结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所

结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所

2013年8月

1.文档属性

2.文档变更历史清单

3.本次修改变更说明

目录

第一章DBF格式 (6)

1申报单 (6)

1.1文件命名 (6)

1.2文件格式 (6)

2成交单 (6)

2.1 文件命名 (6)

2.2 文件格式 (7)

3标准合约结算表 (7)

3.1文件命名 (7)

3.2 文件格式 (7)

4标准合约结算明细表 (8)

4.1 文件命名 (8)

4.2 文件格式 (8)

5结算会员资金情况表 (9)

5.1 文件命名 (9)

文件格式 (9)

6会员超仓通知 (11)

6.1 文件命名 (11)

6.2文件格式 (11)

7强平通知（会员资金不足） (11)

7.1 文件命名 (11)

7.2文件格式 (12)

8结算会员交割情况表 (12)

8.1 文件命名 (12)

8.2 文件格式 (12)

9交易所强平通知（客户超仓） (13)

9.1 文件命名 (13)

9.2 文件格式 (13)

10交易所追加保证金通知 (13)

10.1 文件命名 (13)

10.2 文件格式 (14)

11客户移仓资金及持仓变化明细表 (14)

11.1 文件命名 (14)

11.2 文件格式 (14)

12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (14)

12.1 文件命名 (14)

12.2 文件格式 (15)

13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (15)

13.1 文件命名 (15)

13.2 文件格式 (15)

14国债期货客户分项资金明细表 (16)

14.1 文件命名 (16)

14.2 文件格式 (16)

第一章DBF格式

1申报单

1.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF

1.2文件格式

2成交单

2.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF

2.2 文件格式

3标准合约结算表

3.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF

3.2 文件格式

4标准合约结算明细表

4.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF

4.2 文件格式

5结算会员资金情况表

5.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF

文件格式

特别说明：

（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；

（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；

（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。

6会员超仓通知

6.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF

6.2文件格式

7强平通知（会员资金不足）

7.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF

7.2文件格式

8结算会员交割情况表

8.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF

8.2 文件格式

9交易所强平通知（客户超仓）

9.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF

9.2 文件格式

10交易所追加保证金通知

10.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF

10.2 文件格式

11客户移仓资金及持仓变化明细表

11.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF

例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF

11.2 文件格式

12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表

12.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF