第五讲-供应链协调与合同

2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.4 批发价格契约
批发价格契约也称价格契约，是指供应商和零售 商相互签订批发价格契约，零售商按照市场需求和 批发价格决策订购量，供应商根据零售商的订购量 组织生产，零售商承担产品未卖出去的全部Hale Waihona Puke Baidu失。 因此，该契约中供应商的利润是确定的，零售商完 全承担市场风险
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.2 符号说明
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.3 基本模型
以下将基于此基本模型，分别加入批发价格契约、 收益共享契约、回购契约、数量弹性契约四种契约 来激励零售商提高订购量并实现利润在供应商和零 售商之间的分配。
产量来实现利润最大化。另一类是伯川德模型（Bertrand model），是一种价格竞争模型，假设各寡头厂商通过选 择价格进行竞争，生产的产品是同质的，相互之间也没有串谋行为，两个企业确定自己最优的价格来最大化自己的利 益。
供应商1 零售商 供应商2
4 竞争对供应链协调合同 设计的 4.2 零售端竞争对协调合同设计的影响
道德 风险
逆向 选择
案例
在旧车市场上，每一辆车的质量好坏只有卖主知 道，买主对旧车质量的真实信息不了解，只知道 旧车的平均质量，因而只愿意按平均质量水平出 价，这样一来，质量高于平均水平的旧车卖主的 理性选择是退出市场，在市场上都是质量较低的 旧车。于是，市场中旧车的质量降低，买主的出 价进一步降低，导致更多质量较高的旧车卖主退 出市场。结果，只有哪些质量最低的旧车成交， 甚至造成旧车市场消失。
50000
0 1-28 2-25 3-25 4-22 5-20 6-17 7-15 8-12 9-9 10-7 11-4 12-212-30
造成曲棍球现象的原因 大部分消费者并不会因为月末增加消费（周末可能对消费者消费有影响）。 造成这种现象的主要原因： 考核因素：一般按照月考核，销售人员总是在月末想方设法达成最终目标。 业务运作因素：如财务的关账，实施ERP之后，财务按月汇报财务成果，需要每月 关账一次，导致业务部门在关账前赶着处理业务； 库存盘点因素：也可能是这个现象的一个原因。
3 考虑私有信息的供应链 协调合同设计 3.2 考虑私有信息的协调合同设计
数学模型可表述为：
甄别合同
甄别合同是指供应链上的委托人通过设计一系列的合同菜单，从而使代理人正确的报告自己的类型，且代理
人只有在选择有自己类型相对应的菜单时才能获得最大的效益。甄别合同的实质在于委托人在观察不到代理 人的私人信息时，委托人设计一个合同诱使代理人披露自己的私人信息。
供应链管理
第五讲——供应链协调与合同
2016.11.1 0
冯颖
营销系
目录 contents
第一节 供应链中失调的现象与原因
供应链失调的现象、原因
第二节 基于合同的供应链协调管理
批发价、回购、收入共享、数量折扣、
数量柔性、期权合同的定量模型
第三节 考虑私有信息的供应链协调合同设计
私有信息引发的协调冲突、考虑私有 信息的合同设计
研究报告表明：在整个供应链中，产品从离开制造商的生产线至其到达零售商
的货架，平均库存时间超过100天。在美国就有300多亿美元沉淀在食品供应
链中，其他行业不相伯仲。 在服饰零售行业，季末出现大量的剩余库存，如何处理，成为零售企 业所面临的棘手问题。有媒体称，三年不生产，衣服也卖不完。
1 供应链中失调的现象
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.5 收益共享契约
所谓收益共享契约也就是供应商给零售商一个较 低的批发价格，并且从零售商那里获得他的一部分 收入的协调。目前，国内的特许经营模式就是收入 共享契约的典型案例。
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
零售商1 供应商 零售商2
4 竞争对供应链协调合同 设计的 4.3 供应链间竞争对协调合同设计的影响
