银监会主要指标解释
银行业监管统计指标季
银行业监管统计指标季
1. 资本充足率：衡量银行的偿债能力和偿付能力，即银行的资本与风险加权资产之比。
2. 不良贷款率：衡量银行不良贷款总额占全部贷款总额的比例，反映银行贷款质量。
3. 资产负债率：衡量银行负债占总资产的比例，反映银行对外融资的程度。
4. 资产收益率：衡量银行利润与资产之间的关系，即净利润与平均资产之比。
5. 利润率：衡量银行净利润占营业收入的比例，反映银行盈利能力。
6. 存贷款比率：衡量银行存款与贷款之间的比例关系，反映银行资金的运用情况。
7. 存款准备金率：衡量银行存款准备金占存款总额的比例，反映银行的风险防范能力。
8. 资本利润率：衡量银行净利润与资本之间的关系，即净利润与资本的比例。
9. 资本回报率：衡量银行净利润与总资本之间的关系，即净利润与总资本的比例。
10. 资本杠杆率：衡量银行资本与风险加权资产之间的关系，即资本与风险加权资产的比例。
银监会新四大监管指标解读PPT课件
新四大监管工具定量测算
测算内容
测算范围
资本定义
国家开发银行
杠杆率 贷款拨备比率 流动性指标
流动性覆盖率 净稳定资金比率
5家国有商业银行 12家股份制商业银行 10家城市商业银行 15家外资法人银行 14家农村商业银行 11家农村合作银行
7.基本方案测算结果 7.1 核心一级资本 7.2 一级资本 7.3 总资本 7.4 加权风险资产 7.5 核心资本扣减项 7.6 核心一级资本充足率 7.7 一级资本充足率 7.8 总资本充足率
资本充足率计算表
a.扣减前核心一级资本 b.扣除全额扣减项目后的核心一级资本 c.对未并表金融机构的非大额普通股投资超过b项10%的部分 d.扣除c项后的核心一级资本 e.对未并表金融机构的大额普通股投资超过d项10%的部分 f.由时间因素引起的递延税资产超过d项10%的部分 g.扣除e和f项后的核心一级资本 h.合计超过g项15%的部分 i.核心一级资本 j.一级资本 k.可计入二级资本的贷款损失准备 l.总资本 m.调整后RWA n.核心一级资本充足率 o.一级资本充足率 p.总资本充足率
要求
资本
标准
2
4
总资本 最低要求 标准
8
宏观审慎
附加资本要求
反周期超 额资本
范围
系统重要 性金融机 构*超额损 失吸收能 力
备注
巴塞尔III
新的定义和标准
根据新定义，对于国际活 跃银行而言仅相当于1%
4.5 2.5 7.0
根据新定义，对于 国际活跃银行而言 仅相当于2%
商业银行风险监管锁定三大核心指标
商业银行风险监管锁定三大核心指标本报北京电（记者贾壮）中国银监会昨日发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次，并分别规定了相应的监管标准，这套监管指标适用于境内中资商业银行。
据了解，这套监管指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
根据规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
风险水平指标的要求涵盖流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险等方面。
银监会要求商业银行的流动性比例不低于25%，核心负债比例不应低于60%，流动性缺口率不应低于-10%。
信用风险方面，要求银行不良资产率不高于4%，单一集团客户授信集中度不高于15%，全部关联度不高于50%。
市场风险方面，要求商业银行的累计外汇敞口头寸不高于20%，利率风险敏感度指标则将根据需要另行规定。
操作风险方面，银行会将主要监管操作风险损失率，并在相关政策出台后另行确定具体的指标值。
风险迁徙类指标衡量的是商业银行风险变化的程度，属于动态指标，具体包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
银监会将另行确定有关操作风险的指标值。
风险抵补类指标方面，银监会分别从盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面制定了具体的要求。
要求商业银行的成本收入比不高于45%，资产利润率不低于0.6%，资本利润率不低于11%；资产损失准备充足率不低于100%，贷款损失准备充足率不低于100%；核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。
银监会有关负责人回答记者提问时表示，核心指标指标值的确定依据包括三个方面：一是根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。
1104监管报表指标
1104监管报表指标
1104 监管报表指标是指中国银监会发布的《商业银行风险监管核心指标》(以下简称“核心指标”)。
