2020年(金融保险)浅析商业银行经济资本管理
商业银行经济资本管理工作探讨
商业银行经济资本管理工作探讨商业银行经济资本管理工作探讨随着金融市场的不断开放和竞争的加剧，商业银行在经营过程中面临着各种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了有效控制和应对这些风险，商业银行必须进行经济资本管理。
本文将从何为经济资本、为何需要经济资本管理以及商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素等几个方面进行探讨。
一、什么是经济资本？经济资本（Economic Capital）是指银行根据其交易量和风险水平的大小所需的资本，以便满足其风险承受能力，实现正常运营和持续盈利的能力。
一般而言，经济资本分为核心资本和附属资本两种。
核心资本是指银行在不发生破产启动过程时，能够全额转移或在积累亏损后仍能维持其运营的资本；附属资本是指在核心资本满足最低要求的情况下，所需的添加的资本。
经济资本的计算一般基于银行内部的风险模型，并根据银行的企业战略进行调整，以达到最佳的资本利用效率。
因此，经济资本也是一种基于银行内部风险模型和风险承受能力的自我监管工具。
二、为什么需要经济资本管理？在商业银行所面对的风险下，银行需承担资产价值波动的风险，资产持有成本的风险，以及企业战略的风险。
由于不同类型风险的变化情况和波动的幅度不同，因此需要银行经进行经济资本管理，以确保银行所分配资本的利用效率最大化，同时银行可以在失败情形下有足够的资金支援和应对未来风险事件的潜在影响。
经济资本管理将使银行可以：1. 掌握风险水平，实现银行的战略目标和资本管理之间的平衡；2. 确定适当的报酬和成本，避免风险承担的偏差；3. 提高银行的风险管理能力，为未来的风险事件做好准备；4. 为获得投资者和监管机构的信任，以提高资本市场的信誉和承载能力。
因此，经济资本管理对于商业银行的企业发展、风险控制和资本利用具有非常重要的意义。
三、商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素在成功实施经济资本管理方面，商业银行必须抓住一系列关键因素，包括以下几个方面：1.风险评估掌握及评估风险水平，乃是制定合理持有资本的首要步骤。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行是金融体系的核心机构，负责向市场提供资金和信贷服务，同时也扮演着风险管理和资本管理的重要角色。
商业银行的经济资本管理是其运营和经营的关键，对银行的发展和稳健经营具有重要的意义。
本文将对商业银行经济资本管理进行深入探讨。
我们需要了解什么是经济资本。
经济资本是银行为了覆盖风险而需要保持的一定资本，其大小取决于银行所承担的风险水平。
银行的经济资本管理就是确保其在面临市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险时，能够获得足够的资本支持，以保证银行的稳健经营和偿付能力。
商业银行经济资本管理的核心是风险管理。
风险是商业银行面临的最大挑战之一，而经济资本管理就是为了覆盖这些风险而存在的。
商业银行需要通过科学的风险管理手段，合理确定经济资本的水平，并且在资本的使用中进行有效的配置，以确保银行的资本足以覆盖其所面临的各种风险。
只有合理有效的经济资本管理，商业银行才能保持稳健的经营和持续的盈利。
商业银行经济资本管理需要考虑的要素很多。
首先是市场风险，市场风险是指由市场价格波动引起的可能损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
商业银行需要通过对市场风险的监控和规避，确定其市场风险的经济资本水平。
其次是信用风险，信用风险是指借款人或者债务人无法按时偿还利息和本金而导致的风险。
商业银行需要通过对客户信用状况的评估和风险控制手段，确定其信用风险的经济资本水平。
还需要考虑操作风险、流动性风险等因素，通过对各种风险因素的综合考量，确定商业银行的经济资本水平。
随着金融业的不断发展和变革，商业银行经济资本管理也在不断创新。
一方面，商业银行需要不断提升自身的风险管理能力，加强对各种风险因素的监控和预警，确保经济资本能够覆盖各种风险。
商业银行还需要不断运用新的科技手段，提高经济资本管理的效率和精准度。
可以运用大数据分析和人工智能技术，进行风险建模和预测，提高对风险的识别和管理能力；还可以运用区块链技术，提高对信用风险的管理和防范能力。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行经济资本管理是指商业银行在风险管理的基础上，通过经济资本的管理来实现长期稳健的发展。
商业银行经济资本管理的目的是保证商业银行的资本在有效的负债和风险水平下实现最大化的效率，同时实现风险控制和利润最大化的平衡。
在商业银行经济资本管理中，主要包括经济资本的计算和分配、经济资本与风险管理的关系以及经济资本管理的实施等方面。
一、经济资本的计算和分配经济资本是商业银行在风险管理的基础上，为应对风险所需要的资本，它相对于普通的资本，更强调风险的程度和影响，经济资本的计算和分配，是其实施的基础。
商业银行经济资本的计算，可以从两个角度来看：一个是对于银行之间的比较，也就是要根据各项指标来评定商业银行在银行业中的风险承受能力，从而确定其经济资本；另一个是对于银行内部的管理，也就是要根据各项指标来评定银行内部的风险承受能力，以及确定经济资本的规模。
商业银行经济资本的分配，通常是根据不同银行的资产负债结构和经营特点进行分配，其中包括风险权重法、风险评估模型等多种方法。
二、经济资本与风险管理的关系在商业银行经济资本管理中，经济资本与风险管理是息息相关的，经济资本的大小与风险的管理水平直接相关。
风险管理是商业银行经济资本管理的核心，任何一项风险都有可能给银行带来不小的损失，因此，商业银行必须通过完善的风险管理体系来有效降低风险的发生概率，从而保证经济资本的安全。
同时，经济资本的大小也影响着银行的风险管理水平，较大的经济资本意味着银行能够承受更多的风险，因此，有利于银行进行更加大胆的业务拓展，提高盈利能力。
而较小的经济资本意味着风险承受能力有限，因此，银行在开展业务时需要更加谨慎，以防风险的出现，从而保证业务的安全性。
商业银行经济资本管理的实施，是在风险管理和利润最大化的目标下进行的综合性管理。
在实际操作中，商业银行需要依据自身的特点，建立和完善经济资本管理体系，其中包括制定经济资本计划、建立经济资本测算机制、制定风险管理政策等多个方面。
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施我国商业银行经济资本管理是指商业银行在运营过程中对风险进行评估，并合理配置经济资本的过程。
