商业银行信贷风险管理研究

商业银行信贷风险管理研究
中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）12-084-01
摘要商业银行是现代金融的核心，在社会经济发展中扮演着越来越重要的角色。

由美国次贷危机引发的全球金融海啸充分表现出银行信贷风险的破坏性。

一旦商业银行信用危机爆发，损失将不可估量。

本文试图重新审视我国商业银行的信贷风险管理体系，分析信贷风险的成因及存在的主要问题，结合我国银行业和经济发展环境提出相应的改进措施。

关键词商业银行信贷风险管理成因问题对策
信贷风险是商业银行面临的最主要风险，是经营活动中需要控制的核心要素。

完善商业银行的信贷风险管理，不仅可以保障银行经营安全，还有利于整个商业银行系统正常运转，推动国民经济的健康发展。

美国的金融危机为我国商业银行信贷风险管理敲响了警钟，商业银行应切实加强信贷风险管理，更好地迎接市场挑战。

一、我国商业银行信贷风险的成因及存在的主要问题
1．商业银行内部治理机制不完善
商业银行在法律机制、市场竞争机制、董事会构建机制、管理者选择机制、信息披露机制、道德机制和内部人控制等公司治理结构方面不健全，产生了商业银行产权虚置、权力制衡机制欠缺、缺乏有效的信息披露制度和市场竞争以及缺乏专业化的银行经理市场
等一系列内部治理问题。

商业银行内部治理机制不完善致使风险管理缺乏有效性。

2．贷款结构不合理，信贷风险集中程度高
目前商业银行主要实行以行业为主要导向的信贷政策，贷款多集中于房地产业、制造业、通讯业及基础设施建设等高增长行业，不能有效地达到优化信贷资产结构的目的。

由于我国资本市场刚起步，企业融资渠道单一，特别是中小企业过度依赖银行贷款，使得企业经营的风险过多地集中于银行体系。

一旦企业经营出现问题，信用风险就会转嫁银行。

3．客户信贷信息管理系统和信用评估机制不够完善
虽然国内商业银行已初步建成了信贷风险信息系统，但国内各主要商业银行之间的信息还不能完全实现协调和共享。

大部分商业银行对信用风险缺乏科学的测量工具，使商业银行不能合理有效地利用数据库资源和人工智能技术来获取信贷信息中隐含的各种消息。

信用评估机制也不完善，不能正确评估和认识贷款企业的信用风险。

4．金融监管制度不健全和缺乏有效的信贷风险预警机制
由于混业监管的漏洞、监管手段的落后以及监管缺乏独立性和权威性等问题，我国尚缺乏科学有效的商业银行市场监管机制。

一方面由于我国金融监管多数属于事后监督，对于监管中发现的问题也不能严肃处理面，另一方面我国商业银行缺乏有效的信贷风险预警机制，使一些银行风险未能及时预警、规范和化解。

二、我国商业银行信贷风险管理对策
1．健全有效的商业银行内部控制运行机制
我国商业银行的内部控制的首要目标就是信贷风险的有效控制。

商业银行应完善相应管理机制，通过建立相互独立、垂直、权威的内部控制组织框架，实现风险管理的垂直化、扁平化。

商业银行一方面要充实完善各项信贷管理制度，另一方面要健全以贷款风险管理为核心的授权授信、审贷分离、分级审批、集体审批、贷款“三查”等风险控制制度。

2．优化信贷结构
商业银行要加强对宏观经济的研究和判断，及时了解国家经济金融调整政策，密切关注产业政策走势，积极调整信贷结构，既要支持大型国企，也要支持中小企业的发展。

商业银行要高度重视产能过剩的高风险行业客户贷后管理，及时调整方案规避信用风险。

此外，商业银行还要优化贷款担保结构和贷款期限结构，均衡发展各种业务品种，合理确定短期贷款和中长期贷款的投放比率，优化抵、质押贷款质量。

3．合理量化信贷风险
利用先进的信贷风险计量模型和科学的量化手段合理准确地估
计商业银行面临的信贷风险，是商业银行有效的防范信贷风险的必要条件。

合理量化信贷风险，有利于商业银行根据企业经济实力和还款可能性等做出正确评判，使贷前决策更科学，逐步提高商业银行内部信贷管理质量。

4．加强客户数据库和征信体系建设
商业银行要根据市场发展的需要，不断增添客户新的信用信息记录，完善和充实现有数据库。

人民银行不仅要与各商业银行建立相关的信用信息协调机制，而且要不断与政府等其他机构进行合作，完善信用信息数据库建设。

数据库的建设不仅要关注客户的财务信息，还要关注其非财务信息的变化。

各金融机构之间在征信方面要懂得信息共享，切实防范信贷风险。

5．建立和完善信贷风险预警系统
商业银行创建信贷风险预警系统体系应兼顾系统性风险和非系统性风险两个方面，选择最佳路径搜索风险，最大限度地提高对信贷风险的早期识别。

商业银行既要注重对先导指标的观测分析，遵循信贷风险的传递顺序；又要侧重于对宏观经济、行业、区域以及特定客户群等系统性风险的整体监测，从根本上增强风险预警体系的可靠性和有效性。

6．改善信贷风险控制考核激励机制
要优化信贷风险控制奖励机制，在贷款营销考核时，要重点考核贷款投向和投量的合理性、合规性、潜在风险性。

对信贷风险控制的考核奖励，应当改为质量优良的给予重奖，对完成清收不良贷款目标的不奖不罚，超额完成清收目标的给予适当奖励，完不成清收目标的给予重罚，从而更有效地促进信贷业务安全、健康发展。

7．加强金融监管
金融监管机构要加强对商业银行的监督和管理，严格审查信贷业
务基本操作规程，确保贷款严格按照评级、授信、授权、贷前调查、评估、审查、决策、贷后管理、风险预警等规定的操作程序办理，绝不能出现逆程序和隔程序的现象。

三、结语
完善以风险管理目标为导向的商业银行信贷风险管理，不仅有利于提升商业银行的风险管理和控制能力，促进商业银行健康稳定发展，还有利于维持良好的社会经济秩序，确保国民经济平稳运行。

参考文献：
[1]赵洪丹,李海红.论中国商业银行信贷风险成因与对策.时代
经贸.2009(88).
[2]毕桂凤.中国商业银行信贷管理问题与对策.商业经
济.2010.02.
[3]何树红.中国信用体系的健全与商业银行信贷风险的控制.经济问题探索.2010.06.
[4]邓波.商业银行信贷风险管理机制研究.经济研究导
刊.2010.08.。