第七章-银行风险管理-课后测试答案
商业银行课后习题及答案
一、名词解释表外业务（Off-BalanceSheetActivities，OB）是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。
表外业务是有风险的经营活动，形成银行的或有资产和或有负债，其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债，故通常要求在会计报表的附注中予以揭示。
流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
利率敏感性资产(RSL)是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。
相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
利率敏感性负债(RSL)：是指那些在市场利率变化时，其利息支出会发生相应变化的负债核心资本又叫一级资本(Tier1capital)和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分附属资本、持续期缺口: 是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。
资本充足率：本充足率是一个银行的资产对其风险的比率可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市场上转让的存款凭证。
三、计算题（x*x 课件上所有的计算题都是范围）该银行的加权平均资金成本是多少？该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%）+2/4 ×11%/（1-5%）+0.5/4 ×11%/（1-2%）+0.5/4 ×22%=0.1288=12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。
2、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计，如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元；如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元；如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元；如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。
银行风险管理课后测试
C
政治风险
D
经济风险
E
社会风险
正确答案D E
9、根据《银行业金融机构国别风险管理指引》，商业银行选择的计量方法应当至少满足（）。（3.33分）
A
能够覆盖所有风险暴露
B
有一定的模型作为基础
C
能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
D
能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
E
能够在单一和并表层面按国别计量风险
B
牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
C
将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离
D
明确主责任人制度
E
加快信贷电子化建设，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系
正确答案C D E
判断题
1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。（）（3.33分）
D
及时对本机构信用评级大幅下调
正确答案
3、根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33分）
✔A
银监会或其派出机构
B
中国人民银行
C
银行业协会
D
总行
正确答案
4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33分）
2、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33分）
✔A
应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况
银行风险管理的实战问题及答案
银行风险管理的实战问题及答案问题一：什么是银行风险管理？银行风险管理是指银行机构为了保护自身利益和客户利益，有效识别、评估和控制可能对银行业务运营和财务状况产生不利影响的各种风险的过程。
它包括对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等进行管理和控制。
问题二：银行风险管理的目的是什么？银行风险管理的目的是最大限度地降低或避免银行遭受风险带来的损失，确保银行能够持续稳健地经营，保护客户利益，维护金融体系的稳定。
问题三：银行风险管理的主要步骤有哪些？银行风险管理的主要步骤包括：1. 风险识别：识别银行所面临的各种潜在风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和影响范围。
3. 风险控制：制定相应的风险管理策略和控制措施，以降低或避免风险带来的损失，如建立风险管理框架、设置监测和限制机制等。
4. 风险监测：定期监测银行风险的变化情况，及时发现和应对可能的风险暴露。
5. 风险报告：向内外部相关方报告银行风险的状况和管理情况，确保透明度和合规性。
问题四：银行风险管理中常见的风险类型有哪些？银行风险管理中常见的风险类型包括：1. 信用风险：指借款人或债务人无法按时履约或违约，导致银行资产价值减少的风险。
2. 市场风险：指由于市场价格波动、利率变动、汇率变动等原因导致银行资产价值波动的风险。
3. 操作风险：指由于内部操作失误、人为疏忽、系统故障等原因导致银行业务运营活动受到影响的风险。
4. 流动性风险：指银行无法及时满足资金需求或无法及时变现资产的风险。
5. 法律风险：指由于银行业务违反法律法规或合同约定而导致的法律纠纷和法律责任的风险。
问题五：银行风险管理的挑战有哪些？银行风险管理面临的挑战包括：1. 复杂性：银行业务涉及多个风险类型，风险相互关联，管理难度较大。
2. 不确定性：市场环境和经济形势的变化带来了风险的不确定性，需要及时应对和调整风险管理策略。
实践中的银行风险管理题目和答案
实践中的银行风险管理题目和答案题目一：什么是银行风险管理？答案：银行风险管理是指银行机构为了保护其资产和利益，预测、识别、评估、监控和控制可能对其业务运作和财务状况造成损失的各种内部和外部风险，并采取相应措施来降低或避免这些风险的过程。
题目二：银行风险的分类有哪些？答案：银行风险可以分为以下几类：1. 信用风险：包括借款人或债务人无法按时偿付本金和利息的风险。
2. 市场风险：包括由于市场行情波动引起的资产价值下降的风险。
3. 流动性风险：指银行在短期内无法满足现金流出的需求而导致的损失风险。
4. 利率风险：指由于市场利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。
