金融统计分析计算题

金融统计分析计算题

1.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：

请完成表格中空余的单元..利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率;并进一步计算贷款余额..每步计算保留小数点后一位即可..作业3、

解：根据三阶移动平均法;六月份的增长率为1．20％十0．84％十1．14％／3=1．06％;从而6月份贷款余额预测值为：12240．4x1+1．06％=12370．1亿元.

2．某国某年末外债余额856亿美元;当年偿还外债本息额298亿美元;国内生产总值3057亿美元;商品劳务出口收入932亿美元..计算该国的负债率、债务率、偿债率;并分析该国的债务状况..作业3

解：

负债率=外债余额/国内生产总值=28%;该指标高于国际通用的20%的标准..

债务率=外债余额/外汇总收入=92%;该指标力略低于国际通用的100%标准..

偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额=32%;该指标高于国际通用的25%的标准

由以上计算可以看到;该国的外债余额过大;各项指标均接近或超过国际警戒线;有可能引发严重的债务问题;应重新安排债务..

3．日元对美元汇率由122.05变为105.69;试计算日元与美元汇率变化幅度;以及对日本贸易的一般影响..作业2

解：日元对美元汇率的变化幅度：

122、05／105．69—1xl00％=15．48％;即日元对美元升值15．48％；

美元对日元汇率的变化幅度：

105．69／122．05—1*100％＝—13．4％;即美元对日元贬值13．4％..

日元升值有利于外国商品的进口;不利于日本商品的出口;因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差..

4．下表是某公司X的1999年基期、2000年报告期的财务数据;请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向..作业2

X公司的财务分析表

解：

A公司的财务分析表

该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：

净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数

下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：

销售净利润率的影响

=报告期销售净利润率-基期销售净利润率×基期总资本周转率×基期权益乘数

=18.83%-17.62%×0.80×2.37

=2.29%

总资本周转率的影响

=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率-基期总资本周转率×基期权益乘数

=18.83%×1.12-0.80×2.37

=14.28%

权益乘数的影响

=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×报告期权益乘数-基期权益乘数

=18.83%×1.12×2.06-2.37

=-6.54%

净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率

=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响

=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+-6.54%

=10.03%

综合以上分析：可以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点;其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点;而由于总资产周转率的速度加快;使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降;使得净资产收益率下降了6.54个百分点;该因素对净资产收益率的下降影响较大;需要进一步分析原因..

5．利用下表资料;计算人民币汇率的综合汇率变动率

提示：在直接标价法下;本币汇率的变化%=旧汇率/新汇率-1×100%;每步计算结果保留至小数点后两位作业2

解：先计算人民币对各个外币的变动率

对美元：1-829.24/830.12*100%=0.106%;即人民币对美元升值0.106%

对日元：1-7.55/7.75*100%=2.58%;即人民币对日元升值2.58%

对英镑：1-1279.52/1260.80=-1.48%;即人民币对英镑贬值1.48%

对港币：1-108.12/107.83=--0.27%;即人民币对港币贬值0.27%

对德国马克：1-400.12/405.22=1.26%;即人民币对美元升值1.26%

对法国法郎：1-119.91-121.13=1.01%;即人民币对美元升值1.01%

以贸易比重为权数;计算综合汇率变动率：

0.106%*20%+2.58*25%+-1.48%*15%+-0.27%*20%+1.26%*10%+1.01%*10%=0.62%

从总体上看;人民币升值了0.62%

6．某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位..若某时点;该基金有现金7.6亿元;其持有的股票A4000万股、B1000万股;C1500万股的市价分别为20元、25元、30元..同时;该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元..另外;该基金对其基金管理人有200万元应付未付款;对其基金托管人有70万元应付未付款..试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值..

L解：

1基金总资产：

2基金总负债： =200+70~=270万元

3基金总净值;基金总资产一基金总负债=303000--270=302730万元

4基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元

7．已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元;当年该部门的可支配收入为7069.8亿元..请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据;分析该部门的融资特点..

某年度非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元

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