供应商1
零售商1 供应商2 零售商2 供应商1 零售商1
供应商2
零售商2
供应商1 零售商1
供应商2 零售商2
DD模式
DI模式
II模式
效用，即保留效用。
3 考虑私有信息的供应链 协调合同设计 3.2 考虑私有信息的协调合同设计
考虑私有信息的供应链协调合同分为两种：混合合同和甄别合同。
假设供应商的质量水平类型是私人信息，可能是高质量也可能是低质量，零售商不能衡量供应商产品的质量或者衡 量的成本太高。因此在这一供应链中，零售商是委托人决定批发价，供应商是代理人决定其质量水平，二者之间是一 个信息不对称的Stackelberg博弈。以下用到的符号有：
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.7 数量弹性契约
数量弹性契约是指供应商给予零售商在订购数量 上的调节权力。通常零售商在销售季节前首先给供 应商一个订购量，供应商根据这个订购量组织生产， 当零售商知道了市场的实际需求量之后，可根据实 际市场需求量调节订购量。相对于回购契约中集中 回购价格的调整，数量弹性契约则关注订购数量的 调整。
参与约束（IR）
参与约束就是要代理人参与合同而不是
拒绝，因此要使代理人愿意并接受合同 机制，委托人设计的合同必须保证代理 人在这种合同形式下所获得利润不小于 它不接受这一合同是所获得的最大预期
激励相容约束（IC）
激励相容约束是指即使委托人在不知道
代理人类型时，委托人设计的合同必须 使代理人积极的选择委托人希望它选择 的行为，即代理人只有选择与自己类型 相符的行动时才能获得最大的效用。
案例
2001年，诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格里茨在 研究保险市场时，发现了一个经典的例子：美国 一所大学学生自行车被盗比率约为10%，有几 个有经营头脑的学生发起了一个对自行车的保险， 保费为保险标的15%，按常理，这几个学生应 获得5%左右的利润，但该保险运行一段时间后， 他们发现自行车被盗比率迅速提高到了15%以 上，愿意在于自行车投保后学生们对自行车安全 防范措施明显减少。
混合合同
混合合同是指供应链上不具有私人信息的委托人设计的一种合同，在这一合同中拥有私人信息的代理人 愿意参与进来，且不论代理人的类型如何委托人都可以获得最大效益。 零售商在设计混合合同时，不论供应商的质量水平到底是高还是低，只提供一个最优的批发价，而供应商在给定的 批发价的基础上决定自己的最优质量。行动顺序为：①零售商提供合同;②供应商决定是否接受。
3 考虑私有信息的供应链 协调合同设计 3.1 私有信息引发的协调冲突
含义
道德风险是指参与合同的一方所面临的对方可能 改变行为而损害到本方利益的风险。
含义
逆向选择指在合同签订之前，一方已拥有了另一 方所不具有的某些信息，而这些信息有可能影响 后者的利益，于是占据信息优势的一方很可能利 用这种信息优势作出对自己有利、而对另一方不 利的事情。
2 基于合同的供应链协调 管理 2.1 供应链契约的定义及效果
通过合理设计契约，减少合作双方的机会主义行 为，促进企业之间的紧密合作，确保有效完成双方 的订单交付，保证产品质量，提高用户满意度，降 低供应链运作成本，提高整条供应链绩效及每个成 员企业的绩效。
加入契约前，供应链各成员利润
加入回购契约，能有效激励零售商提高订货量， 从而增加系统整体利润；当回购价格满足一定条件 时，可实现供应链帕累托改进。
加入回购契约后，供应链各成员利润
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.1 基本假设
（1）供应链是由单一供应商和单一零售商组成的两级供应链； 供应商和零售商单独决策，即该供应链为分散式决策供应链； （2）零售商面临一个随机的市场，当市场需求>订货量时，零 售商存在缺货成本；当市场需求<订货量时，零售商存在过量的 持有成本； （3）根据LF（Leader-follower）博弈，假设供应商是领导者，零 售商是追随者，供应商给出一套契约参数，零售商根据这些参 数确定最优的订货量； （4）供应商和零售商是风险中性和完全理性的，即两者均根据 自身利润最大化进行决策； （5）产品市场是开放的，有关销售价格、需求分布和库存成本 信息等参数是对称的