5. 操作风险：包括内部失误、欺诈行为、系统故障等导致的损失风险。
6. 法律风险：指银行面临的法律诉讼、合规风险等可能导致损失的风险。
题目三：银行风险管理的目标是什么？答案：银行风险管理的目标主要包括以下几点：1. 保护资产和利益：通过有效的风险管理措施，保护银行的资产和利益，避免损失。
2. 保持健康的财务状况：通过风险管理，确保银行的财务状况稳定，满足监管要求。
3. 提高业务稳定性：通过风险管理，降低业务波动性，提高银行的业务稳定性。
4. 保护声誉和品牌：通过风险管理，避免风险事件对银行声誉和品牌造成负面影响。
题目四：银行风险管理的常用工具有哪些？答案：银行风险管理常用的工具包括：1. 风险评估模型：用于评估和量化各种风险类型的程度和潜在损失。
2. 风险监控系统：用于实时监控银行的风险暴露和风险事件的发生情况。
3. 内部控制机制：包括内部审计、合规检查等，用于确保银行业务的合规性和内部风险的控制。
4. 风险管理政策和流程：用于规范和指导银行的风险管理活动。
5. 风险报告和沟通机制：用于向内部和外部相关方沟通风险状况和风险管理措施。
题目五：银行风险管理的挑战有哪些？答案：银行风险管理面临以下挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。
风险管理与保险智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学
风险管理与保险智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学上海财经大学第一章测试1.风险的基本含义是损失的不确定性。
答案:对2.风险的不确定性是指有关风险发生的一切都是不确定的答案:对3.偶然性是指损失的发生时间和损失程度具有偶然性。
答案:对4.客观性是指风险的发生必然造成一定的经济损失或产生特殊的经济要求。
答案:错5.无形风险因素是指看得见摸得着的因素。
答案:错6.道德风险因素是指由于人们主观上的疏忽或过失，导致了引起或增加风险事故的发生机会、或扩大损失程度的那些非故意因素。
答案:错7.将风险分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险，这是根据下列哪项进行的分类？答案:根源或原因8.汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于(D)。
A． B．C．D．答案:实质性风险因素9.风险即是指损失的不确定性。
其包括下列哪些的不确定呢？答案:损害对象;发生时间;发生状况;发生10.风险具有下列哪些特点？答案:偶然性;客观性;损失性第二章测试1.风险管理指通过对风险的识别、衡量和分析，选择经济合理的方法，通过降低风险的损失概率或损失程度，从根本上杜绝风险发生的科学和方法答案:错2.在风险管理中，没有最好的方法，只有较好的方法。
答案:对3.风险管理所管理的风险要比保险的范围更为广泛，其处理风险的手段也比保险多。
保险不是处置风险的唯一方法，更不是所有风险都可以保险。
保险只是风险管理的一种手段。
答案:对4.保险是风险管理的基础，风险管理又是保险经济效益的源泉。
答案:对5.风险管理的目标是以（）成本获得（）安全保障，或者以（）成本将风险控制到（）水平。
答案:最小、最大、最小、最小6.风险管理的步骤包括①风险评估，②风险识别，③风险管理方法的选择，④风险管理效果的评价与调整。
请为这些步骤进行排序。
答案:②①③④7.风险管理时面临的关键约束包括下列哪些项？答案:最小成本;最大安全保障8.风险管理的目标可以细化为下列哪些？答案:事中抑制;事后补救;.事前防范9.风险管理的方法包括下列哪些项？答案:回避风险 ;转移风险;损失管理;保留风险10.风险评估时主要是对下列哪些方面进行评估？答案:损失程度;损失概率第三章测试1.保险的合同性是指“一人为众，众为一人”。
银行押品管理风险及防范措施 课后测试
银行押品管理风险及防范措施1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、从变现能力来看，下列哪个房产的变现能力最强（ ）（10 分）正确答案:A多选题1、被执行人的社会生存能力，主要考虑被执行人的（ ）（10 分）正确答案: A B C D2、法院在处理被执行人及其所抚养家属生活所必需的居住房屋时，需注意（ ）（10 分）正确答案: A B C D3、以下哪些房产不易变现（ ）（10 分）A 住宅B 商业用房C 工业用房A 年龄B 职业背景C 收入D 学历A 该房屋确为被执行人的唯一住房B 处分唯一住房前必须穷尽其他执行措施C 要做好被执行人的心理疏导工作D 保障被执行人在执行后的居住问题A 市场不活跃如果您有完全这里再✔正确答案: A B C D判断题1、所有的耕地、宅基地、自留山等集体所有的土地使用权都是不得抵押的。
（10 分）正确答案:错误2、借款人的唯一一套住房，都是不可以处置的。
（10 分）正确答案:错误3、以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。
（10 分）正确答案:正确4、对于无登记机关改革的省份，尽可能要去做双重登记。
（10 分）正确答案:正确5、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。
（10 分） B 面积大无法分割C 价值量过大D 有权利瑕疵A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误✔✔✔✔✔正确答案:正确6、建设工程价款享有优先受偿权，而且优先于银行抵押权。
（10分）正确答案:正确 A 正确B 错误✔。
金融风险分析答案第七章
金融风险管理第七章答案1什么是信用转移矩阵？信用转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。
矩阵中的概率反映了从经验的水平看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。
信用转移矩阵为贷款管理着提供了管理信用风险的参照。
2如何设定贷款集中限制？金融机构在管理一个贷款组合的时候，往往需要对贷款组合中的单个借款人或部门设立最大贷款规模或者最大贷款比例限制，以控制其在贷款组合中的风险集中程度。
对一个企业设置贷款集中限制需要事先进行综合评估。
比如，评估企业目前的资产组合的现值，考察企业的商业计划或者财务分析人员对企业未来经营状况的预测等方面都是最终限额决策的依据。
3.简述现代投资组合理论的基本思想，其在信用风险管理中的局限性是什么?现代投资组合理论起源于马柯维茨在1952年发表的一篇名为《资产组合选择》的论文，此后，现代投资组合理论的思想成为现代金融理论的基石。
马柯维茨建立了一个单期的投资模型，即投资者在t=0时刻购买一个投资组合，在t=1时刻卖出，把收回的钱用于消费或在投资。
同时，以预期收益率和收益率的标准差来描述一个证券的所有特征，并在此基础上建立方差分析模型。
由于证券组合中具有一系列不同风险――收益特征的证券，不同的比例安排会影响整个组合的风险――收益状况。
人们能通过购买多种证券，在风险与收益的权衡下找到一个属于自己的最优组合，实现在给定收益水平下的最小风险，或者给定风险水平下的最大收益。
在厌恶风险的前提下，不同投资者的风险――收益效用曲线是不同的。
因而对于同一条有效边界，不同的效用曲线与之相切得到不同的最优投资组合安排。
