银行流动性风险管理应用系统的实现及流动性指标

Select therequiredmembersfrom
eachhierarchy.Thesemembers
determinetheconditionalityofthe
rule
The selected dimension members are displayed in the form of a table .
略有增加
略有增加
有些融资问题
大量增加
没有增加
严重的融资问题
按预算
按预算
目前没有融资问题，但风险水平上升
？？？
？？？
有些融资问题
严重的融资问题
轻度受损 严重受损 严重受损
按预算 ？？？
累积流动性缺口 - 正常业务经营
合同现金流
BAU 假定
实际效果
30
20
10
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1
2
3
5. 引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标
杠杆率(核心资本/表内外总资产)：要求4%水平
拨备率：贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占 不良贷款的比例）不低于150%
流动性指标： 流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%
6 6. 达标时间要求 系统重要性银行： 非系统重要性银行
2013年底 2016年底
银监会的新监管标准（巴塞尔Ⅲ）已全球领先，使中国的银行站上了世界金融业的顶峰！
银监会重视流动性风险管理
商业银行流动性风险管理指引 银监发〔2009〕87号
“压力测试也应该是一 个重要工具用来识别，
测量和控制资金流动性
第一章总则： 《指引》制定的目的、法律依据和适用范围。商业银行流动性风 险管理的审慎性要求以及监管当局的监督检查职责等。
5d
4d
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U
6d
U
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10 8 6 4 2 0
流动性缓冲
存款流失! 批发融资流失! 授信额度提取!
正常经营
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1d
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U U
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U
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20 10
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其他要素…..
成本(FTP)
COF+12bp COF-10bp
COF-5bp COF+10bp
COF+3bp COF+3bp COF-7bp p
COF+15bp
+/-XXbp
行为假定条件的定义!
正常业务经营和压力场景!
每个场景单独定义假定条件 绝对值和百分比
支持多个行为假定条件 每个反应一个行为假定条件 支持：续转、提前还贷、提前支取、自然流失、价值变 化、资产违约、违约的回收、资产和负债的增量业务
业务假定条件–资产方
危机种类 正常业务经营
压力情景 资产率 没有压力 按预算
声单誉个危机构危机 系整统个性市场危机
压力情景1 按预算
压力情景2 压力情景3
按预算 按预算
压力情景1 上升100 压力情景2 ？？？ 压力情景3
授信的提取 按预算
贷款量的其他 信贷质量的变
变化
化
按预算
按预算
按预算
按预算
目前没有融资问题，但风险水平上升
ྲྀ动ੑࢦ标
• ճ购؅ཧ • Ꮰ变现ো֕࿨变现ো֕债݊
• ૣ‫ظ‬预‫ࢦܯ‬标 • ࠷௿ੜଘ‫ظ‬
• 现ۚྲྀ预测 • 场‫ܠ‬෼ੳ • ग़ᄧ证݊
ੜଘ‫ظ‬
• ࠶༥资结构 • ෼ࢄԽ • ‫ݶ‬额设ఆ • ྲྀ动ੑ੒ຊɺҲလ
• LCRྲྀ动ੑ෴ᚪ཰ • NSFR净稳ఆ༥资ൺྫ • ྲྀ动ੑൺྫ • ଘ贷ൺ
风险。特别是对评估银 行的流动性的描述，以
第二章流动性风险管理体系：
及该银行是否有足够的
银行董事会、高管层及相关部门在流动性风险管理中的作用和职 责分工。要求商业银行制定明确的流动性风险管理策略、政策和 程序，同时也明确了内部控制、管理信息系统建设、对外信息披
流动资金作为缓冲来应 对针对银行和整个市场
-5
1
2
3
4
5
6
累积流动性缺口 -整个市场危机
BAU 假定
整个市场危机 实际效果
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流动性压力测试：不同场景下流动性的变化
现ۚྲྀೖ 现ۚྲྀग़
资产变现 ࠶༥资 ౸‫ظ‬资产 ৽业务 ҃༗负债 ଘ‫׺‬త偿还 ౸‫ظ‬负债 净ྲྀ动ੑ头ੇ 应‫ٸ‬计划ཁ‫ٻ‬
压力状态下的行为! -SpecificbehaviorA(e.g.FIwithprior acuterunofdeposit)
其他要素…..
溢价(FTP)
+10bp + 0bp
+5bp +8bp +10bp
+3bp +3bp +0bp
-10bp
+/-XXbp
风险要素!
产品特性! -e.g.UnsecuredLoan Treasury(2year)
在任意明细的粒度设定假定条件 在多个维度组合条件下设定
定义正常业务场景的行为假定条件!