该指标是由中国银监会每年发布的一项重要监管指标，用于衡量商业银行整体风险状况。
核心指标包括:
1. 资本充足率：指商业银行资本总额与加权风险资产之间的比率。
该指标反映了商业银行资本对风险的综合承担能力。
2. 不良贷款率：指商业银行不良贷款占总贷款之间的比率。
该指标反映了商业银行不良贷款的规模及占比。
3. 流动性比率：指商业银行流动性资产与流动性负债之间的比率。
该指标反映了商业银行流动性状况。
4. 风险加权资产：指商业银行将所有风险资产按照一定标准进行加权计算的总和。
该指标反映了商业银行所承担的风险规模。
以上四个指标是商业银行风险监管的核心指标，中国银监会每年会根据经济形势及金融市场变化进行调整。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知-
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。
二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。
四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。
二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
商业银行各类监管指标及计算公式
商业银行各类监管指标及计算公式商业银行是由国家授权为实施储蓄、放贷和支付等金融业务的机构。
为了确保商业银行能够稳健经营，并避免出现系统性风险，各国普遍设立了金融监管机构，对商业银行进行监管。
监管指标是监管机构用来评估商业银行风险水平的标准和指标。
下面将介绍一些常见的商业银行监管指标及其计算公式。
1.资本充足率资本充足率是监管机构用来评估商业银行资本充足程度的重要指标。
资本充足率=（核心资本/风险加权资产）*100%，其中核心资本主要包括普通股股本和留存收益。
2.资产质量资产质量是衡量商业银行贷款和其他资产质量的重要指标。
一般可以通过以下几个指标来评估资产质量：（1）不良贷款率=（不良贷款总额/总贷款总额）*100%（2）拨备覆盖率=（拨备金/不良贷款总额）*100%3.流动性指标流动性是指商业银行在短期内满足支付和债务偿付能力的能力。
以下是常见的流动性指标：（1）流动比率=（流动资产/流动负债）*100%（2）现金流动比率=（货币资金/流动负债）*100%4.资金利用效率指标资金利用效率指标是评估商业银行资金使用效率的指标，以下是两个常见的资金利用效率指标：（1）存贷比=（贷款余额/存款余额）*100%（2）资本利润率=（净利润/平均资本）*100%，其中平均资本=（期初资本+期末资本）/25.杠杆率杠杆率是评估商业银行资产负债表杠杆比例的指标，一般使用以下公式计算：杠杆率=（总资产/核心资本）*100%6.流动性风险指标流动性风险指标是评估商业银行面临的流动性风险程度的指标，例如：（1）流动性覆盖率=（可用流动资产/流动负债）*100%（2）净稳定资金比率=（可用稳定资金净额/可用流动资产净额）*100%以上仅为商业银行监管指标中的一部分，各国监管机构可能会有不同的指标和计算方法。
此外，商业银行还需根据不同的监管要求，提供各类报表和信息，以便监管机构对银行的风险状况进行监测和评估。
商业银行风险监管核心指标口径说明
一、风险水平本指标分别计算本币及外币口径数据。
计算公式：流动性比率＝流动性资产余额／流动性负债余额×100%指标释义：表中各项流动性资产包括：库存现金(现汇)、在中国人民银行超额准备金存款、一个月内到期的同业往来净额(资产方)、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、一个月内到期的债券、在国内外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。
流动性负债包括：一个月内到期的同业往来净额(负债方)、活期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的各种已发行的债券和票据、一个月内到期的对付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
本指标分别计算本和外币口径数据。
人民币超额准备金率计算公式：人民币超额准备金率＝(在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金)／人民币各项存款期末余额×100%人民币超额准备金率指标释义：公式中在人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部份。
库存现金是指银行的库存现金或者现金业务收支活动中的结余款、不含银行内部各部门周转使用的备付金。
各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。
