期货程序化交易
期货编程入门(期货程序化编程教程)
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
期货市场程序化交易探讨
业 的青 睐 ， 管 在 市 面 上 还 看 不 到 商业 化 的 交 易 系统 推 出 ， 底 层 的 程 序 化 交 易 开 发 平 台 、 用 平 台等 均 已较 为 完 善 ， 序 尽 但 应 程 化 交 易 可 能 将 成 为 期 货 业 一 大 亮 点 。对 程 序 化 交 易基 本 编 写 思 路 以及 对 程 序 化 交 易 一 些 认 识 着 重 阐 述 ， 望 可 以 藉 此 加 希 深 读 者 对 于程 序 化 交 易 的 理 解 ， 对 以 后 应 用 有 所 帮助 。 并
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期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
程序化交易的经验之谈
程序化交易的经验之谈做期货，我一开始就选择了自动化，因为主要是有实验，觉得做期货风险很大，最后就选择做自动化。
从09年年底开始接触，股指期货一上市就开始做，一直做到现在，这是一个保存数据最长的一个账户的曲线。
将近三年多的时间里，曲线是走出来了。
我觉得我这条曲线走出来真的经历了很多，不像有些人，开始就有很多经验，我是一步步摸出来的。
第一个阶段，一开始我是简单学了五天的程序化交易，之后拿了一套很简单的策略回去。
我胆子比较大，股指期货一上来我就开始做，那时的思路就是单策略、单品种、重仓交易。
当时我用一个非常简单的突破策略，就这样搞起来了，搞到这个阶段的时候发现一周时间，资金回撤了13.8%，给我带来了深思，就觉得好像不行。
第二阶段，我就开始做一些变化，开始改变，多策略单品种，还采用了一个盈利加码。
因为当初这里我只用了二十万资金，进去试水，到了这个位置我又加了二十万，到了这个位置资金开始有一百多万在做。
但是如果一百多万还是按前面做，我回撤会非常大，我就想到用不同的策略来做。
策略里面分第一次进场，第二次进场，但我的原则就是盈利加码，然后顺势交易。
但我最关注的就是盈利和回撤的关系，不是说我赚了多少钱，而是关注我最大回撤是多少。
第三个阶段我又做了改变，就是多策略多品种和盈利加仓。
还有一个就是策略分类互补，顺势交易。
这个位置我就开始做商品，大概全市场挑了十个商品，就用一套简单的策略。
一套简单的策略在一个商品上的曲线很难看，没想到放到十个商品里面组合，发现组合曲线还过得去，就这样上了。
后来做一个策略分类互补，就是我把这个策略分成一个进攻型，中性和防守型。
当我进攻型进去之后，我可能防守型就没在场，当我三个在场的时候，一定出大行情，那我回撤就控制住了。
第四个阶段，我又开始做一个调整，多策略多品种，盈利加码改良，对市场的理解不一样后，加仓的手法开始做一些改变，还有一个就是盈利减仓，加仓和减仓都加进去了，还有就是对市场冲击的完善。
期货程序化培训教程
期货程序化培训教程在当今的金融市场中，期货交易因其高风险高回报的特点吸引了众多投资者。
而随着科技的不断发展，期货程序化交易逐渐成为一种流行的交易方式。
对于想要涉足期货程序化交易的朋友来说，接受专业的培训是至关重要的。
接下来，就让我们一起深入了解期货程序化培训的相关内容。
一、什么是期货程序化交易期货程序化交易，简单来说，就是利用计算机程序来实现期货交易的决策和执行。
它基于预设的交易策略和规则，通过对市场数据的分析和处理，自动生成买卖信号，并迅速执行交易操作。
与传统的人工交易相比，程序化交易具有高效、准确、不受情绪影响等优点。
二、期货程序化交易的优势1、克服人性弱点在期货交易中，投资者往往会受到贪婪、恐惧、犹豫等情绪的影响，从而做出错误的决策。
而程序化交易完全按照预设的规则执行，不受情绪干扰，能够更加理性和稳定地进行交易。
