第四章现金资产管理

贷款利息和本金
新发放的贷款
变现债券及到期债券 购买债券
存款增加 其他负债增加 发行新股
存款减少 其他负债减少 收购股份
第四章现金资产管理
•资金头寸计算
•存量计算——书上例题
第四章现金资产管理
•资金头寸计算
流量计算：
• 现金 • 汇差 • 票据 • 准备金 • 借入借出 • 贷款
第四章现金资产管理
•头寸预测
存款变动趋势：
• 定期存款（随时提取成本高） • 定活两便、整存整取（成本较低） • 活期存款（成本低） 重点在后两类预测
贷款变动趋势（略）
第四章现金资产管理
•三、流动性管理
流动性需求：
• 季节性 • 长期 • 经济周期 • 临时性
流动性供给：存款、偿还的贷款、同
业拆借、债券、央行借款……
第四章现金资产管理
•头寸 可用资金
•时点头寸 • 存量
•时期头 寸 • 流量
第四章现金资产管理
•基础头 寸
•头 寸
•可贷头
•随时可用
•一定时期内可用
•可用头 寸
第四章现金资产管理
•库存现金
•同业存款
•基础头寸
•超额存款 •准备金
•上级行 •存款
•准备金
第四章现金资产管理
• 可用头寸=基础头寸±上级行应调入或调出资 金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款 准备金调曾或调减额±应调减或调曾二级准备 金（在上级行准备金）此处为计算的理论依据
第四章现金资产管理
流动性管理的监控指标
• 优良率＝（贷款额-不良贷款额）/贷款额 • 存贷率＝贷款额/存款额
第四章现金资产管理
资金调度渠道
•资金调度 •渠道
•上级银行 •同业拆借 •货币市场 •中央银行
第四章现金资产管理
资金调度方式
• 票据（再贴现、转贴现、本票） • 证券（债券、股票） • 信用 • 抵押
第四章现金资产管理
• 头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、 证券、股票、期货交易中经常用到。
• 比如在期货交易中建仓时,买入期货合约 后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期 货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。 商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的 差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种 做法，在现货交易中还没有这种做法。
第四章现金资产管理
2020/11/29
第四章现金资产管理
一、现金资产构成
•现金资产
•库存现金
•在上级行 •存款准备金
•在中央银行 •存款
•同业存款
•在途资金
第四章现金资产管理
第四章现金资产管理
•存款准备金：法定存款准备金
•
•
超额存款准备金
•广义的超额准备金是指商业银行吸收的存款中 扣除法定存款准备金以后的余额，即商业银行 可用资金.
•狭义的超额准备金则是指在存款准备金账户中， 超过了法定存款准备金的那部分存款。
第四章现金资产管理
•资料 我国历年法定存款准备金率调整情况
第四章现金资产管理
第四章现金资产管理
•
在 途 资 金 ？ ？ ？
第四章现金资产管理
现金资产的作用
•目标
•安全 性
•流动 性
•赢利 性
•保持清偿力 •保持流动性 •与其他资产的平衡
第四章现金资产管理
现金资产的管理原则
•总量适度
•规模
•结构
•适时调节
•安全保 障
第四章现金资Hale Waihona Puke Baidu管理
二、头寸？？寸头？？
第四章现金资产管理
资料 什么是头寸？
• 头寸（position）也称为“头衬“就是可用资金的 意思，是金融界及商业界的流行用语。
• 如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款 项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入 款项，就称为“缺头寸” 。对预计这一类头寸的 多与少的行为称为“轧（yà）头寸” 。到处想方 设法调进款项的行为称为“调头寸” 。如果暂时 未用的款项大于需用量时称为“头寸松” ，如果 资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧” 。
第四章现金资产管理
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/29
第四章现金资产管理
• 可贷头寸=可用头寸-备付金 • 银行备付金率为银行的存款备付金（包括在中
央银行的超额存款准备金、库存现金等）与当 期存款总额（不包括同业存款）的比率
第四章现金资产管理
头寸变动的影响因素： • 本行现金收支 • 跨行资金划拔 • 与央行的资金流
第四章现金资产管理
银行主要资金来源与资金运用
资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸）