标普：2017年中国银行业将避免危机爆发 但风险上升
标普对中国银行的评级
标普对中国银行的评级
近日，标普全球评级将中国银行的评级从A-上调至A，展望由稳定调
整为正面。
这是中国银行自2014年以来首次获得标普全球评级的升级。
据标普评级机构的官方声明，升级的主要原因是中国银行业整体发展
良好，该行财务状况稳健。
标普认为，中国银行具有很强的资本实力、稳健的利润能力和优秀的风险管理水平，近年来已加强风险管理工作，其中资产质量和成本效益方面做得比较好。
在过去的一年里，中国银行不断加强资产质量管控，通过强化信贷风
险管理，保证了信贷资产的质量。
同时，在资本充足率方面，中国银
行维持了较高的水平，为应对未来的风险提供了保障。
作为中国四大国有银行之一，中国银行继续在境内外拓展，加强与国
内外海关、电商、批发市场等大型企业的合作，不断提升综合服务质
量和水平。
此外，中国银行一直致力于数字化转型和金融科技创新，
提升了业务效率和客户体验。
总体来说，标普对中国银行的高评级认可了该行在资产质量、成本效益、风险管理方面的表现。
中国银行将继续致力于推进金融创新和数
字化转型，为客户提供更加优质便捷的服务。
注：由于AI智能写作系统无法区分某些敏感词汇和内容，请用户自行判断和编辑调整。
标普对中国银行的评级
标普对中国银行的评级1. 介绍标普对中国银行进行了评级，本文将详细介绍标普对中国银行的评级情况及其影响。
2. 标普评级体系标普评级体系是全球最为广泛应用的信用评级体系之一，由国际信用评级机构标准普尔金融服务（Standard & Poor’s Financial Services LLC，简称标普）开发和使用。
标普评级体系通过对各个实体的信用风险进行评估和分类，为投资者提供了参考依据。
3. 标普对中国银行的评级3.1 评级结果根据标普最新发布的评级报告，标普将中国银行的长期外币和本地货币的评级分别定为A+和A。
3.2 评级原因标普评级机构给出了以下几个评级原因：1.中国银行是中国境内最大的商业银行之一，拥有庞大的资产规模和广泛的业务网络，稳定的经营能力是评级的重要因素之一。
2.中国银行在过去几年中取得了可观的盈利，并通过提高资本充足率和降低风险敞口来增强了其财务实力。
3.中国银行在风控和内部控制方面也取得了不俗的成绩，能够有效管理风险并保护债权人的利益。
4.中国银行作为国有银行，享有来自中国政府的隐性支持，这也提高了其评级的稳定性和可靠性。
3.3 评级展望标普对中国银行的评级展望为稳定，主要基于以下几个因素：1.中国银行在中国境内的经营环境相对稳定，国内经济增长趋势良好，这有助于支持中国银行的业务扩张和盈利能力。
2.中国政府持续加大金融监管力度，提高了整个银行业的风险管理水平，这对中国银行的健康发展起到了积极促进作用。
3.中国银行在数字化转型方面投入了大量资源，并取得了一定的成果，这有助于提升其业务效率和竞争力。
4. 评级对中国银行的影响4.1 对债务融资的影响作为一个银行，中国银行需要通过发行债务来获取资金，评级结果将直接影响中国银行的债务融资成本。
较高的评级将有助于降低借款的利率，提高融资的灵活性。
4.2 对投资者的影响评级给投资者提供了一个参考，可以帮助投资者判断中国银行的信用风险，并对其进行投资决策。
国际信用评级机构的“信用危机”
国际信用评级机构的“信用危机”作者：丁安华来源：《新财富》2017年第11期次贷危机后，国际信用评级机构陷入了空前的公信力危机，大型跨国金融机构都开始建立自己的信用分析和管理团队，评级机构面临人才流失和评级技术落后的双重窘境，其评级报告多次被打脸。
最近，标普下调中国主权信用评级，同样没有得到市场的认同。
其认知误差，除了源于对中国的偏见，更是技术和方法出了问题。
最近几个月，多家机构包括国际货币基金组织（IMF）均调高了对中国经济增长的预测。
但在9月21日，评级机构标准普尔宣布将中国的长期主权信用评级从AA-降至A+，展望调整为“稳定”，理由是：中国信贷增长可能带来金融风险。
这是今年5月另一间评级机构穆迪下调中国主权信用评级之后，第二家国际评级机构下调中国的主权评级。
穆迪当时的判断是，未来几年中国的经济增长将下降，但债务水平将上升，削弱总体金融状况。
穆迪对中国经济增长和金融改革的信心不足，认为总体债务水平的上升难以阻止。
然而真正的事实是，经过长达6年的缓慢下行，中国经济终于从去年6.7%的位置向上拉升，迎来稳中趋进的积极势头。
今年头三季的增速均超出市场预期，供给侧结构改革取得成效，实体企业盈利大幅上升，经济增长的质量提高，宏观杠杆率上升趋势得到逆转，基本面明显改善而信用风险下行。
穆迪对中国经济持续放缓的预判已被证伪。
事实上，IMF最近又再一次上调对中国经济增长的预测，这已经是3个月内第二次上调了。
在这种背景下，标普下调中国主权信用评级，显得有些突兀。
今年以来，中国经济表现出积极的韧性，上半年6.9%的GDP增速超出了市场预期，而第三季度6.8%的增长也表现不俗；全球经济整体上也表现出良好的同步复苏态势。
在金融改革方面，中国的宏观审慎监管架构基本形成，金融监管的力度明显加强，广义货币M2增速趋势性下行至名义GDP增速以下，8月份更是滑落至8.9%的历史低位。
上半年我国名义GDP增速为11.4%，银行业资产规模增速为11.5%，大体相当；金融杠杆增长过快势头已基本得到抑制；资金外流趋势逆转，人民币汇率在“清洁浮动”下逐步企稳。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共60题）1、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。