2、提高交易效率程序化交易能够在瞬间完成大量的数据处理和交易决策，快速捕捉市场机会，大大提高了交易效率。
3、实现策略的一致性通过编程，可以将成功的交易策略精确地复制和应用到每一次交易中，确保交易策略的一致性和稳定性。
4、便于风险控制可以事先设定风险控制参数，如止损、止盈等，有效地控制交易风险。
三、期货程序化培训的重要性虽然期货程序化交易具有诸多优势，但要想真正掌握并运用好这一工具，并非易事。
这就需要我们接受系统、专业的期货程序化培训。
1、帮助理解交易原理培训可以让我们深入了解期货程序化交易的原理、流程和核心技术，为后续的实践操作打下坚实的基础。
2、学习交易策略的构建一个好的交易策略是程序化交易成功的关键。
在培训中，我们可以学习到如何根据市场特点和自身需求构建有效的交易策略。
3、掌握编程技术要实现程序化交易，需要具备一定的编程能力。
培训可以帮助我们掌握相关的编程语言和工具，如 Python、文华财经等。
4、培养风险意识期货交易风险巨大，在培训过程中，我们会不断强化风险意识，学会如何合理设置风险控制参数，降低交易风险。
交易开拓者(TB)期货程序化交易编程
交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。
TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。
期货程序化交易——交易开拓者(TradeBlazer)公式详细介
交易开拓者（TradeBlazer）公式详细介绍概述本章节内容是TradeBlazer公式的全面参考手册，详细介绍了TradeBlazer公式的结构、语法、特点、使用方法及功能等。
通过阅读该参考手册，您能够了解TradeBlazer公式的基本语法、操作符、表达式及控制语句等，通过手册提供的各种示例程序，掌握各种TradeBlazer公式的编写要领，最终达到能够熟练将自己的思想转化为TradeBlazer公式，并在交易开拓者中应用。
什么是TradeBlazer公式？TradeBlazer公式是一种专为分析金融数据-时间序列而设计的高级语言，它提供直接、强大的框架将交易思想转化为用户函数、用户字段、技术分析，交易指令等计算机能够识别的代码。
TradeBlazer公式是一门语法简单但是功能强大的语言，它能帮助您创建自己的交易和技术分析工具。
通过组合普通的交易指令和简单的语句，TradeBlazer公式使您能够很容易并且直接的用简单语句表达自己的交易规则和行为。
交易开拓者能够读取您开发的TradeBlazer公式，在历史价格数据基础上进行评估，并能自动执行特定的交易动作，将您的交易思想转化为实际的交易操作。
TradeBlazer公式能做什么？通过TradeBlazer公式，您能够创建自己的交易指令、技术指标、K线型态、特征走势、用户函数以及用户字段。
您也可以拷贝，修改并使用系统内置几百个函数、字段、技术分析和交易指令。
TradeBlazer公式包含的公式类型如下：▪用户函数：用户函数是能够通过函数名称进行引用的指令集，它执行一系列操作并返回一个值。
您可以在其他任何公式中使用用户函数进行计算；▪用户字段：用户字段是TradeBlazer公式为交易开拓者报价类窗体提供的一项数据输出公式，通过用户字段执行一系列语言指令，给报价窗体返回一个特定的显示值；▪技术指标：技术指标是基于基础数据，通过一系列的数学运算，在每个Bar返回相应的结果值的一类公式，这些值在图表模块中输出为线条、柱状图、点等表现形式；▪K线型态：K线型态是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映一段K线的特定型态，并通过不同的技术指标的方式输出到图表；▪特征走势：特征走势是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映整个价格曲线的趋势、变化特征，并通过特定的表达方式输出到图表；▪交易指令：交易指令是包含买、卖、平仓，头寸，仓位控制的并执行交易指令的一类公式，它主要帮助您将您的交易思想转化为计算机的操作。
期货交易的基本流程和操作方法
期货交易的基本流程和操作方法期货交易是一种金融衍生品交易方式，其基本原理是投资者通过合约协议在未来的某个特定时间按照约定价格进行买卖。
本文将介绍期货交易的基本流程和操作方法，帮助投资者更好地了解和参与期货市场。
一、期货交易流程概述期货交易的基本流程可以简单概括为以下几个步骤：选择交易品种、开立交易账户、资金入账、确定交易策略、下单委托、交易成交、持仓管理和结算交割。
下面将对每个步骤进行详细介绍。
二、选择交易品种不同的期货市场有各种各样的交易品种可供选择，如农产品、能源、金属等。
投资者需根据自身需求和风险偏好选择适合自己的交易品种，并了解其相关情况，包括合约规格、交易时间、交割月份等。
三、开立交易账户投资者在参与期货交易前需开立一个期货交易账户。
开立账户前，需选择一个合适的期货公司作为期货经纪商，并根据其要求填写开户申请表格，并提供相关资料，如身份证明、银行卡等。
经纪商审核通过后，投资者即可正式开立交易账户。
四、资金入账开立交易账户后，投资者需要将资金存入该账户，以便进行期货交易。
具体操作方式有线下柜台存款、银行转账等。
投资者需根据经纪商的要求完成入金操作，并保留好相关凭证，以备日后查询和备案。
五、确定交易策略在进行期货交易前，投资者需要根据市场情况和自身判断确定交易策略。
这包括分析市场趋势、技术指标、基本面因素等，以及确定入场点、止损点和止盈点等相关参数。
投资者可结合各种分析方法和工具，制定个性化的交易策略。
六、下单委托交易策略确定后，投资者需要通过交易软件或经纪商提供的交易平台进行下单委托。
在下单过程中，投资者需填写相关交易信息，如交易品种、合约月份、开仓或平仓方式、委托价格等。
下单完成后，投资者需耐心等待成交。
七、交易成交如果市场价格满足投资者的委托价格和条件，委托单将会成交。
投资者可通过交易平台查看成交情况，并及时跟踪交易动态。
在交易过程中，投资者需注意市场波动风险和及时调整交易策略。
八、持仓管理一旦投资者的委托成交，其将持有相应的交易合约头寸。
零基础入门商品期货程序化交易（3）
零基础⼊门商品期货程序化交易（3）接着上篇⽂章我们继续学习。
所有操作的前提--和期货公司前置机连接exchange.IO("status")函数判断与期货公司前置机连接状态可能有的同学会问exchange是什么？答：在 零基础⼊门商品期货程序化交易（1） 篇最后，我们动⼿实践了⼀下运⾏了⼀个看上去挺复杂的策略，功能是在FMZ实盘页⾯状态栏上显⽰⼀个表格，表格上为所有的合约代码以及相关信息。
我们实践时在实盘页⾯给实盘配置的 华泰期货次席（看穿式监管） 就对应策略代码中的exchange即交易所对象。
所以exchange是什么？答：简单理解exchange就是我们配置好的期货公司账户！那在实盘上可以配置多个这样的代表期货公司账户的交易所对象么？答：当然可以，不过这属于略微⾼阶⼀点的内容，我们仅仅知道就可以，暂时⽤不到。
上篇我们学会了if(...) {...} else {...}语句的基本⽤法。
接着我们就要学习重点了，前⾯讲解了那么多基础语法就是为了这⾥的⼀个功能。
还记得我们说过的：所有操作的前提--和期货公司前置机连接这句话么？在if语句的⼩括号中的判断条件就是⽤来判断和期货公司前置机连接状态的。
这个if中的表达式条件由exchange.IO("status")函数调⽤返回。
exchange.IO("status")函数调⽤时返回true，表⽰与期货公司前置机已经连接（并且正常登录）。
exchange.IO("status")函数调⽤时返回false，表⽰与期货公司前置机未连接。