外币超额准备金率计算公式：外币超额备付金率＝(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项＋外汇现金)／外币各项存款期末余额×100%外币超额准备金率指标释义：表中外汇存放同业款项是指存放境内外同业清算款项，不包括存放同业定期存款。
外汇现金是指库存外汇现金或者在途现汇。
外币各项存款包括外币活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含外汇储备存款。
本指标分别计算本币和外币口径数据。
计算公式：核心负债比率＝核心负债期末余额／总负债期末余额×100%指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的 50%。
银监会新四大监管指标解读分解共30页
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
银监会新四大监管指标解读分解 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
30
我国银行业金融监管指标要求
我国银行业金融监管指标要求首先，我国银行业金融监管指标要求包括资本充足率。
这是指银行自有资本与风险加权资产之比，用于测量银行的资本实力和抵御风险的能力。
监管机构对银行的资本充足率有一定的最低要求，以确保银行具备足够的资本储备来应对风险。
其次，银行业金融监管指标要求还包括不良贷款率。
不良贷款率是指银行贷款中不良贷款的比例，用于衡量银行的风险暴露和贷款质量。
监管机构通常要求银行的不良贷款率保持在一个较低的水平，以确保银行的偿付能力和资产质量。
此外，银行业金融监管指标要求还包括流动性指标。
流动性指标是指银行的流动性资产与流动性负债之比，用于评估银行的支付能力和应对流动性风险的能力。
监管机构会对银行的流动性指标进行监管和要求，以确保银行具备足够的流动性储备，防范资金流动性风险。
另外，银行业金融监管指标要求还包括利差和杠杆率等指标。
利差是指银行的资产收益率与负债成本率之间的差额，用于衡量银行的盈利能力。
监管机构通常要求银行的利差在一个合理的水平，以确保银行的盈利能力和可持续发展。
杠杆率是指银行自有资本与总资产之比，用于评估银行的债务水平和资本充足性。
监管机构对银行的杠杆率也有一定的监管要求，以确保银行的资本充足性和风险控制能力。
总之，我国银行业金融监管指标要求是为了保障银行业的安全稳健运营，维护金融市场的秩序和稳定。
这些指标要求涵盖了资本充足率、不良贷款率、流动性指标、利差和杠杆率等多个方面，以确保银行业能够有效地管理风险、提升盈利能力，从而为经济发展提供稳定的金融支持。
商业银行风险监管指标
商业银行风险监管指标商业银行风险监管指标是指监管部门根据商业银行风险情况制定的衡量指标，用于评估商业银行的经营风险，并采取相应的监管措施。
商业银行风险监管指标的建立和运用有助于维护金融稳定、保护金融消费者权益、促进金融机构的合规经营。
以下将从几个方面介绍商业银行风险监管指标。
首先，资本充足率是商业银行风险监管的核心指标之一、资本充足率是指商业银行资本与风险敞口之间的比率，用来衡量商业银行自身的抗风险能力。
监管机构通常要求商业银行维持一定的资本充足率，以确保其在面临经济困境时有足够的资本储备来保护存款人的利益。
通常情况下，资本充足率采用风险加权资产法计算，不同资产类别拥有不同的风险加权系数。
监管机构还可以按需求对银行的资本充足要求进行调整，以保障金融体系的稳定运行。
其次，流动性风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、流动性风险指标主要用于评估商业银行在面对突发事件时，能否迅速获取足够的流动性资金来满足存款人的提款需求。
监管机构通常要求商业银行制定合理的流动性风险管理政策和流动性风险应急计划，确保其具备充足的流动性储备以应对突发事件。
流动性风险指标包括流动性资产的比例、到期日分布、金融市场回购率等。
另外，信用风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、信用风险是指商业银行面临的客户违约风险，包括贷款违约、债券违约等。
监管机构通常要求商业银行建立合理的风险评估模型和评级体系，对客户进行辨识、评级和监测。
监管机构还会要求商业银行设定合理的风险容忍度和风险覆盖率，以确保商业银行能够承受一定程度的信用风险。
最后，操作风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、操作风险是指商业银行在业务操作过程中面临的风险，包括人为错误、系统故障、欺诈行为等。
监管机构通常要求商业银行设立有效的内部控制和风险管理机制，加强风险内控能力。
