商业银行监管评级内部指引-流动性状况评级
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二、流动性定量指标评价（续）
2、最低流动性比例要求 《商业银行风险监管核心指标》中规定流动性比例的指 标值为大于等于25％。 《商业银行法》第三十九条规定“流动性资产余额与流 动性负债余额的比例不得低于百分之二十五”。
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二、流动性定量指标评价（续）
3、评分标准 流动性比例（30%） 35%以上：100分 30%至35%：90分至100分 25%至30%：75分至90分 10%至25%：0分至75分 10%以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 流动性缺口率（15%） 0以上：100分 -10%至0：90分至100分 -15%至-10%：75分至90分 -25%至-15%：0分至75分 -25%以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行风险监管核心指标》中规定，流动性缺口率 指标值为大于等于－10％。
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三、流动性定性因素评价（续）
评分标准： （1）判断商业银行储蓄存款和企业活期存款占该行资 金来源的比例是否在50％以上。 （2）大客户存款占各项存款的比例（包括最大一家客 户存款占各项存款的比例和最大十家客户存款占各项存款 的比例）是否过高（相关数据可从“1104工程”非现场监 管报表G23最大十家存款客户情况表取得）。 （3）从货币市场拆入短期资金占各项存款的比例是否 过高。
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一、流动性风险的定义和表现形式（续）
•（三）流动性风险的表现形式 •一是银行的整体融资成本明显增加； •二是银行的现金流量恶化，出现不正常的负期限错配（ 尤其是短期负期限错配的突然扩大）； •三是银行的交易对手不愿向其提供无抵押或比较长期的 交易资金； •四是客户提取存款的趋势增加。
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二、对商业银行流动性状况进行评级的目的
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二、流动性定量指标评价（续）
流动负债包括： 2.1活期存款（不含财政性存款） 2.2一个月内到期的定期存款（不含财政性存款） 2.3一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额 2.4一个月内到期的已发行的债券 2.5一个月内到期的应付利息和各项应付款 2.6一个月内到期的向中央银行借款 2.7其他一个月内到期的负债 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体系》中要求金融机 构报送的“G22流动性比例计算表”。
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三、流动性定性因素评价
商业银行流动性定性因素有五个： 1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性； 2.资产负债管理政策和资金头寸的调配情况； 3.流动性的管理情况； 4.银行以主动负债形式满足流动性需求的能力； 5.管理层有效识别、监测和调控银行头寸的能力。
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三、流动性定性因素评价（续）
（一）资金来源的构成、变化趋势和稳定性（5分） 1、是否以储蓄存款和企业活期存款等比较稳定的存款 作为其主要资金来源，而不是依赖存款大户、发行大额存 单和从货币市场拆入短期资金等不稳定的资金来源。（3 分）
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三、流动性定性因素评价（续）
3、是否有适当的债务组合及与主要资金提供者建立了 稳健持久的关系，以维持分散及稳定的资金来源。对大额 资金提供者是否有持续的稳定性评估制度。是否确定了融 资集中程度的触发比率。（1分） 判断标准： （1）商业银行应避免资金来源任何潜在的集中情况。 （2）商业银行应当具备辨别哪些资金来源在大部分情 况下均可能保留、哪些在出现问题后可能逐渐流失，以及 哪些在问题出现先兆时即告立刻流失的能力。
（3）商业银行应制定内部限度，以控制剩余期限在1个 月内（即次日、2日至7日、8日至30日）的短期期限的累 计错配净额（即累计现金流入量少于累计现金流出量）。பைடு நூலகம்（4）期限错配限度应在商业银行流动性管理相关政策 中予以明确。 （5）商业银行应定期检讨该限度，应确定继续适用。
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三、流动性定性因素评价（续）