随着我国金融市场的不断发展和国际金融监管的趋严，商业银行经济资本管理变得日益重要。
以下是我国商业银行经济资本管理的理由及措施。
一、理由1. 风险管理要求：商业银行经营过程中面临各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
经济资本管理可以帮助银行更好地识别、评估和管理这些风险，从而保持风险在可控范围内，提高银行的经营效益和稳定性。
2. 国际监管要求：随着金融市场的全球化和金融风险的跨境传递，国际金融监管对商业银行经济资本管理的要求越来越高。
如巴塞尔协议规定商业银行应根据自己的风险水平来确定资本充足率，以确保其抵御风险的能力。
3. 资本利用效率要求：商业银行经济资本管理可以帮助银行合理配置经济资本，提高资本利用效率，降低资本成本，进而提高银行盈利能力。
4. 保护金融系统稳定：银行作为金融体系的核心机构，经济资本管理可以帮助银行维持稳定的资本水平，从而保护金融系统的稳定。
这对于维护金融稳定、促进经济发展至关重要。
二、措施1. 风险评估和分类：商业银行应对不同类型的风险进行评估和分类，如信用风险、市场风险、操作风险等。
通过量化分析和定量测度，准确评估风险水平，为资本分配提供依据。
2. 资本充足率的确定：商业银行应根据自身的风险水平确定资本充足率。
巴塞尔协议规定商业银行应满足一定的资本充足率要求，即一级资本比例不低于8%，总资本比例不低于10%。
商业银行还可以根据自身风险水平确定更高的资本充足率。
3. 资本配置和优化：商业银行应将经济资本合理配置到不同业务领域和风险类型中，以最大程度地降低风险对银行的影响。
通过资本盈利能力的提高和风险适度承受能力的提升，实现风险和收益的平衡。
4. 风险管理模型的建立和应用：商业银行可以建立相应的风险管理模型，如价值风险模型、信用风险模型等。
通过模型对风险进行测度和预测，为银行资本的合理配置提供决策支持。
浅谈商业银行经济资本管理
【 文章 摘 要 】 介 绍 了经 济 资 本的 概 念 ， 确 了经 明 济 资 本 的计 量 范 围 ， 分析 了加 强经 济 资 本 管 理 的必 要 性 ， 出 了相 应 的 建 议 和 提
措 施。
产 ）的资 本需求 比率 。市 场 风险 、操作 风 险 由于 目前 国 内 尚 无 统 一 、 公 认 的 方 法 和 模 型 ， 各商 、 银 行 的 计 量 有 所 不 Ｉ 同 。 如 农 业 银 行 暂 规 定 ， 将 经 营 收 入 增 量 的 ｌ％作 为操作风 险的经 济资 本 ， ５ 市场 风 险所产生 的经 济 资本暂 不考虑 。
浅谈 商 业银 行经济 资本 管 理
焦 自春 农行 山东 日照分行 ２ ８ ６ ６ ７ ２
绩效 考 核 的 目的是 使业 务 发展 的速 度 、 效益 与风 险承担 能力 协调 。加 强经济 资 本 管 理 ， 就 是 将 防 范 风 险 和 创 造 价 值 的 经 营 理 念 渗 透 到 商 业 银 行 管 理 的 各 个 层 次 和 各 个 操 作 环 节 ， 通 过 对 各 项 业 务 存 在 的风 险 及其 所 带 来 的收 益对 照 比较 、 分 析 ， 整 、真 实 地 反 映 每 … 笔 业 务 、每 完 个 机 构 、 每 个 部 门 甚 至 每 个 员 工 的 业 绩 表 现 ， 为 商 业 银 行 建 立 以 经 济 资 本 回 报 和 经 济 增 加 值 为 核 心 的 绩 效 考 核 机 制 创 造 条件 。
【 关键 词 】 经 济 资 本 ；商 业 银 行 ； 管理
二 、加 强 经 济 资 本 管 理 的 必 要 性
（ ） 加 强 经 济 资 本 管 理 是 提 高 资 三 、加 强经 济 资 本 管理 建议 及 措 施 一 本 充 足 率 水 平 的 需 要 。 资 本 是 否 充 足 是 （ ）强 化 经 济 资 本 管 理 理 念 ，树 立 一 经 济 资 本 管 理 文 化 。 思 想 足 行 动 的 先 导 ，文化 是生存 的土壤 。意识 的深化 和 艾化 的形成 是 长 期 的 ，也 是最 根 本 的 。 因 此 ，商 业 银 行 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 必 须 将 管 理 理 念 从 上 到 下 贯 穿 于每 一 个 管 理 层 、 每 一 个 一 线 营 销 人 员 ，贯 穿 于 业 务经营 的各 个环 节 ，使 员工清 醒地认 识 到 ，加强 经济资 本管理 的 目的不 单是 规 避 风 险 ， 而 是 依 靠 先 进 的 风 险 度 量 和 配 置 技 术 ， 承 担 那 些 能 够 管 理 好 、 并 能 够 对 其 给 予 充 分 补 偿 的 风 险 ， 从 而 提 高 资 本利 润率 ，获得 银行 股本 高额 回报 。 同 时 ， 加 强 经 济 资 本 管 理 是 当 代 商 业 银 行 顺应 国 内外监管 要求 ，与 国 际接 轨 ，成 为 良好银行 的重 要途 径 。 １ 、分 层 次 加 强 培 训 ，将 理 念 根 植 于 每 －个 层 次 的 人 员 。 首 先 要 加 强 各 层 次 － 一 高 管 人 员 的 培 训 。 无 论 是 经 营 还 是 管 理 ， 其 决 策 均 来 源 于 高 管 人 员 ， 因此 要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 优 化 经 济 资 本 结 构 ，控 制 决策风 险 ，降低 风 险成本或 决 策 成 本 ， 关 键 在 于 增 强 各 高 管 人 员 的 经 营 理 念 ， 提 高 高 管 人 员 的 决 策 能 力 。 而 经营 理念 的增 强 、决 策 能力 的提 高 ， 除 高管 人 员 自身对 经验 政策 的把握 和业 务 素 质 外 ， 从 现 有 情 况 看 ， 短 期 内 加 强 高 管 人 员培 训 是 培 育 理 念 、 提 高 其 决 策 能 力和 强 化 制 度 执 行 力 的 重 要 途 径 。 只 有 高 管 人 员 的 理 念 先 行 ， 才 能 把 决 策 过 程 控 制 和 经 济 资 本 的 导 向 性 作 用 落 到 实 处 ，才 能 使 经 济 资 本 管 理 得 以有 效 实 施 。其次 ，加 强各层 面操 作 人员 、尤其 足 一 线 营 销 人 员 的 培 训 。 操 作 人 员 是 政 策 的 执 行 者 和 落 实 者 ， 加 强 操 作 人 员 培 训 ， 要 让 操 作 人 员 明 白 为 什 么要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 在 实 际 业 务 操 作 中 如 何 计 量 经 济 资 本 ， 通 过 资 本 计 量 如 何 降 低 业 务 风 险 、 控 制 业 务 风 险 ，经 济 资 本 回 报