操作风险指标主要包括内部控制评估、风险事件报告和风险管理框架评估等。
总结起来，商业银行风险监管指标的建立和运用对于金融体系的稳定运行至关重要。
中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全
中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全第一篇：中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全[农信讲堂]中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全2016-05-11农信之声在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求融资需求客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。
但你看到的只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。
正如以下的情景案例。
某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比，资产负债委员会；②是否有足够的央行根据合意贷款规则核准的信贷额度；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合计财办或巴办的资本充足率要求；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信又不能超过银行净资本10%；(商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。
)⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；⑧如果吸收存款，大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边存款偏离度；（3%）⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常都是使用率非常高，剩余空间非常小。
尽管上述只是一个案例，看得有些眼花缭乱，实际管理过程中并不是都像小明一样一个个跑部门自己核对，但总体管理逻辑大致如此。
鉴于这些基础概念的重要性，且近期网上一份严重过时的“100个银行有关会计指标及其计算公式汇总”广为流传，里面信息错误百出，借此文希望能够给予纠正。
1、存款准备金率：存放央行款项÷各项存款余额×100％存款准备金，分为法定存款准备金和超额存款准备金（主要构成是存放央行及现金，不包括存放同业资金）。
2023年保险业主要监管指标
2023年保险业主要监管指标2023年保险业的主要监管指标是指在监管部门对保险业进行监管时重点关注的指标和要求。
这些指标和要求通常旨在维护保险市场的稳定和保护保险消费者的权益。
以下是2023年保险业主要监管指标的详细介绍。
一、资本充足率资本充足率是衡量保险公司偿付能力的重要指标。
它表示保险公司的资本与承担的风险之间的比例。
2023年，监管部门将会继续关注保险公司的资本充足率，以确保其能够承担未来可能发生的风险。
保险公司需要确保其净资本充足，以应对各种风险，包括市场波动、经济衰退和保险事故等。
二、风险管理和内部控制风险管理和内部控制是保险公司的核心要求，目的是确保保险公司能够有效管理和控制其风险暴露。
2023年，监管部门将对保险公司的风险管理框架和内部控制机制进行更加严格的审查。
保险公司需要制定和实施适当的风险管理策略，包括风险定价、风险分散和风险转移等，以减少可能损失的风险。
三、资产负债管理资产负债管理是保险公司管理其投资组合和资产负债表的过程。
2023年，监管部门将对保险公司的资产负债管理活动进行进一步的监管。
保险公司需要合理配置其资产，确保其流动性和安全性，并遵守监管规定，如投资限制和评估标准等。
四、偿付能力评估偿付能力评估是衡量保险公司的偿付能力和风险承受能力的重要工具。
2023年，监管部门将要求保险公司定期进行偿付能力评估，并向监管部门报告其评估结果。
保险公司需要开展风险压力测试，以评估其在不同风险情景下的偿付能力，并采取相应的措施，确保其能够维持充足的偿付能力。
五、销售行为监管销售行为监管是针对保险销售活动进行的监管。
2023年，监管部门将加强对保险销售行为的监管，以保护保险消费者的权益。
保险公司需要确保其销售人员具备足够的专业背景和知识，并向消费者提供明确、全面和准确的信息。
监管部门还将加强对违规销售行为的监管，对违规行为给予处罚。
六、信息披露要求信息披露是保险公司向投资者和公众提供信息的方式。
商业银行各类监管指标及计算公式
商业银行各类监管指标及计算公式商业银行作为金融系统的重要组成部分，受到各级监管机构的严格监管和监督。