原因可能是：未到开盘时间，期货公司前置机服务器并未开启。
账户密码配置错误，这时有错误⽇志输出，参看前⼏篇⽂章中提及的内容。
认证失败，配置的期货公司未看穿式认证，这时也有错误⽇志输出。
⽹络原因，IP地址错误、端⼝错误等，伴随错误⽇志输出。
这⾥就很容易理解这个程序逻辑结构了：function main(){while(true){if(exchange.IO("status")){} else {}}}整个商品期货策略框架就是：从策略代码的主函数，也就是main函数开始执⾏。
期货的交易流程
期货的交易流程期货交易是一种金融衍生品交易方式，是指在约定的日期以约定的价格买入或卖出标的物的一种交易方式。
期货交易的流程相对复杂，需要投资者了解相关规则和操作流程才能进行交易。
下面将详细介绍期货交易的流程。
首先，投资者需要选择期货交易的标的物和交易所。
期货交易的标的物有很多种类，包括金融期货、商品期货等，投资者可以根据自己的需求和风险偏好选择合适的标的物进行交易。
同时，不同的交易所提供的期货品种也有所不同，投资者需要选择信誉良好、交易规则清晰的交易所进行交易。
其次，投资者需要开立期货交易账户。
投资者可以选择期货公司或者证券公司开立期货账户，提交相关身份证明和资金账户后，便可获得期货交易资格。
接着，投资者需要进行交易品种的研究和分析。
在进行期货交易之前，投资者需要对所选择的标的物进行充分的研究和分析，包括市场行情、供求关系、政策法规等方面的信息，以便做出正确的交易决策。
然后，投资者可以进行期货交易的下单操作。
在了解市场情况和自身风险承受能力后，投资者可以通过期货交易平台进行买入或卖出操作，下单时需要填写合约数量、开仓或平仓等相关信息。
接下来是期货交易的交割和结算。
期货交易在约定的交割日期进行交割，投资者需要在交割日前进行相应的结算操作，包括支付保证金、平仓盈亏等操作。
最后，投资者需要进行风险管理和持仓管理。
期货交易是一种高风险的交易方式，投资者需要根据市场行情和自身情况进行风险管理，包括止损止盈策略的制定和实施，以及持仓的管理和调整。
总的来说，期货交易的流程包括选择交易标的物和交易所、开立期货交易账户、研究分析交易品种、下单操作、交割结算以及风险管理和持仓管理等环节。
投资者在进行期货交易时需要严格遵守交易规则，做好风险控制，以确保交易顺利进行并取得预期收益。
期货公司程序化交易管理规则0913----清洁稿
期货公司程序化交易管理规则（草稿 0913）第一章总则第一条【宗旨和依据】为加强程序化交易管理，规范程序化交易行为，维护市场交易秩序，防范市场风险，保护投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货业信息安全保障管理办法》、《证券期货市场程序化交易管理办法》（制定中）等有关规定，制定本规则。
第二条【基本原则】期货公司应当遵守法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定以及自律规则相关规定，审慎开展程序化交易管理工作，建立健全程序化交易业务管理及风险管理制度，防范程序化交易对市场正常交易秩序的冲击。
第三条【定义】本规则所称程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令，且符合中国证监会认定标准的交易行为。
本规则所称程序化交易者，是指根据国家法律法规、中国证监会有关规定以及相关业务规则开立账户，从事程序化交易的自然人、法人、合伙企业、其他组织及证券期货投资产品。
本规则所称程序化交易系统，是指能够实现程序化交易功能的信息系统，包括：（一）期货公司自主开发、租用、购买的，由客户或公司资产管理业务使用的程序化交易系统；（二）客户自主开发、租用、购买的程序化交易系统。