关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 C2、给水排水塑料管材的管道规格用（）表示。
A.DN公称直径B.D外径×壁厚C.d管道内径D.dn外径【答案】 D3、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】 A4、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】 C5、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。
A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】 D6、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。
A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 C7、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。
这种风险属于（）引发的风险。
A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】 D8、下列各项中，需进行土地变更登记的有（）。
分税制
1。
分税制前是包干制，包干制使得中央政府部门的工资都没有钱发。
财政收入从占国民收入的31%下降到10.7%。
2。
分税制是在包干制后不得已的做法，分税制解决了中央财政的困境。
3。
分税制造成了贫困地方的困境。
4。
由于有上缴返还部分，所谓中央的收入，部分不由中央支配，而是哪儿来的还回哪儿，中央一定期限内没有调节贫富地区的权力，造成上海与河北的人均财政费用相差20倍。
这是包干制的遗留问题，分税制起各地区讨价还价的结果。
5。
分税制后，地方政府税收部分并没有统一收付，而是又采取了继续分的政策。
层层上抽，所以，最基层的政府最穷。
但是，收钱可不收事，教育、医疗归最基层政府管，所以，医院纷纷卖掉，教育节节收费，不收不行，老师工资都发不出来，惶论其他？政府官员工资也发不出来，大家还甭不信。
前两年在扫黑中牺牲的东北警察就有一年没领到工资，一个小城市的政法委书记年底去学校借点现金给手下过年，因为半年没开支。
近两年开支问题还算多少解决了。
这就扩大了大城、小城、城、乡差别。
6。
农民种地完不成这样高的税费，民工潮开始涌入城市。
从四川、河南、河北、湖南、湖北后扩大到全国多一半的农村。
民工工资小量回流老家。
民工流替代了下岗工人流，这一流量之大维持了中国产品的低价格，维持了高税收，使部分城市政府得以发放给下岗工人最低保障金，使中国制造品流遍半个世界。
7。
由于开放自南方开始，投资资金只有投入南方才能得到利润，北方穷困地区的资金也只能往南方流动，所以，南方越来越富裕，税已经开始部分减免（比如上海）；北方越来越穷，不得不借各种名义收费。
这就扩大并逐渐固化了地区差异。
所以，此一制度有利有弊。
利——发展了经济：1。
中央政府有能力扶持重要的大型国有企业。
2。
军队建设不用忍耐着去经商，军事建设得到了发展，使得中国目前不需要马上武力去解决台湾问题。
3。
提供了充足的工业化所需要的劳动人口。
（英国是通过圈地运动来实现这一需要的）4。
使得短期内中国的日用品做到了极大丰富。
中级银行从业资格_风险管理_真题及答案_2017_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析中级银行从业资格_风险管理_真题及答案_2017(31题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题及答案_20171.[单选题]下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。
A)控制活动B)风险评估C)风险治理D)内部环境答案:C解析:内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通。
2.[单选题]下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
A)金融危机后要弱化中央交易对手B)中央交易对手不存在信用风险C)中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D)中央机构作为交易对手答案:C解析:中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。
中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。
2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。
3.[单选题]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A)久期缺口与利率风险没有必然联系B)久期缺口绝对值越小，利率风险越高C)久期缺口绝对值越大，利率风险越高D)久期缺口与资产负债比率没有必然联系银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，则：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝DA－（VL/VA）DL。