Select an Assumption Type from the drop down list
provided
Select the desired baseline Rule from the Rule Browser
露等方面的具体要求。
的压力事件”
第三章流动性管理方法和技术：
商业银行资产及负债流动性管理以及现金流量管理的原则及具体
做法，并对流动性风险压力测试和应急预案进行了规范。 第四章流动性风险监督管理： 监管当局实施流动性监管时遵循的原则、监管程序、监管措施以 及监管合作等方面的内容。
“稳健的压力测试实践 与监管原则” 征求意 见版由巴塞尔银行监管
• ྲྀ动ੑ‫ݶ‬额
战略性!
业务假定条件–负债方
危机种类 正常业务经营
压力情景
负债率
没有压力
按预算
声单誉个危机构危机 系整统个性市场危机
压力情景1 按预算
压力情景2 压力情景3
按预算 按预算
压力情景1 上升100 压力情景2 ？？？ 压力情景3
获得新的无抵 获得新的抵押
交易对手信心 押融资？
融资？
3. 引入“系统重要性银行”概念 业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性 风险的银行。对系统重要性银行附加资本充足率要求为1%
系统重要性银行! 非系统重要性银行!
核心一级资本 一级资本!
资本充足率!
留存超额资! 本!
附加资本!
总资本充足! 率!
5.0%
6.0%
第五章附则：
委员会于2009年1月
参照执行《指引》的商业银行范围、解释商业银行、实施时间和宽限期。
对流动性管理系统的要求
操作性!
性 战术!
日间流动性管理!
抵押品管理!
现金流预测! 压力测试! 再融资策略! 流动性定价! 流动性成本、溢价!
• 确อ偿෇ೳྗ • ೔间෇‫׺‬预测 • ෇‫֩׺‬对
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25 20 15 10 5 0
1d
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U 6d
6d
U
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U
6d
U
6d
U
U 6d
整个市场危机
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1d
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8.0%
2.5%
1.0%
11.50%
4.0%
5.0%
8.0%
2.5%
10.50%
新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化
4. 提出0-2.5%“反周期超额资本”(Counter-cyclical buffer)要求 即应监管当局的要求，银行在信贷高速扩张时期(经济上行期)应计提的超额资本，在经济下行期 用于吸收损失，以维护整个经济周期内的信贷供给稳定。
衍生品抵押增加!
担保融资流失!
流动性缓! 冲!
日间流动性风险管理
商业银行应该管理其日间流动性头寸和风险，使得不论是在正常经营情况下，还是在 压力情况下，其都能够及时地满足支付和清算的要求。
日间流动性风险管理涉及商业银行日间现金流入和流出的规模和时间的不确定性。
日间流动性风险管理需要前台和后台的紧密配合。
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U
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U
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10 8 6 4 2 0
单个商业银行危机
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U
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25 20 15 10 5 0
流动性溢价、成本的计算!
风险要素!
产品特性! -e.g.TimeDeposit -e.g.SavingAccount
期限(Anticipated) -e.g.1month -e.g.3month
- ee.g.6monthandbeyond
市场流动性风险! -Retaildeposit -Institutiondeposit -FIdeposit
未受影响
未受影响
未受影响
轻度受损
能力降低
目前没有融资问题，但风险水平上升
严重受损
无
有些融资问题
严重受损
无
严重的融资问题
未受影响
数量不变/成 本增加
目前没有融资问题，但风险水平上升
？？？
？？？
有些融资问题
严重的融资问题
未受影响
能力降低 直到押品耗尽
数量不变/成 本增加 ？？？
银行流动性风险管理! 应用系统的实现及流动性指标!
2011年9月
新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化
1. 强化资本充足率监管 一级资本细分为核心一级资本（普通股权益）和一级资本（再加留存收益） 二级资本保留 取消三级资本 2. 提高资本充足率监管要求 核心一级资本充足率：由原来的2%提高到5%； 一级资本充足率：由4%提高至6%； 资本充足率不变，为8% 引入留存超额资本(Conservation buffer)，要求为2.5%
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6
累积流动性缺口 –单个商业银行危机
BAU 假定 单个商业银行危机 实际效果
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15 10 5 0
期限(Anticipated) -e.g.Available-for-sale(AFS) -e.g.1year
市场流动性风险! -RetailUnsecuredLoan -InstitutionUnsecuredLoan -Repo
压力状态下的行为! -SpecificbehaviorA(e.g.priorNonperformingRepaymentincidentofa Customer,orCreditratingbelowBBB)
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5d
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Specify the assumption values against each dimension member combination. Assumptionvalues arespecifiedagainstabusinessprocessordefinition. Valuessetataparentlevelwillbeinheritedtochild members.Selectiveexclusionsupported.