证券公司压力测试体系介绍及案例分析100分题

版本一、

一、单项选择题

1. 证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（）。

A. 每日进行

B. 每周进行

C. 每月进行

D. 每季度进行

您的答案：A

题目分数：6

此题得分：6.0

2. 证券公司压力测试是指（）。

A. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重

挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量

化

B. 金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试

C. 证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情

景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险

承受能力，并采取必要应对措施的过程

D. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重

挫）时，对资产组合之影响效果

您的答案：C

题目分数：6

此题得分：6.0

3. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开

展压力测试的第一个步骤是（）。

A. 确定测试方法，设置测试情景

B. 确定风险因素，收集测试数据

C. 选择测试对象，制定测试方案

D. 制定和执行应对措施

您的答案：C

题目分数：6

此题得分：6.0

二、多项选择题

4. 证券公司在压力测试中所使用的（）等各种内外部数据来源应

当合法、真实、准确、完整。

A. 市场数据

B. 交易数据

C. 业务数据

D. 财务数据

您的答案：C,A,B,D

题目分数：6

此题得分：6.0

5. 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的

有（）。

A. 摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性

防范系统性风险

B. 提供监管政策制定依据，增强调控效率

C. 净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求

D. 提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心

您的答案：D,A,B

题目分数：7

此题得分：7.0

6. 投行承销压力测试所采集的数据包括（）。

A. 最近月份监管报表

B. 本次发行方案中的业务数据

C. 公司业务规模计划变动数据

D. 标的股票的市场交易数据

您的答案：D,C,A,B

题目分数：6

此题得分：6.0

7. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括（）等内容。

A. 决策机制

B. 实施流程及方法

C. 报告路径

D. 检查评估

您的答案：A,B,D,C

题目分数：7

此题得分：7.0

8. 以下关于设置一个理想的压力情景应具备的特点的说法中，正确的有（）。

A. 压力测试情景应具备前瞻性，以体现资产组合结构变化以及依靠传统风险管理无法涵盖的新信息和新生风险

B. 压力测试应包含与测试对象相关的所有风险因素，模拟风险因素同时发生极端不利的变化

C. 模拟的压力情景必须是“有一定可能性”发生的，尽管发生的可能性几率非常小

D. 历史的最极端点是设置情景的重要参考，但不同时间的压力测试所选用的情景也应不同

您的答案：C,A,D,B

题目分数：7

此题得分：7.0

9. 按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（）情形时，应当开展专项或综合压力测试。

A. 资本性支出

B. 重大对外投资

C. 开展重大创新业务

D. 部门结构调整

您的答案：C,B,A

题目分数：7

此题得分：7.0

三、判断题

10. 证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量

大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0

11. 开展综合压力测试的目的是测算未来极端情况下公司可能出

现的最差经营表现及净资本等风险控制指标情况，为董事会及管理层提供经营决策依据，确保公司在中度压力情景下仍不亏损，且各项风控指标满足监管要求。（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0

12. 国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推

出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。

（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0

13. 压力事件的识别、良好建模方法以及压力测试结果运用都需要证券公司内部风控专家和业务人员等各个领域的高级专家共同协作，确保专家的意见得到采纳。（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0

14. 压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0

15. 投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。（）

您的答案：正确

题目分数：7

此题得分：7.0