这些监管机构会通过一系列的指标来评估商业银行的健康状况和运营风险。
下面将介绍一些常见的商业银行监管指标及其计算公式。
1. 资本充足率（Capital Adequacy Ratio，CAR）资本充足率是衡量商业银行资本实力的重要指标。
其计算公式如下：CAR=(核心一级资本+次级资本)/风险加权资产2. 资本杠杆率（Capital Leverge Ratio，CLR）资本杠杆率是商业银行的资产与资本的比例，用于衡量其承担风险的能力。
其计算公式如下：CLR=资产总额/资本总额3. 流动性比率（Liquidity Ratio）流动性比率是衡量商业银行偿付能力和流动性风险的指标。
其计算公式如下：流动性比率=商业银行的流动性资产/商业银行的流动负债4. 资产负债率（Asset Liability Ratio，ALR）资产负债率是商业银行资产与负债的比例，用于衡量其财务风险。
其计算公式如下：ALR=资产总额/负债总额5. 不良贷款率（Non-performing Loans Ratio，NPLR）不良贷款率是商业银行不良贷款占总贷款的比例，用于衡量商业银行的资产质量。
其计算公式如下：NPLR=不良贷款余额/总贷款余额6. 拨备覆盖率（Provision Coverage Ratio，PCR）拨备覆盖率是商业银行拨备总额与不良贷款余额的比率，用于衡量商业银行对不良资产的拨备情况。
其计算公式如下：PCR=拨备总额/不良贷款余额7. 利润率（Profitability Ratio）利润率是衡量商业银行盈利能力的指标。
常见的利润率包括净利润率、净息差、净手续费及佣金收入利润率等。
其计算公式如下：净利润率=净利润/营业收入净息差=(利息收入-利息支出)/平均资产总额净手续费及佣金收入利润率=净手续费及佣金收入/平均资产总额以上是一些常见的商业银行监管指标及其计算公式。
商业银行各类监管指标和管理指标汇总(终极版)-银行人必读干货总结
银行人必读干货总结-商业银行各类监管指标和管理指标汇总（终极版）2015-04-28 孙海波在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求有融资需求的客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。
但这只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。
正如以下的情景案例。
某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比（资产负债委员会负责）；②是否有足够的信贷额度（由央行根据合意贷款规则核准）；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合资本充足率要求（计财办或巴办负责）；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部负责）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信不能超过银行净资本10%；⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；以上为贷款约束，如果吸收存款：⑧大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边的存款偏离度；⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常使用率非常高，剩余空间非常小。
尽管上述只是一个假设案例，看得人有些眼花缭乱，实际管理过程中也并不是都像小明一样自己跑各个部门核对，笔者只是想借此表达银行管理的大致逻辑，这里稍作总结：1.银行是一个高度杠杆的资产负债管理机构，多数银行92-95%的资产是通过负债来支撑的；2.且银行也是一个流动性期限错配的部门，通过大资金池运作赚取流动性溢价也是重要利润来源之一（前提是正常利率曲线）；3.当然银行作为信用中介以及货币创造者，其核心是赚取信用价差，即银行以银行信用吸收低息存款或发行债券，同时配置相对风险较高的信贷资产；4.从货币创造意义上，商业银行通过吸收存款和发放贷款的循环创造信用货币，即商业银行是现代意义上记账货币的载体，央行只能通过降低存准率、公开市场操作、定向给银行注入流动性等措施向市场提供基础货币，但最终能否转化为真正意义上的广义货币m2仍然需要商业银行参与程度。
各种银监的名词解释
中国商业银行新监管指标分析
