金融模拟交易综合实习报告

实习报告

实习课程：金融模拟交易综合实习

姓名：邹** **

学号：0312&**** *

指导教师：艾蔚

报告时间：2015.7

目录

1. 实习目的与原理.......................................................................................................................

1.1实验原理 .........................................................................................................................

1.2实验目的 .........................................................................................................................

2 实习准备与实习环境...............................................................................................................

2.1实习准备 .........................................................................................................................

2.2实习环境 .........................................................................................................................

3. 实习方案设计 ...........................................................................................................................

4. 实习内容 ....................................................................................................................................

5. 实习结果分析 ...........................................................................................................................

6. 实习结论及小结.......................................................................................................................

7. 实习心得体会 ...........................................................................................................................

8. 参考文献 ....................................................................................................................................

1. 实习目的与原理

1.1实验原理

对股票投资组合进行风险管理。与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。在建仓的同时考虑选股标的与指数的贝塔系数，来进行对冲交易，从而获利。继而，考虑选股标的的基本面，其估值是否被低估，参考指标为APV估值。

塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。

1.2实验目的

要求学生借助金融交易模拟软件，选定投资目标，设计投资组合，并进行连续跟踪管理。通过本实习综合掌握专业所学知识,从而进行应用与实践。

2 实习准备与实习环境

2.1实习准备

7月，市场继续大幅下探，沪指失守3700点，周跌幅超过12%，中小板、创业板指跌幅分别达到13%和10%。仅三周时间，上述指数跌幅均近30%，其间管理层持续释放利好意图稳定市场，但在下行趋势确立情况下各类杠杆资金、获利盘和止损盘加速离场，市场恐慌情绪有增无减，信心极度脆弱。7月5号，管理层再次释放多重利好，包括28只新股暂缓发行、21家券商联合出资购买蓝筹股ETF以及公募基金加快偏股型基金申报和发行。一系列政策从暂停抽水和引活水两方面“双管齐下”，意在缓解当前A股的流动性缺失，恢复市场信心。

在市场大幅下跌、管理层频繁释放利好情况下，市场或许迎来短期反弹，但中期底部确认则尚需时日。结合当前市场背景和我们手中资金的额度以及时间的安排，选择短线投资比较符合我们的当前情况。进行短线投资的建仓方案设计，以及成本分析研究。

2.2实习环境

实习前，开始着手行情背景调查，相关文献的阅读。

实习时间：7月6日——7月17日

实习地点：上海工程技术大学实训楼1550-1552

实习应用软件：钱龙证券服务平台、钱龙高校证券委托系统