警惕中国银行业超载翻车资产突破百万亿繁荣背后暗藏危机
警惕银行业超载翻车资产突破百万亿繁荣背后暗藏危机2011年06月01日香港商报顾安安中国银行业近年的发展可谓如日中天，其规模扩张程度、资产及利润水平上升等都达到前所未有的水平，今年一季度，银行业总资产突破「百万亿」大关。
不过一些专家在接受本报采访时不无忧虑地指出，绚丽的数据下掩盖着各种隐患。
总资产快速增加、赢利水平提高的同时，房地产泡沫及金融体系的巨大风险也在持续积累。
对于银行自身来说，随着紧缩政策不断深入以及新监管指标的发布，信贷与资产扩张带来的资本充足率危机逐渐显现，引发市场对银行再融资潮的普遍担忧。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军只要中国的宏观经济不走向衰落，保持相对稳定的增长速度，银行的市场和业务就不会出现急速收缩。
这一点至少在这几年不会有根本性变化。
当然，银行自身管理水平有差别，在经营上难免有好有坏，但总体上还是在不断完善的。
中国社科院金融研究所研究员易宪容以规模扩张程度、资产增加速度、利润水平上升状况而论，中国的银行业都达到前所未有的国际水平。
如此发展繁荣，很大程度上在于政府政策性资源的注入。
中国银行业在表面繁荣的背后已积聚了大量风险。
中国银行业面临衰落？风险警示频密发布连日来，不断有国际机构及学者对中国银行业未来风险提出警示。
5月16日，美银美林发布报告称，约占25％-60％的银行贷款总额的「表外业务」，随着政策的收紧巨量激增，将破坏内地商业银行表面上看起来强壮的资本和拨备。
5月25日，标准普尔发布最新报告称，受通胀以及紧缩措施可能引发的经济增速放缓影响，未来三年内内地商业银行的不良贷款率将明显上升，银行资本回报率也将相应下降。
标普在这篇题为《对中国银行业而言，长痛不如短痛》的文章中认为，过去由于信贷急速扩张，贷款发放中的一些潜在风险被过剩流动性掩盖，随着货币紧缩政策的持续，相关风险将在未来一段时间内逐渐显现。
标普预测，在极端情况下，未来三年累计新增不良贷款占全部贷款余额的比率将达5％-10％，中国银行业资产回报率将下降至％％。
走向崩溃之路美国次贷危机
对冲基金大幅亏损;继而连累贷款的银行;花旗 摩根 相继发布巨额亏损报告
投资对冲基金和CDO的各大银行也纷纷亏损
股市大跌;民众普遍亏钱;无法偿还房贷的民众继续 增多
2007年7月次贷危机暴发后;贝尔斯登旗下两 家对冲基金宣布倒闭;造成投资者数十亿美元 损失
中国建设银行从 江苏和福建的一级分行筛选 出了15000余笔 金额总计约31亿元的个人住 房抵押贷款;组成资产池
按照现金流分配的先后顺序;该证券分为优先级和 次级即S级两个部分 其中;优先级证券再按本息支付 顺序先后分为A B C三档;分别获得中诚信AAA A和 BBB级评级
次级证券向建设银行定向发行;未予评级 本次证券 发行后;依照相关法规;A档和B档证券将在发行后2 个月内在银行间债券市场上市交易流通;C档证券可 通过协议转让交易流通
于是经济学家 大学教授以数据模型样评估之后; 重新包装一下;就弄出了新产品 — CDOCollateralized Debt Obligation
CDO的核心设计理念是分级;即在同一个抵押贷款资产池上开 发出信用风险不同的各级产品： 优先级Senior Tranches 中间级Mezzanine Tranches 股权级Equity Tranches 各级产品偿还顺序由先到后为优先级 中间级和股权级;即 一旦抵押贷款出现违约等造成损失;损失将首先由股权级吸收; 然后是中间级;最后是优先级 其中;优先级CDO的购买方包括商 业银行 保险 共同基金 养老基金等风险偏好程度较低的机构投 资者；中间级和股权级CDO的购买者主要是投资银行和对冲基金 等追求高风险高收益的机构投资者这也是本次危机中最先倒下 的一类机构投资者
《巴塞尔协议III》对银行业发展有何影响1
《巴塞尔协定III》对银言业倒退有何影响和以往巴塞尔协议相比, 此次《巴塞尔协议III》的明点在哪里？是否存在不足和需要改良的地方？同以去巴塞尔协议比拟, 《巴塞尔协议III》主要体现出以下三个特色首先, 是资本充足率的大幅度提高。
协议规定, 全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%, 过渡期限为2013年升至4.5%, 2014年为5.5%, 2 015年达6%。
同时, 协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%, 过渡期限为2013年升至3. 5%, 2014年升至4%, 2015年升至4.5%。
另外, 协议保持目前资原充分率8%不变。
另外,此次协议对一级资本提没了新的限度性定义, 只包含普通股和永恒优先股。
会议还决议各家银行最迟在2017年底完整接收最新的针对一级资本的定义。
其次, 是设立资本防护缓冲资金。
新协议规定, 树立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本徐冲。
对资本充脚率加资本缓冲要求在2019年以前从当初的8%逐渐升至10. 5%。