中国商业银行新监管指标分析中国商业银行新监管指标分析1.引言1.1 背景1.2 目的2.监管指标概述2.1 什么是监管指标2.2 监管指标的重要性2.3 监管指标分类3.中国商业银行监管指标要求3.1 中国银监会监管指标要求概述3.2 各类监管指标要求详解3.2.1 资本充足率要求3.2.2 资产质量要求3.2.3 流动性风险要求3.2.4 利润稳定性要求3.2.6 资本分布要求3.2.7 杠杆率要求3.2.8 市场风险要求3.2.9 运营风险要求4.监管指标分析方法4.1 数据收集与整理4.2 数据分析方法4.3 监管指标分析流程5.监管指标分析实例5.1 选取具体银行作为案例 5.2 数据分析与解读5.2.1 资本充足率分析 5.2.2 资产质量分析5.2.3 流动性风险分析 5.2.4 利润稳定性分析 5.2.5 资本维持分析5.2.7 杠杆率分析5.2.8 市场风险分析5.2.9 运营风险分析6.结论与建议6.1 结论总结6.2 建议提出附件：附件1：相关数据表格附件2：案例银行财务报表法律名词及注释：1.监管指标：指监管机构对商业银行进行监管时，对其财务状况、风险承受能力等方面要求的指标。
2.资本充足率：衡量银行资本充足程度的指标，用于评估银行的资本风险能力。
3.资产质量：衡量银行贷款和其他资产的质量，用于评估其信用风险和违约风险。
4.流动性风险：衡量银行偿付能力的指标，用于评估银行面临的流动性压力和风险。
5.利润稳定性：衡量银行盈利能力和稳定性的指标，用于评估银行的盈利可持续性。
6.资本维持：衡量银行维持正常运营所需资本的指标，用于评估银行的经营稳健程度。
7.资本分布：衡量银行资本分布情况的指标，用于评估银行资金的配置和风险分散程度。
8.杠杆率：衡量银行债务与资产的比率，用于评估银行的财务杠杆程度。
9.市场风险：衡量银行市场交易和投资风险的指标，用于评估银行面临的市场风险。
10.运营风险：衡量银行经营活动风险的指标，用于评估银行面临的运营风险。
我国银行业金融监管指标
我国银行业金融监管
我国银行业金融监管指标主要包括以下几个方面：
1.资本充足率：资本充足率是衡量银行资本实力和抵御风险能力的重要指标。
我国采用巴塞尔协议规定的风险加权资产法计算资本充足率，要求商业银行维持一定比例的资本与风险加权资产的比率，以确保银行能够承担可能出现的风险。
2.不良贷款率：不良贷款率是反映银行贷款质量的指标，表示不良贷款占总贷款的比例。
监管机构会要求银行控制不良贷款率在一定的合理范围内，以确保银行的资产质量和偿债能力。
3.流动性比例：流动性比例是衡量银行流动性风险管理能力的指标，包括净稳定资金比率和净流动资金比率。
这些比率要求银行持有足够的流动性资产，以应对可能出现的资金流出压力。
4.杠杆比率：杠杆比率是衡量银行资本杠杆程度的指标，表示银行的资本与资产总额之间的比率。
这一比率旨在防止银行过度杠杆化，控制银行风险。
5.资产负债率：资产负债率是衡量银行负债结构和债务水平的指标，表示银行的负债总额与资产总额之间的比率。
监管机构会对银行的资产负债率进行监管，以确保银行的财务稳定性和可持续经营能力。
6.合规与风险管理指标：监管机构要求银行建立完善的内部控制体系和风险管理制度，包括合规指标、风险管理指标和内部审计指标等，以确保银行遵守法规和规章，有效管理和控制风险。
这些指标是银行业金融监管的重要工具，通过对银行进行监管和评估，促进银行业健康稳定发展，并保护金融体系的稳定和客户的权
益。
具体的监管要求和指标细节可能会根据时间和监管政策的变化而有所不同。
银监会坚守定位六大指标
银监会坚守定位六大指标
银行六大核心指标:资产质量、净息差RoRWA指标指，银行拨备，BP和bps。
1.对于银行来说，我们可以对roe进行估值，并低估其价值。
更重要的是，我们可以指出两点:资产质量和净息差。
“但事件发生后，当时可能处于危险之中”。
它指的是资产质量，原因有二:制造业是由收入驱动的，而银行是由资产和负债驱动的。
银行的核心业务“贷款”具有特殊性:银行高杠杆业务;收益与风险在时间和空间上的不对称性。
贷款利息收入是基于巨额本金。
贷款利息可以在当期的利润中反映出来，但本金的损失将在未来反映出来。
2.资产质量指标: 不良指标:不良贷款率、净不良贷款率、核销率、迁移率、相关贷款比例、逾期贷款和重组贷款比例。
贷款结构:抵押品、贷款收益率及期限、客户结构(行业分类、客户集中程度等)。
一般情况下，对次品率指标非常重视。
银行所说的不良贷款率是指不良贷款的比例。
不良贷款率是指金融机构不良贷款占总贷款余额的比例。
3. 净利差，净息差的定义: 它是指银行的净利息收入与银行所有计息资产的比率。
计算公式是:净利差=(所有银行的利息收入-利息支出的银行)/一般指标的有息资产和个股的普通银行在行业层面(招商银行略有不同，主要是零售)分析必须相关行业分析。
《商业银行风险监管核心指标》口径说明
《商业银行风险监管核心指标》口径说明《商业银行风险监管核心指标》是由中国银监会制定的，用于评估商业银行风险状况的重要指标。
该指标主要包括偿付能力指标、流动性风险指标、市场风险指标和信用风险指标等多个方面。
下面是对这些指标的口径进行详细说明。
1.偿付能力指标偿付能力是商业银行的重要指标之一，用于评估其在面对各种风险情况下的偿付能力。
