金融商业银行风险管理配套习题及答案

第二编银行业务

第十四章商业银行风险管理

一、填空题

1. 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了______的控制范围。

2. 市场风险包括______、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险四大类，分别是指由于______、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

3. 我们通常所说的银行风险是指商业银行在经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，而使其______和______蒙受损失的可能性。

4. 商业银行通常将______风险看作是对其经济价值最大的威胁。

5. 商业银行内部控制应当贯彻______、______、______、______的原则。

6. ______ 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

7. 2004年6月《巴塞尔新资本协议》的颁布，标志着现代商业银行的风险管理出现了一个显著的变化，即由以前单纯的信贷风险管理模式转向______、______、并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理阶段。

8. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动______的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

9. 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行______、______、______的动态过程和机制。

10.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是______。

二、单项选择题

1. 目前，______是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（）

A. 操作风险

B. 市场风险

C. 信用风险

D. 声誉风险

2. 商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）

A. 市场风险

B. 操作风险

C. 声誉风险

D. 信用风险

3. 商业银行风险管理模式可以分为4个阶段：l为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则演变过程为（）

A. 1—2—3—4

B. 2—1—3—4

C. 3—1—2—4

D. 2—3—1—4

4. 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A. 风险补偿

B. 风险转移

C. 风险分散

D. 风险对冲

5. 银行贷款利率或产品定价应覆盖（）

A. 预期损失

B. 非预期损失

C. 极端损失

D. 违约损失

6. 商业银行的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（）

A. 风险转移

B. 风险规避

C. 风险补偿

D. 风险对冲

7. 下列哪一类风险不属于国家风险。（）

A. 政治风险

B. 社会风险

C. 经济风险

D. 法律风险

8. 有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）

A. B、c组合是风险最佳对冲组合

B. A、C组合风险最小

C. A、B组合风险最小

D. A、C组合风险最分散

9. ______是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（）

A. 百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B. 某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C. 某银行财务制度不完善，会计差错层出

D. 某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

10. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临______危机。（）

A. 流动性

B. 操作

C. 法律

D. 战略

11. 下列降低风险的方法中，______只能降低非系统性风险。（）

A. 非保险转移

B. 风险转移

C. 保险转移

D. 风险分散

三、多项选择题

1. 下列属于商业银行风险的特征是（）

A. 客观性

B. 牵连性

C. 隐匿性

D. 加速性

E. 部分可控性

2. 外部事件引发的操作风险包括（）

A. 外部欺诈／盗窃

B. 洗钱

C. 内部欺诈

D. 违反系统安全

E. 监管规定

3. 国家风险的基本特征有（）

A. 发生在国内经济金融活动中

B. 发生在国际经济金融活动中

C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

E. 受行业影响较大

4. 商业银行战略风险主要体现在以下哪四个方面？（）

A. 战略目标缺乏整体兼容性

B. 为实现特定目标而制定的经营战略存在缺陷

C. 无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务

D. 为实现目标所需要的资源匮乏

E. 整个战略实施过程的质量难以保证

5. 商业银行的风险有一部分来源于宏观经济形势的变化，以下风险是由宏观经济形势变化所引起的有（）

A. 央行通过货币政策调整货币供应量和利率，直接影响到银行客户的行为取向，进而导致商业银行风险的产生

B. 银行和金融监管机构之间的信息不对称问题

C. 商业银行与存款人之间的信息不对称问题

D. 宏观经济形势

E. 商业银行自身管理水平

6. 商业银行风险管理体系应当包括四个基本要素，以下不属于该四个基本要素的有（）

A. 董事会和高级管理层的有效控制

B. 监督评价与纠正

C. 有效的风险识别、计量、监测和控制程序

D. 完善的内部控制和独立的外部审计

E. 信息交流与反馈

7. 下列属于商业银行风险管理基本原则的有（）

A. 全面性原则

B. 系统性原则

C. 持续性原则

D. 审慎性原则

E. 公平性原则

8. 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）