最低一般股比例添资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。
最后, 是过渡期时光富余。
依据新协议, 所有成员国执行期将从2013年1月1日开端, 且须在当日期前将协议规矩转化为国度法律规范。
新协议的各个要求将于不同的过渡期分阶段执行, 这也有帮于确顾全球银行业能在知足更高要求的同时坚持折理的盈利水平并进行融资, 同时也为面临再次消退压力的全球经济提供资金支持。
终极达成一致的降实期各项规则虽有所不同, 但最晚至2019年1月1日。
其中, 资本留存缓冲的过渡期最长, 将从2016年1月1日至2018年底期间逐步实施, 于2019年1月1日实现。
可睹, 巴塞尔协议III确切对一些现行规定作了更严格的要求。
然而新规在是否可能避免危机再次发生方面依然存在不断定性。
根据现行巴塞尔协议II的规定, 银行能够应用本人的风险管理模型来决定各种资产种别的风险情形, 这意味着它们在很大水平上依赖评级。
2023年最新的标普评级 中国
2023年最新的标普评级中国国际信用评级机构标准普尔预测了中国企业信贷恶化的一大恶果：银行业将被迫大幅增资。
根据标普周二发布最新研报称，在不良贷款率增至17%的情形下，到2023年，中国银行业将不得不增资11.3万亿元人民币用于资本重组，增资规模合1.7万亿美元，约为去年中国名义GDP的16%。
即使是不良贷款率为10%的标普基准预测情形，届时中国银行业也需要增资5000亿美元。
标准普尔(标普)本周二发布报告预计，负债持续增加将导致今年中国200大企业信贷状况恶化。
其估算，去年末中国银行业不良贷款率已达5.6%，若未能减慢信贷增长，不良贷款率将增至11%-17%。
华尔街见闻表示，此前社科院研报也曾警示中国企业杠杆风险高，国务院亦发布降低企业杠杆率和银行债转股的重磅文件。
标普报告还指出，其调查的中国企业70%为国有企业，这类企业债务总额为2.8万亿美元，约占调查对象企业负债额的90%。
标普认为，在几乎所有行业杠杆和产能过剩形势恶化的背景下，明年改善的空间会很小。
标普还预计，在试图抑制信贷增长以前，今后12到18个月中国政府还会允许信贷飞涨，这意味着一两年内不良贷款的风险会有增无减。
标普对中国银行业不良贷款的估算和中国官方数据有明显差距。
银监会的《中国银行业监督管理委员会2023年报》称，截至去年末，中国银行业不良贷款余额为1.96万亿元人民币，不良贷款率为1.94%。
银监会上述去年中国银行业不良贷款率已达到2023年全球金融危机以来最高水平。
但报道指出，一些分析师还认为，真实不良贷款率可能在15%-35%。
分析师如此预测的理由是，中国许多银行迟迟未能确认问题贷款，或者将它们移出了资产负债表，贷款机构又迫于地方政府压力将不良贷款展期。
事实上，在标普对中国银行业做出上述预测前，一些华尔街机构已经发出警告。
今年5月法国兴业银行在报告中预计，统的损失可能达到1.2万亿美元。
里昂证券预计，中国银行可能因传统贷款业务和影子银行融资损失超过1.3万亿美元。
标普：中国银行业坏账风险仍可控
巴 西ＥＢＸ集 团 旗 下 Ｍ Ｍ Ｘ公 司拥 有 位 于米娜斯吉耶斯州的Ｓ ｄ ｓｅ 山、 ｕ ｅ ｔ矿
ＣＯ＇Ｅｂ 矿 山以及 位 于 智 利 的Ｍ ｉ ｅ ａ Ｉ ］ａ Ｕ ｎ ｒ 矿 山 ，资 源 总 量 超 过 ３ 『 吨 ， 目前 年 生 ０乙
过关停一些知名度较高却管理 不善 的
点。
除 融 资 平 台 的 贷 款外 ，房 地 产 新 增 贷 款 也 是 影 响 银 行 资产 质 量 的 重 要 因素 。数 据 显 示 ，去 年 全 年 新 增 贷 款 约 为 ９ ５ 万亿 元 ，其 中 约２ 亿 元 流 ．９ 万 向房 地 产 领 域 。 “ 地 产 贷 款可 能 比 预 想 的 还 要 房 多 。 ”曾 怡 景坦 承 ，部 分 房 地 产 贷款 可 能 通 过 基 建 贷款 、 中长 期 贷 款的 渠 道 进 人 开 发 商 的手 中 。但 伴 随 政府 调 控 房地 产市 场 的 预 期 日趋 明显 ，今年
权 ，受 让 价 ３ ．９ 元 。 ２ １亿 公 告显 示 ，中 国建 筑 此 次 受 让 １０ ０％
股权 的 中 海 投 ，原 是 中 国 建 筑 工 程 总 公 司全 资 子 公 司 。该 公 司 主 要 承 担 对 中外
能够在风险管控和经济增长之间取得 良好平衡 ，银行资产质量方面的压力 将仍在可接受范围内，投 向地方融资
中航 工 业 斥 资３ 亿 ３ 开 发 东北 新能 源
根 据 中 国航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限
购Ｍ Ｍ Ｘ公 司 股 份 ，获 得 该 公 司 长 期 铁 矿 石 产 品 权 益 。 本 次 交 割 武 钢 出 资 约４ 亿 美 元 ，认 购 Ｍ Ｍ Ｘ公 司 新 增 发 的 １ ０ ７ ． １
标普对兴业银行的评级
标普对兴业银行的评级一、公司概况兴业银行（以下简称“兴业”）是一家总部位于中国福州的大型综合性商业银行，股票代码601166.SH。
自1988年成立以来，兴业始终秉持着为客户提供优质金融服务的使命，逐步发展成为国内外具有一定影响力的金融企业。
二、财务分析1. 资产质量标普指出，兴业的资产质量是其业务运营的关键优势之一。
在过去几年中，尽管中国金融业面临诸多挑战，但兴业的资产质量持续保持稳定。
该行的不良贷款率一直处于行业较低水平，且贷款准备金充足，能够应对潜在的信用风险。
2. 资本充足率标普对兴业的资本充足率表示肯定。