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 （人民币、外币合并）存贷款比例（15%） 60%以下：100分 75%至60%：90分至100分 85%至75%：75分至90分 95%至85%：0分至75分 95%以上：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行法》第三十九条第二款规定：贷款余额与存 款余额的比例不得超过百分之七十五。
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二、流动性定量指标评价（续）
（二）核心负债依存度 1、计算方法 核心负债依存度＝[三个月以上（含）定期存款+三个月 以上金融债券+活期存款×50%]/总负债×100% 指标计算结果可从《“1104工程”非现场监管报表指标 体系》生成报表的B类报表中得到。
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 核心负债依存度（25%） 75%以上：100分 60%至75%：90分至100分 45%至60%：75分至90分 20%至45%：0分至75分 20%以下：0分
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第二部分 评级内容
•一、流动性状况的评价原则 •二、流动性定量指标评价 •三、流动性定性因素评价
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一、商业银行流动性状况的评价原则
•流动性状况的评价得分占监管评级综合分值的15％。 •流动性状况的评价由定量指标的评价和定性因素的评价两 部分构成。 •定量指标和定性因素的分值权重分别为60%和40%。 •主要依据附件二“商业银行监管评级定量和定性评价标准 ”第五部分流动性状况中给出的每个定量指标的评分标准和 每个定性因素的判断标准。
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三、流动性定性因素评价（续）
（三）流动性的管理情况（20分） 主要考察银行是否建立稳定的流动性管理体系，较好地 控制流动性风险。 应从以下五个方面对商业银行流动性的管理情况进行评 价：
•
二、流动性定量指标评价（续）
流动资产包括： 1.1现金 1.2黄金 1.3超额准备金存款 1.4一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额 1.5一个月内到期的应收利息及其他应收款 1.6一个月内到期的合格贷款 1.7一个月内到期的债券投资 1.8在国内外二级市场上可随时变现的证券投资（不包括项目1.7的有关项 目） 1.9其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）
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一、流动性风险的定义和表现形式
•（一）什么是流动性 • 流动性是指金融机构能够有效地偿还存款以及其他 债务，并能补充贷款和投资组合中需要增加的资金的能 力。
•
一、流动性风险的定义和表现形式 （续）
•（二）什么是流动性风险 • 流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的 增加或履行到期义务的风险。 •根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类： •一类是资金流动性风险； •一类是市场流动性风险。
•
一、商业银行流动性状况的评价原则 （续 ）
•需要注意的是：
•1、定量指标提供了一个清晰的衡量标准，但是监管人员需 要避免过分依赖定量因素；
•2、监管人员应该谨记需要小心作出专业判断，且可能需要 对给予各个指标的等级进行调和，从而达到给予流动性状况 一个较为合适的等级。
•在一般原则下，当考虑定性及定量因素后所给予的每个组 成部分的评级与只基于定量因素所给予的评级的差别不应该 多于一个等级。
2、是否制定了科学合理的资产负债管理政策，以确保 维持适当的优质流动资产组合用于应付紧急情况的需要。 （2分） 判断标准： （1）商业银行应维持适当的优质流动资产组合，作为 应付紧急融资需要的流动资金储备。 （2）商业银行应该制定持有流动资产的策略，其中包 括为流动性目的而持有的资产类别及质量，以及这类资产 的持有水平。
人民币超额备付金率=（超额准备金存款+现金+存放同 业-借入中央银行紧急贷款）/各项存款余额*100%（适用 于农村合作金融机构）
•
二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 人民币超额备付金率（15%） 5%以上：100分 4%至5%：90分至100分 2%至4%：75分至90分 0至2%：0分至75分 0以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
（四）人民币超额备付金率 1、计算方法 人民币超额备付金率=（超额准备金存款+现金）/各项 存款余额*100% 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体 系》中要求金融机构报送的G01资产负债项目统计表附注 第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表。
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二、流动性定量指标评价（续）