如果在一个资产组合中的各单项资产的收益率相关系数越小，或者为负，则会减小整个资产组合的风险程度。
对于一个资产组合的管理者来说，善于利用资产之间的相关性，就可以显著降低风险。
MPT为贷款组合管理者对风险――收益的权衡提供了一个即为有用的框架。
银行业高级资格考试《风险管理》试题及答案
银行业高级资格考试《风险管理》试题及答案一、选择题（每题5分，共25题，总分125分）1. 以下哪项不是风险管理的要素？A. 风险评估B. 风险监测C. 风险控制D. 风险转移2. 下列哪项属于市场风险？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险3. 下列哪项是最常用的风险度量指标？A. 方差B. 标准差C. 期望值D. 方差-协方差矩阵4. 以下哪项不是风险缓解的策略？A. 对冲B. 保险C. 风险分散D. 风险承担5. 以下哪项不属于风险识别的步骤？A. 识别风险来源B. 识别风险影响C. 识别风险概率D. 识别风险控制措施（答案：1. D 2. C 3. D 4. D 5. C）二、填空题（每题5分，共20题，总分100分）1. 风险管理的核心目标是____。
2. 市场风险主要包括____、____和____。
3. 风险控制策略包括____、____、____和____。
4. 风险识别主要包括____、____和____。
5. 风险监测的主要目的是____。
（答案：1. 最大化股东价值 2. 利率风险、汇率风险、股票风险3. 风险规避、风险控制、风险转移、风险承担 4. 识别风险来源、识别风险影响、识别风险概率 5. 及时发现并采取措施应对风险）三、简答题（每题10分，共4题，总分40分）1. 请简述风险管理的流程。
2. 请简述市场风险的分类及其主要特征。
3. 请简述风险控制的目的是什么，并列举三种常用的风险控制策略。
4. 请简述风险监测的主要任务是什么。
（答案：1. 风险管理流程主要包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四个环节。
2. 市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票风险，其特征分别为利率变动导致的金融产品价值波动、汇率变动导致的金融产品价值波动和股票价格变动导致的金融产品价值波动。
3. 风险控制的目的在于确保风险在可接受的范围内，常用的风险控制策略包括风险规避、风险控制、风险转移和风险承担。
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析1、银行可能遭受的国家风险包括()。
A、到期不还风险B、债务重新安排风险C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
A、B、C 项都属于国家风险。
2、风险识别的主要方法不包括()。
A、失误树分析法B、专家预测法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：答案为 C。
制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。
3、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A、公司管理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司管理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
4、对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调的内容不包括()。
A、公司管理架构B、风险管理的及时性C、风险管理的独立性【参考答案】：B【解析】：对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调了以下三点:①公司管理架构，对董事会、高管层在风险管理方面的职责提出了明确的要求，强调董事会对风险管理承担最终责任；②风险管理组织架构，核心是构建由业务部门、风险管理职能部门、审计部门组成的风险管理“三道防线”，清晰界定风险管理职责和风险报告关系；③风险管理的独立性，强调独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。
5、电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A、不完善或者有问题的内部程序B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】：B【解析】：系统缺陷引起的操作风险是指由于信息科技部门或者服务供应商提供的计算机系统或者设备发生故障或者其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部份服务或者业务中断而造成的损失。
在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
6、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。
银行从业《风险管理》题及答案
第1 题三项资产，头寸分别为2000 万元，3000 万元，5000 万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那末由这三项资产组成的资产组合的年收益率为： ( )A ．16%B ．15%C ．10%D ．20%【正确答案】：B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( )A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】：A第3 题已知某商业银行的总资产为100 亿，总负债为80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那末该商业银行的久期缺口等于： ( )A ．1.5B ．- 1.5C ．2.3D ．3.5【正确答案】：C第4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？( )A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C ．VaR 方法D．以上都不是【正确答案】：A第5 题现金流量表的组成部份不包括： ( )A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是： ( )A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7 题CreditMetrics 模型从本质上讲是： ( )A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR 模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于： ( ) A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析【正确答案】：A第9 题以下关于历史摹拟法的缺陷的论述，不正确的是： ( )。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。