根据最新的财务报告，该行的资本充足率保持在较高水平，且资本结构合理，能够抵御潜在的经济波动。
此外，兴业在筹资策略上保持审慎，积极寻求多元化的资金来源，降低对单一资金来源的依赖。
3. 盈利能力标普对兴业的盈利能力进行了详细分析。
尽管面临全球经济下行和国内金融市场波动等挑战，但兴业的盈利能力仍保持稳定。
该行注重成本控制和收入管理，不断优化业务结构，提高运营效率，使得其利润增长与收入增长保持同步。
三、市场前景标普认为，兴业的市场前景主要受到以下因素的影响：1. 中国经济持续增长：中国经济持续增长为金融业提供了广阔的发展空间。
随着中国经济结构的调整和转型升级，兴业作为一家综合性商业银行，将受益于为中国企业提供全面的金融服务。
2. 多元化业务布局：兴业在保持传统银行业务优势的同时，积极拓展多元化业务领域。
近年来，该行加大了对零售银行业务、企业金融及资产管理等领域的投入，使其收入结构更加均衡。
这种多元化的业务布局有助于提高兴业在市场变化中的抗风险能力。
3. 国际化战略：兴业积极推进国际化战略，拓展海外市场。
目前，该行已在全球范围内设立了多家分支机构和代表处，为跨境客户提供金融服务。
随着中国企业“走出去”步伐的加快，兴业的国际化战略将为其带来新的增长点。
四、竞争环境标普指出，中国银行业的竞争环境日益激烈。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷包含答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A2. 下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（）。
A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D3. 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援／替代人员B.相关信息缺乏共享和文档记录C.雇员成本增加D.缺乏岗位轮换机制【答案】 C4. 某银行2015年贷款应提准备为4000亿元，贷款损失准备充足率为70％，则贷款实际计提准备为（）亿元。
．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】 C5. 专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。
A.8B.9C.10D.12【答案】 C6. 下列不属于增长能力指标的是( )。
A.资产增长率B.营业收入利润率C.利润增长率D.权益增长率【答案】 B7. 商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】 B8. 2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。
A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】 D9. （2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】 B10. （）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第301-400题)
A.一系列利率下限元 B.一系列利率上限元 C.利率封顶期权多头+利率互换空头 D.利率封顶期权空头+利率互换多头 正确答案：AC .关于利率互换，说法正确的是（）。 A.利率互换的主要目的是为了降低融资成本 B.利率互换交换的是不同特征的利息和本金 C.利率互换是一种典型的场内衍生产品 D.利率互换的交易策略包含单边交易和组合交易两大类 正确答案：AD .中国信用风险缓释合约 B.信用违约互换
A.违约率 B.损失率 C.互换票面利率 D.期望损失 正确答案：ABCD .某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shib。r。这款产品是（）。 A.浮动利率债券与利率期权的组合 B.浮动利率债券与利率远期的组合 C.固定利率债券与利率互换的组合 D.息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合 正确答案：CD .若某期权买方希望获得期权持有期权，标的物的最高价和最低价间的差额收益，其选择的结构化产品内嵌。的 期权不可能是。 A.美式看涨期权多头
8.02%-8.07%的差额0.05%是该产品的流动性成本 D.7月13日为起息日，次年1月13日为起息日，计息期9个月 正确答案：ABC .金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险,一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的 Vega风险。 A.股指远期 B.股指互换 C.标准股指期权 D.波动率互换 正确答案：CD .有关互换说法正确的是（）。 A互换浮动端可以是浮动利率、权益指数、个股等 B互换可用于管理利率风险、权益市场风险 C互换可用于加杠杆 D双边清算的互换不存在对手方风险