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二、流动性定量指标评价
流动性定量指标包括： 流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口率、人民币 超额备付率、（人民币、外币合并）存贷款比例五个指标 。 定量指标总得分为60分。
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二、流动性定量指标评价 （续）
（一）流动性比例 1、计算方法 流动性比例＝1个月内可变现的流动资产/1个月内可变 现的流动负债×100％
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行风险监管核心指标》中规定，核心负债依存 度指标值为大于等于60％。
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二、流动性定量指标评价（续）
（三）流动性缺口率 1、计算方法 流动性缺口率＝（90天内到期的表内外流动性资产－90 天内到期的表内外流动性负债）/90天内到期的表内外流 动性资产×100% 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体 系》中要求金融机构报送的G21流动性期限缺口统计表。
•一是确保每家金融机构均能维持足够的流动资产，包括 遵守法定的流动性比例。 •二是确保金融机构持续不断地具备以下几方面的能力： • 1、如期履行支付责任。 • 2、保持足够的优质流动资产，以便应付融资危机。 • 3、在维持良好流动资产水平的同时不会引致需要承担 过高水平的利率和货币风险。 •三是确保社会公众对单家银行或整个银行体系的信心。
•
三、流动性定性因素评价（续）
2、存款余额是否始终保持上升趋势，并没有出现大的 波动。（2分） （1）连续三年存款余额持续上升，没有出现存款下滑 现象，应给满分； （2）连续三年存款余额总的趋势是上升，但期间出现 存款滑坡，给1分； （3）连续三年存款余额下降，并伴随较大幅度的波 动，应不得分。
商业银行监管评级内部 指引-流动性状况评级
2020年5月24日星期日
主要内容
•第一部分 概述 •第二部分 评级内容 •第三部分 评级结果
•
第一部分 概述
•流动性状况的评级就是对商业银行识别、计量、 控制和化解流动性风险能力的评价。
•
第一部分 概述
•主要内容
•一、流动性风险的定义和表现形式 •二、对商业银行流动性状况进行评级的意义
➢1.商业银行预期会续期的到期资产与负债所占比例； ➢2.计划到期前出售的有价证券所占比例； ➢3.无明确到期日的资产与负债（如偿还透支额及零售存款）的习性 ； ➢4.可能从资产负债表外业务产生的现金流量； ➢5.外币的可兑换情况； ➢6.从批发市场。备用信贷及集团内部获取资金的情况。
•
三、流动性定性因素评价（续）
1、资产负债的期限是否匹配。（2分） 判断标准： （1）主要根据“1104工程”非现场监管报表G21流动性 期限缺口统计表，分别就剩余期限为次日、2日至7日、8 日至30日、31日至90日、91日至1年、1年以上的资产和负 债的期限匹配情况判断。
•
三、流动性定性因素评价（续）
（2）商业银行在进行期限匹配情况的测算时，应充分 考虑以下因素：
•
二、流动性定量指标评价（续）
（五）（人民币、外币合并）存贷款比例 1、计算方法 存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额*100%（农村 合作金融机构运用中央银行支农再贷款发放的贷款应从各 项贷款中剔除） 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指 标体系》中要求金融机构报送的G01资产负债项目统计表 附注第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表。
•
三、流动性定性因素评价（续）
（3）商业银行应能够持续评估大额资金提供者（或客 户）的风险。商业银行应该观察这些融资提供者过去的表 现。商业银行应该订定一个融资集中程度的触发比率。 （4）商业银行应通过提供优质服务以致力于建立与存 户及其他债务持有人（如买卖交易对手、代理银行及工商 企业客户）的关系。
•
三、流动性定性因素评价（续）
资金来源的构成、变化趋势和稳定性总的评分原则： 存款波动较大的银行，得分应低于3分。
•
三、流动性定性因素评价（续）
（二）资产负债管理政策和资金头寸的调配情况（5分 ） 主要分析银行流动性状况，银行资产与负债的期限是否 匹配，银行资产负债管理政策是否合理。
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三、流动性定性因素评价（续）
二、流动性定量指标评价（续）
2、最低流动性比例要求 《商业银行风险监管核心指标》中规定流动性比例的指 标值为大于等于25％。 《商业银行法》第三十九条规定“流动性资产余额与流 动性负债余额的比例不得低于百分之二十五”。
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二、流动性定量指标评价（续）
