文华财经2016年商品期货最新基本交易模型
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一、内盘案例
棕榈油周线基本面模型
棉花日线基本面模型
沪铜指数日线案例
白糖指数日线案例
郑棉主连日线案例
二、外盘案例
COMEX铜指日线案例
马盘棕榈油周线基本面模型
三、经济数据、突发事件案例
沪金指数日线案例
COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型
一、内盘案例
模型一：
棕榈油周线基本面模型
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);
RZC1:=STD(RZC,5);
AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量
BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存
DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货
EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITS
FF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGS
DD1:=MA(DD,2);
NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量
A1:=GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1);
A2:=GETBASEINFO(32) NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存 B1:=GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2); B2:=GETBASEINFO(84) NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITS C1:=GETBASEINFO(220)>REF(GETBASEINFO(220),NUM3); C2:=GETBASEINFO(220) NUM4:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口SGS D1:=GETBASEINFO(221)>REF(GETBASEINFO(221),NUM4); D2:=GETBASEINFO(221) NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货 E1:=GETBASEINFO(253)>REF(GETBASEINFO(253),NUM5); E2:=GETBASEINFO(253) DD>DD1&&GETBASEINFO(32) DD DD DD>DD1&&GETBASEINFO(220) AUTOFILTER; 交易思路： 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。 当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。 当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。 说明： 优点：周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想，开仓数量比较适中。 缺点：持仓周期较长，交易反馈相对较慢，应对突发事件处理可能不足，震荡行情可能会造成一定的成本损耗。用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。 测算报告 棕榈油指周线棕榈油基础模型周线 名称 全部 交易 多 头 空 头 报告生成时间2016/03/07 15:16:34 初始资金1000000 数据合约棕榈油指 交易合约棕榈油指 K线周期周线 数据开始时间2007-11-2 信号计算开始时间2014-2-7 结束时间2016-3-7 单位10(吨/手,元/点) 保证金8.00% 手续费 2.00元/手 滑点0 开仓手数60 初始资金比例29.10% 模型棕榈油基础模型（定稿）