C.发行人的融资成本会影响结构化产品的初始价格 D.是否具备对应的二级市场是结构化产品定价时需要考虑的因素 正确答案：ABCD .关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。 A.随着到期日临近，空头的信用风险会增加 B.在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变 C.多头面临的信用风险相对来说更大 D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量 正确答案：BD .一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美 元FRA6X9M8.02%-8.07%”,说法正确的是。o A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算 日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率 B.远期利率协议的初始价值应为零
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案单选题（共45题）1、企业购买远期利率合约的目的是()A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险【答案】 B2、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。
A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。
A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级【答案】 B4、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B5、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。
A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B6、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 C7、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。
A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 A8、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。
根据背景资料，回答下列问题。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷附答案单选题（共20题）1. 以下关于久期的论述，正确的是(?)。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析【答案】 A2. （2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。
A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】 D3. 商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。
A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】 C4. （2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）【答案】 A5. 下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。
A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】 B6. 市场约束的核心是( )。
A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 A7. 如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元【答案】 B8. 违约的定义是( )的重要定义。
A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 D9. 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共40题）1、“四新”指的是施工中（）的应用。
A.新材料B.新方法C.新方案D.新机体【答案】 A2、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。
为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 B3、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 A4、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是( )。
A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员【答案】 C5、将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。