3、评分标准 流动性比例（30%） 35%以上：100分 30%至35%：90分至100分 25%至30%：75分至90分 10%至25%：0分至75分 10%以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 流动性缺口率（15%） 0以上：100分 -10%至0：90分至100分 -15%至-10%：75分至90分 -25%至-15%：0分至75分 -25%以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行风险监管核心指标》中规定，流动性缺口率 指标值为大于等于－10％。
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三、流动性定性因素评价（续）
评分标准： （1）判断商业银行储蓄存款和企业活期存款占该行资 金来源的比例是否在50％以上。 （2）大客户存款占各项存款的比例（包括最大一家客 户存款占各项存款的比例和最大十家客户存款占各项存款 的比例）是否过高（相关数据可从“1104工程”非现场监 管报表G23最大十家存款客户情况表取得）。 （3）从货币市场拆入短期资金占各项存款的比例是否 过高。
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一、流动性风险的定义和表现形式（续）
•（三）流动性风险的表现形式 •一是银行的整体融资成本明显增加； •二是银行的现金流量恶化，出现不正常的负期限错配（ 尤其是短期负期限错配的突然扩大）； •三是银行的交易对手不愿向其提供无抵押或比较长期的 交易资金； •四是客户提取存款的趋势增加。
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二、对商业银行流动性状况进行评级的目的
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二、流动性定量指标评价（续）
流动负债包括： 2.1活期存款（不含财政性存款） 2.2一个月内到期的定期存款（不含财政性存款） 2.3一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额 2.4一个月内到期的已发行的债券 2.5一个月内到期的应付利息和各项应付款 2.6一个月内到期的向中央银行借款 2.7其他一个月内到期的负债 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体系》中要求金融机 构报送的“G22流动性比例计算表”。
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三、流动性定性因素评价
商业银行流动性定性因素有五个： 1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性； 2.资产负债管理政策和资金头寸的调配情况； 3.流动性的管理情况； 4.银行以主动负债形式满足流动性需求的能力； 5.管理层有效识别、监测和调控银行头寸的能力。
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三、流动性定性因素评价（续）
（一）资金来源的构成、变化趋势和稳定性（5分） 1、是否以储蓄存款和企业活期存款等比较稳定的存款 作为其主要资金来源，而不是依赖存款大户、发行大额存 单和从货币市场拆入短期资金等不稳定的资金来源。（3 分）
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三、流动性定性因素评价（续）
3、是否有适当的债务组合及与主要资金提供者建立了 稳健持久的关系，以维持分散及稳定的资金来源。对大额 资金提供者是否有持续的稳定性评估制度。是否确定了融 资集中程度的触发比率。（1分） 判断标准： （1）商业银行应避免资金来源任何潜在的集中情况。 （2）商业银行应当具备辨别哪些资金来源在大部分情 况下均可能保留、哪些在出现问题后可能逐渐流失，以及 哪些在问题出现先兆时即告立刻流失的能力。
（3）商业银行应制定内部限度，以控制剩余期限在1个 月内（即次日、2日至7日、8日至30日）的短期期限的累 计错配净额（即累计现金流入量少于累计现金流出量）。பைடு நூலகம்（4）期限错配限度应在商业银行流动性管理相关政策 中予以明确。 （5）商业银行应定期检讨该限度，应确定继续适用。
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三、流动性定性因素评价（续）
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 （人民币、外币合并）存贷款比例（15%） 60%以下：100分 75%至60%：90分至100分 85%至75%：75分至90分 95%至85%：0分至75分 95%以上：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行法》第三十九条第二款规定：贷款余额与存 款余额的比例不得超过百分之七十五。
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二、流动性定量指标评价（续）
（二）核心负债依存度 1、计算方法 核心负债依存度＝[三个月以上（含）定期存款+三个月 以上金融债券+活期存款×50%]/总负债×100% 指标计算结果可从《“1104工程”非现场监管报表指标 体系》生成报表的B类报表中得到。
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 核心负债依存度（25%） 75%以上：100分 60%至75%：90分至100分 45%至60%：75分至90分 20%至45%：0分至75分 20%以下：0分
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第二部分 评级内容
•一、流动性状况的评价原则 •二、流动性定量指标评价 •三、流动性定性因素评价
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一、商业银行流动性状况的评价原则
•流动性状况的评价得分占监管评级综合分值的15％。 •流动性状况的评价由定量指标的评价和定性因素的评价两 部分构成。 •定量指标和定性因素的分值权重分别为60%和40%。 •主要依据附件二“商业银行监管评级定量和定性评价标准 ”第五部分流动性状况中给出的每个定量指标的评分标准和 每个定性因素的判断标准。
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三、流动性定性因素评价（续）
（三）流动性的管理情况（20分） 主要考察银行是否建立稳定的流动性管理体系，较好地 控制流动性风险。 应从以下五个方面对商业银行流动性的管理情况进行评 价：
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二、流动性定量指标评价（续）
流动资产包括： 1.1现金 1.2黄金 1.3超额准备金存款 1.4一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额 1.5一个月内到期的应收利息及其他应收款 1.6一个月内到期的合格贷款 1.7一个月内到期的债券投资 1.8在国内外二级市场上可随时变现的证券投资（不包括项目1.7的有关项 目） 1.9其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）
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一、流动性风险的定义和表现形式
•（一）什么是流动性 • 流动性是指金融机构能够有效地偿还存款以及其他 债务，并能补充贷款和投资组合中需要增加的资金的能 力。
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一、流动性风险的定义和表现形式 （续）
•（二）什么是流动性风险 • 流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的 增加或履行到期义务的风险。 •根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类： •一类是资金流动性风险； •一类是市场流动性风险。
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一、商业银行流动性状况的评价原则 （续 ）
•需要注意的是：
•1、定量指标提供了一个清晰的衡量标准，但是监管人员需 要避免过分依赖定量因素；
•2、监管人员应该谨记需要小心作出专业判断，且可能需要 对给予各个指标的等级进行调和，从而达到给予流动性状况 一个较为合适的等级。
•在一般原则下，当考虑定性及定量因素后所给予的每个组 成部分的评级与只基于定量因素所给予的评级的差别不应该 多于一个等级。
2、是否制定了科学合理的资产负债管理政策，以确保 维持适当的优质流动资产组合用于应付紧急情况的需要。 （2分） 判断标准： （1）商业银行应维持适当的优质流动资产组合，作为 应付紧急融资需要的流动资金储备。 （2）商业银行应该制定持有流动资产的策略，其中包 括为流动性目的而持有的资产类别及质量，以及这类资产 的持有水平。
人民币超额备付金率=（超额准备金存款+现金+存放同 业-借入中央银行紧急贷款）/各项存款余额*100%（适用 于农村合作金融机构）
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二、流动性定量指标评价（续）
2、评分标准 人民币超额备付金率（15%） 5%以上：100分 4%至5%：90分至100分 2%至4%：75分至90分 0至2%：0分至75分 0以下：0分
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二、流动性定量指标评价（续）
（四）人民币超额备付金率 1、计算方法 人民币超额备付金率=（超额准备金存款+现金）/各项 存款余额*100% 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体 系》中要求金融机构报送的G01资产负债项目统计表附注 第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表。
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二、流动性定量指标评价（续）
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二、流动性定量指标评价
流动性定量指标包括： 流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口率、人民币 超额备付率、（人民币、外币合并）存贷款比例五个指标 。 定量指标总得分为60分。