全面风险管理知识测试题库答案附后
全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A ．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B ．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C ．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A ．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B ．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C ．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。
D ．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。
A ．预期损失B ．非预期损失C ．灾难性损失D ．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC ）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B ．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses ）所需要的资本。
D ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses ）所需要的资本。
参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A ．限额设定B ．贷款定价C ．组合管理D ．绩效衡量全面风险管理知识测试题库【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案7
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。
A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,2.(判断题)(每题 1.00 分) 贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。
正确答案：A,3.(判断题)(每题 1.00 分) 内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。
（）正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
A. 完善的公司治理机构B. 健全的内部控制机制C. 有效的风险管理策略D. 风险管理信息系统正确答案：D,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任。
A. 董事会B. 风险管理委员会C. 高级管理层D. 监事会正确答案：A,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层正确答案：D,7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本要素包括（）。
A. 业务种类B. 经风险调整的收益率C. 成本D. 时间E. 资金数量正确答案：C,D,E,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第七章-银行风险管理-课后测试答案
第七章银行风险管理• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：70.0分. 恭喜您顺利通过考试！1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为().(3。
33 分）A流程风险B系统风险C人员风险D客户、产品和业务操作风险正确答案：D2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。
（3.33 分)A抄写风险提示B开展宣传营销C抄写收益承诺D强调产品风险正确答案：A3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(）。
（3。
33 分）A将贷款集中到个别高收益的行业B将贷款分散到收益正相关的行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到少数低风险的行业正确答案:C4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
（3.33 分）A客户企业管理者的素质B客户企业的效率比率分析C客户企业的产品和市场分析D客户企业的行业特点分析正确答案:B5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？(）（3。
33 分）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B通过代理收付款进行洗钱活动C行业竞争激烈D由于新的监管规定出台而引起的风险正确答案:C6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于()类别。
（3。
33 分)A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件D外部诈欺事件7、客户评级的评价主体是（）.（3.33 分）A商业银行B客户违约风险C信用等级D违约概率正确答案:A1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。
（3。
33 分）A根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力C坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。
银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题优选篇
银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题优选篇银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题 1一、单项选择题1、()是最大、最明显的信用风险来源。
A.对方违约B.客户流失C.系统错误D.贷款正确答案是：D，解析：贷款是最大、最明显的信用风险来源。
7、下列因素不会引发商业银行操作风险的是()。
A.内部欺诈B.业务中断C.实物资产损坏D.交易对手未能履约正确答案是：D，解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
二、多项选择题3、下列属于由外部事件引发的操作风险的是()。
A.外部欺诈/盗窃B.业务外包C.监管规定D.自然灾害E.恐怖威胁正确答案是：A,B,C,D,E，解析：除了选项以外还包括：洗钱、政治风险。
4、以下()属于个人信贷业务操作风险控制措施。