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济发展中发挥着非常重要的作用。
商业银行的经济资本管理是其经营活动的核心内容之一，对于提高银行的盈利能力和经营风险管理能力具有重要意义。
本文将从商业银行经济资本管理的概念、重要性、管理方法和挑战等方面进行探讨。
经济资本是商业银行所面临的各种风险所需的风险承受能力的度量标准。
它是商业银行为了规避各种风险所需持有的一种特定的权益资本，也可以理解为商业银行能够承受损失的最大限度。
而商业银行经济资本管理即是指商业银行对其资产负债表上的各项风险进行度量、管理和分配的过程，以确保在承担可控风险的前提下最大化盈利。
二、商业银行经济资本管理的重要性1. 提高风险管理能力。
通过经济资本管理，商业银行可以全面、科学地了解和度量自身的风险承受能力，从而在风险管理方面做到心中有数，有效地规避各类风险。
2. 优化资本配置。
通过对不同业务、不同产品的风险进行度量和管理，可以使资本更加有效地分配，从而实现风险与收益的平衡，提高资本的使用效率。
3. 提高盈利能力。
经济资本管理可以帮助商业银行在降低风险的前提下实现盈利最大化，从而提高银行的盈利能力和竞争优势。
4. 保护金融稳定。
经济资本管理可以帮助银行更好地规避各类风险，保障金融系统的稳定运行，为经济发展提供坚实的金融支撑。
商业银行经济资本管理的方法主要包括内部评级方法、价值-at-风险方法和经济资本分配等。
1. 内部评级方法。
商业银行可以根据自身的内部管理制度、数据和风险评估模型，对各类资产和业务进行内部评级，从而客观地对其所面临的风险进行度量。
2. 价值-at-风险方法。
这是一种风险度量工具，通过对各类资产和风险的价值进行度量，以获取商业银行在不同风险情景下的资本需求。
3. 经济资本分配。
商业银行可以根据自身的风险状况，将经济资本进行合理分配，以保证在风险控制的前提下实现盈利最大化。
以上方法在商业银行经济资本管理过程中起着至关重要的作用，可以帮助银行科学、全面地对经济资本进行管理和配置。
商业银行经济资本管理的主要内容
商业银行经济资本管理的主要内容商业银行经济资本管理的主要内容涵盖了以下几个方面。
首先，商业银行经济资本管理包括确定和评估银行的风险承受能力。
银行需要识别和评估风险因素，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
通过对这些风险因素的测算和评估，银行可以确定自身的风险承受能力，以便合理地确定经济资本的规模。
其次，商业银行经济资本管理还包括制定合理的风险资本分配方案。
风险资本分配是指将经济资本分配到不同的业务线或资产类别中，以分担和控制风险。
根据各项风险的大小和预期损失的程度，商业银行可以制定适当的风险资本分配策略，以确保资本的有效利用和合理配置。
第三，商业银行经济资本管理还需要建立有效的内部控制和管理机制。
这包括建立完善的风险管理系统，制定明确的风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理人员。
同时，商业银行还需要建立有效的资本监管制度，确保资本计量和资本管理符合监管要求。
此外，商业银行经济资本管理还需要进行定期的风险评估和资本充足度测试。
通过定期的风险评估，商业银行可以监测风险的变化情况，并作出相应的调整和决策。
同时，定期的资本充足度测试可以评估银行的资本状况，确保银行随时能够满足监管机构的资本充足度要求。
总之，商业银行经济资本管理的主要内容包括确定和评估风险承受能力、制定风险资本分配方案、建立内部控制和管理机制，以及进行定期的风险评估和资本充足度测试。
这些内容的有效实施可以帮助银行有效管理和控制风险，保证其良好的经营状况和稳健的财务状况。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构的一种，其经济资本管理一直是一个备受关注的话题。
经济资本是商业银行用来管理风险和评估其财务稳健的重要指标，因此商业银行应当合理配置经济资本，降低自身的风险，并提高盈利能力。
本文将从商业银行经济资本管理的基本概念和方法、管理过程中的挑战和对策、未来发展趋势等方面进行探讨，希望能够对相关研究和实践提供一定的借鉴和参考。
一、商业银行经济资本管理的基本概念和方法1.1 经济资本的基本概念经济资本是商业银行用来覆盖风险的资本，它既可以理解为商业银行承担业务风险所需的最低资本，也可以理解为商业银行风险承受能力的度量。
经济资本的核心作用是为商业银行的业务活动提供资金保障，确保其在面对各种风险时能够保持资产负债表的健康和平衡。
商业银行经济资本的评估方法多种多样，一般来说可以分为基础指标法、标准化方法和内部模型法三种。
基础指标法是根据一定比例的资本要求对商业银行的风险资产进行估算，是比较简单且常见的一种评估方法；标准化方法则是通过对各种风险因素进行量化和加权得出经济资本要求，相对比较精细和复杂；内部模型法则是利用商业银行自身的数据和模型进行经济资本的估算，是一种较为精准的评估方法。
1.3 经济资本配置和使用商业银行在获得经济资本后，需要进行合理的配置和使用。
具体来说，商业银行需要结合自身的风险特征和盈利能力，通过资产、负债、股权和衍生品等多种方式进行经济资本的配置，以实现风险和收益的平衡。
在使用经济资本时，商业银行需要考虑到风险控制和监管要求，确保在业务活动中不会因为资本不足而面临流动性风险和信用风险。
二、管理过程中的挑战和对策2.1 经济资本的测算与分配难题商业银行经济资本的测算面临着诸多挑战，其中最主要的挑战之一是对风险的准确定量化和分析。
金融市场的复杂性、风险事件的不确定性，使得对经济资本的测算存在较大的主观性和误差性。
为了应对这一挑战，商业银行需要健全的风险管理体系和模型，准确度量和识别风险因素，从而确保经济资本的测算和分配的准确性。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理1. 引言1.1 商业银行经济资本管理的重要性商业银行经济资本管理是商业银行风险管理的核心内容之一，其重要性不言而喻。
首先，经济资本管理是商业银行对自身风险承受能力的评估和监控的基础。
通过对经济资本的管理，商业银行能够更全面地了解自身的资本实力，及时调整资本结构，保障其在面临各种风险时的稳健运营。
其次，商业银行经济资本管理还能够提高银行的盈利能力。
通过科学合理地配置经济资本，商业银行可以更有效地利用资本、优化风险与收益的平衡，从而最大化收益。
此外，商业银行经济资本管理还能为银行的战略规划和业务发展提供有力支持。
