融班级09-2 姓名于佳琦学号08 日期

简述本次实验目的：掌握多元线性回归模型基础上掌握多重共线性模型，异方差

实验

模型，自相关模型的估计和检验方法以及处理方法。

目的

实验准备你为本次实验做了哪些准备：收集数据选择方程进行多元线性回归，熟悉各种检验方法，了解检验方法对应的原理以及面对各种情况所对应的检验方法

实验

个练习，完成12 个。

本次共有 12

进度

本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：在出现多重共线性，异方差性以及

自相关问题时，我们应该正确找到方法与之对应，我们在此之前，应该着重强调

和理解最小二乘法建立模型时的三个基本假设，与之其一违背，模型讲存在问题。

对于多重共线性，书中首先提到的VIF 法较为直观，可是当在EVIEWS当中，不

能直接计算 VIF 的值，只能逐一回归，所以上机不适合这种方法，可以从变量的

相关系数矩阵来判断是否存在多重共线性。异方差性中，利用White 检验，可以

利用残差和解释变量来建立辅助模型进行回归，异方差已知时，可以利用WLS加

权最小二乘法来解决，缺点在于，确定权数以及后期计算加权的过程比较麻烦。

实验

观察到如果存在锯齿形状，则有自相关，在 DW 在自相关当中，图示法较为简单，

总结

检验中，不仅能检验出是否存在自相关，而且可以检验存在正自相关和负自相关，缺

点在于，只可以检验一阶自相关。

建立的模型可能出现各种问题，需要检验，但检验时也需要具体问题具体分析，

所以，要建立一个完美的模型，需要在建模初始的时候考虑周全，也需要在建模

后期，谨慎进行检验。

教师

评语