量化策略开发流程

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输入信息
行情
K线 Tick 盘口 账户 可用金额 持仓
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对象的属性获取信息---神奇的“点”
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心理很难度量借助交易中可获得的数量信息
价格 成交量
价格序列
衍生
K线形态
持仓量
盘口
指标
交叉关系 …
推算
信号
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程序的本质是一个流程
顺序流程，自上而下，一行一行走 分支流程，根据条件，走不同的分支 循环流程，对多个对象，按照一定的顺序逐个处理
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条件 If-else If-else if
基础原理：趋势会延续 心理分析：羊群效应，集体心理暗示
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工具准备
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策略开发工具
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怎么单步调试？
1、附加进程
2、设置断点 3、启动策略
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策略代码编写
2
1
策略开发流程
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策略要有一个简单而且坚固的道理
突破 趋势跟踪 动量 反动量 均值回归 …
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GetFutureBarSeries
OnTick(Tick tick)
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Tick和Bar(K线)
驱动方式
Tick Bar
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量化策略开发流程
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1 2 3 4 5
策略开发流程
工具和学习资料 单步调试策略 策略代码编写 复盘回测 实盘运行
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用法:
当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。
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核心代码
public int 计算策略模块信号( )
{
if (LastPrice >= 向上突破线) { return 1;
5.对原有策略进行改造，在策略范例框架上，换成自己的策略思想
6.独立开发原创策略框架
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通读策略开发指南,熟悉范例策略
MagicQuant策略开发指南
MQ核心概念(策略,Tick,Bar,事件,驱动方式) C#语法和逻辑结构(够用即可) 开发(获取行情,下单,撤单) DemoStrategy 熟悉适应代码风格以及常规写法 从修改策略逐步向写策略进步 掌握常用开发技巧(事件回报,循环遍历,字典,状态位等)
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量化策略开发本质上就是利用市场规律获利
市场规律（价格无效,非随机）可以被清晰的描述
市场规律需要的信息是可以量化，且可以直接获得，或者根据 直接数据衍生计算得到 市场规律输出的结构是准确的信号（买/卖/空仓==状态机） 简单的例子：红三兵策略
连续3根阳线，做多；连续3根阴线做空；收盘前平仓；
OnOrder
OnOrderReject OnOrderCanceled
Exit
[Task(Time=“10:00”)]
OnOrderCancelFailed
OnSysWarning
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交易指令
下单
LimitOrder 撤单 CancelFutureOrder
牢记概念
委托和撤单都是立即返回的 能否成功完成要靠回报事件
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开发策略-空策略模板
Parameter Init OnTick(Tick tick) OnBar(Bar bar) OnTrade
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从思想到执行
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利润的源泉是价格波动,价格波动和心理相互影响
心理
投机下注
波动
期货的杠杆使投机者在交易中表现出来的人性弱点放大（心理强化）
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心理的中间产物：数学模型和市场现象(规律)
快速均线上穿慢速均线(趋势) 价格在箱体内震荡 价格在布林带里震荡 价格突破20日新高(突破) 价格上涨，同时成交量上涨(价量规律) 价格上涨，但是成交量下跌(价量规律) 公司发布利好消息，但价格下跌（信息扩散） …
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单步调试策略
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调试方法
日志调试
将策略运行中的信息输出到文件或者屏幕 事后调试，实时性不强，不能动态观察内存中策略变量的变化状态 单步断点调试 在策略运行中清晰地看到各个变量变化的过程 通过断点迅速定位到出错的位置 加深对策略运行过程细节的理解
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MagicQuant2
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参考API
Strategy
Order Trade Tick Bar BarSeries FutureAccount
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学习顺序—将陡峭的学习曲线变平缓
1.快速读一遍MQ策略开发指南，浏览DemoStrategy，掌握基本概念
2.准备好策略开发环境后，跑通演示策略，熟悉软件操作
3.重点理解事件概念，徒手画出事件流图 4.阅读StrategyBox里面的实盘策略源码，理解常规套路写法
开发调试监控工具 VisualStudio2010 帮助体系 MagicQuant策略开发指南
MQ
快期 博易大师
DemoStrategy
StrategyBox MagicQuant API
MagicQuant论坛
MagicQuant群(233309671)
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开发环境准备顺序
1.安装.NET FrameWork3.5 SP1
2.下载MQ（群，官方网站）
3.下载VS2010 4.下载免费的Tick数据（复盘用），通过MQ盘后下载日线和分钟线 http://www.magicquant.com/forum.php?mod=viewthread&ti d=41&extra=page%3D1 http://www.magicquant.com/forum.php?mod=viewthread&ti d=255&extra=page%3D1
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驱动和数据是不一样的
驱动是策略运行的基本节奏，一个策略只有一个驱动 数据可以是不同周期的，一个策略可以调用多个周期的数据 GetFutureBarSeries方法获取数据
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Visual Studio 2010
开发便捷 功能强大 智能感知 快速编译 断点调试
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基本思路
作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的 高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适 当过滤技术，或可提高其胜算。 主要特点： 首先建立一个开盘观察区间，例如从开盘到开盘后40分钟截止，对于股指就是9:15到 9:55 观察区间内 上轨＝观察区间内的高点； 下轨＝观察区间内的低点；
循环
for foreach
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做菜的原料哪里来
人工交易时的信息是看到的 程序交易时的信息是程序通过特定的手段（接口）获取到的 历史数据
实时行情
盘口 掌握两个最重要的接口
}
else if (LastPrice <= 向下突破线) { return -1; } else { return 状态机.TargetFlag; } }
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复盘回测
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复杂的逻辑是由简单的逻辑构成的
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策略是怎么运行的?理解驱动的概念
每来一个数据，策略会执行一次计算 当发生事件时，策略会作出相应的反应
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有潜质策略的特点
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及格策略的标准
满杠杆年化收益率>30%，不能比巴菲特差 收益回撤比>3或者本金收益回撤比>2 每手盈利>100越大越好 不创新高天数<100越小越好
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回测的目的
策略是否可行 找出最优参数 健壮参数的特点（好邻居原则） 好的回测的特点 正确（不能得出错误的结论）