只有充分考虑经济资本的管理，商业银行才能在竞争激烈的市场中立于不败之地，实现长期稳定发展。
因此，商业银行经济资本管理的重要性不容忽视，为了银行的可持续发展和稳健经营，必须高度重视并不断完善经济资本管理体系。
1.2 研究背景商业银行经济资本管理涉及多个方面的知识和技能，包括风险管理、资本运作、资产负债管理等。
深入研究商业银行经济资本管理对于加强金融机构监管、维护金融市场稳定具有重要意义。
在此背景下，本研究旨在探讨商业银行经济资本管理的内涵、计算方法、现状分析、对风险管理的作用以及面临的挑战，以期为商业银行经济资本管理提供理论和实践参考。
1.3 研究目的研究目的：本文旨在探讨商业银行经济资本管理的重要性，并对其内涵、计算方法、现状分析、对风险管理的作用以及面临的挑战进行深入研究。
通过对商业银行经济资本管理的综合分析，旨在进一步认识其在银行运营中的重要性，提出改进和完善现有管理体系的建议，从而为商业银行的经济资本管理提供理论与实践上的支持。
通过本研究，希望能够针对当前商业银行经济资本管理存在的问题和挑战，提出一系列具有可操作性的改进方案，以促进商业银行稳健经营、风险管理和资本充足的有效实施。
2. 正文2.1 商业银行经济资本管理的内涵商业银行经济资本管理的内涵是指商业银行通过合理配置和管理经济资本，实现风险管理和盈利最大化的过程。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构，在经济发展中扮演着至关重要的角色。
作为金融机构，商业银行的经济资本管理显得尤为重要。
经济资本管理是商业银行管理的核心内容之一，直接关系到商业银行的经营风险和盈利能力。
商业银行经济资本管理的重要性已经凸显，为了更好地掌握商业银行经济资本管理这一核心内容，本文将对商业银行经济资本管理进行深入的剖析和讨论。
商业银行作为金融机构，其主要经营活动是吸收存款和放贷。
在这一过程中，商业银行需要承担一定的风险。
经济资本管理正是为了应对这种风险而产生的。
经济资本是商业银行的风险承受能力的核心指标，是商业银行为了覆盖可能发生损失而额外保留的资本金。
商业银行要建立起良好的经济资本管理体系，需要考虑多种因素，包括风险测度方法选择、经济资本计算、经济资本分配、经济资本使用效率等。
下面，我们将从这些方面来探讨商业银行经济资本管理的相关问题。
商业银行要建立起良好的经济资本管理体系，就需要选择合适的风险测度方法。
风险测度是商业银行经济资本管理的第一步，只有通过合理的风险测度方法，商业银行才能准确地评估自身面临的风险。
常见的风险测度方法包括价值-at-风险(VaR)、预期缺失(ES)、潜在的信用损失(LGD) 等。
不同的风险测度方法在不同的情景下会有不同的适用性，商业银行需要根据自身的经营特点和风险暴露情况选择合适的风险测度方法。
只有通过合适的风险测度方法，商业银行才能更准确地评估自身的风险，从而制定出更加合理的经济资本管理策略。
商业银行经济资本管理需要进行经济资本的计算。
经济资本的计算是商业银行经济资本管理的核心环节，它直接关系到商业银行的资本充足性和风险管理能力。
商业银行的经济资本计算不仅需要考虑当前的风险暴露情况，还需要考虑未来可能的衍生风险。
商业银行需要通过风险测度方法得到风险暴露情况，然后结合市场情况、监管规定和公司自身战略，进行经济资本的计算。
良好的经济资本计算需要综合考虑多方面的因素，才能更加准确地反映商业银行的资本需求和风险承受能力。
试述商业银行经济资本管理的主要内容。
试述商业银行经济资本管理的主要内容。
商业银行经济资本管理是指商业银行根据现代风险管理理念、信贷风险模型和市场风险模型等，对自身的风险暴露情况进行量化分析与评估，合理配置资本，实现风险与回报之间的平衡。
其主要内容包括资本计量、资本分配、资本监管和资本优化等。
首先，资本计量是商业银行经济资本管理的基础，它是指商业银行根据风险的类型和程度，通过风险权重方法来量化和评估风险所需的资本。
商业银行通常采用基础指标法或内部评级法来计量信用风险，通过计算预期损失和未来可能的损失来确定所需的资本金额。
对于市场风险和操作风险，商业银行也需要进行相应的资本计量。
其次，资本分配是商业银行经济资本管理的关键。
商业银行需要根据自身风险承受能力、盈利能力和战略目标等因素，合理分配资本。
这涉及到决定资本在各项风险和业务领域的分配比例，以及确定资本在不同资产类别中的配置比例。
资本分配的目标是最大化股东回报和风险调节，实现银行经营活动的可持续发展。
第三，资本监管是商业银行经济资本管理的重要内容。
资本监管的目的是确保商业银行具备充足的资本来覆盖风险，避免可能的金融危机和系统性风险。
各国监管机构通常会制定资本充足率等监管指标，要求商业银行在经济周期内维持一定的资本水平。
商业银行需要按照监管要求对资本进行监控和报告，确保资本充足，以满足监管机构的合规要求。
最后，资本优化是商业银行经济资本管理的目标和结果。
资本优化是指商业银行通过合理配置资本和优化资产负债表结构，最大化资本的收益和效益。
商业银行可以通过资产再配置、资本结构调整、业务创新和风险控制等手段来实现资本的最优利用。
资本优化的目标是为了提高银行的盈利能力、抗风险能力和市场竞争力，为股东创造更大的价值。
综上所述，商业银行经济资本管理的主要内容包括资本计量、资本分配、资本监管和资本优化。
商业银行通过科学合理地管理经济资本，能够提高自身的风险管理能力，增强经营稳定性和盈利能力，同时也能够满足监管机构的合规要求，为银行业的可持续发展做出贡献。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理随着经济全球化的深入发展，商业银行作为金融市场的中介，肩负着大量的客户存款和贷款，同时也伴随着巨大的风险。
为了管理风险并提高经济效益，商业银行需要采取一定的措施，其中经济资本管理被认为是重要的手段之一。
经济资本管理是商业银行管理风险和提高收益的基础，它是银行业在风险资本管理理论的基础上实践而来的一种管理方法，主要目标是衡量银行的风险暴露程度，以及能承受的损失范围。
商业银行在实施经济资本管理时，应该充分考虑客户信用风险、市场风险、操作风险等方面的风险因素，以及同时考虑发展与风险平衡。
在经济资本管理中，商业银行需要进行风险测算，从而完善风险评估体系，将资本规模与风险承受能力相匹配。
这样不仅可以提高银行的风险管理能力，还可以实现经营效益的最大化。
具体来说，商业银行在实施经济资本管理时，需要采取以下措施：第一，建立风险管理指标和模型：商业银行需要建立一套科学合理的风险指标和模型，对各种风险进行综合评估和管理。
风险管理指标主要包括信用风险管理指标、市场风险管理指标、操作风险管理指标等。
第二，进行风险测算：商业银行需要通过风险测算来评估其风险承受能力，制定合理的风险管理策略。