第四条【自律管理】中国期货业协会（以下简称“协会”）依据法律法规、中国证监会有关规定和协会自律规则，对期货公司程序化交易管理工作履行自律监管职责，并与相关监管机构、交易所和自律组织建立监管协作和信息共享机制。
第二章基本要求第五条【管理制度】期货公司应当建立健全程序化交易者的信息申报与核查、程序化交易系统接入核查、风险识别及监测、指令审核、应急处置及报告、自查、责任追究和问责等制度。
第六条【决策机制】期货公司应当建立程序化交易业务的决策机制，期货公司主要负责人对决策结果负责。
程序化交易系统应由总部统一控制、集中接入。
未经审批，任何业务部门、分支机构、子公司不得私下接受程序化交易委托。
期货交易买卖平仓(完整版)
期货交易买卖平仓(完整版)期货交易买卖平仓期货交易平仓是期货交易的最后一步，平仓可以把先前买入的期货仓位卖掉，也可以把先前卖出的期货仓位买回，这是平仓和开仓的总和。
期货自动交易平仓期货自动交易平仓可以通过程序化交易来实现。
程序化交易是一种利用计算机程序算法进行交易的交易方式。
在程序化交易中，交易者可以将自己的交易策略编写成计算机程序，然后通过计算机程序自动执行交易策略。
当期货合约价格触及止损点或止盈点时，计算机程序会自动化地进行平仓操作，以避免风险或获取利润。
需要注意的是，在进行期货自动交易平仓时，需要设置合理的止损点和止盈点，以确保在市场波动时能够及时平仓，避免损失或获取利润。
此外，还需要注意保证金充足性和风险控制，以避免因期货交易而导致资金损失过大。
期货平仓交易率怎么算期货平仓交易率=平仓量/成交量x100%。
期货交易中的平仓期货交易中的平仓是指投资者在期货市场上面临着两个选择：要么在期货市场上面持有头寸，等待期货合约到期时的实物交割，要么在期货合约到期前采取适当的策略，将期货头寸换成现金。
期货交易收盘不平仓关于期货交易收盘不平仓的问题，具体如下：期货交易的收盘价，是期货交易结束时的最后一个价格。
收盘价在一定的程度上反映了当日盘面的方向和力度。
如果持仓尾盘突然增加，这种情况往往意味着主力资金在暗地里通过尾盘的拉升，操作尾盘扫单，利用收盘价来影响第二天交易情绪。
收盘不平仓的行为可能会影响第二天的股价，主力资金在尾盘拉升股价，那么第二天惯性上涨的概率大。
如果第二天的股价惯性上冲，那么持有该股票的投资者在第二天的交易中会产生强烈的惜售心理，认为当前价格仍然没有完全反映公司的内在价值，因此会选择继续持有该股票。
但是，收盘不平仓也可能会存在一定的风险。
如果第二天的股价低开，那么持有该股票的投资者可能会因为亏损而选择卖出股票，从而导致股票的抛压增加，股价进一步下跌。
因此，收盘不平仓需要根据具体情况进行判断和决策。
【免费下载】期货程序化自动交易教程
MACD 的子公式： //MACD 的算法
DIFF = 对数平均(收盘价,P1) - 对数平均(收盘价,P2); DEA=对数平均(DIFF,P3); MACDV=2*(DIFF-DEA); //三个输出 连线(DIFF,0);#outportdef("DIFF",0xff8040,1,1,1,0,0) 连线(DEA,0);#outportdef("DEA",0xff0080,1,1,1,0,0) 色棒线(MACDV,0);#outportdef("MACD",0x8080ff,1,1,1,0,0,2)
假设一件：1 分钟 5 分钟 15 分钟的 MACD 的 DIFF 都高于 MEA 平多仓的条件：1 分钟 MACD 的 DIFF 低于 MEA 开空仓的条件：1 分钟 5 分钟 15 分钟的 MACD 的 DIFF 都低于 MEA 平空仓的条件：1 分钟 MACD 的 DIFF 高于 MEA 止盈的条件：无 止损的条件：5 个步长动态止损 鉴于商品期货和大盘指数的对应关系，还希望平仓条件加入大盘的因素，比 如，大盘 1 分钟、5 分钟均线向上也作为平空单的条件，1 分钟、5 分钟均线向下 也作为平多单的条件。
大盘方向的子公式，我们命名它叫”大盘方向”： //加载上证指数的收盘价