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二、流动性定量指标评价 （续）
（一）流动性比例 1、计算方法 流动性比例＝1个月内可变现的流动资产/1个月内可变 现的流动负债×100％
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二、流动性定量指标评价（续）
《商业银行风险监管核心指标》中规定，核心负债依存 度指标值为大于等于60％。
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二、流动性定量指标评价（续）
（三）流动性缺口率 1、计算方法 流动性缺口率＝（90天内到期的表内外流动性资产－90 天内到期的表内外流动性负债）/90天内到期的表内外流 动性资产×100% 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指标体 系》中要求金融机构报送的G21流动性期限缺口统计表。
•一是确保每家金融机构均能维持足够的流动资产，包括 遵守法定的流动性比例。 •二是确保金融机构持续不断地具备以下几方面的能力： • 1、如期履行支付责任。 • 2、保持足够的优质流动资产，以便应付融资危机。 • 3、在维持良好流动资产水平的同时不会引致需要承担 过高水平的利率和货币风险。 •三是确保社会公众对单家银行或整个银行体系的信心。
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三、流动性定性因素评价（续）
2、存款余额是否始终保持上升趋势，并没有出现大的 波动。（2分） （1）连续三年存款余额持续上升，没有出现存款下滑 现象，应给满分； （2）连续三年存款余额总的趋势是上升，但期间出现 存款滑坡，给1分； （3）连续三年存款余额下降，并伴随较大幅度的波 动，应不得分。
商业银行监管评级内部 指引-流动性状况评级
2020年5月24日星期日
主要内容
•第一部分 概述 •第二部分 评级内容 •第三部分 评级结果
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第一部分 概述
•流动性状况的评级就是对商业银行识别、计量、 控制和化解流动性风险能力的评价。
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第一部分 概述
•主要内容
•一、流动性风险的定义和表现形式 •二、对商业银行流动性状况进行评级的意义
➢1.商业银行预期会续期的到期资产与负债所占比例； ➢2.计划到期前出售的有价证券所占比例； ➢3.无明确到期日的资产与负债（如偿还透支额及零售存款）的习性 ； ➢4.可能从资产负债表外业务产生的现金流量； ➢5.外币的可兑换情况； ➢6.从批发市场。备用信贷及集团内部获取资金的情况。
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三、流动性定性因素评价（续）
1、资产负债的期限是否匹配。（2分） 判断标准： （1）主要根据“1104工程”非现场监管报表G21流动性 期限缺口统计表，分别就剩余期限为次日、2日至7日、8 日至30日、31日至90日、91日至1年、1年以上的资产和负 债的期限匹配情况判断。
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三、流动性定性因素评价（续）
（2）商业银行在进行期限匹配情况的测算时，应充分 考虑以下因素：
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二、流动性定量指标评价（续）
（五）（人民币、外币合并）存贷款比例 1、计算方法 存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额*100%（农村 合作金融机构运用中央银行支农再贷款发放的贷款应从各 项贷款中剔除） 基础数据来源于《“1104工程”非现场监管报表指 标体系》中要求金融机构报送的G01资产负债项目统计表 附注第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表。
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三、流动性定性因素评价（续）
（3）商业银行应能够持续评估大额资金提供者（或客 户）的风险。商业银行应该观察这些融资提供者过去的表 现。商业银行应该订定一个融资集中程度的触发比率。 （4）商业银行应通过提供优质服务以致力于建立与存 户及其他债务持有人（如买卖交易对手、代理银行及工商 企业客户）的关系。
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三、流动性定性因素评价（续）
资金来源的构成、变化趋势和稳定性总的评分原则： 存款波动较大的银行，得分应低于3分。
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三、流动性定性因素评价（续）
（二）资产负债管理政策和资金头寸的调配情况（5分 ） 主要分析银行流动性状况，银行资产与负债的期限是否 匹配，银行资产负债管理政策是否合理。
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三、流动性定性因素评价（续）