螺纹钢期货投资计划书

螺纹钢期货投资计划书

金融一班童冲20123029033

一、投资意向：

计划投资金额100万元

投资品种：螺纹钢（合约rb1110）

投资周期：2月中旬至6月中上旬

交易策略：以趋势性操作为主体思路

策略说明：2011年金属将带动涨价，一方面根据2010年中4个季度价格来分析：2010年5月17号最低3901至11月09号最高4906。目前螺纹钢1110价格于4900附近。

二、资金管理

总投资100万元做如下规划：

以4750-4850价格为基点进行二次分批建仓,盘面具体分析所建仓位以长线为主，剩余资金按短期支撑位为标准进行机动式操作。

三、交易规划与对策

（一）螺纹钢交易计划：

1、交易思路：

计划用70万元的资金进行主体趋势操作，其余30万作为短线操作以及调节头寸使用。资金使用原则为分批使用，行情有利时增加持仓，不利时缩减持仓。

综合各方面分析，目前螺纹钢价格运行于5032附近，而短期受到金属回调的连动性被动下跌有可能往4750一线靠近。我们基于对螺纹钢长期的看涨预期，计划建立多头思路进行操作。

风险最小化原则，当“支撑平台”4650一线被否定时，先离场观望然后再择机介入.

利润最大化原则，当“顶部价格”5100一线被成功突破时，进行多头加仓，资金使用维持在70%左右，作为调节使用的30万元这时也可以根据震荡节奏进行跟势操作，但原则是调节头寸要保持动态，必要时也可以进行反向操作。

2．交易规划：

（1）初次建仓：

建仓区域：4750-4850

建仓手数：100手（约使用保证金50万左右）。

风险管理：建仓后期价维持在4900-5050为多头安全区域，这时持仓观望；当期价跌破4650，这时多头持仓进入小风险区域，原有多头做好加仓以及止损警备的双重准备状态，一旦跌破4650不能马上反弹那则执行止损指令，再考虑新一波的投资计划。

风险评估：若初次建仓为4800，多头交易失败4650止损，本次交易风险为负15万。

（2）加仓阶段

加仓条件：期价形成对多头有利走势，并且向上突破年内高点5100整数关时加仓多头。

加仓手数：40手，帐户总持仓控制在140手（约占用资金70万元）。

风险管理：加仓后及时调整止损位为4900。注意前多头止损为4650，在没加仓前不可擅自改变，但加仓后必须调整止损位至接近或高于初次建仓价。

风险评估：以5100加仓，此时帐户持仓情况为4800多头100手，5100多头40手。持仓均价4900，加仓后期价触及4900止损，盈亏情况为4800多头盈亏基本持平，帐户盈亏损为2万。

（3）主动平仓

情况描述：当加仓后期价进一步趋向有利方向，当达到或接近目标是主动平仓。

平仓目标：5500，在达到或接近目标时部分平仓。

平仓手数：100手（总持仓140手，主动平仓后帐户主力没有持仓）。此时帐户资金为210万。

交易循环：在主动平仓后交易恢复到加仓前状态，适时制定加仓计划和主动平仓目标，交易完全进入循环过程。

综上所述，如果您按此交易计划执行，如果行情看错交易方向作亏损15万。但如若行情合乎我们的预料按此交易计划执行，100万的保证金则可盈利110万左右，盈利率为110%。这样我们的最大盈利金额是最大亏损金额的7.3倍。达到我们预期的盈利目标。