2.2.6 回购契约
回购契约也被称为退货策略（Returns Policy）， 是供应商用一个合理的价格r（r>v）从零售商那里 买回销售期结束没有卖出去的产品，从而刺激零售 商增加订购量，扩大产品的销售量。回购契约大量 的用于对时间性要求较严的时尚产品，如报纸、时 装等。
2 基于合同的供应链协调 管理
3 考虑私有信息的供应链 协调合同设计 3.2 考虑私有信息的协调合同设计
为了解决供应链上下游企业之间的信息不对称，不拥有私人信息的一方（委托人） 可以通过设计合同机制或者信息共享来诱导和激励拥有私人信息的一方（代理人） 正确的报告或者共享自己的私人信息，从而实现供应链协调。
在设计合同机制时，机制设计者面临两个约束：参与约束（IR）和激励相容约束（IC）。
数学模型可表述为：
4 竞争对供应链协调合同 设计的 4.1 供应端竞争对协调合同设计的影响
供应链系统中的竞争，依据产品或价格的竞争，可以分为两类。一类是古诺模型（Cournot model）,假定市场上
只有两家厂商生产和销售相同的产品，两个企业都准确的了解市场的需求和对方的产量等信息，从而各自确定最优的
第四节 竞争对供应链协调合同设计的影响
供应端、零售端、供应链间竞争对协 调合同设计的影响
第五节 公平感对供应链协调的影响
公平感的起源、类型，考虑公平感的 供应链合同设计
5
1 供应链中失调的现象 1.1 牛鞭效应
供应链上的一种需求变异放大现象，是信息流从 最终客户端向原始供应商端传递时，无法有效的实 现信息共享，使信息扭曲逐级放大，导致了需求信 息出现越来越大的波动，此信息扭曲的放大作用在 图形上很像一根甩起的牛鞭，因此被形象的称为牛 鞭效应。 案例1 牛鞭效应导致的食品、服装业的库存剩余痼疾
1 供应链中失调的现象 1.3 双重边际效应
“双重边际效应”是指供应链上下游企业为了谋 求自身利益最大化，在独立决策中确定的产品价格 高于其生产边际成本。
案例2 层层加价的菜篮子 蔬菜是日常生活中的必需品， 菜商从菜农手中收购价通常都非常低，但是通过层 层环节最后卖给顾客时价格已经翻了好几倍。原因在于： （1）运输距离长，运输成本高； （2）蔬菜保质期较短，考虑变质造成的损失，其保存成本较高； （3）蔬菜种植、运输和销售需要很大的人力成本，是劳动密集型产业； （4）供应链各环节都有运营成本，每个环节都会在考虑了自身运营成本和利益需 求下向下游出售蔬菜，导致蔬菜销售到顾客手中时经过了好几轮的加价。
3 考虑私有信息的供应链 协调合同设计 3.2 考虑私有信息的协调合同设计
零售商需要设计一个合同菜单使得供应商在每种类型下的收益都不小于保留效应，同时也能够使得低质量的供应商
选择低质量对应的批发价时所获得的效益大于选择高质量对应的批发价，而高质量的供应商选择高质量对应的批发价
时所获得的效益大于选择低质量对应的批发价，即供应商能够正确的报告自己的类型，而不是伪装成其他类型。与混 合合同的不同在于，在混合合同中零售商不论供应商的类型只提供一个批发价，而在甄别合同中零售商提供两个批发 价分别对应于两种类型。行动顺序为：①零售商提供一个批发价合同菜单;②供应商决定是否接受。
1.2 曲棍球现象
在某一个固定的周期（月、季或年）前期销量很 低，到期末会有一个突发性的增长，而在连续的周 期中，这种现象会周而复始，其需求曲线的形状类 似于曲棍球棒，因此在供应链管理中被称为曲棍球 （Hockey-Stick）现象。
300000 250000 200000 150000 100000 2006 2005
2 基于合同的供应链协调 管理
2.2 供应链契约的常见模型
2.2.8 数量折扣契约&期权契约
数量折扣契约是企业对大量购买产品的顾客给予 的一种减价优惠。一般购买量越多，折扣也越大， 以鼓励顾客增加购买量，或集中向一家企业购买， 或提前购买 期权契约是一种选择权，是一种能在未来某特定 时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商 品的权利，有看涨期权和看跌期权两种类型。