风险测算的主要目的是确定银行的最小资本要求，并对各种风险进行量化和评估，以便银行能够在风险掌控的基础上取得更高的利润。
第三，实施资金管理：商业银行需要通过有效的资金管理来规避各种风险和提高经济效益。
资金管理包括资本管理、流动性管理、风险管理等方面，要求银行充分考虑市场波动、客户需求变化、竞争情况等因素。
第四，优化风险管理策略：商业银行需要经常性地分析和评估风险管理策略的有效性，并加以优化和完善。
在不断变化的市场环境下，商业银行需要不断调整策略，以保持风险控制的稳定性和有效性。
总结起来，商业银行在实施经济资本管理时，需要通过建立科学合理的风险管理模型和指标，进行风险测算和量化评估，并实施资金和风险管理，同时优化风险管理策略，以实现风险控制和经济效益的最大化。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行经济资本管理是商业银行经营的重要部分，其主要目的是通过科学的风险管理和经济资本的合理配置，提高商业银行的风险防范能力和盈利能力，实现银行经营的长期稳健发展。
本文将从经济资本管理的定义、重要性、方法和实施中存在的问题等方面进行探讨。
一、经济资本管理的定义经济资本是商业银行运营所需的最低资本，也就是在一定的可接受风险下，银行需要保持的最低资本。
经济资本管理是指商业银行为了提高经营风险管理和优化资本配置，根据不同风险类型和程度计算合理的经济资本，并通过风险控制措施、准确的资本测算和决策支持等手段加以管理和应用。
商业银行在经营过程中面临各种风险，例如信用风险、市场风险、流动性风险等，管理好经济资本可以从以下几个方面提高商业银行的经营效益和风险防范能力：1.优化资本结构。
通过资本测算，商业银行能够清楚地了解其不同经营部门的风险承担能力以及所需资本量，从而合理配置资本，降低风险，实现经济效益最大化。
2.提高风险管理能力。
经济资本管理可帮助商业银行制定合理的风险控制措施，从而提高风险管理能力，降低风险事件的发生概率和损失程度。
3.优化预算制定。
经济资本管理能够提供清晰的经济资本需求预测，协助商业银行对经营活动进行预算制定，确保资金使用的合理性和有效性。
商业银行可以根据不同的业务类型和风险程度制定相应的经济资本计算方法，一般包括如下几个方面：1.风险评估。
商业银行需对各种风险进行评估，包括信用、市场、流动性等风险。
通过评估，确立合理的风险限额，了解合理的风险承受能力。
2.确定经济资本比率。
商业银行可根据实际情况确定经济资本比率，即经济资本与资产或风险加权资产的比值。
一般来说，商业银行应根据不同业务类型及风险情况设定不同的经济资本比率。
3.资本测算。
商业银行可通过各种方法（例如基于历史数据的方法、基于风险承受能力的方法等）来估算所需的经济资本，确保所需资本量与确实需要的资本量相匹配。
浅议商业银行经济资本管理-
9浅析商业银行经济资本管理理念——关于构建“内涵农行”的思考（丰储支行赵国栋1）一、经济资本管理的内涵商业银行风险是指银行在经营过程中，由于不确定性因素而使其资产和预期收益遭受损失的可能性。
银行各业务都承担着风险，因而面临遭受损失的可能，现代商业银行必须准确地识别、计量、管理和控制风险，并提取相应的资本来补偿风险实际发生所引起的损失，从而保证银行的稳健发展。
非预期损是未来可能超过预期损失的那部分潜在损失，体现为一定臵信区间下的最大损失超过预期损失的部分。
简单的说，经济资本就是商业银行在一定的臵信水平下，为了抵御或吸收未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金,商业银行资本管理是指以资本为对象所进行的计量、配臵、绩效评价等控制措施，以资本制约风险资产，并确保其必要的回报，使业务发展的速度、效益与风险承载能力相协调。
计量是基础，是经济资本管理的基点；分配是方法，是经济资本管理的核心;绩效评价是保证，是检验经济资本管理效果的重要指标。
二、经济资本管理意义资本的稀缺性，要求有限的资本应有效地配臵到最能增加银行价值的环节;资本又是有成本的，必须强调对资本的回报，以实现价值创造。
经济资本管理这种先进的管理模式日益成为商业银行管理理念发展趋势的核心方向，是商业银行资本管理的最优选择、实现商业银行价值创造的必经之路。
（一）便于量化、配臵和控制风险、1赵国栋（1983—），男，经济学硕士当经济资本接近或超过银行的实际资本时，说明银行的风险接近或超过其实际承载能力，这时要增加实际资本或控制其风险。
通过对经济资本的配臵，清楚地显示各分行和各项业务的风险水平，实现资本与风险的匹配，增强风险防范的主动性和灵活性。
（二）优化资源配臵，促进信贷业务内涵式增长通过风险调整后的资本收益率指标(RAROC)对银行的各业务线进行评价，能更真实地反映利润和资本回报率，增强考核评价体系的科学性。
经济增加值(EVA)强调了资本占用的成本，有助于商业银行树立成本意识。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构，其经济资本管理是至关重要的。
经济资本是银行的核心资本，也是银行经营管理的重要指标，对于银行的经营稳健和风险管理起着至关重要的作用。
本文将从商业银行经济资本的定义和作用、经济资本管理的重要性、以及经济资本管理的方法和实践等方面进行论述。
一、商业银行经济资本的定义和作用经济资本是指金融机构为了覆盖可能的风险而必须持有的资本。
它是对金融机构所面临的风险水平和风险类型的综合评估，是金融机构经营管理和风险管理的核心指标之一。
商业银行作为金融机构，其资本是为了承担信用风险、市场风险、操作风险等各种风险而设立的，是银行保护其利益和偿付义务的重要保障。
经济资本的基本作用可以总结为以下几个方面：1. 经济资本是金融机构承担风险的基础。
金融机构承担的各种风险需要一定的资本作为后盾，而经济资本就是为了覆盖这些风险而设立的。
2. 经济资本是金融机构运营和管理的重要指标。
金融机构的经济资本水平反映了其所承担的风险水平和资本实力，对于金融机构的经营管理起着至关重要的作用；3. 经济资本是金融监管的核心指标。
监管部门通常会根据金融机构的经济资本水平对其进行监管和评级，并据此制定其监管政策和要求。
二、经济资本管理的重要性1. 保障银行业务的持续稳健发展。
经济资本管理可以帮助银行更好地评估和管理风险，保障其业务的持续稳健发展。
只有通过科学合理的经济资本管理，银行才能在竞争激烈的市场环境中立于不败之地；2. 提高资本利用效率。
经济资本管理可以帮助银行更好地衡量和管理风险，避免资金过度配置和利用，从而提高资本的利用效率，实现利润最大化；3. 提升风险管理水平。
经济资本管理可以帮助银行更加全面地了解和识别风险，并制定相应的风险管理策略和措施，提升其风险管理水平。
