量化投资策略

量化投资策略

目录

1.策略1：日内股指趋势型策略

2.策略2：股指震荡型策略

3.策略1,2组合报告

4.策略分析

5.附录

1.策略1：日内股指交易趋势型策略

测试周期：5分钟

手续费：1.5%%

委托偏移（冲击成本）：1跳

测试品种：IF

策略思想：

入场：行情在布林通道上轨，且在2条移动平均线之上，快速随机指标中J>K，做多；反之，做空；

离场：1.止损离场

2.行情在移动平均线下或者快速随机指标中J[1]>K[1],J

3.时间离场

样本内测试：

时间：2011年8月1日—2012年8月1日

初始资金：10万

样本内资金曲线：

样本外测试：

2012年8月1日—2012年9月1日2012年9月1日—2012年10月1日

2012年10月1日—2012年11月1日2012年11月1日—2012年12月1日

2012年12月1日—2013年1月1日2013月1月1日—2013年2月1日

2013年2月1日—2013年3月1日2013年3月1日—2013年4月1日

2013年4月1日—2013年5月1日

2013年6月1日—2013年7月1日

2.策略2：股指震荡型策略

测试周期：5分钟

手续费：1.5%%

委托偏移（冲击成本）：1跳

测试品种：IF

策略思想：

入场：前一根Bar的收盘价和开盘价都在布林通道下轨之下，或者现在这根Bar开盘价在下轨之下，则开多；反之，则开空

离场：

1.止损离场：连续5根Bar都分别比前一根Bar的收盘价低，则止损平多；反之，则止损平空

2.行情高于上轨，平多；反之，平空

3.前一根Bar 开盘收盘价高于布林通道中轨，这根Bar最低价低于中轨，平多；反之，平空

样本内测试：

时间：2011年8月1日—2012年8月1日

初始资金：10万

资金曲线：

样本外测试：

2012年8月1日—2012年9月1日

2012年9月1日---2012年10月1日

2012年10月1日—2012年11月1日（亏损）2012年11月1日—2012年12月1日

2012年12月1日—2013年1月1日2013年1月1日—2013年2月1日

2013年2月1日—2013年3月1日2013年3月1日---2013年4月1日

2013年4月1日—2013年5月1日2013年5月1日—2013年6月1日

2013年6月1日—2013年7月1日（亏损）2013年7月1日—2013年8月1日

3.策略1,2组合报告：

时间：2011年8月1日—2012年8月1日初始资金：20万

样本内测试：

样本外测试：

2012年8月1日---2012年9月1日2012年9月1日—2012年10月1日2012年10月1日-2012年11月1日

2013年11月1日---2013年12月1日2012年12月1日---2013年1月1日

2013年1月1日—2013年2月1日2013年2月1日—2013年3月1日

2013年3月1日---2013年4月1日2013年4月1日—2013年5月1日

2013年5月1日—2013年6月1日2013年6月1日—2013年7月1日

2013年7月1日—2013年8月1日4.策略分析

策略1

优点：能抓住趋势，并且胜率较高，最大回撤较小，2011年8月1日—2013年8月1日内无任何亏损

缺点：震荡情形下，盈利较小

策略2

优点：震荡下能够盈利较多

缺点：胜率较低，最大回撤教大，最大趋势的月份比方2013年6月有亏损

策略1,2组合

1.净利润明显增加

2.收益率增加

3.最大回撤减小（有个别月份最大回撤有比策略1的高）

结论：

将2个策略组合，无论在趋势型下还是在震荡型下，能够做到不亏损，并且有较大盈利。

附录1

策略1样本外数据的资金曲线图2012年9月-10月

2012年8月-2012年9月

2012年10月-2012年11月

2012年11月-2012年12月2012年12月-2013年1月

2013年1月-2013年2月2013年2月-2013年3月

2013年3月-2013年4月2013年4月-2013年5月2013年5月-2013年6月

2013年6月-2013年7月2013年7月-2013年8月

附录2

策略2资金曲线

2012年8月-2012年9月2012年9月-2012年10月

2012年11月-2012年12月

2013年1月-2013年2月

2013年3月-2013年4月2013年4月-2013年5月

2013年6月-2013年7月