计量经济学复习题完整

一、名词解释

总体回归模型样本回归方程最小二乘法样本可决系数样本相关系数

内插预测外推预测高斯－马尔可夫定理迭代线性化法异方差自相关多重共线性随机解释变量工具变量虚拟变量内生变量外生变量预定变量结构模型恰好识别两段最小二乘法间接最小二乘法似然比检验时间序列白噪声过程偏自相关系数Wold分解定理虚假回归单整协整

二、简答

1.计量经济学的目的是什么？

2.应用计量经济学研究问题的方法与步骤是什么？

3.线性回归模型中，最小二乘法对模型作了哪些假定？

4.假定条件满足时最小二乘估计量具备什么性质？

5.说明样本拟合优度（样本决定系数）与样本相关系数的关系及区别。

6.当计量经济模型存在自相关时，OLS（最小二乘）估计量的性质。

7.写出利用DW方法检验计量经济模型中误差项是否存在序列自相关的步

骤。

8.简述Goldfeld-Quandt检验方法的步骤。

9.当计量经济模型存在异方差时，OLS（最小二乘）估计量的性

10.简述修正的Frisch方法。

11.如果一个定性变量含有k个类别，应如何设立虚拟变量？

12.当计量经济模型存在随机解释变量时，OLS(最小二乘)估计量的性质。

13.联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什?

14.什么是伪回归？纠正伪回归的方法有哪些？

15.简述格兰杰因果检验的步骤。 16.简述DF 检验的步骤。

三、计算

1.下面是8 名学生的平均成绩和他们的家庭收入的数据：

平均成绩(Y )4.0 3.0 3.5 2.0 3.0 3.5 2.5 2.5

家庭收入/(X)21.0 15.0 15.0 9.0 12.0 18.0 6.0 12.0 令：2,,19.50,162.00i i i i i i i x X X y Y Y x y x =-=-==∑∑

（1） 计算样本回归方程：µµµ01i i

Y b b X =+ （2） 对回归参数进行假设检验01:0H b =,给定显著性水平5%α=. （3） 对回归方程进行检验,给定显著性水平5%α=。

2.下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的：

请回答以下问题：

（1） 估计这个行业的线性总成本函数µµµY X αβ=+； （2） 对方程进行检验（0.05α=）。 （3） 估计产量为10时的总成本。 3.将模型1

t t X t

Y e αβε-=

++化为标准线性模型

4.将模型12u

y X X e βγα=化为标准线性模型。

5.将模型01()

11x y e ββε-++=

+化为标准线性回归模型。

6.用DW 检验方法检验序列相关性：DW ＝1.75，自变量数目＝1，样本容量＝45， 显著水平＝5％。

7.有如下一个回归方程，共30个样本点：1565.,DW k ==判断该模型的自相关性,5%α=.

8.利用下面给定的DW 统计量值进行序列自相关检验：DW ＝0.91，

2285,,%α===k n

9.建立如下简单的凯恩斯宏观经济模型：

消费方程01211t t t t C Y C αααε-=+++ 投资方程0112t t t I b bY ε-=++ 收入方程t t t t Y C I G =++

其中，t C 为年消费量，t Y 为国民生产总值，t I 为投资，t G 为政府支出，1t ε，2t ε为随机项且满足()()120t t E E εε==，给出模型相应的参数估计方法。 10.考察凯恩斯（Keyesian ）宏观经济模型：

消费函数：1231t t t t C Y T u βββ=+-+ （1） 投资函数： 0112t t t I Y u αα-=++ (2) 税收函数： 013t t t T Y u γγ=++

(3)

恒等函数： t t t t Y C I G =++

(4)

其中：C=消费额，I=投资额，T=税收额，Y=国民收入额，G=政府支出额 请判别每个方程和整个模型的可识别性,并给出相应的估计方法。 11.检验下列模型的平稳性，其中{}t ε为白噪声的序列. （1）121.10.3t t t t x x x ε--=-+

（2）1210.60.40.2t t t t t x x x εε---+-=- 解答

1.（1）i i

ˆY 1.3750.12X =+ （2）

0111H :b 0H :b 0

=≠

0.025ˆ

ˆt=

4.6,t (6) 2.447S ββ==

（3）

0111H :b 0H :b 0

=≠

F=21.57， 0.05F (1,6) 5.99=

在5%的显著水平下拒绝H0，认为X 对Y 的线性关系显著成立。

2.

（1）

µ5

1

5

21

1

1

ˆˆ4.25,26.35(,,,)ˆ26.35 4.25i i i i

i n

n

i

i

i i i i i i X Y

Y X X

X

Y

x X X y Y Y X Y n

n

Y

X β

α

β=======-==-=-==

=+∑∑∑∑

（2）ˆα

是总体成本的固定成本，ˆβ是总成本的边际成本 （3）ˆ26.35 4.251068.85Y

=+⨯=，因此产量为10的总成本是68.85。 3.-xt

t t

-xt

t t **-xt

t t t

**t t t

11Y e e Y 1Y ,X e Y Y X αβεαβεαβε=

⇒=++++=

==++

4.12ln ln ln ln Y X X u αβγ=+++