a = 加载数据(0, 1, 收盘价); //求5周期均线 b = 算术平均(a,5); //判断均线的方向 d = 0; if(a>b && b>前面的值(b,1))
2024版期货CTA程序化交易公开课
数据获取、清洗和整理流程
数据源选择
确定数据源，如交易 所API、第三方数据提 供商等，确保数据准 确性和实时性。
数据清洗
对数据进行清洗，包 括去重、缺失值处理、 异常值处理等，确保 数据质量。
数据整理
将数据按照交易所需 格式进行整理，如时 间序列数据、截面数 据等，便于后续策略 开发和回测。
数据存储
02 策略原理及逻辑介绍
02 回测结果展示与分析
2024/1/25
20
经典案例解析：成功与失败经验总结
实战经验分享
如何抓住大趋势，优化入场出场规则
案例二
均值回归策略在震荡市中的表现
2024/1/25
21
经典案例解析：成功与失败经验总结
2024/1/25
01 回测结果展示与分析
02 失败教训总结：如何应对市场风格切换，避免过
随着全球化的深入发展，各国监管机构将加强跨境合作，共同打击跨境程序化交易中的违法 违规行为，维护市场秩序。
2024/1/25
投资者保护加强
监管机构将更加关注投资者保护，要求程序化交易者充分揭示风险，确保投资者的合法权益 得到保障。同时，对于违法违规行为将加大处罚力度，提高违法成本。
30
07
总结与展望
4
程序化交易概念及优势
程序化交易概念
程序化交易是指通过计算机程序自动或半自动地 执行交易策略，实现交易的自动化和智能化。
优势
程序化交易具有快速、准确、客观、可复制等优 势，能够克服人为因素造成的情绪化交易和主观 判断失误等问题。
2024/1/25
5
课程内容与结构安排
课程内容
本课程将涵盖期货基础知识、程序化交易策略设计、风险控制、实盘操作等方面内容，帮助学 员全面了解并掌握期货CTA程序化交易的核心技能。
期货程序化交易之文华指标公式源码
期货程序化交易之文华指标公式源码1. 平均真实波动范围（Average True Range，ATR）```pythondef atr(close_price, high_price, low_price, n=14):tr = []for i in range(len(close_price)):tr.append(max(high_price[i] - low_price[i], abs(high_price[i] - close_price[i-1]), abs(low_price[i] - close_price[i-1]))) atr = sum(tr)/nreturn atr```平均真实波动范围是衡量市场波动性的指标，它计算了最高价和最低价之间的波动范围，并取一定周期内的平均值。
2. 相对强弱指标（Relative Strength Index，RSI）```pythondef rsi(close_price, n=14):rsi = []for i in range(len(close_price)):if i < n:rsi.append(None)else:gains = 0losses = 0for j in range(n):change = close_price[i-j] - close_price[i-j-1]if change > 0:gains += changeelse:losses += abs(change)avg_gain = gains / navg_loss = losses / nrs = avg_gain / avg_lossrsi.append(100 - (100 / (1 + rs)))return rsi```相对强弱指标是衡量市场超买超卖情况的指标，它计算了一段时间内收盘价上涨和下跌的平均值，并通过计算相对强度来衡量买卖力量的强弱。