其中，主要包括资本充足率、核心一级资本充足率、风险覆盖率等指标。
资本充足率是商业银行核心资本与风险加权资产之比，核心一级资本充足率则是商业银行核心一级资本与风险加权资产之比，风险覆盖率是商业银行风险准备与风险加权资产之比。
2.流动性风险指标流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，指商业银行在一定期限内满足偿付义务的能力。
相关指标包括流动资金充足率、长期预测流动性指标、货币流量匹配指标和存款与贷款比例等。
流动资金充足率是银行流动资金与短期债务之比，长期预测流动性指标用于评估银行长期流动性风险，货币流量匹配指标用于评估银行短期流动性风险，存款与贷款比例则是商业银行存贷比的指标。
3.市场风险指标市场风险是商业银行面临的来自市场价格波动的风险，指标包括债券组合市场风险和股权风险。
债券组合市场风险主要通过债券评估指标来衡量，股权风险则通过股权报酬率和市场指数变动率等指标来评估。
4.信用风险指标信用风险是商业银行面临的借款人或其他机构无法按时偿还债务的风险，主要通过不良贷款比例、逾期贷款比例和关注类贷款比例等指标来评估。
不良贷款比例是指不良贷款金额与全部贷款金额之比，逾期贷款比例是指逾期贷款金额与全部贷款金额之比，关注类贷款比例是指关注类贷款金额与全部贷款金额之比。
上述是《商业银行风险监管核心指标》的主要内容和口径说明。
这些指标的制定和应用，可以帮助监管机构和市场参与者评估商业银行的风险状况，从而采取相应的风险管理措施，维护金融体系的稳定和安全。
同时，商业银行也可以通过了解和遵守这些指标，加强自身的风险管理和监测能力，提高自身的偿付能力和抵御风险的能力。
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 指标名称 不良贷款余额 不良贷款率 次级类贷款率 可疑类贷款率 损失类贷款率 拨备覆盖率 流动性比例 存贷比 人民币超额备付金率 净利润 资产利润率 资本利润率 净息差 非利息收入占比 成本收入比 资本净额 一级资本净额 核心一级资本净额 信用风险加权资产 市场风险加权资产 操作风险加权资产 资本充足率 一级资本充足率 核心一级资本充足率 累计外汇敞口头寸比例 不良贷款余额 / 各项贷款余额 × 100% 次级类贷款余额 / 各项贷款余额 × 100% 可疑类贷款余额 / 各项贷款余额 × 100% 损失类贷款余额 / 各项贷款余额 × 100% 贷款损失准备余额 / 不良贷款余额 × 100% 流动性资产 / 流动性负债 × 100% 各项贷款余额 / 各项存款余额 × 100% （在人民银行超额准备金存款 + 库存现金）/ 人民币各项存款期末余额 × 100% 扣除资产减值损失和所得税后的当年累计利润总额 净利润/ 资产平均余额 × 100% × 折年系数 净利润 / （所有者权益 + 少数股东权益）平均余额 × 100% × 折年系数 （利息净收入+债券投资利息收入）/ 生息资产平均余额 × 100% × 折年系数 （手续费及佣金净收入 + 其他业务收入 + 投资的非利息收益） / 营业收入 × 100% （营业支出 - 营业税金及附加） / 营业收入 × 100% 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的资本净额 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的一级资本净额 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的核心一级资本净额 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的表内风险加权资产、表外风险加权资产和交易对手信用 风险暴露的风险加权资产之和 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的市场风险加权资产 按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的操作风险加权资产 资本净额 /(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)× 100% 一级资本净额 /(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)× 100% 核心一级资本净额 /(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)× 100% 累计外汇敞口头寸 / 资本净额 × 100% 指标范围及计算公式 按照贷款五级分类，次级类、可疑类和损失类贷款之和
附注：数据来源于各银行业金融机构向银监会报送的非