A.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的'贷款发放质量与其收入挂钩B.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离C.优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款D.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险正确答案是：A,B,C,D,E，解析：考查个人信贷业务操作风险控制措施。
三、判断题6、市场风险难以通过分散化投资完全消除。
A.正确B.错误正确答案是：A，解析：市场风险难以通过分散化投资完全消除。
6、信用风险又被称为违约风险。
A.正确B.错误正确答案是：A，解析：信用风险又被称为违约风险。
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)题目1：银行业务风险的定义是什么？答案：银行业务风险是指银行在经营活动中面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险和法律风险等。
解析：银行业务风险是指银行在经营活动中可能遭受损失的风险。
这些风险来源于银行与客户、市场和其他利益相关者的各种业务往来。
了解银行业务风险的定义对于制定有效的风险管理策略至关重要。
题目2：什么是信用风险？答案：信用风险是指银行因客户或其他利益相关者违约或信用质量发生变化而遭受损失的风险。
解析：信用风险是银行业务风险中最常见的一种风险。
它涉及到银行与客户或其他利益相关者之间的信用关系。
当客户或其他利益相关者无法履行合同义务时，银行可能会遭受损失。
因此，银行需要通过客户信用评估、担保和抵押等方式来管理信用风险。
题目3：什么是市场风险？答案：市场风险是指银行因市场价格波动导致资产价值下降或收益减少的风险。
解析：市场风险是银行业务风险中的另一种常见风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。
银行可能通过衍生品交易、对冲策略等手段来管理市场风险。
题目4：什么是操作风险？答案：操作风险是指银行因内部流程、人员、系统或外部事件的失败而遭受损失的风险。
解析：操作风险是银行业务风险中的重要组成部分。
它涉及到银行的内部管理和外部环境。
操作风险可能源自内部员工的失误、欺诈行为，或外部事件的冲击。
银行需要通过加强内部控制、风险评估和员工培训等方式来管理操作风险。
题目5：什么是流动性风险？答案：流动性风险是指银行在满足客户提取存款、对外融资和其他负债偿还需求方面遇到困难的风险。
解析：流动性风险是银行业务风险中的一种重要风险。
银行需要保持足够的流动性来应对客户的提款需求和其他负债的偿还。
流动性风险可能源自资产和负债之间的不匹配，或外部市场流动性的紧缩。
银行可以通过保持流动性缓冲、进行流动性管理和监测等方式来管理流动性风险。
银行从业考试《风险管理》章节测试题
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
[2016年11月真题]A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体参考答案：B【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。
银行从业考试《风险管理》章节测试题2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。
[2016年11月真题]A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险参考答案：C【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。
题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。
银行从业资格考2016年试题3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。
据此，下列描述最不恰当的是()。
[2016年5月真题]A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险参考答案：C【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。
真实案例分析：银行风险管理的题目与答案
真实案例分析：银行风险管理的题目与答案案例背景该案例涉及一家银行的风险管理问题。
银行作为金融机构，在日常运营中面临多种风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
该银行希望通过风险管理手段，有效控制和降低风险，保障其稳定运营和持续发展。
问题提出1. 该银行当前面临哪些主要的风险？2. 银行应采取何种措施来管理和降低这些风险？3. 银行应如何评估和监控风险的变化？解决方案1. 主要风险：- 信用风险：银行的贷款和债券投资存在违约风险。
受借款人信用状况和经济环境等因素影响。
- 市场风险：银行的投资组合可能受到市场波动的影响，包括股票、债券和外汇等金融资产的价格波动风险。
- 操作风险：指银行在业务运营中可能出现的人为错误、技术故障、欺诈行为等风险。
2. 管理和降低风险的措施：- 信用风险管理：建立严格的贷款审查和风险评估流程，确保借款人的还款能力和信用状况得到准确评估。
同时，建立风险分散的贷款组合，降低风险集中度。
- 市场风险管理：制定投资组合的风险限制和审查流程，确保投资组合的多样化和分散化。
同时，定期进行市场风险的敏感性测试和压力测试，评估不同市场条件下的投资组合风险。
- 操作风险管理：设立内部控制和合规部门，建立严格的操作规范和制度。
定期进行内部审计和风险评估，加强对员工的培训和监督，减少操作风险的发生。
3. 风险评估和监控：- 建立风险指标和监控系统，对银行的风险水平进行实时监控和报告。
包括建立风险敞口、风险价值、风险收益等指标，通过风险模型进行风险评估和预测。
- 定期进行风险审查和评估，评估风险管理措施的有效性和风险水平的变化，及时调整和优化风险管理策略。
- 建立风险报告和沟通机制，及时向管理层和监管机构报告风险情况，确保风险管理的透明度和有效性。
以上是针对该银行风险管理问题的解决方案。
通过有效的风险管理措施和监控机制，银行可以降低风险，保障其稳定运营和持续发展。
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第七章银行风险管理
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课后测试
测试成绩：70.0分。
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1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产
品性质或设计缺陷导致的损失称为（）。
（3.33 分）
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✔ D
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2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金