商业银行经济资本管理的方法和实践是多方面的，主要包括风险测量模型、经济资本分配、资本管理和风险管理等方面。
1. 风险测量模型风险测量模型是商业银行经济资本管理的核心内容，主要包括信用风险模型、市场风险模型、操作风险模型等。
浅析商业银行经济资本管理
பைடு நூலகம்
浅析 商业 银行经 济资本管理
长江 师 范学 院经 济与 工 商管理 学 院 兰佳 丽
源 的共 享 。很 多数据 被 闲置一 旁 ， 其价 值并 没有得 到 充分挖 掘 和利 用 。我们应该 规范统一数 据收集处理标 准 ， 追求数 据的正确性 和相关 性， 为建立 内部风 险管理 体系提供 信息条件。 （ 二） 绩效考核 系统不够合理 是商业银行业务发展只重 “ 量” ， 而忽视 了“ 质” ： 所 以银行对信贷 关键词： 经济资本 商业银行 风险管理 员 的绩效考核 是基于放贷 数量的多少 ， 这就使它们 只考虑 眼下Ｔ作任 务， 为 了追 求更大 的利 益就不顾风 险的放贷 ， 使 得银行贷款 难以收 回， 引 言 不 良贷款 比重上升 ， 缺少资本用来 继续 开展业 务 ， 使银行 的持续经营受 在２ ０ ０ ８ 年 的金融 危机 中可 以看 出 ， 金融危机 给人们带来 的危害已 到严重阻碍 。我们应该兼顾 短期与长期利益 ， 在对放贷问题上谨慎 ， 对 经 不亚 于地震 、 台风等 自然灾 害。特别是在 这个全球经 济一体化 的时 客户进行 信用评级 ， 优 先贷款给信用 良好 ， 还款 能力强 的客 户 ， 使银行 代， 伤害具有乘数般 的扩大效 应 ， 牵 一发而动全身 。并且金融危 机影响 资本“ 活起来” ， 商业银行才能持续健康的经营下去 。 的持续 时间很长 。这 就不得不使 人们谈之色 变 ， 我们不 得不重视对 商 二是风险成本预测不够 准确 ： 国内缺乏有权威的风险评级机构 ， 使 业 银行 的风险管理。 得银行对企业 的情况不是很 了解 ， 抵押资产的实际价值也不是很 清楚 ， 二、 经济资本与风险管理 风险损 失的计量容 易受到人 为的操纵 ， 不 能保证风 险成 本测算 的准 确 银行业是 与风险具有 密切联 系的行业 ， 在经营过程 中主要存 在着 性 。 以下几种风险 ： 信用 风险 ， 市场风险 ， 操作风险 ， 策 略风 险。经济资本管 三是 建设计 量模 型不 足 以满 足社会 市场 的复杂情况 ， 量化起来 面 理是风 险管理的一个 方面 。经济 资本（ ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍ ｉ ｃ ｃ ａ ｐ ｉ ｔ ａ １ ） 又称 为风险资 临各种 困难 。 本（ ｃ ａ ｐ ｉ ｔ ａ ｌ ａ ｔ ｒ ｉ ｓ ｋ ） ， 是指银 行 内部 用以缓 冲非 预期风 险损 失的权 益资 四、 解 决 建议 本 。上世 纪七 十年代 ， 银行业 的迅速扩 张和金融管 制的放松使 得银行 （ 一） 加 强数 据 信 息 系 统 建设 经营危机 四伏 ， １ ９ ８ ８ 年， 《 巴塞 尔协议》 ， 订立 了国际性银行统 一的监管 为 了更准确 地量 化风险 ， 提高经济资本管理能力 ， 就必须加 强数据 资本指标 ， 要求银行 保留一定 比例的资本 防范信用 风险 ， 银行的资本与 系 统的完善 。如各 信用等级 的违约损 失率（ Ｌ Ｇ Ｄ） 、 违 约概率（ Ｐ Ｄ） 、 置 加权风 险资产余额 的 比例 不得低于 ８ ％的资本充 足率要求 。这 种刚性 信 区间的模拟设定等 。规 范数据采集 的渠 道， 建立银行数据仓库 系统 ， 的规定 虽然对银行 经营风 险有了很好 的控制 ， 但 在现在看来 存在着一 为银行管理人 员提供 多维 度数据分析 和报表功 能， 并为决策 提供科学 定 弊端 。因为不 同的商业银 行是实力是 有显著差别 的 ， 这会 妨碍部分 依 据。并每 隔一定时 间对 数据进行加 载和更新 ， 使 数据始终保 持对现 实力雄厚经 营 良好的银行追求 自身利益 和股东 价值最大化 。经济增加 实的真实反应 。 值（ Ｅ Ｖ Ａ） 和 风险调整后 资本 收益率 （ Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ ） 都是 经济资本 管理 的Ｔ （ 二） 建 立银 行 内部 的风 险 管理 体 系 具， 较好的解决 了在追求 利润与控 制风险之间的矛盾 。计算方法如下 ： 设 定风 险管理 部 门 ， 对各 部门 、 产品和 客户进 行多 维度 的风险评 Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ ＝ （ 收入一 支出一 预期损失 ） ， 抵御非预期损失 的资本金 估 。细分银行经营过程 中的步骤 ， 给出一些 硬性的指标 ， 使操作流程规 Ｅ Ｖ Ａ＝ 税后利润一 经济资本× 经济 资本成本率 范化 ， 降低 操作过程 中的风险 。分析 历史数据 ， 构建计量模 型 ， 使得银 它们 比传 统的绩效评价更科学 的地方 是 ， 不仅考虑 了资本成本 ， 还 行经营 由以前 的“ 凭经验 ” 转 化为“ 看数据” 。降低 了资本经营过程 中的 引入 了风险成本 ， 有利 于缩小账 面价 值与市场价值存 在的偏差， 使得 评 度量风 险。同时 ， 也要 防止过 于僵 化的计量 导致风险评估 无法适应 市 价 更具经济 意义。商业银 行经济 资本管理 主要 作用于非 预期损失 ， 而 场的复杂情况 。风 险调整资本回报率和经济价值增加值两个 指标在商 对 预期损 失和 灾难性损 失 没有帮助 。预 期损失 可 由大数定 律计算 出 业银 行 的绩 效考 核 中可 以体 现银 行抵御 风 险的能力 ， 建立以Ｅ Ｖ Ａ和 来， 通过银行 的准备金进 行补偿 。灾难性损 失 ， 如战争 、 地震等 无法 预 Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ为核心指标的绩效考核体 系 ， 引导各级行将有限 的资源 配置到 计 与控 制的损 失 ， 银行一般通过存款保险制度来规避 。 低风险 、 高 回报 的业务上 ， 达到提高风险调整后收益水平 的 目的。 五、 结束语 现在商业 银行的经济资本管理是基 于ＥＶ Ａ和 ＲＡ Ｒ Ｏ Ｃ的绩效管理 模式 ， 最终 目的是实现股东 价值最大化 。就要求我们 在风险与 收益有 机结 合起来 ， 追 求一个平衡 ， 实现资本 的最优配置 ， 所 以我们 必须对经 济 资本进行风 险管理 。我 国商业银行在 这方面做得并 不好 ， 但 是正在 由利 润导 向向价值导 向转 型。 “ 路漫漫 其修远兮 ， 吾将 上下而求 索。 ” 这 句话 ， 我 与商业银 行经营者们共 勉。 参 考文献： 揭戋准 备盘和 资产定协 烃济资奉 补 存致像陵 废 衍 预期掼长 ｊ ￡ 碗期损失 弥补异常搦失 … 刘滨． 经 济资本在构建 商业银行风 险管理 中的运用研 究【 Ｊ ］ ． 经 济
