1.1 计量经济学引论

计量经济学
第一讲 回归分析概述
第一节 计量经济学引论
主讲教师：陈磊
引论 为什么学习计量经济学？
经济金融 理论
计量经济学
经济金融 现象
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引论 什么是计量经济学？
计量经济学
经济学：经济学分支 计 量：以统计方法做定量研究 定 义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用 的学科
报告结果：说明模型、假设条件、分析过程及数据 模型应用：为肯德基餐厅选址提供参考
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引论 计量经济学的研究路线
建立理论模型 确定计量经济学模型 搜集、检源自文库并整理数据 估计计量经济学模型 评价计量经济学模型 应用计量经济学模型
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阅读餐饮业文献，与专家交流，发现影响餐厅选址(销 售量)的关键因素 如：地段(商圈和位置)、竞争对手、人口密度、收入水 平等
销售量=f(竞争对手、人口密度、收入水平)
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第二步：设定模型：选择解释变量及函数形式
解释变量及其测度：
竞争N：方圆2公里内的直接竞争对手数量 人口P：方圆2公里内居住人口数 收入I：居住人口的平均收入水平
竞争N 人口P 收入I
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第四步：搜集、检查并整理数据
搜集数据：如何搜集？搜集哪里的数据？ 检查数据：数据是否合理？ 整理数据
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第五步：模型的估计、检验与评价
模型估计：一系列计量经济方法，如OLS
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经济学
数理 经济学
数 学
计量 经济学 数理 统计学
经济 统计学
统 计 学
引论 为什么学习计量经济学？
计量经济学的用途之一：描述经济现实
将经济关系中的抽样符号定量化，如需求函数、消 费倾向
计量经济学的用途之二：检验经济理论假设
采用现实证据来检验理论模型，如资本资产定价模 型是否成立、有效市场假说
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引论 计量经济学的发展历史
计量经济学是产生诺贝尔经济学奖获得者最多的 经济学分支
从1969年诺贝尔经济学奖设立至2012年，71位获奖者 中有12位是直接因为对计量经济学的创立和发展作出 贡献而获奖 近20位担任过世界计量经济学会会长，30余位在获奖 成果中应用了计量经济学方法
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引论 计量经济学的发展历史
计量经济学的诞生
1926年，挪威经济学家弗里希(Frisch)模仿Biometrics (生物计量学)提出Econometrics (计量经济学)
1930年，世界计量经济学会成立
1933年，《Econometrica》创刊
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引论 计量经济学的发展历史
获诺贝尔经济学奖的计量经济学家：
1969年：Ragnar Frisch; Jan Tinbergen 1973年：Wassily Leontief 1980年：Lawrence Robert Klein 1984年：Richard Stone 1989年：Trygve Haavelmo 2000年：Daniel McFaddan; James Heckman 2003年：Clive Granger; Robert Engle 2011年：Thomas J. Sargent; Christopher A. Sims
函数形式：线性 模型形式：理论模型→数学模型→计量经济学模型
Y f ( N , P, I )
Y 0 1 N 2 P 3 I Y 0 1 N 2 P 3 I
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第三步：假设参数的预期符号
ˆ 105192 9075N 0.355P 1.288 I Y
模型检验：经济意义检验、统计检验、计量经济检验 模型评价：模型是否需要改进
不同地区（城市）中肯德基的销售量相同吗？ 不同年度中肯德基的销售量相同吗？
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第六步：报告结果及模型应用
计量经济学的用途之三：预测未来经济活动
基于已发生的事件去预测未来，如GDP、CPI、通货 膨胀率
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引论 为什么学习计量经济学？
计量经济学是金融学专业的核心课程，是后续 课程(如金融计量经济学)的基础 计量经济学为大学生研究训练计划、本科/双学 位毕业设计(研究报告)提供研究方法和技术上的 支持 计量经济学 也是金融专业研究生初试或复试的 必考科目
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经济学诺奖得主罗伯特· 恩格尔做客成电讲坛
2011年9月24日 图书馆二楼报告厅
引论 计量经济学的研究内容
研究内容
从计量经济学的研究实例出发：肯德基餐厅选址问题 餐厅选址问题转化为
肯德基餐厅销售量分析
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引论 实例：肯德基餐厅选址
第一步：查阅文献，建立理论模型