融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。
（3.33 分）
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✔ A
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B
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3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。
（3.33 分）
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✔ C
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4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分
析的是（）。
（3.33 分）
•
✔ B
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5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？（）（3.33 分）
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✔ A
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6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造
成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。
（3.33 分）
✔ D
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7、客户评级的评价主体是（）。
（3.33 分）•
✔ A
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1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。
（3.33 分）•
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2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。
（3.33 分）
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评估操作风险和内部控制
•
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3、就操作风险而言，商业银行柜台业务的风险点主要集中在（）。
（3.33 分）•
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4、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。
（3.33 分）
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A
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风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
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5、按照风险事故的来源，风险可以分为（）。
（3.33 分）
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6、商业银行应与借款人在借款合同中约定，出现（）情形的，借款人应承担的违约责任和贷
款人可采取的措施。
（3.33 分）
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7、信用风险缓释应遵循的原则包括（）。
（3.33 分）
•
B
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8、商业银行对问题授信应采取的措施包括（）。
（3.33 分）•
正确答案:A B C D E
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9、银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况有（）。
（3.33 分）•
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10、操作风险损失形态有（）。
（3.33 分）
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监管罚没
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11、操作风险损失事件统计的主要内容是（）。
（3.33 分）
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12、针对资金交易业务操作风险，风险控制措施不包括（）。
（3.33 分）•
A
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判断题
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1、信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息
科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
（）（3.33 分）
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✔ A
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2、风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会，高管层还是业务部门都要深刻理
解可能潜在的风险因素，并主动加以预防。
（）（3.33 分）
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A
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3、内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。
（）（3.33 分）
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✔ A
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4、巴林银行倒闭是一个典型由市场风险导致银行倒闭的案例。
（）（3.33 分）•
✔ A。