《国际信贷风险》PPT课件

• 种类（风险来源）：市场资金供求变化而致利 率变化的不确定性——直接利率风险 金融产品的可选择性或借贷双方选择 行为约束的不对称性——间接利率风险
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国际信贷风险种类－汇率风险
• 汇率风险：又称外汇风险。指因汇率变动的不 确定性给拥有以外币表示的资产或负债的经济 主体带来损失的可能性。
性质：单一资产风险和集合性风险
操作风险 • 工商企业风险：价格风险、信用风险、
纯粹风险 二、管理：风险识别和分析（基础）、
风险评价和衡量（深化）、风险控制 和处置
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风险预防与补救
• 预防：保险 保值条款 金融交易 限定贷款金额 联合贷款
• 补救：摊提准备
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思考题： 国际信贷风险管理有哪些管理
措施？其具体方式是什么？ 国际信贷风险管理的主体、重
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二、国际信贷风险种类－国家风险
• 国家风险：在国际经济活动中发生的由于主权国家或 某一特定的拥有主权的借款人不能或不愿对外国贷款 人履行其偿债责任而造成贷款人经济损失的可能性。
性质：单一资产风险
• 释义：国际信贷特有风险；借款国本身原因造成的风 险；涉及的贷款人一般都是外国的私营金融机构；涉 及的借款人可以是一国政府或政府机构，也可以私营 企业。
在国际信贷风险中，国家风险和信贷风险主要 有授信方承担，利率风险和汇率风险可能会使 授受双方都要承担。其中，授信方是国际信贷 风险的主要承受着。
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三、国际信贷风险管理
• 管理主体：贷款人 • 管理重点：单一资产风险 • 管理原则：成本和效益匹配原则 • 管理方式：过程管理和动态管理
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• 种类：政治风险 转移风险（经济政策） 不能－非道德风险
主权风险（法律因素） 不愿－道德风险
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国际信贷风险种类－信贷风险
• 信贷风险：也称偿债能力风险。指借款人不能按约偿 付贷款的可能性。
性质：单一资产风险，最基本、最重要
• 质——信贷资产价格下降、抵押品价值下降、借款人 资信下降；量——未清偿贷款总额
点、原则和方式什么？ 国际信贷有哪些风险？
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第二节 国际信贷风险评估
• 定性、定量和综合分析 • 国家风险：政府或政府担保的借款人有
无外汇；政府是否愿意偿还外债。 定性分析——经济基本面、国际收支 定量分析——风险评级（应急性评估、
预警性评估）
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信贷风险评估
• 定性分析——５Ｃ法 ｃｈａｒａｃｔｅｒ、ｃａｐｉｔａｌ、 ｃａｐａｃｉｔｙ、ｃｏｌｌａｔｅｒ ａｌ、ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
• 量——种类：
•
违约风险（偿债期限≥３个月）
敞口风险（未清偿贷款不能按约清偿的可能性
或没有担保或抵押的未偿贷款的风险）
补救风险（违约发生后，由于补救措施给贷款
人带来损失的可能性）
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wenku.baidu.com际信贷风险种类－利率风险
• 利率风险：由于利率波动时预期利率和实际市 场利率差异给借贷款人带来损失的可能性。 性质：单一资产风险和集合性风险
• 定量分析——财务状况（财务报表） 现金流量
博弈－逆向选择－道德风险 风险评估对象－贷款
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第三节 国际信贷风险的控制
与处置
一般措施：
风险规避——拒贷／确定贷款限额
风险分散——直接银团贷款／联合贷款（合作融资）
风险转移——资产证券化／转贷（售）／间接银团贷款
风险抑制——向借款人追加担保
风险自留
国家风险：风险规避（实施国别限额）、风险转移（第三者 担保、贷款出售转让、资产证券化）、风险分散（银团贷
款、合作融资）
信贷风险：风险规避、风险分散、风险转移、风险抑制
利率和汇率风险：合同规避（货币选择和保值条款）、金融
市场交易
利率差额/汇率变动幅度
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企业风险种类 风险管理
一、种类： • 银行企业风险：市场风险、信用风险、
第三章 国际信贷风险
• 国际信贷风险的概念 • 国际信贷风险评估 • 国际信贷风险管理
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第一节 国际信贷风险概念
一、概念 • 风险性质
客观性、不确定性、可变性、不可准确预测 性
风险结果：风险收益、风险损失、无益无损 • 国际信贷风险是指在国际信贷活动中，由于事
先无法准确预测的因素影响，使信贷资产的实 际收益与预期收益发生偏离，从而使贷款人有 遭受经济损失的可能性。