C16019证券公司全面风险管理的理念与实施(上)100分答案

一、单项选择题

1. 对于证券公司风险偏好的各个层次，下列说法中错误的是（）。

A. 监管约束界定了机构所能接受的风险，但这些约束并

不是硬性的

B. 通过自发约束，金融机构可以确立自身能够接受的风

险量

C. 基于风险限额与容忍度，金融机构要把风险偏好转化

为一系列具体可执行的声明和限制

D. 公司风险组合度量是对公司风险进行及时控制的基础

描述：证券公司的风险偏好

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。

A. 限额审批

B. 压力测试

C. 风险度量

D. 风险汇报

描述：证券公司风险管理流程

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项（）。

A. 风险、计财、合规部门

B. 内部审计与外部审计

C. 各个业务部门

D. 董事会

描述：证券公司风险管理的三道防线

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

4. 证券公司需要制定的风险限额类别包括（）。

A. 战略风险限额

B. 公司总风险限额

C. 具体业务平台风险限额

D. 战术及操作层面风险限额

描述：风险限额的制定

您的答案：D,C,B,A

题目分数：10

此题得分：10.0

5. OTC产品风险管理的关键环节包括（）。

A. 交易条款确认

B. 独立定价

C. 模型检测

D. 价格调节和确认

描述：OTC产品管理的关键环节与风险管理

您的答案：A,B,C,D

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括（）。

A. 明确对于风险管理中各种角色、责任和职权

B. 阐明所面临的风险以及如何管理这些风险

C. 通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识

D. 在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程

描述：风险管理框架

您的答案：A,C,D,B

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 在一般情况下，风险管理人员不应该允许风险量超出提前设定的限额，但是在以下哪几种情形中，可以允许风险额度被暂时超出（）。

A. 没有预见到的市场情形

B. 突然出现的业务机会

C. 公司当期已经积累大量利润

D. 管理部门已经充分理解风险限额被超出的影响

描述：证券公司的风险偏好

您的答案：B,A

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

8. 在风险金字塔中，越往上层，风险的控制操作性越强。（）

描述：证券公司所面临的风险

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 公司各业务部门承担业务风险的责任，是风险的实际拥有者。

（）

描述：证券公司各层级的风险管理职责

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇

报机制。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：100.0