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行是金融体系中的重要组成部分，是为客户提供各种金融服务并获取利润的机构。
在商业银行的运营中，经济资本管理是一项至关重要的工作。
经济资本管理是指商业银行针对自身业务风险的资本配置和资本利用的过程，通过科学的资本管理，实现资本的最优配置，确保银行业务的稳健经营和持续发展。
商业银行的经济资本主要包括风险资本和基准资本。
风险资本是根据商业银行所持有的资产所具有的风险水平决定的资本，而基准资本是根据监管机构制定的资本要求而确定的最低资本水平。
经济资本管理的核心是通过有效的风险管理，使风险资本得到合理配置和利用，从而确保银行业务的健康发展。
商业银行需要做好风险管理工作，以确保资本的有效利用。
风险管理是经济资本管理的前提和基础，只有通过有效的风险管理，商业银行才能更好地把握风险的大小和分布，进而合理配置经济资本。
商业银行可以通过建立完善的风险管理体系，包括风险评估、监控和控制等各个环节，实现资本的最优配置。
商业银行需要根据风险情况和盈利能力进行资本的合理配置。
商业银行的业务种类繁多，不同业务具有不同的风险水平和盈利能力，因此需要根据实际情况对资本进行分配。
一般来说，风险更大的业务需要配置更多的资本，而盈利能力更强的业务可以配置更少的资本，以实现整体资本的最优利用。
商业银行还需要根据监管要求进行资本的充足性管理。
监管机构会对商业银行的资本充足性进行监管和评估，要求商业银行满足一定的资本要求，以保证其业务的健康发展。
商业银行需要根据监管要求，确保自身的资本充足性，以应对可能的风险和压力。
商业银行还需要注重资本的回报率管理。
资本是银行运营的基础和保障，但资本也是有成本的，需要考虑资本的回报率。
商业银行可以通过提高业务效率和盈利能力，降低成本，提高资本的回报率，从而更好地实现资本的最优配置和利用。
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（金融保险）浅析商业银行经济资本管理浅析商业银行经济资本管理【摘要】资本是维持商业银行公众信心的保证，也是抵御风险的最后防线。
为了提高中国商业银行的运营业绩，应引入行业标准的经济资本管理体系，实现股东价值的持续增长。
【关键词】非预期损失经济资本股东价值壹、商业银行资本的三个概念作为壹般性的定义，银行的资本是银行已经持有的权益类资金，目的在于防范头寸价值减少或商业损失等风险，从而保护存款者和壹般债权人不受损失。
银行的资本有三个不同的概念，即账面资本、监管资本和经济资本。
账面资本是壹个会计的概念，列示于银行的资产负债表上，等于资产减负债后的余额。
但商业银行账面资本的概念和普通企业的账面资本的概念略有不同，商业银行的账面资本除了所有者权益外，仍包括监管当局认可的储备、次级债等。
监管资本是商业银行按照监管当局的规定，应该保留的最少的账面资本数量，是壹个根据监管规定计算出来的量，壹般为风险资产的壹定比例。
巴塞尔资本协议要求商业银行要保留的最低监管资本的计算公式为：市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5，再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产，分子是监管资本，俩者相除得到资本比率的数值，该比例不得低于8%。
经济资本是壹个风险管理的概念，是用于抵御非预期损失的虚拟资本，在数值上等于在壹定时间和壹定置信区间商业银行非预期损失的倍数。
经济资本不是真正的银行资本，且且银行选择的置信区间不同，经济资本的数值也不同。
这三个资本在数量上存在以下关系：第壹，账面资本≥监管资本：如若不然，监管当局将会采取强制措施要求银行补充资本或削减业务规模以减少承担的风险；第二，账面资本≥经济资本：因为经济资本反映的是商业银行真实的风险，最终用于消化风险的资本是银行的真实资本，如果银行在制定经济资本预算时将经济资本的限额定得比账面资本高，真实发生损失时将没有足够的真实资本来覆盖损失；第三，经济资本≥监管资本：如果监管资本大于经济资本，则商业银行会采取资本套利行为，从而在不降低真实风险的情况下大大降低监管资本要求。
综合起来，账面资本、监管资本、经济资本三者存在着以下的动态平衡关系：账面资本≥经济资本≥监管资本。
二、经济资本和监管资本的联系和区别监管资本产生发展于20世纪80年代，标志是1988年《关于统壹国际银行的资本计算和资本标准的协定》的诞生。
1988年的资本协议有俩个目标，第壹是要加强国际银行体系的稳健性，第二是要减少各国银行间存在的不平等竞争因素。
监管资本是银行必须遵守的法定义务。
经济资本产生发展于20世纪90年代。
由于1988年资本协议及1996年的修订主要针对的是信用风险和市场风险，且风险敏感性不足，国际活跃银行为更好地管理自身的风险，开始开发自己的模型，用于为具体的交易配置资本。
经济资本覆盖的风险包括信用风险、市场风险、操作风险。
经济资本发展的驱动因素是市场竞争的加剧和金融市场的动荡，其主要目的是信息批露、绩效评估、计划、定价等。
监管者通过对国际活跃银行在经济资本管理方面取得的成就的考察，用它作为改进监管资本的有用参考。
资本协议非常注重银行的内部风险评估，且以此作为确定最低监管资本要求的基础。
由于资本协议允许银行使用内部模型来计算监管资本，用来计算经济资本需求的风险评估过程也能够决定他们的监管资本要求。
尽管如此，经济资本和监管资本仍然有本质的区别。
监管资本体现了监管当局要求，它不能代表银行实际吸收非预期损失的能力。
监管规定不壹定反映特定银行的风险特征，而且风险加权资产不能作为全部风险的正确测度。
而经济资本反映了市场及银行内部风险管理的需求，它是为承担风险真正需要的资本，反映了银行自身的风险特征。
三、经济资本的计量经济资本是用来抵御非预期损失的，非预期损失是预期损失的标准差，经济资本是非预期损失的倍数，因此经济资本的计量和预期损失和非预期损失的计量有关。
由于银行要求的信用等级和设定的置信水平相关，置信水平越高，需要的经济资本越大。
1、信用风险经济资本计量对信贷资产，预期损失（EL）＝调整敞口（AE）×预期违约率(EDF)×违约时真实损失率(LG D)调整敞口AE的计算过程：银行对客户的授信额度为COM,已使用授信额度为OS，违约时使用“未使用的授信”的比率为UGD，则AE＝OS+(COM-OS)×UGD。
EDF为既定信用等级客户的预期违约率，可根据历史经验数据确定不同信用等级客户的预期违约率；LGD为发生违约时的真实损失率，壹般的做法时假定借款人出现不仍本金或利息的现象时，壹般都可能发生违约，但借款人违约时，银行的贷款损失通常不是100%，只要银行通过壹定的法定程序，总能够收回壹定比例的违约贷款，它的大小取决于抵押情况、求偿时的优先顺序等。
单项资产的非预期损失（UL）：资产组合的非预期损失（ULP）ρij是资产i和资产j的违约相关系数。
银行是通过经济资本来抵御非预期损失的，为了维持和所担风险相称的资本水平，银行必须确定意愿的信用评级相匹配的置信水平。
不同的信用评级所对应的置信水平分别是：AAA，99.99%；AA，99.97%；A，99.9%；BBB，99.7%。
如果XT是随机损失变量，z是概率百分比（即置信水平），EC是在壹定置信水平上覆盖非预期损失的经济资本，在时间T时，使银行免于破产的经济资本的最小值v要满足：上式清楚地表明了资本乘数和置信区间之间的关系：给定置信区间，资本乘数是损失分布的标准差数的上限。
壹般而言，对信用风险，损失的分布函数为贝塔分布。
置信区间和资本乘数的关系将变成尾部拟合的问题，尾部拟合要做的，就是找出置信区间对应的标准差数。
2、市场风险经济资本的计量市场风险主要包括利率风险、股票头寸风险、汇率风险、商品风险、期权风险。
在资本协议Ⅱ中，利率风险由于难以准确计量，因此对利率风险没有规定资本要求，而是列入了支柱Ⅱ监管当局的监管。
在三大风险类别中，市场风险的建模最为先进，测量市场风险要用组合头寸法评估，不能单独进行，因为有些项目的风险能够轧平。
测量经济资本的方法是：取某点上组合头寸的价值，计算基础因素潜在变化的敏感性，计算基础因素的潜在变化，将潜在变化乘以敏感性。
用公式表示即为：VaRX=VX×dV/dP×△PI,其中VX表示头寸X的市场价值，△PI表示在时间I 内市场价格的不利变动，dV/dP表示市价变动的敏感度。
在计算市场风险资本需求时，需要设定置信区间和持有期。
3、操作风险经济资本的计量根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
和成熟的信用风险和市场风险计量技术相比，操作风险的计量仍处于初级阶段。
为了简单起见，壹些银行干脆分配其所有资本金的18%-25%用于操作风险的防范。
从银行整体的层面，信用风险、市场风险、操作风险汇总后的总风险应小于三者直接相加，但在现实中，由于很难确定相关关系，采取的是直接相加的方法。
即银行的经济资本＝信用风险经济资本+市场风险经济资本+操作风险经济资本。
四、经济资本的作用由于经济资本本身就取决于各部门、分行或各项业务的风险，或非预期损失的实际数值，因此对之进行分配非常科学。
壹方面，各个部门、分行或各项业务存在多少风险，就有多少非预期损失，就应该分配等额的经济资本；另壹方面，各部门、分行或各项业务占用多少经济资本，就意味着承担了多少风险。
具体而言，经济资本的作用包括以下几方面的内容：1、确定风险控制的边界经济资本作为壹种虚拟资本，当它在数量上接近或超过银行的账面资本时，说明银行的风险水平接近或超过其实际承受能力，这时银行要么通过壹些途径增加账面资本，要么控制或回缩其风险承担行为，否则其安全性将受到威胁，且影响评级机构对银行的信用评级。
2、绩效考评考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。
出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标－经风险调整资本收益率（RAROC，Risk-AdjustedReturnOnCapital）。
该方法起源于20世纪70年代，由银行家信托集团（Banker’sTrustGroup）首创，最初目的是为了度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为限制风险敞口必需的股权数量。
此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，建立在经济资本基础之上的RAROC作为部门、人员、业务条线的考核指标已成为银行业最核心的绩效考核指标。
3、贷款定价传统的贷款定价方法均没有考虑资本的成本。
实施经济资本体系的银行使用经风险调整的资本回报（RAROC）模型来确定贷款的定价水平时，贷款的风险越大，为该业务配置的资本金越多，为了使这笔贷款赢利，它必须满足最低的资本报酬率标准，即要使该业务的经济利润或经济增加值为正数。
其中风险成本相当于贷款中的预期损失，经济资本等于该笔贷款的非预期损失，RAROC用银行的资本底线回报率来代替，就可计算出为取得资本底线回报率，银行对贷款索要的最低价格：贷款价格=RAROC×经济资本+资金成本+运营成本+风险成本4、决策市场进出银行是由多个部门和多种产品所组成的，高级管理层需要决定保留哪些产品、压缩哪些产品，发展哪些部门、收缩哪些部门，壹个重要的决策依据就是经济资本回报率的大小。
能够给银行带来较大经济资本回报的部门和产品应该予以保留和发展，回报率低的部门和产品应该收缩或撤出市场。
五、经济资本体系在中国商业银行的应用经济资本已成为国际先进商业银行在风险管理方面的通用工具，中国的商业银行要想参和国际竞争，且在竞争中取胜，也应该实施经济资本管理，且解决相关的理念、技术问题：要在全行上下形成资本约束的理念，改变盲目追求规模扩张不考虑风险承担底线的运营行为。
商业银行的资本金是非常珍贵的资源，要将资本金分配至风险报酬高的业务条线和部门；尽快建立内部信用评级系统，将信用风险的预期损失和非预期损失的计算模型化；引入RAROC绩效考评模型，实现风险和收益的平衡，有效配置经济资本。
资本是银行赖以生存的基础，根据不同统计口径和目的有权益资本、监管资本和经济资本等多种称谓。
银行的经济资本（EconomicCapital）是基于银行全部风险之上的资本，因此又称为风险资本。
在数额上是信用风险的非预期损失、市场风险的非预期损失和操作风险的非预期损失之和。
经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下，注重内部资本管理，且超越资本监管要求而产生的全新管理理念，是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。
壹、我国商业银行经济资本管理现状自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后，银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理，在我国商业银行转型过程中，银行资本约束意识普遍增强，经济资本管理逐渐纳入银行管理之中，且逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。