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程式化交易目前针对我们期货市场而言最为适用，程式化交易就是将多个优质的交易策略编写成电脑程序，让电脑来完成开仓平仓指令，而不用个人的意愿进行交易，从而免除了人为分析交易中情绪化的干扰从而做到客观下单交易及止损，同样从程式化交易的风格来看，也分顺势交易和策略交易，投资者可按照自已的交易风格来选择。
交易软件可采用文华财经行情软件执行全自动交易，目前西部汇市向客户免费提供程式化交易文华交易模型及软件，您可以搜索：西部汇市官方网站，来查看更多程式化交易教学及免费下载使用程式化交易软件！
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开拓者的类似于国外的MT4，有人说它是新一代中的佼佼着，（现在都在强调一些自动化交易功能）我看的不太习惯，所以没有什么使用心得。
文华是行业中间占有率最高的，数据由服务器发送，但是它的函数没有飞狐完整，优点嘛就是服务做的好，你一上论坛，他们随时回答。
飞狐可以下载数据，缺点楼上的人说了：每天的交易数据要自己收藏。
我觉得还有一点，它用起来慢的很，也许是我的电脑不行了。
总的来说，都区别不大，他们也就是一件普通的商品，卖点不一样而已。
最基本的功能就是看行情
股指期货交易中程序化交易
2007年09月26日11:49:35 稿源: 证券时报发表评论订阅新疆手机报
程序化交易，主要是指应用计算机（与网络）系统进行依据某种约定的条件形成证券组合，并构建组合交易指令，实现自动下单的交易过程。
程序化交易是从美国1970年代资本市场的计算机股票组合交易发展演变而来的。
随着计算机技术金融数学理论的发展，程序化交易发展非常迅速，程序化交易软件的功能也越来越精细化和富有效率。
现在的程序化交易使用者主要集中在股票组合管理经理（基金经理）、经纪经理（经纪商）和各类数量化基金（对冲基金）市场机会套利投资经理。
各类专业投资经理、经纪人可以直接通过计算机、网络与各类交易所联网，即可实现股票和衍生品组合的一次性买卖交易。
程序化交易还有一类使用者，主要是期货短期趋势交易者，趋势交易主要是建立在技术指标的设计、应用上，技术指标主要是针对价格和交易数量作相应的统计分析指标。
这类投资人通过研究市场趋势的各种技术指标，依据指标组合，建立自动买和卖的交易指令，并执行该交易。
程序化交易最大好处在于交易是通过电脑自动执行，能帮助系统使用者最大程度地克服人性贪婪和恐惧的弱点，在风险管理、成本管理等方面具有无可比拟的优势。
风险控制的优势与特点
对于盈利/止损的执行。
程序化交易的最大优势就是在于对于亏损的敏感性，只要使用者严格依据交易准则，对于亏损，止损机制可以通过交易系统得到保证。
程序化交易系统常常可以设置盈利率和亏损率，如果触发条件满足，系统可以自动执行。
保证金管理
优异的金融期货程序化交易可以让投资者在交易前计算实施策略的保证金，交易过程中，检测市场流动性，依据流动性调整下单的频率和交易量，在盘中实施交易成本控制。
交易后，实时监控组合的损益和保证金需求，可以依据市场的变化，动态的管理保证金。
对于风险中性的套利型程序化交易，可以实现精细的市场机会侦测，优化的交易策略模型可以让程序化交易系统依据套利基差的波动（市场风险）决策每次交易的频率、保证金使用量和现货、期货的交易量。
对于市场机会的精细化把握
程序化交易的核心主要是通过内部模型的复杂计算，使用行情触发交易的原理，实现对于市场机会的精细化把握。
交易成本控制
程序化交易可以通过组合下单，实现零股的管理和交易成本的控制，不但可以控制交易导致的冲击成本，还可以与经纪商的佣金讨价达到降低成本的目标。
交易一个组合比交易单个股票安全，所以正是由于经纪商推出了组合交易的程序化下单平台，才使得中小投资人可以低成本地增加交易的安全性。
程序化组合交易的执行，对于机构投资人而言，可以在不同的市场中大量交易不同的组合，提高效率。