A.久期分析B.情景分析C.压力测试D.事后检验【答案】 D6、以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 C7、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】 D8、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】 A9、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入B.业务准人C.市场准入D.风险评估【答案】 C10、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共20题）1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A2、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。
A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】 D3、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的公司治理结构B.建立完善内部控制体制C.加强外部监管体制建设D.以上都不是【答案】 A4、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。
A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】 C5、银行要承受不同形式的（），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。
A.法律风险B.国家风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 A6、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。
A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】 C7、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。
A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息【答案】 A8、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
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占总体信贷的比重。然而，总体经济杠杆还在继续上升，这降低了融资缓冲空间，同时使银行更易遭受尾部风险的冲击。廖强补充说：“国内银行信用状况面临 的尾部风险包括，与中国人民币汇率相关的政
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策风险、影子银行、地方政府债务和企业债务违约、地产市场调整以及外部冲击等问题。” 8
完！转载请注明出处，谢谢！
1月18日，国际评级公司标普发布报告称，中国银行（601988）业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。其中，银行业内部各银行的信用质 量存在巨大差异，国内小型银行仍
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在激进扩张信贷规模，但又可能缺乏应对市场状况急剧恶化时所需的成熟的风险管理能力。标普全球评级信用分析师廖强表示，民众对国内小型银行机构的信心 要远低于其对大型银行和全国性银行的信心。
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中国可能会再一次避免银行业危机的爆发。但是，目前的发展轨迹不可持续。中国信贷增速已经连续数年超过了其经济增速，这一势头正逐渐消耗中国银行业曾 经充裕的融资基础。尽管总体存款水平仍然高
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于信贷余额，但是银行业的融资和流动性缓冲空间正在收窄。2016年，随着风险较高的企业新增贷款发放放缓，国内银行加快了向公共产业和居民的信贷发放步 伐。这种债务结构的改变控制了不良贷款
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小型银行能否抵御存款挤兑等压力事件，现在仍不明确。鉴于国内许多小型银行仍在激进扩张信贷规模，并可能缺乏成熟的风险管理能力，因此一旦市场状况急 转直下，很可能会令它们猝不及防，难以招架
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。廖强表示，无论危机爆发与否，标普维持对中国银行业信用状况的负面展望。此外，考虑到2017年中国GDP增速预计还将高于6%，并且信贷债务人结构改变会 缓解资产质量压力，因此2017年
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